LOR-Archiv Mai-Juni 2022
30.06.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 30%, Investionsgrad 13.87%
Bear Market Rallies
Bodenbildung? Was sagen die “Gurus”?
Thomas Gebert, Jens Ehrhardt, Max Otte, Andreas Beck, Jens Rabe,
Bill Gates, Ray Dalio, Michael Burry
aktuelle Short Trades:
SARK, SH, RWM, DOG
Options Trades:
Bear Call Spreads
29.06.2022 Olaf Lieser
Bodenbildung letzte Woche fortgesetzt: War „handelbar“ anhand unserer gängigen Kriterien (Vola-Abnahme, Trendbruch nach oben)
Am Dienstag starker Rücksetzer, der Bestand hatte und sich verstärkte. Mit IV-Zunahme
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung des eigentlichen Hedges (1x SPX-LP)
Prämienverdiener: Zunächst erweitern/rollen; Dienstag fast komplette Schließung
„SCUSI“: keine Änderung, Schließung beabsichtigt
Sonder-Trade UNG: Schließung. Allerdings ist hier nun Bodenbildung zu beobachten
Sonstige Equity: 1x rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: UNG-STR + 200 STK (angedient) –> alles kpl. zu : GuV = -126
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul22, Jul29, Aug19 tGuV = +7189
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jun17-C260–>Sep16-C280 GuV = 14320
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Jul15-C185->Aug19; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 3226
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -3373
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 1053
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41->Andienung -200STK GuV = -3499
ENPH: SP Aug19-2P140 GuV = 120
PGR: SP Aug19-4P105 GuV = 372
Weitere Basiswerte: RTX
28.06.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_JUN_II: am 27.06. Time Exit, realisierte P&L: $3,055.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_AUG: am 27.06. Entry (1690/1740/1790) zu 4.86 USD, aktuelle P&L: -$155.
BF70plus_JUL: mit einem sehr kräftigen Zuwachs seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $8,324.
BF70plus_JUL_II: ebenfalls mit sehr guter Performance, aktuelle P&L: $3,515.
BF70plus_AUG: konnte auch zulegen, aktuelle P&L: $673.
BF70plus_AUG_II: am 22.06. Entry, aktuelle P&L: $1,345.
Airbag: warten auf Fill der offenen Tranche.
XLP: am 22.06. neue Tranche, am 27.06. Take Profit bei zwei Tranchen, heute live im LOR Order für neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $6,132.
CL_FRS_AUG: am 22.06. Adjustierung auf der Unterseite, aktuelle P&L: -$354.
CAG_JUL: neuer Pre-Earnings-Trade, heute Order live im LOR aufgegeben.
22.06.2022 Olaf Lieser
Große Verfallswoche mit „dunkelrot und dunkelgrün“ (nicht unüblich)
Starke Bewegung um/nach Verfall. Vorsicht vor erstem Markttag der Woche (diesmal Dienstag): kein zuverlässiger Trend-Indikator.
Abwärtstrends (langfr.) sind noch intakt: Tiefere Hochs.
Frische Verlaufshochs (Bruch der kurzfristigen Abwärtsbew.) heute
Sentiment sehr negativ, Stand letzte Woche (tendenziell bullisch / Kontraindikation)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1x Long Put offen
Prämienverdiener: frisch neu aufgemacht
„SCUSI“: Andienung. SQQQ wird geschlossen werden, bis großer Abwärtstrend klar beendet; kurzzeitig handelbare Bärmarktrally noch begleiten.
Sonder-Trade UNG: Keine Änderung. Mögl. Schließung (Schwäche Basiswert)
FCX: schließen; Rohstoffe mit Schwächeperiode
Sonstige Equity: 2 neue Basiswerte ENPH, PGR
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: UNG-STR + 200 STK (angedient) : GuV = 691
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul15, Jul22, Jul29, Aug19 tGuV = +6176
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jun17-C260–>Sep16-C280 GuV = 14005
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Jul15-C185->Aug19; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 2885
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -3431
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 132
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41->Andienung -200STK GuV = -3924
neu ENPH: SP Aug19-2P140 GuV = 273
neu PGR: SP Aug19-4P105 GuV = 92
Weitere Basiswerte: RTX
21.06.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_JUN_II: am 16.06. oberen Butterfly geschlossen, aktuelle P&L: $724.
123BF_JUL: Exit unten, realisierte P&L: -$1,088.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_JUN: ist wie erwartet auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$8,731.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_JUL: mit Zugewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,279.
BF70plus_JUL_II: ebenfalls mit leichter Erholung, aktuelle P&L: $665.
BF70plus_AUG: am 15.06. Entry, aktuelle P&L: -$557.
Airbag: am 16.06. Eindeckung eines Longs.
XLP: am 15.06. Eröffnung einer neuen Tranche; heute im LOR live Entry-Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,094.
CL_FRS_AUG: am 15.06. Entry, aktuelle P&L: -$176.
16.06.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 10%, Investionsgrad 12.12% , Sentiment,
AAII Retail Investor Allocation
Hedging 2022:
VIX Calls, Teenies, PUT Debit Spreads,
SARK, SH, RWM, EUM, PFIX
Asset Allocation 2022:
best Cash, aktuelle Long Tredends mit dem Loro Scanner
Options Trades:
Amy Meissner HV7
15.06.2022 Olaf Lieser
„Bärenmarktrally“ abgelöst durch neue Abwärtsbewegung
IV zeigt dies beginnend am Donnerstag an
Hoher Abwärtsvolumenanteil (oft ein Panikindikator), aber wohl kleines Gesamtvolumen (eher untypisch für „Haupt-Paniktag“)
Am Dienstag „rote Divergenz“, neue, leicht tieferer Verlaufstiefs
Heute FED: besonders starke Zinserhöhung (75 BP) eingepreist
Verfallswoche begünstigt beidseitige Kurs-Überraschungen
BÄRISCHES Nachrichtensentiment
HEUTE: VIX-Kollaps nach Marktöffnung
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP am Dienstag/Mittwoch rollen / verkleinern
Prämienverdiener: alle schließen am Donnerstag, als IV begann zu steigen
–>erste kleine Neuöffnung am Mittwoch
„SCUSI“: keine Änderung.
Sonder-Trade UNG: „Preisschock“ nach unten: Anpassung Trade
FCX: Rollen
Sonstige Equity: 1x Verlust realisiert (Zeitablauf) in XLP; TRV defensiv rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: UNG-STR + 200 STK (angedient) : GuV = 995
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jul15, Jul22, Jul29 tGuV = +5188
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jun17-C260–>Sep16-C280 GuV = 13970
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Mai20-C170->Jul15-C180; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 2163
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -5155
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 873
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41 GuV = -4070
Weitere Basiswerte: RTX
14.06.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_JUN_II: konnte gegenüber der Vorwoche schön zulegen, aktuelle P&L: $1,535.
123BF_JUL: am 13.06. Teil-Exit (unten), aktuelle P&L: -$565.
123BF_JUL_II: am 10.06. Exit (unten), realisierte P&L: $330.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_JUN: wird auf diesem Niveau voraussichtlich verfallen, aktuelle P&L: -$9,466.
BF70plus_JUN_II: am 9.6. Adjustierung auf der Oberseite, am 10.06. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $5,012.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_JUL: musste gegenüber dem letzten LOR deutlich abgeben, aktuelle P&L: -$901.
BF70plus_JUL_II: ebenfalls mit Verlusten seit letztem Mittwoch, aktuelle P&L: -$250.
Airbag: am 9.6. Eröffnung einer neuen Tranche, am 13.06. Teil-Eindeckung.
ADBE_JUN: am 13.6. vorzeitiger Exit wegen abnehmenden Gewinnpotential, realisierte P&L: $2,341.
XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $962.
08.06.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_JUN_II: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, wird vermutlich heute adjustiert, aktuelle P&L: -$490.
123BF_JUL: ebenfalls mit kleinen Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$1,600.
123BF_JUL_II: am 6.6. Entry (1820/1870/1920) zu 4.75 USD, aktuelle P&L: -$052.
BF70plus_JUN: “Quasi-Exit” am 06.06., aktuelle P&L: -$9,626.
BF70plus_JUN_II: kräftiger Gewinne in der Vorwoche, aktuelle P&L: $4,793.
BF70plus_JUL: ebenfalls mit guter Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,169.
BF70plus_JUL_II: auch dieser Butterfly konnte gut zulegen, aktuelle P&L: $3,434.
Airbag: Fill der offenen Tranche am 7.6., heute wird noch eine neue Tranche aufgemacht.
XLP: am 1.6./2.6. und heute live im LOR jeweils eine neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $5,355.
07.06.2022 Olaf Lieser
Nach +8% geht Markt seitwärts; IV steigt (noch) nicht wieder;
„taumelnd-abwärts“ noch intakt
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP erweitern
Prämienverdiener: Rollen / Ausdünnen
„SCUSI“: keine Änderung. Heute geplant: Daíly Tracker „Schwund“ zeigen
Sonder-Trade UNG: Assignment / Andienung; FCX: Rollen steht an
Sonstige Equity: keine Änderung (außer XLP)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: UNG-STR + 200 STK (angedient) : GuV = 3377
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun24, Jul15, Jul22 tGuV = +7286
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jun17-C260–>Sep16-C280 GuV = 14735
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Mai20-C170->Jul15-C180; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 3173
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -2190
TRV: SP Apr14-3P175->Mai20-3P175 GuV = 2284
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41 GuV = -402
Weitere Basiswerte: RTX
02.06.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 60%, Investionsgrad 29.68%
Bear Market Bounce?, Sentiment,
Bear Markets Performance und Länge,
Bear Market Rallies, Globalization,
Volume Analyse, Fade the Ralley?
ETF Trends:
SOYB, TBX, PFIX, USDU, COWZ, XLU, MOO
Options Trades:
IWM Credit, Condor
Earnings Plays
01.06.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_JUN_II: am 17.05. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $410.
123BF_JUL: am 20.05. Entry (1680/1730/1780) zu 4.48 USD, am 25.05. zweiter Butterfly, am 27.05. gerollt, aktuelle P&L: -$1,150.
BF70plus_MAI: am 20.05. fällig geworden, realisierte P&L: $6,208.
BF70plus_MAI_II: am 31.05. fällig geworden, realisierte P&L: $1,365.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_JUN: müsste wegen Aufwärtsrisko adjustiert werden, wenn der Markt steigt, aktuelle P&L: -$9,646.
BF70plus_JUN_II: sehr positive Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,688.
BF70plus_JUL: am 13.05. Entry, aktuelle P&L: $1,199.
BF70plus_JUL_II: am 20.05. Entry, aktuelle P&L: $1,075.
Airbag: am 13.05. und 17.05. jeweils Fill und Eröffnung neue Tranche, am 27.05. erneut Fill und heute Eröffnung neuer Tranche.
XLP: am 11.05. und 17.05. Take Profit bei jeweils zwei Tranchen, am 17.05. und 25.05. neue Tranche. Heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $4,247.
31.05.2022 Olaf Lieser
Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends und starke, mehrtägige Aufwärtsbewegung. Bis her nicht stärker als die vom März und als solches wäre der Bärenmarkt noch intakt. „Trendbruch aufwärts“ war bei seinem Ansatz sichtbar
RUT war vorangegangen und klar relativ stärker als andere.
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1x bärisches Zebra schließen (im Verlust)
Prämienverdiener: deutlich aufgestockt, als Abwärtstrend nach oben verlassen wurde; schon wieder mit ersten Gewinnmitnahmen (Ziel)
„SCUSI“: keine Änderung
Sonder-Trade UNG: kurzfristige Prämieneinnahme Gewinn realisiert; Andienung beabichtigt mit weiteren short Puts
Sonstige Equity: 1x bullisch rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: UNG-STR: GuV = 2127
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun24, Jul15 tGuV = +7106
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Jun17-C260–>Sep16-C280 GuV = 14580
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Mai20-C170->Jul15-C180; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 2975
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -1140
TRV: SP Apr14-3P175->Mai20-3P175 GuV = 2149
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41 GuV = -702
Weitere Basiswerte: RTX
25.05.2022 Olaf Lieser
Stabile, bullische Aufwärtstrends in Aktien halten zunehmend schwerer durch
Mittelfristiger Abwärtstrend am breiten Markt, es kann jedoch jederzeit „dunkelgrüne“ Zwischen-Perioden geben!
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP und zebra offen
Prämienverdiener: stark ausdünnen
„SCUSI“: keine Änderung
Sonder-Trade UNG: short Strangles; extra SP (für Andienung, CCW)
IV-Rank hoch; Marktmeinung seitwärts/aufwärts
Sonstige Equity: Basiswerte schließen / ausdünnen
Werte mit bärischen etablierten Trends suchen. Trade-Möglichkeit hier: Poor Man‘s Covered Put, Put Debit Spread, evtl short Call (oder –Spread)
Nach Fortschreiten der akt. Aufwärtsbewegung Öffnen solcher Pos.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: UNG-STR: nach oben rollen; plus extra short Puts (in Stärke) GuV = 1968
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun24, Jul15 tGuV = +6824
AAPL: PMCC Jan2024+2C125 Jul15-2C185 GuV = -2969 ganz zu
DHR: SP Jun17-P280 –> umbetten auf PMCC Jun16(2023)+C230 Jun17-C260 GuV = 14222
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Mai20-C170->Jul15-C180; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 3293
DE: SP Mai20-P360 GuV = -3145 ganz zu
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -2965
TRV: SP Apr14-3P175->Mai20-3P175 GuV = 1391
AMD: SP Jun17-5P92,5 GuV = -1202 ganz zu
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41 GuV = -3627
Weitere Basiswerte: RTX
19.05.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 20%, Investionsgrad 16.82%
IBD, BPI, VIX, $NAAD, Global Bear Markets
Google Trends, IPOs, Hedge Funds Exposure, TLT
Earnings: WMT, TRG, HRL, KO, CSCO
ETF Trends:
ARKK, CORN, SOYB
Trends mit dem Loro Scanner
18.05.2022 Olaf Lieser
Bildung eines vorübergehenden unteren Wendepunktes, unterstützt von deutlicher IV-Abnahme und vorher sehr bärischem Sentiment
Mittelfristiger Abwärtstrend am breiten Markt aber noch intakt!
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Komplettaustausch. Gewinnmitnahme alle LPs zu
1x LP neu, 1x BärZebra neu
Prämienverdiener (Gegenpos) neu
„SCUSI“: keine Änderung
Sonder-Trade UNG: short Strangles ohne Änderung: IV-Rank hoch; Marktmeinung seitwärts
Sonstige Equity: 1x neuen Basiswert
Werte mit bärischen etablierten Trends suchen. Trade-Möglichkeit hier: Poor Man‘s Covered Put, Put Debit Spread, evtl short Call (oder –Spread)
Nach Fortschreiten der akt. Aufwärtsbewegung Öffnen solcher Pos.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: “Zebra” in UNG–>nun STR: GuV = 1921
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jun17, Jun24 tGuV = +7151
AAPL: PMCC Jan2024+2C125 Jul15-2C185 GuV = -667
DHR: SP Mai20-P250->Jun17-P280 GuV = 16303
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Mai20-C170->Jul15-C180; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 2808
DE: SP Mai20-P360 GuV = 167
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = 1097
TRV: SP Apr14-3P175->Mai20-3P175 GuV = 1594
AMD neu: SP Jun17-5P92,5 GuV = 109
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41 GuV = -1820
Weitere Basiswerte: RTX, UNG
11.05.2022 Olaf Lieser
Schwacher Wochenschluss (allerdings mit schwächer werdender IV)
Noch schwächerer Montag (wie häufig nach schwachem Wochenschluss)
Turnaround Tuesday fiel faktisch aus (bzw. Ansatz wurde abverkauft)
Heute US Inflationszahlen: Trotz „schlechter Nachricht“ fällt Markt nicht weiter; VIX leicht abnehmend
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP offen; BärZebras neu; Prämienverdiener (Gegenpos) offen
Hochvola-Optionsmärkte: keine mehr vorhanden
„SCUSI“: keine Änderung
Sonder-Trade UNG: Topbildung, kurzzeitig 2. Set Calls verkauft; Wochenanfang komplette Schließung nun short Strangles: IV-Rank hoch; Marktmeinung seitwärts
Sonstige Equity: Rolls defensiv;
Werte mit bärischen etablierten Trends suchen. Trade-Möglichkeit hier: Poor Man‘s Covered Put, Put Debit Spread, evtl short Call (oder –Spread)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: “Zebra” in UNG: Jun17+20C20-10C22 GuV = 1970
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai20, Mai27, Jun17 tGuV = +6381
AAPL: PMCC Jan2024+2C125 Jul15-2C185 GuV = 939
DHR: SP Mai20-P250->Jun17-P280 GuV = 15704
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Mai20-C170->Jul15-C180; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 2648
DE: SP Mai20-P360 GuV = -475
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -2345
TRV: SP Apr14-3P175->Mai20-3P175 GuV = 897
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41 GuV = -2570
Weitere Basiswerte: RTX, UNG
10.05.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_JUN: am 9.5. Exit unten, realisierte P&L: $605.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_JUN_II: Entry am 9.5. (1700/1750/1800) zu 4.37 USD, aktuelle P&L: -$154.
BF70plus_MAI: am 4.5. und 9.5. Adjustierung, aktuelle P&L: $6,493.
BF70plus_MAI_II: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $1,365.
BF70plus_JUN: am 9.5. größtenteils geschlossen wegen negativem E-Wert , aktuelle P&L: -$9,120.
BF70plus_JUN_II: wenn der Markt sich nicht deutlich erholt, wird dieser Trade ebenfalls geschlossen, aktuelle P&L: -$1,087.
Airbag: am 4.5. wurde die offene Tranche gefillt, am 6.5. Neueröffnung der nächsten Tranche.
XLP: heute Order für neue Tranche live im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $2,100.
05.05.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 20%, Investionsgrad, Sell in May and go away?
FED Entscheidung, BPI, Sentiment
Marktmodell Backtest, Total PutCallRatio, Cash Levels
ETF Trends:
Rotationsmodelle, Swingtrading und Trendfolge 2022
Solar Energy
Option Trades:
Loro Trader Volatility Scan
03.05.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_JUN: konnte gegenüber letzten Mittwoch leicht zulegen, aktuelle P&L: $123.
BF70plus_APR_II: am 29.04. verfallen, realisierte P&L: $12,698.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_MAI: mit Kursgewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $6,734.
BF70plus_MAI_II: nahezu unverändert, aktuelle P&L: $1,465.
BF70plus_JUN: konnte sich gegenüber der Vorwoche etwas erholen, aktuelle P&L: -$1,996.
BF70plus_JUN_II: mit gutem Start, aktuelle P&L: $708.
Airbag: neue Tranche eröffnet am 28.04..
XLP: neue Tranche eröffnet am 27.04. und heute wieder live im LOR, aktuelle P&L: $958.
AAPL: wurde am 27.04. beendet, realisierte P&L: $1,046.
