LOR-Archiv Juli-August 2022
30.08.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_SEP_II: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $1,009.
123BF_OCT: Entry (1850/1900/1950) am 26.08. zu 4.65 USD, aktuelle P&L: $273.
BF70plus_SEP_II: musste etwas abgeben seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,001.
BF70plus_OCT: deutlich unter Druck wegen der aktuellen Marktentwicklung, könnte heute noch geschlossen werden, aktuelle P&L: -$7,312.
BF70plus_OCT_II: ebenfalls mit Verlusten, aber noch unkritisch, aktuelle P&L: -$1,740.
Airbag: wenn der Markt sich heute nicht erholt, erfolgt eine Teileindeckung.
XLP: am 24.08. und 29.08. jeweils Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order zur Eröffnung der nächsten Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $11,159.
CL_FRS_OCT: am 29.08. Erwartungswert-Exit, aktuelle P&L: $1,658.
25.08.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Loro Börsenbarometer 44,01% = bearish
Options Tades:
– IWM Tradeanalyse von Eric Ludwig: Anatomie eines Gewinntrades: Die Macht des Rollens. YouTube Video 7.8.22
– eigener Credit Spread Ansatz
– Beispiel Trade MMM
– SPY Trades 2017-2021
24.08.2022 Olaf Lieser
Top-Bildung; schwacher Wochenschluss; ansteigende IV Wochenanfang
Versuch der Erholung, bisher kommt aber IV nicht zurück.
RUT relativ „am grünsten“
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bärische Zebras dazu
Prämienverdiener: alle schließen: short Puts und bullisches Zebra
Sonstige Equity: Schwäche schließen (PLTR, SMH), 1x neuen Basiswert (STZ)
Sonder: UNG bullisches Zebra mit covered Call: rollen
IV-Rank-Trade in UNG (STR16, weil IV/IVR hoch sind) unten rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +91K real; -5783 unreal.
UNG: Zebra+CCNov18-30C25-15C29 Sep02-15C34->Okt21-7C37 GuV = 2934
UNG: STR delta-16,45DTE Sep16-10STR28/39 tGuV = 457
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep16, Sep23, Sep30, Okt21 tGuV = +8546
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 16023
JNJ: Komplettroll PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2416
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 2148
STZ neu: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = 197
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Sep16-P220->Okt21-P230 GuV = 2854
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1268
ARKK: SP Okt21-10P39 GuV = 853
PLTR: SP Okt21-40P9 GuV = -734 zu
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 152
Weitere Basiswerte: RTX, SMH, EWZ
23.08.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_SEP_II: konnte sich gegenüber der Vorwoche kräftig erholen, aktuelle P&L: $109.
BF70plus_AUG: am 19.08. fällig geworden, realisierte P&L: $1,404.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_SEP_II: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,291.
BF70plus_OCT: musste deutlich abgeben in der letzten Woche, aktuelle P&L: -$3,127.
BF70plus_OCT_II: am 22.08. Entry, aktuelle P&L: $775.
Airbag: am 17.08. neue Tranche.
XLP: konnte zulegen, heute live im LOR Order aufgegeben für die nächste Tranche, aktuelle P&L: $9,057.
CL_FRS_OCT: ebenfalls mit positiver Performance in den letzten 7 Tagen, aktuelle P&L: $604.
17.08.2022 Olaf Lieser
Aufwärtstrend Markt / Abwärtstrend VIX seit 8 Wochen intakt
Versuche diese zu beenden bisher gescheitert
Für Bruch des „großer Abwärtstrends / Bärenmarkts” bräuchte es höhere Hochs und höhere Tiefs → nicht gebrochen
Starker US-Gaspreis-Anstieg; mögliche Angleichung der weltweiten Märkte
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderungen
Prämienverdiener: in kleiner Menge vohanden
Sonstige Equity: zwei Neuaufnahmen. Im Falle beginnender Schwäche des Marktes werden relativ schwache Werte glattgestellt
TLT: Gewinnziel
Sonder: UNG bullisches Zebra mit covered Call neu
IV-Rank-Trade in UNG (STR16, weil IV/IVR hoch sind)
Bärisches Zebra in EURUSD (intakter Abwärtstrend)genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +91K real; -7951 unreal.
TLT: Delta-16-Strangle Sep16 106/124 Ziel: GuV = 543
UNG: Zebra+CCNov18-30C25-15C29 Sep02-15C34 neu GuV = 3734
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug26, Sep16, Sep23, Sep30 tGuV = +7549
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 16493
JNJ: Komplettroll PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2423
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 2883
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Aug19-P220->Sep16-P220 GuV = 2632
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1426
ARKK: SP Okt21-10P39 GuV = 1710
PLTR: SP Okt21-40P9 GuV = 906
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 362
Weitere Basiswerte: RTX, SMH, EWZ
16.08.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_SEP: am 12.08. Exit oben, realisierte P&L: -$3,648.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_SEP_II: am 10.08. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$1,241.
BF70plus_AUG: wird aller Voraussicht nach auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $1,404.
BF70plus_SEP: am 09.08. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $2,987.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_SEP_II: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $2,581.
BF70plus_OCT: Entry am 15.08., aktuelle P&L: $463.
Airbag: am 10.08. Fill der offenen Tranche und Neueröffnung. Am 15.08. erneut Fill..
XLP: heute neue Tranche live im LOR eröffnet, aktuelle P&L: $8,381.
CL_FRS_OCT: Front-Ratio-Spread, heute eröffnet.
11.08.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
Loro Börsenbarometer 53,21% = neutral
Market Model Update und Backtest
Aktuelle Trades:
Trendfolgend: AOK, HYD, MUB, TIP, LQD, IEF
Swing Trade: BMY
Rotation:
LAAA: 40% QQQ, 60% TLT
LBR: MUB, CWB
LGR: UUP
LDAA: 50% IEF + 50% QQQ/SPY/IWM
LIR: DBE
10.08.2022 Olaf Lieser
Konsolidierung nach starker Aufwärtsbewegung
Großer Abwärtstrend („Bärenmarkt”) nicht gebrochen
IV steigt noch nicht (im Falle nächster Abwärtsleg)
Inflationsdaten: „möglicher Peak“, positiv aufgenommen
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderungen
Prämienverdiener: fast alle schließen bei Preiszielen / vor Inflationsdaten
klein neu öffnen nach der Nachricht (neue Verlaufshochs; VIX neue Tiefs)
Sonstige Equity: bullische Rolls; einige Werte sehr stark
TLT: keine Änderung
Sonder: NG ganz schließen (keine bullische Marktmeinung mehr)
IV-Rank-Trade in UNG (STR16, weil IV/IVR hoch sind)
Bärisches Zebra in EURUSD (intakter Abwärtstrend)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +91K real; -7951 unreal.
TLT: Delta-16-Strangle Sep16 106/124 GuV = 471
NG: PMCC Sep27+C5,5 Jul26-C6,85->Aug26-C7,2 GuV = +7860 ganz zu
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug26, Sep16, Sep23 tGuV = +8325
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 16218
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Sep16-C185->Nov19; SP Aug19-P170 GuV = 2989
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 1398
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Aug19-P220->Sep16-P220 GuV = 2499
PGR: SP Aug19-4P105->Sep16-4P110 GuV = 1154
ARKK: SP Sep16-10P38->Okt21-10P39 GuV = 1775
PLTR: SP Okt21-40P9 GuV = 826
ICLN: SP Aug19-10P21->Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 375
Weitere Basiswerte: RTX
09.08.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_AUG: am 8.8. Exit oben, aktuelle P&L: -$3,814.
123BF_AUG_II: am 2.8. Exit oben, realisierte P&L: -$2,426.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_SEP: am 8.8. gerollt, aktuelle P&L: -$1,052.
123BF_SEP_II: Entry (1850/1900/1950) zu 5.33 USD am 05.08., aktuelle P&L: -$063.
BF70plus_AUG: heute (bis auf einen Put Credit Spread) Exit; wird aller Voraussicht nach auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $1,408.
BF70plus_AUG_II: am 2.8. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,072.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_SEP: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, Erwartungswert-Exit steht bevor, aktuelle P&L: $3,830.
BF70plus_SEP_II: ebenfalls mit positiver Performance seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $936.
Airbag: am 2.8. neue Tranche, am 8.8. Fill und Eröffnung neuer Tranche.
XLP: am 5.8. Take Profit bei einer Tranche; Order für die nächste Tranche heute live im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $10,426.
EBAY_AUG: planmäßig geschlossen am 3.8., realisierte P&L: $811.
03.08.2022 Olaf Lieser
Starke Fortsetzung Aufwärtsbewegung nach FED
Diese Woche stabil; noch keine neuen Crash-Anzeichen
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: neu öffnen, etwas defensiver (delta=30 statt 40)
Sonstige Equity: DHR-, PLTR-Roll, ICLN neuer Basiswert; HD ganz zu
TLT: keine Änderung
Sonder: NG-PMCC: gerollt; kein weiteres Rollen möglich (“Luxusproblem”)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +83K real; -4050 unreal.
TLT: Delta-16-Strangle Aug19-3STR107/126->Sep16 106/124 GuV = 429
NG: PMCC Sep27+C5,5 Jul26-C6,85->Aug26-C7,2 GuV = 7455
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug19, Aug26, Sep16 tGuV = +7989
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 16108
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Sep16-C185->Nov19; SP Aug19-P170 GuV = 3144
HD: zebra Aug19+2C280-C305 ganz zu; GuV = -1060
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = -462
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Aug19-P220 GuV = 2264
PGR: SP Aug19-4P105 GuV = 732
ARKK: SP Sep16-10P38 GuV = 1584
PLTR: SP Aug19-40P9->Okt21-40P9 GuV = 1886
Neuer Basiswert ICLN: SP Aug19-10P21 GuV = -182
Weitere Basiswerte: RTX
02.08.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_AUG: am 29.07. gerollt, aktuelle P&L: -$1,382.
123BF_AUG_II: ebenfalls am 29.07. gerollt, aktuelle P&L: -$2,120.
123BF_SEP: am 29.07. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$815.
BF70plus_AUG: musste gegenüber der Vorwoche abgeben und wird, wenn der Markt sich nicht stärker bewegt, in Kürze wegen des negativen Thetas geschlossen, aktuelle P&L: $2,425.
BF70plus_AUG_II: konnte gut zulegen und wird in Kürze wegen eines Erwartungswertexits geschlossen, aktuelle P&L: $3,745.
BF70plus_SEP: ebenfalls mit guter Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,690.
BF70plus_SEP_II: auch dieser Trade hat seit letztem Dienstag gewonnen, aktuelle P&L: $666.
Airbag: am 26.07. neue Tranche, am 27.07. Fill.
XLP: heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $9,263.
07.AAPL: Pre-Earnings-Trade, Vola-Anstieg weniger stark als erwartet und kaum Aktienkursbewegung, realisierte P&L: $570.
07.AMZN: Pre-Earnings-Trade, Vola-Anstieg weniger stark als erwartet und kaum Aktienkursbewegung, realisierte P&L: -$281.
EBAY_AUG: Pre-Earnings-Trade, wird morgen beendet, aktuelle P&L: $001.
28.07.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 60%, Investionsgrad 27.28% = Bear Correction
% of NYSE Stocks > SMA50, A/D-Line
Earnings S&P100 30. KW
Loro Scanner, Stock Selection, Konjunktur Daten
Post Earnings Drift, Options: Post Earnings Trades
WMT, MCD, KO, GM, US, GOOG, MSFT, V, TXN,
V, BA, BMY, KHTC, CMG, F, META, QCOM, MA
MRK, PFE, TAN
27.07.2022 Olaf Lieser
Bruch kurzfristigen Aufwärtstrends (Fr als Vorläufer) mit IV-Hochsetzer
Bisher keinerlei neue Crash-Bewegung
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: alle schließen; hier eher defensiv agieren
„SCUSI“: geschlossen
Sonstige Equity: JNJ-Roll
TLT: rollen wieder in STR16
Sonder: NG-PMCC: gerollt; Basiswert sehr bullisch, kein weiteres Rollen möglich (“Luxusproblem”)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +80K real; +2401 unreal.
TLT: Delta-16-Strangle Aug19-3STR107/126->Sep16 106/124 GuV = 262
NG: PMCC Sep27+C5,5 Jul26-C6,85->Aug26-C7,2 GuV = 8035
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug19, Aug26, Sep16 tGuV = +8621
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jun17-C260–>Sep16-C280 GuV = 15645
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Sep16-C185->Nov19; SP Aug19-P170 GuV = 2906
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -1791
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = -93
SCUSI: SQQQ -200STK ganz zu; GuV = -2149
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Aug19-P220 GuV = 1487
PGR: SP Aug19-4P105 GuV = 652
ARKK: SP Sep16-10P38 GuV = 774
PLTR: SP Aug19-40P9 GuV = 382
Weitere Basiswerte: RTX
26.07.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_AUG: konnte gegenüber letzten Donnerstag zulegen, aktuelle P&L: $786.
123BF_AUG_II: ebenfalls mit P&L-Verbesserung, aktuelle P&L: -$296.
123BF_SEP: am 22.07. Entry (1750/1800/1850) zu 5.21 USD, aktuelle P&L: -$007.
BF70plus_JUL_II: am 25.07. Ewartungswertexit, realisierte P&L: $8,232.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_AUG: konnte gegenüber letzten Donnerstag zulegen, aktuelle P&L: $3,723.
BF70plus_AUG_II: ebenfals mit Zugewinnen, aktuelle P&L: $3,050.
BF70plus_SEP: musste gegenüber dem letzten LOR etwas abgeben, aktuelle P&L: $1,460.
BF70plus_SEP_II: am 22.07. Entry, aktuelle P&L: -$844.
Airbag: am 25.07. Fill einer offenen Tranche, heute Eröffnung neue Tranche.
XLP: am 21.07. Take Profit bei 4 Trachen und Eröffnung einer neuen Tranche; heute live im LOR erneut eine neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $10,058.
07.AAPL: Pre-Earnings-Trade, läuft noch zwei Tage, aktuelle P&L: -$081.
07.AMZN: genau wie bei AAPL, noch zwei Tage Laufzeit bis Exit, aktuelle P&L: $329.
EBAY_AUG: neuer Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR gehandelt.
21.07.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_AUG: am 20.07. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$057.
123BF_AUG_II: am 20.07. gerollt, aktuelle P&L: -$796.
BF70plus_JUL: Adjustierungen: am 12.07. auf der Unterseite, am 13.07. zunächst unten, dann oben. Am 15.07. dann verfallen, realisierte P&L: $8,885.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_JUL_II: am 18.07. und 20.07. Adjustierung auf der Oberseite, wird heute vermutlich wieder adjustiert oder auch geschlossen, aktuelle P&L: $4,147.
BF70plus_AUG: konnte gegenüber dem letzten LOR gut zulegen, aktuelle P&L: $3,258.
BF70plus_AUG_II: ebenfalls mit Kursgewinnen gegenüber dem 12.07., aktuelle P&L: $2,495.
BF70plus_SEP: auch sehr erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: $1,795.
Airbag: am 15.07. Fill, am 18.07. neue Tranche eröffnet, am 20.07. Fill und erneut neue Tranche eröffnet.
XLP: am 12.07. neue Tranche, am 19.07. Take Profit bei einer Tranche, heute Take Profit bei weiteren Tranchen und Eröffnung einer neuen Tranche, aktuelle P&L: $9,849.
CL_FRS_AUG: am 15.07. verfallen, realisierte P&L: -$507.
CAG_JUL: Pre-Earnings-Trade, am 13.07. wie geplant Exit, realisierte P&L: $434.
AAPL: Pre-Earnings-Trade, Order zur Eröffnung heute live im LOR aufgegeben.
AMZN: Pre-Earnings-Trade, Order zur Eröffnung heute live im LOR aufgegeben.
20.07.2022 Olaf Lieser
Dunkelgrün == sehr bullisch; letzte Woche keine erhöhte IV bei kurzen Rücksetzern, starker Wochenschluss und bullische Fortsetzung Dienstag.
Wochenlanges negatives Sentiment auch de-facto den Markt unterstützend
Zuhörerfrage zur Währungs-Konversion / Basiswährung im Depot(… sind auseinanderzuhalten!)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1x LP zu
Prämienverdiener: neue short Puts; Bull-Zebras bleiben offen
„SCUSI“: keine Änderung, langfr. Schließung beabsichtigt; akt. Bull. Bewegung noch dabei
Sonstige Equity: diverse Rolls stehen an
TLT: keine Änderung
Sonder: NG-PMCC: short Call rollen (bullisch)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +80K real; +2401 unreal.
TLT: Delta-16-Strangle Aug19-3STR107/126 GuV = 140
NG: PMCC Sep27+C5,5 Jul26-C6,85->Aug26-C7,2 GuV = 4931
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug19, Aug26, Sep16 tGuV = +8290
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jun17-C260–>Sep16-C280 GuV = 14665
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Aug19-C185->Sep16; SP Jul15->Aug19-P170 GuV = 2847
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -1316
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = -567
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41->Andienung -200STK GuV = -1728
ENPH: SP Aug19-2P140->Nov18-P160 (nur noch 1 Stück!) GuV = 954
PGR: SP Aug19-4P105 GuV = 382
ARKK: SP Aug19-10P36->Sep16-10P38 GuV = 1152
PLTR: SP Jul29-40P9 GuV = 402
Weitere Basiswerte: RTX
14.07.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 30%, Investionsgrad 15.62% = Bear Confirmed
Ende Bärenmarkt?
% of Stocks > SMA50: first signal after 20% decline,
Chartanlalyse: EUR/USD, IWM, TLT, EMB, LQD, BITQ, XBI, PALL
BDRY, A/D-Line, SPY Volume Analyse,
Michael Burry
Loro Scanner:
Models, Scan ETFScreen100, Trading View Schnittstelle, Earnings
Options Trades:
SPX 0 DTE Trading
13.07.2022 Olaf Lieser
Schwacher Wochenbeginn mit IV-Mehrtageshochs bzw. Markt-Mehrtagestiefs. Großer Abwärtstrend voll intakt, positive Gegenbewegung schwächt sich z.Z. ab. Auffälliger Preisverfall Öl und EURUSD
Inflations-Überraschung (Oberseite) – nach schon hohen Werten
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1x LP neu (oberer Trend-Rand großer Abwärtstrend)
Prämienverdiener: short Puts schließen (Di) ; Bull-Zebras bleiben noch offen
„SCUSI“: keine Änderung, langfr. Schließung beabsichtigt; akt. Bull. Bewegung noch dabei
Sonstige Equity: diverse Rolls
TLT: keine Änderung
Sonder / neu: NG leicht bullisch & hohe IV: PMCC
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
TLT: Delta-16-Strangle Aug19-3STR107/126 GuV = 140
NG neu: PMCC Sep27+C5,5 Jul26-C6,85 GuV = 1630
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug19, Aug26 tGuV = +7767
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jun17-C260–>Sep16-C280 GuV = 14400
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Jul15-C185->Aug19; SP Jul15->Aug19-P170 GuV = 3177
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -2906
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 693
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41->Andienung -200STK GuV = -3490
ENPH: SP Aug19-2P140->Nov18-P160 (nur noch 1 Stück!) GuV = 344
PGR: SP Aug19-4P105 GuV = 562
ARKK: SP Aug19-10P36 GuV = 247
PLTR: SP Jul29-40P9 GuV = -758
Weitere Basiswerte: RTX
12.07.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_AUG: konnte zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $620.
123BF_AUG_II: Entry am 06.07. (1650/1700/1750) zu 4,75 USD, am 07.07. Eröffnung zweiter Butterfly, aktuelle P&L: $555.
BF70plus_JUL: am 07.07. Adjustierung auf der Oberseite, am 11.07. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: $9,500.
BF70plus_JUL_II: wie auch der JUL-BF70 mit Gewinnsprung gegenüber letzten Dienstag, aktuelle P&L: $7,650.
BF70plus_AUG: konnte ebenfalls gut zulegen, aktuelle P&L: $2,063.
BF70plus_AUG_II: mit kleineren Zugewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,210.
BF70plus_SEP: am 11.07. Entry, aktuelle P&L: -$530.
Airbag: am 06.07. Fill der offenen Tranche, am 07.07. Eröffnung einer neuen Tranche.
XLP: heute live im LOR Order zur Eröffnung der nächsten Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $7,200.
CL_FRS_AUG: am 06.07. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: -$509.
CAG_JUL: Pre-Earnings-Trade, wird morgen beendet, aktuelle P&L: $384.
06.07.2022 Olaf Lieser
Disinflationäres Szenario (überraschenderweise…): Öl/Gas,
Transport-Indizes Baltic Dry Index (Schüttgut), Freightos Baltic Index (Container),
potenziell weniger aggressive Zinserhöhungen gut für Tech-Werte
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung des eigentlichen Hedges (1x SPX-LP)
Prämienverdiener: Neuöffnungen bei Verlaufstiefs Vola
„SCUSI“: keine Änderung, Schließung beabsichtigt
Sonstige Equity: 2x neuer Basiswert
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: UNG-STR + 200 STK (angedient) –> alles kpl. zu : GuV = -126
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug19 tGuV = +7065
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jun17-C260–>Sep16-C280 GuV = 14720
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Jul15-C185->Aug19; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 3401
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -2568
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 1158
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41->Andienung -200STK GuV = -3205
TLT neu: Delta-16-Strangle Aug19-STR107/126
ENPH: SP Aug19-2P140 GuV = 545
PGR: SP Aug19-4P105 GuV = 514
ARKK neu: SP Aug19-10P36 GuV = 71
PLTR neu: SP Jul29-40P9 GuV = -235
Weitere Basiswerte: RTX
05.07.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_AUG: wenn der Markt weiter fällt, muss der Trade beendet werden, aktuelle P&L: $320.
BF70plus_JUL: Adjustierungen auf der Unterseite am 28.06., 29.06. und 30.06. Teilexit am 30.06., aktuelle P&L: $6,891.
BF70plus_JUL_II: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,410.
BF70plus_AUG: musste gegenüber dem letzten LOR ein bisschen abgeben, aktuelle P&L: -$002.
BF70plus_AUG_II: ebenfalls mit leichten Verlusten seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$175.
Airbag: unverändert; weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
XLP: konnte etwas zulegen; heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $7,001.
CL_FRS_AUG: CL heute sehr deutlich unter Druck (-11 USD!), Trade wird geschlossen, wenn sich der Ölpreis heute nicht erholt, aktuelle P&L: -$500.
CAG_JUL: Aktie hat sich (leider) kaum bewegt und der erwartete Vola-Anstieg ist auch noch nicht eingetreten, deshalb ist der Straddle leicht im Minus, aktuelle P&L: -$220.
