LOR-Archiv September-Oktober 2020
28.10.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF OCT II: am 26.10. Time Exit, realisierte P&L: $1,076.
Performance: alle beendeten 123 Butterfly Trades seit 2015.
RUT 123BF NOV: konnte in den vergangenen zwei Wochen deutlich zulegen, aktuelle P&L: -$972.
RUT 123BF NOV II: ebenfalls mit sehr erfreulicher Performance, aktuelle P&L: $945.
RUT BF70plus OCT II: am 26.10. Time Exit, realisierte P&L: $419.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus NOV: musste etwas abgeben seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,136.
RUT BF70plus NOV II: ebenfalls mit P&L-Rückgang in den letzten zwei Wochen, aktuelle P&L: $2,473.
RUT BF70plus DEC: leichte Abgaben seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$260.
RUT BF70plus DEC II: Entry am 26.10., aktuelle P&L: -$684.
CL FRS NOV: am 15.10. verfallen, realisierte P&L: -$346.
26.10.2020 Tom Hoffmann
- Marktlage: nach einer schwachen letzten Woche haben die US Märkte heute am Montag mit einem scharfen Abverkauf geöffnet. Die US Wahl steht nächste Woche Dienstag am 3. Nov auf dem Plan und eine erhöhte Volatilität ist in diesen Zeiten eigentlich normal. Für das Trading heisst das, nur mit viel Vorsicht an Einzeltrades herangehen, wenn dann nur kurzfristig traden oder einfach mal die Finger vom Mark lassen. Allgemein zeigen viele SPX-Sektoren wieder Stärke, mit Ausnahme vom Energiesektor XLE. Die derzeitige Schwäche bildet ein Seitwärtsdreieck Pattern aus, die auch typisch ist vor grossen Ereignissen (Seitwärtskonsolidierung). Die Long- und Short-Werte diese Woche wurden entsprechend ausgewählt, wobei es wegen der derzeitigen Volatilität und Richtungslosigkeit keine Vorzugsrichtung gibt. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2.Long Trade Ideen (nur bei klaren Ausbruchszeichen des Gesamtmarktes)
– DUK, COF, COUP, CTSH, BABA
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– BA, XLE, LNG
21.10.2020 Olaf Lieser
Markt sehr bullisch, RUT etwas schwächer (nach bullischer Vorwoche)
weiter leichte grüne Div (Vola hält sich relativ hoch); Krypto aus Liq-Barometer bricht aus (wir handeln keine Kryptos)
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Hedges:
PDS SPX Dez17 GuV = Nov19 -5697 zu Jan14 -1724 (erw.) Feb18 +899 (erw.) NDX Dez17 GuV = -2824
Opportunity (hohe IV): BFs in GC, SI: neue Positionen
GC symm. BF Nov24 x2 GuV = 326
SI symm. BF Nov24 1785/1875/1965 x2 GuV = 356
Butterflies/ICs: keine Änderung
ES Nov20 WWBF 3060/3400/3630 GuV = 750
RUT Nov20 WWBF 1390/1540/1650 GuV = 161
NDX Nov19 IC 10000/10600/12300/12700 unten auf 10925/11525 + teeny-long mit QQQ GuV = 857
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
wieder 1 neuen Basiswert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Nov20, Nov27, Dez18 tGuV = -539
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Okt GuV= 9939
GILD CCW Okt16 auf Nov20 tGuV = 1698
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 557
NEE Nov20-P300/Okt16-C310 auf Nov20-C330 tGuV = 658
PINS Okt23-6P47-3C47 GuV = 1871
QLYS Mov-STR 110/120 GuV = 916
RNG Okt30-P290, Dez18-C350 GuV = 7072
TMO Okt16-P450 GuV = 7487
TWTR PCC Jan2022+3C35 Nov20-3C46 auf Dez18-3C50, extra SP Okt23-3P47 GuV = 1229
14.10.2020 Olaf Lieser
Markt sehr bullisch, RUT etwas schwächer (nach bullischer Vorwoche)
Speziell Tech stark; leichte grüne Divergenz in NDX
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
alle zu, keine Position
Hedges:
PDS SPX Dez17 GuV = Nov19 -5775 Jan14 -2138 Feb18 +277 (neu) NDX Dez17 GuV = -2945 (zu) / -3056
Opportunity (hohe IV): BFs in GC, SI: neue Positionen
GC symm. BF Nov24 x2 GuV = 251
SI symm. BF Nov24 1785/1875/1965 x2 GuV = 331
Butterflies/ICs: 2 neu, 3 zu
ES Okt30 WWBF 2920/3240/3440 GuV = -911 zu
ES Nov20 WWBF 3060/3400/3630 GuV = 268
RUT Nov20 WWBF 1320/1460/1580 GuV = -830 zu
RUT Nov20 WWBF 1390/1540/1650 neu GuV = 10
NDX Nov19 IC 10000/10600/12300/12700 unten auf 10925/11525 + teeny-long mit QQQ GuV = 845
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
wieder 1 neuen Basiswert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Nov20, Nov27 tGuV = -1242
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Okt GuV= 9814
GILD CCW Okt16 auf Nov20 tGuV = 1698
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 577
NEE neuer Basuswert: STR Okt16 190/200 neu, dann auf Nov20-P200/Okt16-C210 tGuV = 530
PINS Okt23-6P47-3C47 GuV = 780
QLYS Mov-STR 110/120 GuV = 1084
RNG Okt30-P290, Dez18-C350 GuV = 6261
TMO Okt16-P450 GuV = 6827
TWTR PCC Jan2022+3C35 Nov20-3C46 auf Dez18-3C50, extra SP Okt23-3P47 GuV = 610
13.10.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF OCT II: am 7.10. wurde das 3. Drittel eröffnet und am 8.10. sowie am 12.10. musste gerollt werden, aktuelle P&L: -$1,641.
RUT 123BF NOV: Trade wurde am 07.10. gerollt, aktuelle P&L: -$1,892.
RUT 123BF NOV II: hier wurden am 7.10. bzw. 9.10. das zweite bzw. dritte Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$215.
RUT BF70plus OCT II: Teilschließungen am 6.10. und 9.10., aktuelle P&L: -$743.
RUT BF70plus NOV: konnte gegenüber der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $2,568.
RUT BF70plus NOV II: ebenfalls mit guter Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,653.
RUT BF70plus DEC: wurde heute eröffnet, aktuelle P&L: -$054.
CL FRS NOV: Verkauf von long Optionen am 8.10., 9.10., 12.10., um mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$251.
12.10.2020 Tom Hoffmann
- Marktlage: nach einer kleinen Korrekturphase, ist der Wochenauftakt der US Märkte weiterhin sehr bullish. Durch die Korrektur wurde die überhitzte Situation in den Indizes etwas abgebaut. Mittlerweilen zeigen fast alle SPX-Sektoren wieder Stärke, mit Ausnahme vom Energiesektor XLE. Der SPX und NDX beide haben RSILaguerre getriggert in den letzten zwei Wochen stark hinzugewonnen, so dass eine gewisse Übertreibung im Chart ersichtlich ist. Die Handelsrichtung ist weiterhin klar bullish, aber es sollte ein Rücksetzer für Long-Einstiege abgewartet werden. Die Long- und Short-Werte diese Woche wurden entsprechend ausgewählt, wobei Long-Positionen aber eindeutig bevorzugt sind. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
– AAPL, FB, MA, GLD
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– BA, T, NOK, XLE, CVX, CXO
07.10.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
RUT klare relative Stärke; VIX zeigt jetzt auf Optionen mit Verfall nach US-Wahl
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
alle zu, keine Position
Hedges:
PDS in SPX Schließung / Neuöffnung
PDS SPX Dez17 GuV = 3299 (rel) Nov19 -3389 (neu) Jan14 -776 (neu) NDX Dez17 GuV = -3121
long +3SDD in QQQ GuV = -994 (zu)
Opportunity (hohe IV): BFs in GC, SI: neue Positionen
GC symm. BF Nov24 x2 GuV = 131 neu
SI symm. BF Nov24 1785/1875/1965 x2 GuV = 116 neu
Butterflies/ICs: 2 neu, 3 zu
ES Okt16 WWBF 3140/3370/3520 GuV = 76 zu
ES Okt30 WWBF 2920/3240/3440 GuV = -269 neu
ES Nov20 WWBF 3060/3400/3630 GuV = 507
RUT Okt15 WWBF 1420/1580/1700 GuV = -447 zu
RUT Nov20 WWBF 1320/1460/1580 GuV = -630 neu
RUT Nov20 WWBF 1390/1540/1650 neu GuV = -145
QQQ Okt16 IC 262/272/300/310 + teeny LC GuV = 86 zu
NDX Nov19 IC 10000/10600/12300/12700 + teeny-long mit QQQ neu GuV = 2333
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
2x rolls, davon 1x “Rolle Rückwärts
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Nov20 tGuV = -1054
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Okt GuV= 9669
GILD CCW Okt16 auf Nov20 tGuV = 1577
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 508
QLYS Okt-STR110/115 auf Mov-STR 110/120 GuV = 591
RNG Okt16-P290 auf Okt30, Dez18-C350 GuV = 5946
TMO Okt16-SP420 auf SP450 GuV = 6300
TWTR PCC Jan2022+3C35 Nov20-3C46 GuV = 597
PINS neuer Basuswert Okt23-6P47-3C47 GuV = -13 neu
06.10.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF OCT II: am 5.10. Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: -$269.
RUT 123BF NOV: Entry (1410/1480/1550) zu 8,84 USD am 29.09., am 2.10. Eröffnung des zweiten Drittels, am 5.10. drittes Drittel, aktuelle P&L: -$1,263.
RUT 123BF NOV II: Entry (1500/1550/1600) am 5.10., aktuelle P&L: -$130.
RUT BF70plus OCT: E-Wert-Exit am 05.10., realisierte P&L: -$114.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus OCT II: zwei der bestehenden Callspread wurden live im LOR geschlossen, um das Theta neutral zu stellen, aktuelle P&L: -$932.
RUT BF70plus NOV: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $1,296.
RUT BF70plus NOV II: ebenfalls mit deutlichem P&L-Anstieg gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,113.
CL FRS NOV: heute wurde im LOR ein long Put verkauft, um mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$192.
29.09.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF OCT: Exit wegen Erreichung des Take-Profit-Ziels am 28.09., realisierte P&L: $3,675.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF OCT II: konnte kräftig zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,446.
RUT BF70plus OCT: am 23.09. erfolgte eine Teilschließung, aktuelle P&L: -$597.
RUT BF70plus OCT II: Teilschließung am 24.09., aktuelle P&L: -$1,166.
RUT BF70plus NOV: musste gegenüber dem letzten LOR abgeben, aktuelle P&L: -$1,734.
RUT BF70plus NOV II: mit leichten Zugewinnen gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$377.
CL FRS NOV: verdient sehr gutes Theta, eine Seitwärtsbewegung über 3 Tage sollte den Trade ins Plus bringen, aktuelle P&L: -$942.
28.09.2020 Tom Hoffmann
- Marktlage: nach einer kleinen Korrekturphase, ist der Wochenauftakt der US Märkte heute wieder sehr bullish. Durch die Korrektur wurde die überhitzte Situation in den Indizes etwas abgebaut. Es gibt nun stärkere und schwächere Sektoren. Der SPX und NDX beide haben RSILaguerre getriggert und das mit Unterstützung an wichtigen Chartpositionen, die Handelsrichtung ist daher klar bullish. Die Long- und Short-Werte diese Woche wurden entsprechend ausgewählt, mit Long-Positionen aber eindeutig bevorzugt. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
– PG, NFLX, CMG, KSU, XLY, AAPL, MRVL
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– IBM, T, HAL, XLE, CVX, CXO, GILD
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
24.09.2020 Dirk Legahn
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Marktmodelle aktuell 40%
Put/Call Ratio, IWM, EEM, GLD, EUR/$, TLT
Options-Trades:
Hedging: Teeny, technische Risiken
Veranstaltungen Deutschland
23.09.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
klassischer Turnaround Tuesday im Aktienmarkt
Edelmetall sehr schwach, alle Positionen zu; Gewinnsicherung
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
alle zu, keine Position
Hedges:
PDS in SPX Teil-Gewinnmitnahme
PDS SPX Dez17 GuV = 1852(rel) / 2031(unr) NDX Dez17 GuV = -1194
long +3SDD in QQQ GuV = -1199
Opportunity (hohe IV): BFs in GC, SI: alle zu; Gewinnsicherung
GC bull.BF 1910/2000/2090 Sep24 GuV = 3122
GC DiagS Nov24 / Aug26 4x rollen GuV = -1579
GLD diagS Okt16/Aug14 x4; 3x voro GuV = 1577
SI Call-BF Sep24 kpl. 3x rollen; Doppelzelt GuV = 3263
SI ironBF Okt27 25.5/27/28.5 Doppelzeit “Batman”-Form GuV 568
SI DiagS Nov24/Aug26 voro Sept24 GuV = -1518
Butterflies/ICs: Ausbau
ES Okt16 WWBF 3140/3370/3520 GuV = 788
ES Nov20 WWBF 3060/3400/3630 neu GuV = 155
RUT Okt15 WWBF 1420/1580/1700 GuV = 548
RUT Nov20 WWBF 1390/1540/1650 neu GuV = -194
QQQ Okt16 IC 262/272/300/310 + teeny LC GuV = 741
NDX Nov19 IC 10000/10600/12300/12700 + teeny-long mit QQQ neu GuV = 1159
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
2x rolls, davon 1x “Rolle Rückwärts
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Okt16, Okt30, Nov20 tGuV = -1937
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Okt GuV= 9411
GILD CCW Okt16 auf Nov20 tGuV = 1604
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 402
QLYS Okt-STR110/115 GuV = 656
RNG Okt16-P290, Dez18-C350 GuV = 4530
TMO Okt16-SP420 GuV = 5271
TWTR neuer Basiswert PCC Jan2022+3C35 Okt16-3C43,5 + rollen auf Nov20-3C46 neu GuV = 442
22.09.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF OCT: konnte gegenüber der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $2,845.
RUT 123BF OCT II: ebenso mit erfreulicher Performance, aktuelle P&L: $2,126.
RUT BF70plus SEP II: E-Wert-Exit am 16.09., realisierte P&L: $2,079.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus OCT: muss geschlossen werden (Erwartungswert), wenn der Markt sich intraday nicht erholt, aktuelle P&L: -$392.
RUT BF70plus OCT II: musste gegenüber der Vorwoche abgeben, aber guter Erwartungswert, aktuelle P&L: -$458.
RUT BF70plus NOV: ebenfalls mit Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$2,244.
RUT BF70plus NOV II: Entry am 21.09., aktuelle P&L: -$677.
CL FRS SEP: am 17.09. verfallen, realisierte P&L: $488.
CL FRS NOV: neu eröffnet am 18.09., aktuelle P&L: -$142.
16.09.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF SEP: am 14.09. Time Exit, realisierte P&L: $4,770.
RUT 123BF SEP II: am 11.09. Take Profit, realisierte P&L: $3,803.
Performance: alle beendeten 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF OCT: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $945.
RUT 123BF OCT II: Entry am 9.9. (1430/1500/1570) zu 8.29 USD, aktuelle P&L: $766.
RUT BF70plus SEP II: musste ein paar Gewinne abgeben, wird aller Voraussicht nach heute wegen eines negativen Erwartungswertes beendet, aktuelle P&L: $2,364.
RUT BF70plus OCT: konnte kräftig zulegen gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,588.
RUT BF70plus OCT II: ebenso mit schönen Kursgewinnen, aktuelle P&L: $1,447.
RUT BF70plus NOV: Entry am 9.9., aktuelle P&L: $816.
15.09.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
ERholung; Vola war Wegweiser (abwärts und aufwärts)
Edelmetall seitwärts mit hoher IV; trendfolgend Diagonalspreads; sehr gute Stillhaltergewinne
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
SPY diagS Sep30/Aug26 3x rollen GuV = 347
IWM diagS Okt15/Aug28 2x gerollt GuV = -539
Hedges:
long Straddles Hälfte zu, andere wird gerollt; bis vor US-Wahl, Optionen verfallen Mitte Nov.
PDS SPX Dez17 GuV = -1061 NDX Dez17 GuV = -1820
SPY long +3SDD Nov20 354 GuV = -1271 zu; in QQQ GuV = -1851
Opportunity (hohe IV): BFs in GC, SI: seitwärts unter Schwankungen sehr gute Theta-Gewinne
GC bull.BF 1910/2000/2090 Sep24 GuV = 4001
GC DiagS Nov24 / Aug26 4x rollen GuV = 121
GLD diagS Okt16/Aug14 x4; 3x voro GuV = 2148
SI Call-BF Sep24 kpl. 3x rollen; Doppelzelt neu GuV = 3417
SI ironBF Okt27 25.5/27/28.5 Doppelzeit “Batman”-Form GuV 1554
SI DiagS Nov24/Aug26 voro Sept24 GuV = 4221
Butterflies/ICs: Theta/Vega-Gewinne
ES Okt16 IC 1250/1320/1510/1580 GuV = 344
RUT Okt15 WWBF 1420/1580/1700 GuV = 1583
QQQ Okt16 IC 262/272/300/310 + teeny LC GuV = 1026
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
2x rolls, davon 1x “Rolle Rückwärts
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Sep25, Okt16, Okt30 tGuV = -1923
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP Okt GuV= 9336
GILD CCW Okt16 tGuV = 1796
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 457
QLYS Okt-STR110/115 GuV = 396
RNG Okt16-P290, Dez18-C350 GuV = 3625
TMO Okt16-SP420 GuV = 5211
14.09.2020 Tom Hoffmann
- Marktlage: nach einer kleinen Korrektur letzte Woche, ist der Auftakt der US Märkte heute wieder sehr bullish. Durch die Korrektur wurde die überhitzte Situation in den Indizes etwas gelindert. Es gibt stärkere und schwächere Sektoren entwickelt. GLD, XLB und XLI zeigten im Abverkauf relative Stärke während XLE weiterhin zu den relativ schwachen Sektoren gehört. Die Long- und Short-Werte diese Woche wurden entsprechend ausgewählt, mit Long-Positionen aber eindeutig bevorzugt. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2.Long Trade Ideen
– ACN, ITW, CMI, GLW,
3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):
– CVX, CXO, ADP, T, CSCO, INTC, GE
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR
10.09.2020 Dirk Legahn
Marktmodelle aktuell 60%
Volatility Stop Model, % of NYSE Stocks > SMA50, VIX, BPI, Sentiment, AD > SMA50
Put/Call-Ratio, statistische Marktanalyse
Options-Trades:
Portfolio Analyse, TLT Butterfly
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
09.09.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Kurze Korrektur; Volas zogen dann nicht mehr mit (Beruhigungszeichen)
Edelmetall seitwärts mit hoher IV; trendfolgend Diagonalspreads; hohe IV immer noch ausnutzen
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
SPY diagS Sep30/Aug26 3x rollen GuV = 153
IWM diagS Okt15/Aug28 1x gerollt GuV = -689
QQQ diagS Okt15+2C263 Aug28-2C282 3x rollen GuV = 738 zu
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) erweitern, long Straddles erweitern, bis vor US-Wahl, Optionen verfallen Mitte Nov.
PDS SPX Dez17 GuV = -57 NDX Dez17 GuV = 2242 zu / -1220 neu
PDS QQQ GuV = -470 zu
VIX Futures Spread Okt/Nov GuV = -2150 zu
SPY long +3SDD Nov20 339 GuV = 2702 zu / 781 neu; in QQQ GuV = -248
Opportunity (hohe IV): BFs in GC, SI: seitwärts unter Schwankungen Pos. rollen/erweitern
GC bull.BF 1910/2000/2090 Sep24 GuV = 2351
GC DiagS Nov24 / Aug26 4x rollen GuV = -308
GLD diagS Okt16/Aug14 x4; 3x voro GuV = 1858
SI Call-BF Sep24 kpl. 3x rollen; Doppelzelt neu GuV = 1817
SI ironBF Okt27 25.5/27/28.5 Doppelzeit “Batman”-Form GuV 134
SI DiagS Okt27/Jul28 2x voro auf Aug26, Sep24 GuV = 11991 zu
SI DiagS Nov24/Aug26 voro Sept24 GuV = 2993
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
ES Okt16 IC 1250/1320/1510/1580 GuV = 38
RUT Okt15 WWBF 1420/1580/1700 GuV = 557
QQQ Okt16 IC 262/272/300/310 + teeny LC GuV = 20 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
2x rolls, davon 1x “Rolle Rückwärts
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Sep18, Sep25, Okt16 tGuV = -3034
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP rollen Sept GuV= 9026
GILD CCW Okt16 tGuV = 1567
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 291
QLYS Sep18-SDD115 auf Okt-STR110/115 GuV = 398
RNG Sep18-P270 auf Okt16-P290; Okt16-C320 auf Dez18-C350 GuV = 3174
TMO Sep18-SP auf Okt16 GuV = 4126
08.09.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF SEP: konnte gegenüber der Vorwoche schön zulegen, aktuelle P&L: $1,580.
RUT 123BF SEP II: ebenfalls mit sehr erfreulicher Performance, aktuelle P&L: $2,081.
RUT 123BF OCT: Eröffnung des 2. Drittels am 01.09., aktuelle P&L: $951.
RUT BF70plus SEP II: auch dieser Trade mit deutlichem Wertzuwachs gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: $3,144.
RUT BF70plus OCT: musste deutlich abgeben, aber noch positiver Erwartungswert, deshalb kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: -$3,322.
RUT BF70plus OCT II: ebenfalls unter Druck, aber auch hier: positiver Erwartungswert, kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: -$1,028.
CL FRS SEP: 3 Adjustierungen in der letzten Woche, um das Abwärtsrisko zu begrenzen, aktuelle P&L: -$1,350.
02.09.2020 Olaf Lieser
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
grüne Divergenz:Markt UND imp. Vola steigen. Wie im Januar 2018
Edelmetall seitwärts mit hoher IV; trendfolgend Diagonalspreads; hohe IV immer noch ausnutzen
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch. “voro”= vorne rollen
SPY diagS Sep30/Aug26 3x rollen GuV = 1272
IWM diagS Okt15/Aug28 1x gerollt GuV = 117
QQQ diagS Okt15+2C263 Aug28-2C282 3x rollen GuV = 1315
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) erweitern, long Straddles erweitern, bis vor US-Wahl, Optionen verfallen Mitte Nov.
PDS SPX Dez17 GuV = -4474 NDX Dez17 GuV = -422 neu
PDS QQQ GuV = -822
VIX Futures Spread Okt/Nov GuV = -2471
SPY long +3SDD Nov20 339 GuV = 2375 in QQQ GuV = 988 neu
Opportunity (hohe IV): BFs in GC, SI: seitwärts unter Schwankungen Pos. rollen/erweitern
GC bull.BF 1910/2000/2090 Sep24 GuV = 2931
GC DiagS Nov24 / Aug26 4x rollen GuV = 441
GLD diagS Okt16/Aug14 x4; 3x voro GuV = 1748
SI Call-BF Sep24 kpl. 3x rollen; Doppelzelt neu GuV = 768
SI ironBF Okt27 25.5/27/28.5 Doppelzeit “Batman”-Form GuV -518
SI DiagS Okt27/Jul28 2x voro auf Aug26, Sep24 GuV = 13020
SI DiagS Nov24/Aug26 voro Sept24 GuV = 4788
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
ES Okt16 IC 1250/1320/1510/1580 GuV = -512
RUT Okt15 WWBF 1420/1580/1700 GuV = 512
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
2x rolls, davon 1x “Rolle Rückwärts
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl Sep18, Sep25, Okt16 tGuV = -3975
DHR: PCC Jan2022+C Dez-C; extra SP rollen Sept GuV= 9220
GILD CCW Jan2021 rückwärts/abwärts rollen tGuV = 1758
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = 304
QLYS Sep18-STR115-135 auf -SDD115 GuV = 920
RNG Sep18-P270 auf Okt16-P290; Okt16-C320 auf Dez18-C350 GuV = 4155
TMO Sep18-SP auf Okt16 GuV = 4871
01.09.2020 Christian Schwarzkopf
RUT 123BF SEP: konnte in der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $240.
RUT 123BF SEP II: ebenso mit positiver Performance, aktuelle P&L: $1,081.
RUT 123BF OCT: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$095.
RUT BF70plus AUG II: am 31.08. verfallen, realisierte P&L: $2,162.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus SEP II: mit positiver Performance seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,674.
RUT BF70plus OCT: konnte ebenfalls leicht zulegen, aktuelle P&L: $223.
RUT BF70plus OCT II: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $172.
CL FRS SEP: 2 Adjustierungen in der letzten Woche, um mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$306.
