Warum ist der Optionshandel langfristig profitabel? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns mit dem Thema “Volatilität” beschäftigen. Als historische Volatilität bezeichnet man die Schwankungsbreite, die in der Vergangenheit am Markt zu beobachten war. Optionshändler kennen zusätzlich den Ausdruck “implizite Volatilität”. Diese drückt die erwartete Volatilität, also die Schätzung, was der Markt machen wird, aus. Wie gut trifft die Schätzung der Marktteilnehmer die Realität? Überschätzt oder unterschätzt die implizite Vola das tatsächliche Risiko?
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