LOR-Archiv März-April 2022
27.04.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_MAI_II: am 22.04. Exit unten, realisierte P&L: $946.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_JUN: Entry am 27.04.: 1820/1870/1920 zu 3.90 USD, aktuelle P&L: $047.
BF70plus_APR_II: wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $12,808.
BF70plus_MAI: Teil-Exit heute wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $5,034.
BF70plus_MAI_II: erneute Adjustierung heute, jetzt ist der Trade ein “kostenloses Lotterielos” für einen steigenden Markt, aktuelle P&L: $1,625.
BF70plus_JUN: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: -$2,896.
BF70plus_JUN_II: Entry am 27.04., aktuelle P&L: -$032.
Airbag: Fill der offenen Tranche am 21.04., neue Tranche wird eröffnet, wenn der Markt 1-2 Tage stabil bleibt.
XLP: am 21.04. Teilschließung von zwei Tranchen wegen Time-Exit, heute live im LOR Order zur Eröffnung einer neuen Tranche aufgegebne, aktuelle P&L: -$1,844.
AAPL: Pre-Earnings-Trade, wird heute beendet, aktuelle P&L: $977.
26.04.2022 Olaf Lieser
Sehr schwacher Wochenschluss; Montag mit noch tieferen Ticks und höherer IV (klassisches Verhalten); abends Wende nach oben
Dienstag Fortsetzung deutlicher Schwäche
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener wieder zu nach 1 Tag (Do, Fehlsignal v. Mi);
1x LP neu; Montag Abend Gewinnmitnahme in Hedges
Hochvola-Optionsmärkte: 2x Schließung in Schwäche
„SCUSI“: keine Änderung
Sonder-Trade: UNG keine Änderung; ggf. sollten Covered Calls drauf geschrieben werden
Sonstige Equity: Schwäche ausdünnen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: “Zebra” in UNG: Jun17+20C20-10C22 GuV = 1970
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai20, Mai27, Jun17 tGuV = +3426
AAPL: PMCC Jan2024+2C125 Jul15-2C185 GuV = 1126
DHR: SP Mai20-P250->Jun17-P280 GuV = 15904
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Mai20-C170->Jul15-C180; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 3153
DE: SP Mai20-P360 GuV = -403
HD: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = -1097
TRV: SP Apr14-3P175->Mai20-3P175 GuV = 207
Hochvola: METV CCW Mai20-10C14 GuV = -2473 ganz zu
MTTR Apr14-10P7,5->Mai20-10P7,5 GuV = -774 ganz zu
S: Apr14-4P45->Mai20-4P45 Mai20-2C50 GuV = -1531 ganz zu
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Jun16-3C41 GuV = -1307
Weitere Basiswerte FCEL, MRNA ganz zu; RTX offen
21.04.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 50%, Investionsgrad
ETF Trends:
Agrarrohstoffe, Tesla earnings, Lithium, Open New Stores Indicator
Option Trades:
VIX Shark, SPX/SPY Bear Trap
20.04.2022 Olaf Lieser
VIX kurzfr. Verlaufstiefs; steile kurze Abwärtstrends in Indizes verlassen
Peak in NG/UNG. Zugrundeliegende Situation unverändert
XLP sehr stark (für uns zu stark!)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Versuch mit neuen Prämienverdienern (kurzlaufende Short Puts)
Hochvola-Optionsmärkte: keine Änderung
„SCUSI“: Roll / Verfall steht an
Sonder-Trade: UNG stark gestiegen, aber Peak; Pos. ohne Änderung
Sonstige Equity: ein neuer Basiswert HD (Zebra); RTX Zebra neu; wird reine SP/SC-Position ablösen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: “Zebra” in UNG: Jun17+20C20-10C22 GuV = 1970
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr29, Mai20, Mai27 tGuV = +3185
AAPL PMCC Jan2024+2C125 Jul15-2C185 GuV = 4032
DHR: SP Mai20-P250->Jun17-P280 GuV = 16587
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Mai20-C170->Jul15-C180; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 3229
DE SP Mai20-P360 GuV = 256
HD neu: zebra Aug19+2C280-C305 GuV = 1330
TRV SP Apr14-3P175->Mai20-3P175 GuV = 567
Hochvola: METV CCW Mai20-10C14 GuV = -1549
MTTR Apr14-10P7,5->Mai20-10P7,5 GuV = -174
S: Apr14-4P45->Mai20-4P45 Mai20-2C50 GuV = -644
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Apr22-3C36 GuV = 1079
Weitere Basiswerte FCEL, MRNA, RTX
19.04.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_MAI_II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $488.
BF70plus_APR: am 14.04.verfallen, realisierte P&L: $1,541.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_APR_II: am 18.04. größtenteils glattgestellt wegen negativem E-Wert, aktuelle P&L: $12,808.
BF70plus_MAI: P&L nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,547.
BF70plus_MAI_II: am 18.04. größtenteils glattgestellt wegen negativem E-Wert, aktuelle P&L: -$1,128.
BF70plus_JUN: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $354.
CAT: am 18.04. Exit, aktuelle P&L: $1,226.
Airbag: heute Fill einer offenen Tranche; in Kürze wird eine neue Tranche aufgemacht.
XLP: heute kein Trade (nächste Woche wieder), aktuelle P&L: $3,200.
AAPL: Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR eröffnet.
13.04.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_APR_II: am 11.04. Exit unten, realisierte P&L: $160.
123BF_MAI: am 11.04. Exit unten, realisierte P&L: $820.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_MAI_II: Entry am 05.04. (1980/2030/2080) zu 4.92 USD, aktuelle P&L: $238.
BF70plus_APR: am 07.04. größtenteils glattgestellt wegen Time Exit, aktuelle P&L: $1,541.
BF70plus_APR_II: am 12.04. leichte Adjustierung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $8,071.
BF70plus_MAI: konnte gegenüber letzter Woche zulegen, aktuelle P&L: $4,363.
BF70plus_MAI_II: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: -$1,755.
BF70plus_JUN: am 08.04. Entry, aktuelle P&L: -$311.
CAT: Pre-Earnings-Trade, keine Aktion notwendig, aktuelle P&L: -$315.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill.
XLP: heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $2,827.
12.04.2022 Olaf Lieser
Kurzfristige Abwärtstrends (SPX, NDX, RUT) etabliert
Tech-Werte insbesondere weiterhin schwach, „Staples“ (XLP) stark
Rohstoffe weiterhin steigend
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung; Prämienverdiener nicht offen
Hochvola-Optionsmärkte: 1x Roll seitwärts (FCEL)
„SCUSI“: keine Änderung
Sonder-Trade: UNG bullisches Zebra
Sonstige Equity: Anpassungen, 1x Schließung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: “Zebra” in UNG: Jun17+20C20-10C22 GuV = 1430
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr29, Mai20 tGuV = +4315
AAPL PMCC Jan2024+2C125 Jul15-2C185 GuV = 4024
DHR: SP Mai20-P250->Jun17-P280 GuV = 16604
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Mai20-C170->Jul15-C180; SP Jun17-P160->Jul15 GuV = 2684
DE SP Mai20-P360 GuV = 256
TRV SP Apr14-3P175->Mai20-3P175 GuV = 852
NVDA PMCC Jan2023+C235 Jun17-C285 tGuV = -1925 ganz zu
Hochvola: METV CCW Mai20-10C14 GuV = -999
MTTR Apr14-10P7,5->Mai20-10P7,5 GuV = 151
S: Apr14-4P45->Mai20-4P45 Mai20-2C50 GuV = -1054
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Apr14-3C44->Apr22-3C36 GuV = 1042
Weitere Basiswerte FCEL, MRNA, RTX
07.04.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 40%, Sentiment, VIX
Vorstellung Loro Scanner 2.0
ETF Trends:
aktuelle Downtrends, Agrarrohstoffe, Kohle, China
Option Trades:
VIX Catapult, SPX/SPY Bear Traps, TLT Butterfly
06.04.2022 Olaf Lieser
Zunächst deutlicher IV-Rückgang (Fehlsignal), dann Vola-Hochsetzer, hier leichte Verlaufshochs
Kurzfristige steile Aufwärtstrends (SPX, NDX) gebrochen
Tech-Werte insbesondere sehr schwach
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener kurzzeitig erweitern, am Dienstag alle schließen; neue „bärische Zebras“ in QQQ und IWM
Hochvola-Optionsmärkte: seitwärts/abwärts rollen
„SCUSI“: keine Änderung
Sonder-Trade: UNG bullisches Zebra
Sonstige Equity: Anpassungen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Sonder: “Zebra” in UNG: Jun17+20C20-10C22 GuV = -211
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr29, Mai20 tGuV = +5734
AAPL PMCC Jan2024+2C125 Jun17-2C175 GuV = 5225 rollen nötig
DHR: SP Mai20-P250->Jun17-P280 GuV = 16689
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Apr14-C175->Mai20-C170->Jul15-C180; extra-SP Jun17-P160 GuV = 2901
DE SP Mai20-P360 GuV = 82
TRV SP Apr14-3P175–>Mai20-3P175 GuV = 852
NVDA PMCC Jan2023+C235 Apr14-C285–>Jun17-C285 tGuV = -818
Hochvola: METV Feb18-10P13 GuV = -739
MTTR Apr14-10P7,5->Mai20-10P7,5 GuV = 101
S: Apr14-4P45->Mai20-4P45 Mai20-2C50 GuV = -1244
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Apr14-3C44->Apr22-3C36 GuV = 1115
Weitere Basiswerte FCEL, MRNA, RTX
05.04.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_APR: Take Profit am 04.04., realisierte P&L: $3,397.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_APR_II: wurde am 29.03. gerollt, aktuelle P&L: $1,500.
123BF_MAI: Eröffnung des 2. Butterflies am 29.03., aktuelle P&L: $1,165.
BF70plus_APR: am 30.03. und 04.04. jeweils eine Adjustierung, um positives Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $1,483.
BF70plus_APR_II: konnte gegenüber der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $3,068.
BF70plus_MAI: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $3,218.
BF70plus_MAI_II: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: -$460.
Airbag: Eröffnung einer neuen Tranche am 31.03..
XLP: kurz nach dem LOR am 29.03. wurde unsere Order für eine neue Tranche gefillt; heute live im LOR die nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $7,005.
CAT: Pre-Earnings-Trade, wurde heute live im LOR gehandelt, aktuelle P&L: -$005.
30.03.2022 Olaf Lieser
Starke, bullische Fortsetzung der positiven Trendbrüche (alle Indizes)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Deutliche (unrealisierte) Kosten der Hedges, teilweise kompensiert durch Prämienverdiener
Hochvola-Optionsmärkte: bullische Anpassung
„SCUSI“: bullische Anpassung
Sonstige Equity: Neuer Basiswert NVDA
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr29, Mai20 tGuV = +6168
AAPL PMCC Jan2024+2C125 Jun17-2C175 GuV = 5225 rollen nötig
DHR: SP Mai20-P250 GuV = 16689
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Apr14-C175->Mai20-C170->Jul15-C180; extra-SP Jun17-P160 GuV = 2901
DE SP Mai20-P360 GuV = 184
TRV SP Apr14-3P175 GuV = 923
neu: NVDA PMCC Jan2023+C235 Apr14-C285 tGuV = 769
Hochvola: METV Feb18-10P13 GuV = 111
MTTR Apr14-10P7,5 GuV = 425
S: Apr14-4P45 Mar18-2C60->Apr14-2C55->Mai20-2C50 GuV = 263
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Apr14-3C44->Apr22-3C36 GuV = 1590
Weitere Basiswerte FCEL, MRNA, RTX
29.03.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_APR: heute wurde live im LOR der zweite Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: $398.
123BF_APR_II: wird heute gerollt werden müssen, aktuelle P&L: -$690.
123BF_MAI: Entry am 25.03. (2000/2050/2100) zu, heute vermutlich Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $302.
BF70plus_APR: Jauchegrube wird langsam zum Problem, sollte der Markt seitwärts laufen, wird der Trade beendet, aktuelle P&L: $1,984.
BF70plus_APR_II: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $1,958.
BF70plus_MAI: konnte gegenüber dem letzten LOR zulegen, aktuelle P&L: $2,488.
BF70plus_MAI_II: Entry am 22.03., aktuelle P&L: $280.
Airbag: Fill am 24.03., neue Tranche am 25.03., Fill am 29.03..
XLP: heute live im LOR Order zur Eröffnung einer neuen Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $8,364.
24.03.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 60%, Sentiment, BPI
ETF Trends:
Hedge: HDGE, SARK, PSQ, RWM, SH
Agriculture: DBA, SOYB, SPTN, ICL
Gas und Currencies: FXE, UUP
VXX suspendig
Option Trades:
SPY Condor, AAPL Condor
23.03.2022 Olaf Lieser
Bruch des Abwärtstrends (nach oben); zusammen mit sehr bärischem Sentiment stützt dies den Markt
Wahrscheinlichkeit für sehr bärische Bewegungen hat für den Moment abgenommen
Depot für den Moment wieder etwas bullischer einstellen
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener erweitern und rollen; LP kosten im Moment einiges Geld (unrealisiert); bärische Zebras ausdünnen / schließen
Hochvola-Optionsmärkte: 1 neuen Basiswert
„SCUSI“: keine Änderung, profitiert
Sonstige Equity: neue Basiswerte
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr29, Mai20 tGuV = +6428
AAPL PMCC Jan2024+2C125 Jun17-2C175 GuV = 4680
DHR: SP Mai20-P250 GuV = 16539
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Apr14-C175->Mai20-C170->Jul15-C180; extra-SP Jun17-P160 GuV = 2603
Neu: DE SP Mai20-P360 GuV = 109
Neu: TRV SP Apr14-3P175 GuV = 675
Hochvola: METV Feb18-10P13 GuV = -389
Neu: MTTR Apr14-10P7,5 GuV = 250
S: Apr14-4P45 Mar18-2C60->Apr14-2C55->Mai20-2C50 GuV = 58
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Mar18-3C42->Apr14-3C44 GuV = 1067
Weitere Basiswerte FCEL, MRNA, RTX
22.03.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_MAR_II: Take Profit am 21.03., realisierte P&L: $2,853.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_APR: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $898.
123BF_APR_II: am 17.03. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$166.
BF70plus_APR: konnte kräftig zulegen, aktuelle P&L: $3,009.
BF70plus_APR_II: ebenfalls mit sehr positiver Performance seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $1,198.
BF70plus_MAI: auch mit Gewinnen in der letzten Woche, aktuelle P&L: $1,377.
Airbag: am 16.03. und 18.03. Fill, am 17.03. und 21.03. neue Tranche.
XLP: am 16.03. neue Tranche und am 21.03. Take Profit bei 3 Tranchen, heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $8,273.
Beantwortung Teilnehmerfrage zu Adjustierungen beim XLP-Straddle
16.03.2022 Olaf Lieser
Möglicher Bärenmarkt hat vor einiger Zeit begonnen (wir haben darüber früher diskutiert
Verfallswoche & FED: Spezielles Potenzial für starke Bewegungen in BEIDE Richtungen (auch direkt kommende Woche)
Sollten Abwärtstrends in Indizes klar nach oben durchbrochen werden, werden wir dies „respektieren“ (dann wieder deutlich bullischer)
Vorübergehende Wende in Gas-, Öl-Futures sowie Gold: Hochpunkte klar verlassen
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener nur vorsichtig / ggf. ausdünnen
Hochvola-Optionsmärkte: 2x roll: offensiv + defensiv
„SCUSI“: keine Änderungen
Sonstige Equity: weiter defensiver Umgang. Es gibt auch wenige Titel, die dem „Bärenmarkt“ trotzen, z.B. TRV
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr01, Apr14, Apr22, Apr29 tGuV = +5554
AAPL PMCC Jan2024+2C125 Mai20-2C185->Jun17-2C175; SP Mai20-2P140: SP zu; GuV = 3340
DHR: PMCC Jan2023+C270 Mar-C320: PMCC zu; SP Mar18-P250->Mai20-P250 GuV = 16249
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Apr14-C175->Mai20-C170->Jul15-C180; extra-SP Jun17-P160 GuV = 2349
Hochvola: METV Feb18-10P13 GuV = -1255
S: Apr14-4P45 Mar18-2C60->Apr14-2C55->Mai20-2C50 GuV = -1982
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Mar18-3C42->Apr14-3C44 GuV = 125
Neue Basiswerte FCEL, MRNA, RTX
15.03.2022 Christian Schwarzkopf
kurze Einschätzung zum VXX-ETN von Barclays
123BF_MAR_II: konnte gut zulegen seit letzter Woche, aktuelle P&L: $1,647.
123BF_APR: ebenfalls mit positiver Performance, muss voraussichtlich aber heute geschlossen werden, aktuelle P&L: $997.
123BF_APR_II: auch mit Kursgewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $523.
BF70plus_MAR_II: Erwartungswert-Exit am 15.03., realisierte P&L: $4,752.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_APR: ist inzwischen auch im Plus, aktuelle P&L: $274.
BF70plus_APR_II: der Trade musste leicht abgeben, aktuelle P&L: -$352.
BF70plus_MAI: Entry am 11.03., aktuelle P&L: -$982.
Airbag: keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
XLP: konnte sich erholen, heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,349.
10.03.2022 Dirk Legahn
Marktmodelle:
aktuell 10%, Sentiment, VIXCentral
ETF Trends:
Consumer Price Index, Inflation Data, Stagflation?
ETFs Winners & Losers during War/Oil/Inflation Shock
Option Trades:
SPY Condor, VIX Hedge
09.03.2022 Olaf Lieser
Testen der Markttiefs vom Kriegsausbruch: bisher erfolgreich (= stabil)
noch bärische Sentimentindikatoren
Abwärstrends in Indizes aber noch intakt
Kaufpaniken in Rohstoffen wie ZW: Oftmals Indikator für erste Wende
Allzeithoch in Gold (klares AZH in XAUEUR, altes erreicht in XAUUSD)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener (mit Whipsaw); LPs schützen
Hochvola-Optionsmärkte: keine Änderung
„SCUSI“: rollen defensiv
Sonstige Equity: DHR ausdünnen, PMCC bis auf weiteres zu; weitere defensive Rolls
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar25, Apr01, Apr14, Apr22 tGuV = +4321
AAPL PMCC Jan2024+2C125 Mai20-2C185; SP Apr14-2P150->Mai20-2P140; GuV = 4267
DHR: PMCC Jan2023+C270 Mar-C320; extra SP Mar18-P220 GuV = 15688
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Apr14-C175->Mai20-C170->Jul15-C180; extra-SP Jun17-P160 GuV = 1899
Hochvola: METV Feb18-10P13 GuV = -1455
S: Apr14-4P45 Mar18-2C60->Apr14-2C55 GuV = -3064
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Feb25-3C38,5->Mar18-3C42 GuV = 71
Neue Basiswerte FCEL, MRNA, RTX
08.03.2022 Christian Schwarzkopf
123BF_MAR_II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $797.
123BF_APR: auch mit Zugewinnen, evtl. heute Exit, aktuelle P&L: $423.
123BF_APR_II: Entry (1920/1970/2020) zu 3.60 USD am 07.03., aktuelle P&L: -$152.
BF70plus_MAR_II: ebenfalls mit positiver Performance seit letztem Montag, aktuelle P&L: $790.
BF70plus_APR: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aktuelle P&L: -$1,726.
BF70plus_APR_II: ebenfalls mit negativer Performance, aber kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: -$1,125.
Airbag: weiterhin “leicht” scharf geschaltet.
XLP: XLP heute -2 USD, deshalb negative Performance, keine neue Tranche heute wegen größerer Geld-Brief-Spannen, aktuelle P&L: $949.
02.03.2022 Olaf Lieser
Abwärtstrend etabliert in SPX
Teilweise starke Zwischenerholungen, angeführt von IV
Besonderes Tail Risk durch mögliche „besondere Kriegshandlungen“
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Gewinnmitnahmen, Neuaufbau; auch Prämienverdiener zwischenzeitlich möglich
Hochvola-Optionsmärkte: Neuer Basiswert FCEL
Zebra (bullisch): Schließung des einzigen Basiswertes CAT
„SCUSI“: Roll in letztem LOR
Sonstige Equity: ein neuer Basiswert: RTX (Raytheon, Defense-tech), einer der wenigen mit liquidem Optionsmarkt
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar25, Apr01, Apr14 tGuV = +5169
AAPL PMCC Jan2024+2C125 Mai20-2C185; SP Apr14-2P150->Mai20-2P140; GuV = 4831
DHR: PMCC Jan2023+C270 Mar-C320; extra SP Mar18-P220 GuV = 16183
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Apr14-C175->Mai20-C170 GuV = 1804
Hochvola: METV Feb18-10P13 GuV = -580
S: Apr14-4P45 Mar18-2C60->Apr14-2C55 GuV = -739
Zebra: CAT Apr14+2C190-C210 (34.00 debit, 30/12) ganz zu; GuV = -1985
SCUSI: SQQQ Jan28-3C43->…->Feb25-3C38,5->Mar18-3C42 GuV = 317
Neue Basiswerte FCEL, MRNA, RTX
