LOR-Archiv Mrz-Apr 2023

LOR-Archiv März-April 2023

28.04.2023 Thomas Bopp

Update
• Equity letzter LOR: 71.700 EUR, tägl. Theta 370 EUR – S&P 500: 4155
• Offene Optionen 263 (130 Calls, 133 Puts)
• Equity akt. LOR: 71.600 EUR, tägl. Theta 336 EUR – S&P 500: 4149
• Offene Optionen 279 (132 Calls, 147 Puts)
• Wallstreet: kleiner Verfalltermin markiert aktuell Hochpunkt im S & P 500. Laut Three-Line-Break steht Index jetzt auf Verkauf. Das Optionspreisniveau steigt wieder leicht. Kleiner Rückgang in der Equity ist daher nicht tragisch.
• 24 Optionen am April-Verfall ausgelaufen. 18 wertlos, 6 zurückgekauft
• Weizenbier-Trade mit Gewinn von 125 USD geschlossen!
• HELE – So versuche ich das Meiste rauszuholen – Erweiterung langlaufender mit kurzlaufenden Optionen und was man an anstehenden Earnings macht.
• SPX-Analyse – Durchsicht Signalkataloge nach neuen Trades und Optionssuche

Neues und Erweiterung – Kandidatensuche
• NEU : Sportwette am US-Optionsmarkt: SC – erweitert dann um kurzlaufenden Call und Put heute fällig – auch das geht. …
• NEU: Micron Technology Inc. – MU – STR – Jul., 21 ́23 – Call 75,00/Put 45,00 –1,15 USD
• NEU: Aehr Test Systems – AEHR – SC – Jul.,21 ́23 – Call 40,00 – 1,25 USD
• SPX-Analyse – Durchsicht Signalkataloge nach neuen Trades und Optionssuche
• 2 Orders platziert.
• P= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle SP-Erw.=SP wird zum Strangle

26.04.2023 Olaf Lieser

Seitwärts / abwärts – aber kein Crash
„Earnings-Saison
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: SP-delta-40 in QQQ SPY schließen; IV-Hochsetzer
Equity: Earnings-Saison; auffallende Bewegungen
Sondertrade: GLD Zebra plus CC: noch stabil; weiterhin Trendbruch möglich (würde in Schließung resultieren)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +103696 real.; -11560 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai19, Jun16 tGuV = +8792
DHR: PMCC Jan2024+C230 Jun16-C280->Sep-C270; SP Mai19-P250->Jun-P240 GuV = 12941
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2766
TRV: Zebra Okt20+2C150-C170; SP Jun-P155; GuV = 5891
STZ: PMCC Jan2024+C230 Apr21-C245->Jun16-C240 tGuV = -1320
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Apr21-2C102->Mai26-2C102 GuV = -220
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Apr21-2C150->Mai19-C245 GuV = 2803
SMH: SP Apr21-2P245->Mai19-2P245 GuV = 195
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY,MSFT,TSCO

25.04.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.05.19: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $3,500.
123BF_2023.05.31: ebenfalls mit schönen Kursgewinnen, aktuelle P&L: $1,285.
123BF_2023.06.16: am 21.04. Entry (1720/1770/1820) zu 6.30 USD, aktuelle P&L: $423.
BF70plus_2023.05.19: mit Kurssprung gegenüber dem letzten LOR; wenn der Markt steigt, werde ich die Oberseite adjustieren, aktuelle P&L: $5,388.
BF70plus_2023.05.31: ebenfalls mit guter Performance seit Montag vergangener Woche, aktuelle P&L: $1,921.
BF70plus_2023.06.15: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,011.
BF70plus_2023.06.30: am 21.04. Entry, aktuelle P&L: -$549.
2023.Airbag: weiterhin warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2023.05.17: am 17.04. Entry, aktuelle P&L: -$221.
EBAY_2023.04.28: Aktie hat sich bisher kaum bewegt, deshalb leicht negative P&L, aktuelle P&L: -$251.
MSFT_2023.04.28: Pre-Earnings-Trade; wird heute planmäßig beendet, aktuelle P&L: -$358.
2023.XLP: durch den starken Anstieg des Basiswertes Rückgang der P&L; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $1,025.

20.04.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 53.15% = neutral
– Loro Market Models Values
– Chartanalyse

Trades:
– Hedging: Credits in IWM, QQQ und TLT, SPY Condor
– Credit Spread SMH
– AIC JNJ, JPM
– Anylse IBM, TSLA

19.04.2023 Olaf Lieser

Tiefste VIX-Stände seit einem Jahr
Markt dennoch weiter seitwärts (SPX/RUT) bzw. schwächelnd (NDX)
Rote Divergenz Mittwoch
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: SP-delta-40 in QQQ SPY
Sonstige Equity: „umbetten“ TRV von SP auf PMCC direkt vor Earnings
diverse Rolls seitwärts
Sondertrade: GLD Zebra plus CC: Trendbruch möglich (würde in Schließung resultieren):
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +103843 real.; -12386 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mai19, Jun16 tGuV = +8927
DHR: PMCC Jan2024+C230 Jun16-C280; SP Apr21-P250->Mai19-P250 GuV = 15056
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jul21-C165->Sep15-C175; SP Jul21-P160->Sep15-P160 tGuV = 2713
TRV: SP Apr21-3P165-> in Zebra + CC; nach starken Earnings gleich wieder rollen; GuV = 6055
STZ: PMCC Jan2024+C230 Apr21-C245->Jun16-C240 tGuV = -1314
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Apr21-2C102->Mai26-2C102 GuV = 646
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Apr21-2C150->Mai19-C245 GuV = 3322
SMH: SP Apr21-2P245->Mai19-2P245 GuV = 735
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY,MSFT,TSCO

18.04.2023 Thomas Bopp

  • Equity letzter LOR: 70.200 EUR, tägl. Theta 304 EUR – S&P 500: 4134
  • Offene Optionen 264 (129 Calls, 135 Puts)
  • Equity akt. LOR: 71.700 EUR, tägl. Theta 370 EUR – S&P 500: 4155
  • Offene Optionen 263 (130 Calls, 133 Puts)
  • Wallstreet: Kleiner Optionstermin steht am Freitag an. Hoch oder Tief? Eigener Gesamtmarktindikator weiterhin neutral, während Advance/Decline-System möglicherweise bald wieder auf Kauf schaltet.
  • Ab jetzt beginnt langsam die Erntezeit. 24 Optionen laufen am Freitag aus. Einige werden zurückgekauft. 10 Order auf längerlaufende Optionen zum Rückkauf für 0,05 USD liegen GTC im Markt. Eine ausgeführt: VERI SC Haltedauer 2 von 6 Monaten: Gewinn 85 USD
  • Wenige Positionseröffnungen, Depot mittlerweile sehr gut bestückt. 509 Trades bis jetzt in 2023 eröffnet. (2022: 1023, Sep. 2020-Ende 2021: 1920)
  • SPX-Analyse – Durchsicht Signalkataloge nach neuen Trades und Optionssuche

17.04.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.05.19: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,550.
123BF_2023.05.31: heute Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$215.
BF70plus_2023.05.19: konnte kräftig zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,588.
BF70plus_2023.05.31: ebenfalls mit Kursgewinnen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,270.
BF70plus_2023.06.15: mit leichten Gewinnen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,196.
2023.Airbag: am 12.04. Eröffnung neue Tranche.
CL_FRS_2023.04.17: am 12.04. zwei Adjustierungen auf der Oberseite, aktuelle P&L: $4,240.
MSFT_2023.04.28: Aktie hat sich bisher kaum bewegt, aktuelle P&L: -$183.
2023.XLP: heute Take Profit bei einer Tranche und Order zur Eröffnung einer neuen Tranche live im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $3,888.
EBAY_2023.04.28: neuer Pre-Earnings-Trade; heute live im LOR Order zum Entry aufgegeben

14.04.2023 Thomas Bopp

  • Equity letzter LOR: 68.000 EUR, tägl. Theta 286 EUR – S&P 500: 4130
  • Offene Optionen 248 (119 Calls, 129 Puts)
  • Equity akt. LOR: 70.200 EUR, tägl. Theta 304 EUR – S&P 500: 4134
  • Offene Optionen 264 (129 Calls, 135 Puts)
  • S&P 500 war das letzte Mal überkauft. Korrektur war zu erwarten. So kam es dann auch, aber nur kurz.
  • Depot entwickelt sich weiter wie geplant.
  • Erweiterungen, viele neue Trades, mehrere Schließungen und 3 Optionen verfallen heute
  • Bund-Future-Osterhasentrade bringt über die Feiertage 360 Euro – was steckt dahinter?

13.04.2023 Olaf Lieser

Seitwärts; Sentiment wieder zurück zu „bärisch“
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: zwischenzeitlich Zebras in NQ: „Feiertags-Bias“ bei stabiler IV gehandelt
Sonstige Equity: TRV: Wandel in PMCC; PGR rollen (Stärke), AMD rollen (seitw.)
Sondertrade: GLD Zebra plus CC: Hälfte der SC glatt; SP wieder glattgestellt (etwas bullischere Einstellung)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +103843 real.; -8991 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr28, Mai19, Jun16 tGuV = +8850
DHR: PMCC Jan2024+C230 Apr-C290->Jun16-C280; SP Apr21-P250 GuV = 15151
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Apr21-C180->Jul21-C165; SP Apr21-P165->Jul21-P160 tGuV = 2813
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5356
STZ: PMCC Jan2024+C230 Apr21-C245->Jun16-C240 tGuV = -1345
AMD: PMCC Jun2024+2C90 Apr21-2C102->Mai26-2C102 GuV = 905
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Apr21-2C150->Mai19-C245 GuV = 3248
SMH: SP Apr21-2P245 GuV = 370
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY,MSFT,TSCO

11.04.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.04.28: wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$680.
123BF_2023.05.19: am 31.03. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $775.
123BF_2023.05.31: Entry am 10.04.2023 (1690/1740/1790) zu 6,17 USD, aktuelle P&L: -$362.
BF70plus_2023.04.21: wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$14,843.
BF70plus_2023.04.28: wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$10,880.
BF70plus_2023.05.19: konnte kräftig zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,168.
BF70plus_2023.05.31: ebenfalls mit guten Zugewinnen, aktuelle P&L: $1,141.
BF70plus_2023.06.15: Entry am 10.04.2023, aktuelle P&L: $411.
2023.Airbag: am 10.04. Fill der offenen Tranche; heute Verkauf einer neuen Tranche.
CL_FRS_2023.04.17: musste zweimal adjustiert werden, um das Abwärtsrisiko auf der Oberseite zu verkleinern, aktuelle P&L: $3,123.
2023.XLP: heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,810.
MSFT: neuer Pre-Earnings-Trade; Order wurde live im LOR aufgegeben

06.04.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 50.89% = neutral
– Loro Market Models Values
– Chartanalyse

Trades:
– ETF Rotation
– Stock Rotation
– Credit Spreads IWM, QQQ, AMZN, EFA, COST

05.04.2023 Olaf Lieser

Starker Wochenschluss; dann seitwärts; am Di/Mi auffallende RUT-Schwäche
(noch) keine signifikant steigende IV
Krypto (Gradmesser für Liquidität, spekulative Trader) stark
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: zwischenzeitlich Zebras in IWM, QQQ; alle schließen (5/4)
Sonstige Equity: neuer Basiswert TSCO, trendstark
Sondertrade: GLD Zebra plus CC: leichte bullische Modifikation; GC/GLD sehr stark
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +102012 real.; -8991 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr21, Apr28, Mai19 tGuV = +8566
DHR: PMCC Jan2024+C230 Apr-C290->Jun16-C280; SP Mar31-P247,5->Apr06>Apr21 GuV = 14171
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Apr21-C180->Jul21-C165; SP Apr21-P165->Jul21-P160 tGuV = 2701
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 4997
STZ: PMCC Jan2024+C230 Apr21-C245->Jun16-C240 tGuV = -1609
AMD: SP Mai19-3P80 auf PMCC: GuV = 1012
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Apr21-2C150->Mai19-C245 GuV = 3412
SMH neu: SP Apr21-2P245 GuV = 370
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY,MSFT,TSCO

04.04.2023 Thomas Bopp

• Equity letzter LOR: 67.600 EUR, tägl. Theta 246 EUR – S&P 500: 4106
• Offene Optionen 240 (119 Calls, 121 Puts)
• Equity akt. LOR: 68.000 EUR, tägl. Theta 286 EUR – S&P 500: 4130
• Offene Optionen 248 (119 Calls, 129 Puts)
• S&P 500 mit Windowdressing zum Quartalsende ist vorbei – jetzt wird SparplanGeld investiert und Algos schichten um
• Optionspreisniveau sinkt weiter leicht, Equity legt seit letztem LOR vor 3 Tagen dezent zu
• Meist Erweiterungen, wenig neue Trades
• Zusatz-Thema: So setze ich mein „KI-Programm“ zum Verkauf von Optionen ein

Erweiterte Trades/ Neue Trades
• Erweiterung: C3.ai Inc. – AI – SP-Erw. – Apr., 06´23 – Call 30,00 – 0,60 USD
• Erweiterung: Peloton Interactive Inc. – PTON – SC-Erw. – Sep., 18´23 – Put 7,00 – 0,62 USD
• Erweiterung: Guess ? Inc. – GES – SC-Erw. – Jan., 19´24 – Put 13,00 – 0,85 USD
• NEU: Xpeng Inc. – XPEV – SP – Oct., 20´23 – Put 7,50 – 0,89 USD
• NEU: Applovin Corp. – APP –SP – Nov., 17´23 – Put 10,00 – 1,00 USD
• NEU: World Wrestling Inc. – WWE – SP – Jan., 19´24 – Put 55,00 – 1,05 USD
• Update: ZIM Integrated Shipping – ZIM – SP – May, 19´23 – Interessante Sache
• Update: B&G Foods Inc. -BGS – SP – Jan., 19´24

SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw.=SP wird zum Strangle

31.03.2023 Thomas Bopp

• Equity letzter LOR: 65.500 EUR, tägl. Theta 211 EUR – S&P 500: 3944
• Offene Optionen 213 (103 Calls, 110 Puts)
• Equity akt. LOR: 67.600 EUR tägl. Theta 246 EUR – S&P 500: 4075
• Offene Optionen 240 (119 Calls, 121 Puts)
• S&P 500 mit Windowdressing zum Quartalsende – kommt da noch viel mehr? Analyse-Erweiterung Bopp’s ADX-System
• Optionspreisniveau sinkt und sorgt für deutlich steigende Equity zur Vorwoche
• Updates, neue Trades

29.03.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.04.28: Trade ist “neutralisiert”, wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$680.
123BF_2023.05.23: Entry am 27.03. (1675/1725/1775) zu 5.30 USD, aktuelle P&L: -$002.
BF70plus_2023.04.21: Trade ist “neutralisiert”, wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$14,843.
BF70plus_2023.04.28: Trade ist “neutralisiert”, wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$10,880.
BF70plus_2023.05.19: konnte kräftig zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,748.
BF70plus_2023.05.31: am 22.03. Entry, aktuelle P&L: -$1,479.
2023.Airbag: heute Fill und Neueröffnung einer neuen Tranche.
CL_FRS_2023.04.17: konnte ebenfalls zulegen; aktuell kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: $1,067.
2023.XLP: am 23.03. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,288.

28.03.2023 Olaf Lieser

Seitwärts, ohne Auffälligkeiten; Entscheidung für Ende Bärenmarkt noch nicht gefallen
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 1x Zebra ist offen
Sonstige Equity: neuer Basiswert MSFT
Sondertrade: GLD Zebra plus CC ohne Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +101399 real.; -8991 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr21, Apr28, Mai19 tGuV = +10189
DHR: PMCC Jan2024+C230 Apr-C290->Jun16-C280; SP Mar17-P250->Mar31-P247,5 GuV = 13384
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Apr21-C180->Jul21-C165; SP Apr21-P165->Jul21-P160 tGuV = 1911
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 4649
STZ: PMCC Jan2024+C230 Apr21-C245->Jun16-C240 tGuV = -1453
AMD: SP Mai19-3P80 auf PMCC: GuV = 1084
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Apr21-2C150->Mai19-C245 GuV = 3436
SMH neu: SP Apr21-2P245 GuV = -323
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY,MSFT

24.03.2023 Thomas Bopp

• Equity letzter LOR: 67.700 EUR, tägl. Theta 387 EUR – S&P 500: 3861
• Offene Optionen 212 (117 Calls, 95 Puts)
• Equity akt. LOR: 65.500 EUR tägl. Theta 211 EUR – S&P 500: 3944
• Offene Optionen 213 (103 Calls, 110 Puts)
• Implizierte Vola sorgt immer noch für weiter sinkende Equity – Aktuelle Marktlage:
Analyse S&P 500 widersprüchliche Signale – bis jetzt Hoch und Tief in dreifacher
Hexensabbat-Woche – VIX: War es das wirklich schon?
• Viele Erweiterungen. Signale teilweise nicht perfekt
• Beispiele wie man Systemsignale auch kombinieren kann

23.03.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 41.43% = bearish
– Loro Market Models Values
– Chartanalyse

Optionstrades:
– IWM Credit Spreads
– COIN Bear Call Spread
– NVDA COIN Bear Call Spread
– KRE Ideen

22.03.2023 Olaf Lieser

Volatiles Hin-undher; bullischer Wochenanfang. Bedeutsamer Unterschied: RUT-relative Schwäche der letzten 1-2 Wochen nun relative STÄRKE
Heute FED-Tag
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 1x Zebra in IWM
Sonstige Equity: neuer Basiswert SMH, TMUS rollen
Sondertrade: GLD Zebra plus CC
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +101399 real.; -8566 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr21, Apr28 tGuV = +9112
DHR: PMCC Jan2024+C230 Apr-C290->Jun16-C280; SP Mar17-P250->Mar31-P247,5 GuV = 13590
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Apr21-C180->Jul21-C165; SP Apr21-P165->Jul21-P160 tGuV = 1794
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 4851
STZ: PMCC Jan2024+C230 Apr21-C245->Jun16-C240 tGuV = -1663
AMD: Apr21-3P70->Mai19-3P80 GuV = 1204
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Apr21-2C150->Mai19-C245 GuV = 3116
SMH neu: SP Apr21-2P245 GuV = 24
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY

21.03.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.04.28: Trade ist durch eine “Box” neutralisiert und wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$655.
BF70plus_2023.03.31: am 14.03. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,633.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.04.21: Trade wurde am 15.03. durch eine “Box” neutralisiert und wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$14,588.
BF70plus_2023.04.28: Trade ist ebenfalls durch eine “Box” neutralisiert und wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$10,010.
BF70plus_2023.05.23: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $968.
2023.Airbag: weiterhin “scharfgeschaltet”. Sollte der Markt heute stabil bleiben, wird eine neue Tranche eröffnet und damit die Scharfschaltung aufgehoben.
2023.XLP: am 20.03. Take Profit bei zwei Tranchen, aktuelle P&L: $4,450.

17.03.2023 Olaf Lieser

Nächste Abwärts-Aktion: Wiedereinstieg in Bärenmarkt oder ein neues, höheres Tief wird ausgebildet (letzteres wäre klar bullisch)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): kurzlaufende Bär-Zebras am 21.2. (intraday);
0DTE-Bärzebra in ES heute, 22/2.
Wenn am Geld (SP) und oberhalb: Schließung 19:00 spätestens
Prämienverdiener: alle geschlossen am Freitag
Sonstige Equity: LLY neuer Basiswert; IBB ganz zu
Hoch-IVR-Trades: keine Änderung. IVR bei den ETFs (nach IB-Messung) weiter nicht hoch genug
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +98500 real.; -7429 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar31, Apr21 tGuV = +8590
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; SP Feb17-P250->Mar17-P250 GuV = 14044
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 2498
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5316
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1326
AMD neu: Maz17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 514
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135->Mai19-C145; SP Feb17-P125 GuV = 3461
ICLN: SP Feb10-10P21,5->Mar17-9P21 (1 Assign. zu); zus LC Jan2024+5C26 GuV =-10444
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 299
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,SLV,LLY

15.03.2023 Thomas Bopp

Update

  • Equity letzter LOR: 69.100 EUR, tägl. Theta 253 EUR – S&P500: 3891
  • Offene Optionen 195 (95 Calls, 100 Puts)
  • Equity akt. LOR: 67.700 EUR tägl. Theta 387 EUR – S&P 500: 3861
  • Offene Optionen 212 (117 Calls, 95 Puts)
  • Steigende implizierte Vola sorgt für sinkende Equity – 19 Optionen werden am

Freitag fällig, einige Rückkäufe stehen an. Optionsmärkte scheinen auszutrocknen.

  • Aktuelle Marktlage: Analyse S&P 500 und Dreifacher Hexensabbat. Topbildung im

VIX – wie erkenne ich das?

  • Neue Trades – mehr Erweiterungen
  • Tradeentwicklung Positionen von letzter Woche
  • GSHD Erweiterung SC

Erweiterte Trades/ Neue Trades

  • NEU: SPY 0DTE NC 390 zur Eröffnung mit Limit 1,00 verkauft – Ziel wertlos.
  • NEU: Shoals Technologies Group – SHLS – SC – Verkauf Oct.,20´23 – Call 40,00

– 0,95 USD

  • SGML Übernahmegerüchte – Erweiterung bestehender langer Position mit kurzen Optionen.
  • Das Beispiel MAXN, ebenfalls erweitert um kurze und lange Optionen, Grund

Bewegung wegen OI-Absicherung.

  • NEU: Bread Financial Holdings – BFH – SP – Verkauf Sep., 15´23 – Put 22,50 –1,40 USD

Frage: Welches System nutze ich für Strangles?

SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw=SP wird zum Strangle

14.03.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.04.21: am 10.03. Exit unten, realisierte P&L: -$522.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.04.28: am 10.03. quasi glattgestellt, aktuelle P&L: -$640.
BF70plus_2023.03.31: am 09. und 10.03. adjustiert. Heute vermutlich E-Wert-Exit, aktuelle P&L: $5,145.
BF70plus_2023.04.21: mit deutlichen Verlusten während der vergangenen Woche, aktuelle P&L: -$2,940.
BF70plus_2023.04.28: am 10.03. adjustiert. Wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$10,405.
BF70plus_2023.05.23: am 10.03. Entry, aktuelle P&L: $748.
2023.Airbag: am 10.03. Eindeckung (“Scharfschaltung”).
FDX_2023.03.17: Vola-Anstieg bisher nicht wie erwartet, aktuelle P&L: -$348.
2023.XLP: heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $3,810.

10.03.2023 Thomas Bopp

• Equity letzter LOR: 69.900 EUR, tägl. Theta 256 EUR – S&P500: 4045
• Offene Optionen 194 (101 Calls, 93 Puts)
• Equity akt. LOR: 69.100 EUR (-1,14%), tägl. Theta 253 EUR – S&P 500: 3891 (- 3,81 %)
• Offene Optionen 195 (95 Calls, 100 Puts)
• Aktuelle Marktlage: Analyse S&P 500 und Dreifacher Hexensabbat
• Tradeentwicklung Positionen von letzter Woche
• GSHD, SNBR Trendsignal SP, BLDR – Ausbruch Saisonal SP, BYND
Erweiterung SP, ANF-ADX-Top-Signal SC
• Neue Trades – Offene Positionen – Erweiterungen/Schliessungen
• Ein Beispiel zu OI-Daten und Link für weiterführende Infos

09.03.2023 Dirk Legahn

aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 55.00% = bullish
– Loro Market Models Values
– Chartanalyse

Optionstrades:
– MDB Iron Condor Earnings Trade
– JD Diagonal Earnings Trade
– SPY Iron Condor
– E-Mini 0-DTE Credit Spreads

08.03.2023 Olaf Lieser

Möglicher Aufwärtsschub – wie letzte Woche diskutiert – trat tatsächlich ein und war handelbar! Indikator insbes. VIX-Rückgang & Aufwärts-Trendbruch nach oben. Angedachter Auslöser NFP war gar nicht letzte Woche (normalerweise 1. Freitag im Monat, wenn nicht der 1. Tag des Monats)!
Die „Story“ selber ist oft zweitrangig, kann aber aus Auslöser einer fälligen Bewegung dienen
Auffallend schwacher RUT am Montag – bekanntes „Vorsicht-Zeichen“ für uns
Am Dienstag FED-Statement sorgt für Marktschwäche
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 3x SP und 3x Zebra neu (1/3)  „2x Ganzes „Trio“ SPY, IWM, QQQ“  Zebras QQQ/SPY schließen bei auffallender RUT-Schwäche (6/3)
Sonstige Equity: kein neuer Trade in XLP; STZ rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +105513 real.; -10007 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr21 tGuV = +9026
DHR: PMCC Jan2024+C230 Apr-C290->Jun16-C280; SP Feb17-P250->Mar17-P250 GuV = 13604
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Apr21-C180->Jul21-C165; SP Apr21-P165->Jul21-P160 tGuV = 1852
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5866
STZ: PMCC Jan2024+C230 Apr21-C245->Jun16-C240 tGuV = -1607
AMD: Mar17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 728
PGR: PMCC Mai19+C120 Mai19-C145; SP Feb17-P125 Kpl-Ersatz Jan2024+2C135 Apr21-2C150 GuV = 3325
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY

07.03.2023 Christian Schwarzkopf

123BF_2023.03.16: Take Profit am 03.03., aktuelle P&L: $3,662.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.04.21: am 06.03. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $852.
123BF_2023.04.28: am 06.03. Entry (1860/1910/1960) zu 6.31 USD, aktuelle P&L: $497.
BF70plus_2023.03.31: mit sehr guter Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,522.
BF70plus_2023.04.21: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $3,719.
BF70plus_2023.04.28: konnte auch zulegen gegenüber letzten Dienstag, aktuelle P&L: $1,019.
2023.Airbag: am 03.03. Eröffnung einer neuen Tranche.
FDX_2023.03.17: Pre-Earnings-Trade, läuft noch 9 Tage, aktuelle P&L: -$236.
2023.XLP: am 28.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,039.

03.03.2023 Thomas Bopp

Equity letzter LOR: 69.300 EUR, tägl. Theta 217 EUR,
Offene Optionen 189
Equity aktueller LOR: 69.900 EUR +600 EUR, tägl. Theta 256 EUR
Offene Optionen 194 (101 Calls, 93 Puts)
Aktuelle Marktlage: Analyse SPX & Bernie Schaeffers VIX-System,
Überblick; Tradeentwicklung letzte Woche
OTTR Trendsignal SP, BYND Erweiterung SP, ANF-ADX-Top-Signal SC
200-Tage-Trend-System – Einfluss Optionsdaten auf Bewegungen
Neue 200-Tage-Trades, 1 Dividenden-Trade, 1 Ausbruchstrade
Links für weiterführende Infos
Neue Trades:
• Goosehead Insurance Inc. – GSHD – SP – Verkauf Sep.,15`23 – Put 30,00 -1,25
• Sleep Numbers Corp. – SNBR – SP – Verkauf Sep.,15`23 – Put 22,50 -1,20
• Medical Properties Trust, Inc. – MPW – SP Verkauf April, 21`23 Put 10,00 – 0,74
• Builders First Source, Inc. – BLDR – SP
• SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle

01.03.2023 Olaf Lieser

intensive „Whipsaw“-Aktion (hin-und-her), aber kein neuer Bärenmarkt-Schub (bisher)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 0DTE-Bärzebra in ES 22/2 geschlossen
Prämienverdiener: neu am Montag
Sonstige Equity: ICLN ganz zu
Hoch-IVR-Trades: letzte Schließung (SLV)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +98125 real.; -8845 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar31, Apr21 tGuV = +8589
DHR: PMCC Jan2024+C230 Apr-C290->Jun16-C280; SP Feb17-P250->Mar17-P250 GuV = 13604
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Apr21-C180->Jul21-C165; SP Apr21-P165->Jul21-P160 tGuV = 2479
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5299
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1130
AMD: Mar17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 749
PGR: PMCC Mai19+C120 Mai19-C145; SP Feb17-P125 Kpl-Ersatz Jan2024+2C135 Apr21-2C150 GuV = 3344
ICLN: SP Feb10-10P21,5->Mar17-9P21; zus LC Jan2024+5C26 bis auf LC ganz zu GuV =-951
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,SLV,LL

×