LOR-Archiv Nov-Dez 2021

LOR-Archiv November-Dezember 2021

30.12.2021 Dirk Legahn

Marktmodelle:
aktuell 70%

ETF Trends
aktuelle Positionen: MOO, FM, FIW, CUT, PFFA, LIT
TOS Scan, etfscreen.com, Best Performing ETFs of 2021, Largest Assets Lost

Option Trades:
Butterflys: IWM, NFLX, NVDA, CSCO

29.12.2021 Olaf Lieser

Jahresendrally (doch noch….) mit Allzeithochs (SPX) bzw. nach oben gebrochenem Abwärtstrend (RUT); klare IV-Abnahme
Zebra-Strategie: Konzept-Besprechung und Beispieltrade (GILD)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener neu
Hochvola-Optionsmärkte: keine Änderung
Equity: keine Änderung
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan21, Jan28, Feb18 tGuV = +4181
AAPL PMCC Jan2024+3C125 Mai20-3C185; SP Feb18-3P160 GuV = 5924
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Jan21-2C330 GuV = 20347
FB: PMCC Jan2023+C305 Feb18-C355 GuV = -530
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Feb18-C170->Apr14-C175; extra SP Dez17-P160 -> Jan21-P160 GuV = 2066
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Mar18-3C95; extra SP Jan21-3P87,5 GuV = 5165
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Apr14-3C120; extra SP Apr14-3P110 GuV = 139
Hochvola: MTTR SP Feb18-5P30 Feb18-5C30 GuV = -1371
Neu S: SP Jan21-3P50 GuV = 435

28.12.2021 Christian Schwarzkopf

123BF_FEB: Entry am 22.12. (2150/2200/2250) zu 4.71 USD, heute live im LOR Eröffnung des nächsten Butterflies, aktuelle P&L: $052.
BF70plus_FEB: konnte gegenüber dem letzten LOR zulegen, aktuelle P&L: $960.
BF70plus_FEB_II: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $794.
Airbag: Warten auf den Fill der offenen Tranche.
XLP_FEB: am 22.12. neue Tranche eröffnet und eine Tranche geschlossen, heute live im LOR eine neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $10,821.
KBH: unspektakuläre Entwicklung bisher, aktuelle P&L: -$067.

22.12.2021 Christian Schwarzkopf

RUT_123BF_JAN: am 20.12. Exit (unten), realisierte P&L: $1,233.
RUT_123BF_FEB: wurde heute live im LOR aufgesetzt (2150/2200/2250).
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
2022.BF70plus_FEB: konnte sich gegenüber der Vorwoche erholen, aktuelle P&L: -$067.
2022.BF70plus_FEB_II: wurde heute kurz vor dem LOR eröffnet, aktuelle P&L: -$420.
Airbag: ist weiterhin “scharf” geschaltet.
XLP_FEB: am 18.12. Andienung bei einem short Call, heute im LOR Order zur Eröffnung einer neuen Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $12,308.
KBH: neuer Pre-Earnings-Trade, heute während des LORs aufgesetzt.

21.12.2021 Olaf Lieser

Erhöhte IV, starke Preisvola mit wenig Richtung (SPX sogar ganz kurs mit Allzeithoch!), RUT am schwächsten (Stand Dienstag Marktschluss). Mittelfristige mögliche „Story“: Liquiditätsentzug durch FED und abgesagtes großes nächstes US-Stimulus-Paket
Heute Turnaround Tuesday: nicht selten anzutreffende Erholung – oder Zwischenerholung – nach Marktschwäche
Ein paar Worte zu XLP & Assignment (Tipp: nicht gefährlicher als die short Calls vorher!)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): letzten Prämienverdiener zu, bleibt so bis zu klaren, neuen Verlaufshoch
Hochvola-Optionsmärkte: 1x rollen, eine Neuöffnung (S) in einem Wert, der relative Stabilität gefunden hat
Equity: JNJ rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Jan21, Jan28, Feb18 tGuV = +5350
AAPL PMCC Jan2024+3C125 Mai20-3C185; SP Feb18-3P160 GuV = 3495
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Jan21-2C330 GuV = 19252
FB: PMCC Jan2023+C305 Feb18-C355 GuV = -1373
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Feb18-C170->Apr14-C175; extra SP Dez17-P160 -> Jan21-P160 GuV = 1773
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Mar18-3C95; extra SP Jan21-3P87,5 GuV = 4655
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Apr14-3C120; extra SP Apr14-3P110 GuV = -1670
Hochvola: MTTR SP Jan21-5P35->Feb18-5P30; Jan21-5C35->Feb18-5C30 GuV = -1570
Neu S: SP Jan21-3P50

16.12.2021 Dirk Legahn

Marktmodelle:
aktuell 30%, Analyse Marktbreit, Put/Call-Ratio

Option Trades:
SBUX und SPX Weekly Butterfly

Depotanalyse mit der ThinkOrSwim Plattform und mit dem Risk Navigator von IB.

15.12.2021 Olaf Lieser

Schlüssel-Situation:
Whipsaw, geringere Trendstärke (schwierig für Trendfolger)
Erratischer Markt begünstigt durch große Verfallswoche
Deutlicher IV-Anstieg Dienstag; Mittwoch FED-Meeting
RUT-Schwäche
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1x Erweiterung LP; Prämienverdiener mit Whipsaw
Hochvola-Optionsmärkte: Keine Änderungen
Equity: 1x bullischer Roll (AAPL). Basiswerte: Stärke wird im Zweifel behalten, wenn Positionen abgebaut werden sollen;
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez31, Jan21, Jan28 tGuV = +5205
AAPL PMCC Jan2024+3C125 Apr-3C175->Mai20-3C185; SP Jan21-3P155->FEb18-3P160 GuV = 4200
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Jan21-2C330 GuV = 18847
FB: PMCC Jan2023+C305 Jan21-C370->Feb18-C355 GuV = -1240
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Feb18-C170; extra SP Dez17-P160 GuV = 1931
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Jan21-3C87,5->Mar18-3C95; extra SP Jan21-3P87,5 GuV = 4483
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Apr14-3C120; extra SP Apr14-3P110 GuV = -752
Hochvola: MTTR SP Jan21-5P35->Feb18-5P30; Jan21-5C35 GuV = -1993

14.12.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF DEC: am 26.11. Exit (Unterseite), realisierte P&L: -$3,867.
RUT 123BF DEC II: ebenfalls am 26.11. Exit auf der Unterseite, realisierte P&L: -$359.
RUT 123BF JAN: am 26.11. Entry, am 8.12. Eröffnung des zweiten Butterflies, Exit, wenn RUT < 2160, aktuelle P&L: $1,584.
RUT 123BF JAN II: am 8.12. Entry (2200/2250/2300 zu 4,86 USD), am 13.12. Exit (Unterseite), realisierte P&L: $551.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus NOV II: am 24.11. Time Exit, realisierte P&L: -$1,939.
BF70plus DEC: am 10.12. Time Exit, realisierte P&L: $12,939.
BF70plus JAN22: am 29.11. E-Wert-Exit, realisierte P&L: -$5,125.
BF70plus JAN II 22: am 10.12. Exit (negatives Theta), realisierte P&L: -$3,689.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
2022: am 10.12. Entry, aktuelle P&L: -$580.
Airbag: am 13.12. Fill der offenen Tranche.
XLP FEB: am 13.12. Time Exit bei zwei Tranchen, am 14.12. live im LOR Eröffnung neue Tranche, aktuelle P&L: $12,160.

08.12.2021 Olaf Lieser

Vorwoche mit IV-Spitzen (VIX=35, RVX~40) und etablierten Index-Abwärtstrends. Letztere wurden am Montag leicht, am Dienstag sehr klar nach oben gebrochen (zwei „dunkelgrüne“ Tage mit IV-Kollaps)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Wende nach oben handelbar: neue Prämienverdiener in allen Indizes
Sondersituation Short Calls in UNG: Komplettschließung
Hochvola-Optionsmärkte: 1 Komplettschließung; Neuöffnungen geplant
Equity: 1x neuer Basiswert (RMD), hier leider nicht so liquide Optionen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez31, Jan21 tGuV = +6484
AAPL PMCC Jan2024+3C125 Mar18-3C165->Apr-3C175; SP Jan21-3P155 GuV = 4150
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Jan21-2C330 GuV = 19227
FB: PMCC Jan2023+C305 Jan21-C370 GuV = -1250
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Feb18-C170; extra SP Dez17-P160 GuV = 1519
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Jan21-3C87,5->Mar18-3C95; extra SP Jan21-3P87,5 GuV = 4513
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Apr14-3C120; extra SP Apr14-3P110 GuV = -490
Hochvola: AMC (Dez17-3P37-3C45)->(Jan21-3P31-3C45)später ganz zu; GuV = -1530
Hochvola: MTTR SP Jan21-5P35 GuV = -1268

02.12.2021 Dirk Legahn

Marktmodelle:
aktuell 10%, Signalabfolge

ETFs Trends:
TLT, DWSH, EWZS, SARK, SOYB

Option Trades:
SPX BW Condors + Teeny + Diagonal Spreads

Condors: NFLX
Butterflys: TLT, GS, LMT, IWM, CAT, PYPL

01.12.2021 Olaf Lieser

Thanksgiving mit IV-Explosion und teilweise sehr schwachen Kursen, sowie einer Zweiteilung (teilweise sehr starke Kurse). Etwas erratisch durch dünnes Volumen letzte Woche
Abwärtstrends intakt, sollten nach oben gebrochen werden für „Weihnachtsrally“
NG Futures Verfall, danach IV-Kollaps in UNG; Squeeze-Risiko offensichtlich herausgepreist aus den Futures und dem ETF (das haben wir eigentlich vor einem Monat schon erwartet…)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1x Gewinnmitnahme;
Prämienverdiener bei IV-Kollaps  später Verlustbegrenzung
Sondersituation Short Calls in UNG: Keine Änderung; profitiert von IV-Kollaps; Gesamtschließung beabsichtigt wegen „unvorteilhafter Roll-Perspektive“
Hochvola-Optionsmärkte: Rolls; profitieren
Equity: 1x roll bullisch
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez31, Jan21 tGuV = +5413
AAPL PMCC Jan2024+3C125 Mar18-3C165->Apr-3C175; SP Jan21-3P155 GuV = 3291
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Jan21-2C330 GuV = 19456
FB: PMCC Jan2023+C305 Jan21-C370 GuV = -942
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Feb18-C170; extra SP Dez17-P160 GuV = 764
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Jan21-3C87,5; GuV = 4354
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Apr14-3C120; extra SP Apr14-3P110 GuV = -1412
Hochvola: AMC SP Nov26-3P41-> (Dez17-3P37 Dez17-3C45) GuV = -345
Hochvola: MTTR SP Dez17-5P25->Jan21-5P35 GuV = 1421

24.11.2021 Olaf Lieser

Marktschwäche angeführt / begleitet durch IV-Verlaufshochs (VIX > 19, >20)
Signifikante Intraday-Umkehr nach unten in SPX, NDX Freitag + Montag
3-Wochen-Abwärtstrend (andauernd) in RUT
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Alle kurzfristigen Prämienverdiener zu (auch im leichten Verlust)
1x SPX long neu; wird als „Nachfolger“ genommen; ein anderer geht zukünftig
bei Marktberuhigung zu.
Sondersituation Short Calls in UNG: Strangle-Struktur leicht bärisch adjustieren
Hochvola-Optionsmärkte: Rollen; hohe Prämie begünstigt das prinzipiell
Equity: zwei Komplettschließungen zur Ausdünnung: relative Schwäche heraus. 1x neuer BW
Diese Werte (SE, PLTR) könnten zukünftig wieder aufgenommen werden
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez17, Dez31, Jan21 tGuV = +5858
AAPL PMCC Jan2024+3C125 Dez17-3C155->Mar18-3C165 GuV = 2533
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Jan21-2C330 GuV = 18627
neu: FB: PMCC Jan2023+C305 Jan21-C370 GuV = -412
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Jan21-C175->Feb18-C170; extra SP Dez17-P160 GuV = 1107
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Jan21-3C87,5; GuV = 4241
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Apr14-3C120; extra SP Apr14-3P110 GuV = -955
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Jan21-10C28; extra SP Dez17-5P25 GuV = -2751 ganz zu
Hochvola: AMC SP Nov26-3P41 GuV = 207
Hochvola: MTTR SP Dez17-5P25 GuV = 536
weiterer Basiswert SE ganz zu, GuV = 2074

23.11.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF DEC: muss bei RUT < 2300 geschlossen werden, aktuelle P&L: -$1,258.
RUT 123BF DEC II: muss eventuell auch geschlossen werden (bei RUT < 2310), aktuelle P&L: $555.
BF70plus NOV II: wurde (außerhalb des Regelwerks) am 22. und 23.11. adjustiert, um das “Jauchegrube-Problem” zu entschärfen, aktuelle P&L: -$245.
BF70plus DEC: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $3,600.
BF70plus DEC II: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: $1,285.
BF70plus JAN22: mit deutlichen Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$2,181.
BF70plus JAN II 22: am 22.11. Entry, aktuelle P&L: -$612.
Airbag: am 16.11. wurde die letzte Tranche gefillt, am 17.11. Eröffnung einer neuen Tranche.
XLP FEB: am 22.11. Take Profit bei einer Tranche, aktuelle P&L: $16,811.
CL FRS JAN: bisher unspektakulärer Verlauf, aktuelle P&L: $450.

17.11.2021 Olaf Lieser

Leichte Marktschwäche letzte Woche, von grüner Divergenz „angekündigt“
Stabilisierung und neue IV-Verlaufstiefs (auf Sicht von zwei Wochen)
Sonder-Situation:
NG/UNG konsolidierend auf hohen Niveau
Neue Rubrik: Permanent-Hochvola-Optionsmärkte
Aufnahme von Titeln in kleiner Positionsgröße
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener alle schließen 8./9.11.; neuöffnen zum Wochenschluss und in dieser Woche
Sondersituation Short Calls in UNG: delta-neutrale Einstellung
Neue Kategorie: Hochvola-Optionsmärkte (erste Beispiel AMC, MTTR)
Equity: PLTR, SE earnings; beide mit Rollen in Schwäche
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Dez17, Jan21 tGuV = +5650
AAPL PMCC Jan2024+3C125 Dez17-3C155 GuV = 1563
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Jan21-2C330 GuV = 17068
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Jan21-C175; extra SP Dez17-P160 GuV = 1242
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Jan21-3C87,5; GuV = 4241
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Apr14-3C120; extra SP Apr14-3P110 GuV = -1217
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Dez17-10C30->Jan21-10C28; extra SP Dez17-5P25 GuV = 724
NEU-Hochvola: AMC SP Nov26-3P41 GuV = 207
NEU-Hochvola: MTTR SP Dez17-5P25 GuV = 536
weiterer Basiswert SE

16.11.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF DEC: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: -$1,158.
RUT 123BF DEC II: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $255.
BF70plus NOV: am 12.11. Time Exit, realisierte P&L: $1,907.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus NOV II: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: $1,122.
BF70plus DEC: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,120.
BF70plus DEC II: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $2,405.
BF70plus JAN22: Entry am 12.11., aktuelle P&L: -$318.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der letzten Tranche.
CL FRS DEC: am 12.11. und 15.11. jeweils adjustiert, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $450.
XLP FEB: heute wurde live im LOR wieder eine neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $16,149.
CL FRS JAN: Entry am 16.11., aktuelle P&L: $250.
Beantwortung von Teilnehmerfragen zum BF70plus und Airbag.

10.11.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF NOV: wurde am 4.11. geschlossen, realisierte P&L: -$2,449.
RUT 123BF NOV II: musste ebenfalls am 5.11. geschlossen werden, realisierte P&L: -$4,111.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF DEC: wurde am 5.11. gerollt, aktuelle P&L: -$2,108.
RUT 123BF DEC II: Entry am 04.11. (2310/2380/2450) zu 10.71 USD, aktuelle P&L: -$465.
BF70plus NOV: konnte gegenüber der Vorwoche leicht zulegen, aktuelle P&L: $2,330.
BF70plus NOV II: ebenfalls mit einem Zuwachs gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $1,955.
BF70plus DEC: auch dieser Trade mit einer positiven Entwicklung, aktuelle P&L: $3,000.
BF70plus DEC II: leichte P&L-Steigerung seit letzter Woche, aktuelle P&L: $1,675.
Airbag: Fill der letzen Tranche am 4.11., am 5.11. neue Tranche aufgemacht.
CL FRS DEC: am 8.11. Adjustierung auf der Unter- und Oberseite, um Theta zu generieren, aktuelle P&L: $258.
XLP FEB: heute live im LOR neue Tranche aufgemacht, aktuelle P&L: $15,079.
Beantwortung von Teilnehmerfragen zum Butterfly-Rollen, Airbag-Verlust und XLP-Andienung.

09.11.2021 Olaf Lieser

RUT-Ausbruch, IV nicht fallend; teilweise grüne Divergenz andauernd
Heute IV-Verlaufshochs
Sonder-Situation:
NG/UNG stabil auf erhöhtem Niveau
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener verstärken bei RUT Ausbruch; am Montag schwächen (Zieleinläufe, ohne Ersatzpos.) bei hartnäckiger grüner Divergenz
Sondersituation Short Calls in UNG: keine Änderung
Equity: keine Änderung; Earnings in PLTR
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov26 Dez17 tGuV = +5712
AAPL PMCC Jan2024+3C125 Dez17-3C155 GuV = 1380
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Dez-2C340–>Jan21-C330 GuV = 17068
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Jan21-C175; extra SP Dez17-P160 GuV = 1212
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Jan21-3C87,5; GuV = 4016
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Jan-3C120–>Apr14-3C120; extra SP Dez17-3P115–>Apr14-3P110 GuV = -1843
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Nov19-10C30->Dez17-10C30; extra SP Okt29-5P26 auf Dez17-5P25 GuV = 724
weiterer Basiswert SE

04.11.2021 Dirk Legahn

Marktmodelle:
aktuell 80%, Sentiment

ETF Trends:
PKW, COWZ, INDY, KSA

Option Trades:
VIX Calendar, HOOD Varianten, PLUG BW Condor, VIX Backratio

03.11.2021 Olaf Lieser

Allzeithochs – alle vier Haupt-Indizes
„grüne-Divergenz“-Situation, speziell RUT/RVX weiter intakt
Heute abend FED-Meeting Eine deutliche Marktbewegung MORGEN (wenn deutlich stärker als heute) wäre prozyklischer Hinweisgeber
Sonder-Situation: Preis- und Vola-Explosion Natural Gas (NG, UNG):
Konsolidierend auf hohem Niveau
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): weitere „Prämienverdiener“ öffnen bei neuen Allzeithochs
Sondersituation Short Calls in UNG: Position symmetrisch einstellen
Equity: PLTR rollen vor Earnings (mehr Puffer / mehr Prämie)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Nov26 Dez17 tGuV = +5923
AAPL PMCC Jan2024+3C125 Dez17-3C155 GuV = 1201
DHR: PMCC Jan2023+2C270 Dez-2C340–>Jan21-C330 GuV = 17736
JNJ: PMCC Jan2023+C135 Jan21-C175; extra SP Dez17-P160 GuV = 1302
NEE: PMCC Jan2023+3C77,5 Jan21-3C87,5; GuV = 3963
SBUX: PMCC Jan2023+3C95 Jan-3C120–>Apr14-3C120; extra SP Dez17-3P115–>Apr14-3P110 GuV = -1840
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Nov19-10C30->Dez17-10C30; extra SP Okt29-5P26 auf Dez17-5P25 GuV = 1184
weiterer Basiswert SE

02.11.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF NOV: am 1.11. gerollt, aktuelle P&L: -$017.
RUT 123BF NOV II: am 2.11. gerollt, aktuelle P&L: -$1,548.
RUT 123BF DEC: am 1.11. zweiten Butterfly eröffnet, aktuelle P&L: -$760.
BF70plus OCT II: am 27.10. Teilschließung, am 29.10. verfallen, realisierte P&L: $8,310.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus NOV: musste ein paar der Gewinne gegenüber letztem Mittwoch abgeben, aktuelle P&L: $1,855.
BF70plus NOV II: auch dieser Butterfly mit leichten Verlusten, aktuelle P&L: $2,135.
BF70plus DEC: nahezu unveränderte P&L, aktuelle P&L: $2,490.
BF70plus DEC II: mit Gewinnen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $635.
Airbag: am 02.11. wurde die offene Tranche gefillt und gleich eine neue aufgemacht.
CL FRS DEC: bisher keine Adjustierungen notwendig, aktuelle P&L: $708.
XLP FEB: am 28.10. TP bei einer Tranche und eine neue Tranche eröffnet; heute erneut live im LOR eine Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $16,744.

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