LOR-Themen-Archiv
22.03.2023 Olaf Lieser
Volatiles Hin-undher; bullischer Wochenanfang. Bedeutsamer Unterschied: RUT-relative Schwäche der letzten 1-2 Wochen nun relative STÄRKE
Heute FED-Tag
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 1x Zebra in IWM
Sonstige Equity: neuer Basiswert SMH, TMUS rollen
Sondertrade: GLD Zebra plus CC
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +101399 real.; -8566 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr21, Apr28 tGuV = +9112
DHR: PMCC Jan2024+C230 Apr-C290->Jun16-C280; SP Mar17-P250->Mar31-P247,5 GuV = 13590
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Apr21-C180->Jul21-C165; SP Apr21-P165->Jul21-P160 tGuV = 1794
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 4851
STZ: PMCC Jan2024+C230 Apr21-C245->Jun16-C240 tGuV = -1663
AMD: Apr21-3P70->Mai19-3P80 GuV = 1204
PGR: PMCC Jan2024+2C135 Apr21-2C150->Mai19-C245 GuV = 3116
SMH neu: SP Apr21-2P245 GuV = 24
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY
21.03.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.04.28: Trade ist durch eine “Box” neutralisiert und wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$655.
BF70plus_2023.03.31: am 14.03. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $3,633.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.04.21: Trade wurde am 15.03. durch eine “Box” neutralisiert und wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$14,588.
BF70plus_2023.04.28: Trade ist ebenfalls durch eine “Box” neutralisiert und wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$10,010.
BF70plus_2023.05.23: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $968.
2023.Airbag: weiterhin “scharfgeschaltet”. Sollte der Markt heute stabil bleiben, wird eine neue Tranche eröffnet und damit die Scharfschaltung aufgehoben.
2023.XLP: am 20.03. Take Profit bei zwei Tranchen, aktuelle P&L: $4,450.
17.03.2023 Olaf Lieser
Nächste Abwärts-Aktion: Wiedereinstieg in Bärenmarkt oder ein neues, höheres Tief wird ausgebildet (letzteres wäre klar bullisch)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): kurzlaufende Bär-Zebras am 21.2. (intraday);
0DTE-Bärzebra in ES heute, 22/2.
Wenn am Geld (SP) und oberhalb: Schließung 19:00 spätestens
Prämienverdiener: alle geschlossen am Freitag
Sonstige Equity: LLY neuer Basiswert; IBB ganz zu
Hoch-IVR-Trades: keine Änderung. IVR bei den ETFs (nach IB-Messung) weiter nicht hoch genug
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +98500 real.; -7429 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar31, Apr21 tGuV = +8590
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; SP Feb17-P250->Mar17-P250 GuV = 14044
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 2498
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5316
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1326
AMD neu: Maz17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 514
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135->Mai19-C145; SP Feb17-P125 GuV = 3461
ICLN: SP Feb10-10P21,5->Mar17-9P21 (1 Assign. zu); zus LC Jan2024+5C26 GuV =-10444
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 299
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,SLV,LLY
15.03.2023 Thomas Bopp
Update
- Equity letzter LOR: 69.100 EUR, tägl. Theta 253 EUR – S&P500: 3891
- Offene Optionen 195 (95 Calls, 100 Puts)
- Equity akt. LOR: 67.700 EUR tägl. Theta 387 EUR – S&P 500: 3861
- Offene Optionen 212 (117 Calls, 95 Puts)
- Steigende implizierte Vola sorgt für sinkende Equity – 19 Optionen werden am
Freitag fällig, einige Rückkäufe stehen an. Optionsmärkte scheinen auszutrocknen.
- Aktuelle Marktlage: Analyse S&P 500 und Dreifacher Hexensabbat. Topbildung im
VIX – wie erkenne ich das?
- Neue Trades – mehr Erweiterungen
- Tradeentwicklung Positionen von letzter Woche
- GSHD Erweiterung SC
Erweiterte Trades/ Neue Trades
- NEU: SPY 0DTE NC 390 zur Eröffnung mit Limit 1,00 verkauft – Ziel wertlos.
- NEU: Shoals Technologies Group – SHLS – SC – Verkauf Oct.,20´23 – Call 40,00
– 0,95 USD
- SGML Übernahmegerüchte – Erweiterung bestehender langer Position mit kurzen Optionen.
- Das Beispiel MAXN, ebenfalls erweitert um kurze und lange Optionen, Grund
Bewegung wegen OI-Absicherung.
- NEU: Bread Financial Holdings – BFH – SP – Verkauf Sep., 15´23 – Put 22,50 –1,40 USD
Frage: Welches System nutze ich für Strangles?
SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle SC-Erw=SP wird zum Strangle
14.03.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.04.21: am 10.03. Exit unten, realisierte P&L: -$522.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.04.28: am 10.03. quasi glattgestellt, aktuelle P&L: -$640.
BF70plus_2023.03.31: am 09. und 10.03. adjustiert. Heute vermutlich E-Wert-Exit, aktuelle P&L: $5,145.
BF70plus_2023.04.21: mit deutlichen Verlusten während der vergangenen Woche, aktuelle P&L: -$2,940.
BF70plus_2023.04.28: am 10.03. adjustiert. Wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$10,405.
BF70plus_2023.05.23: am 10.03. Entry, aktuelle P&L: $748.
2023.Airbag: am 10.03. Eindeckung (“Scharfschaltung”).
FDX_2023.03.17: Vola-Anstieg bisher nicht wie erwartet, aktuelle P&L: -$348.
2023.XLP: heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $3,810.
10.03.2023 Thomas Bopp
• Equity letzter LOR: 69.900 EUR, tägl. Theta 256 EUR – S&P500: 4045
• Offene Optionen 194 (101 Calls, 93 Puts)
• Equity akt. LOR: 69.100 EUR (-1,14%), tägl. Theta 253 EUR – S&P 500: 3891 (- 3,81 %)
• Offene Optionen 195 (95 Calls, 100 Puts)
• Aktuelle Marktlage: Analyse S&P 500 und Dreifacher Hexensabbat
• Tradeentwicklung Positionen von letzter Woche
• GSHD, SNBR Trendsignal SP, BLDR – Ausbruch Saisonal SP, BYND
Erweiterung SP, ANF-ADX-Top-Signal SC
• Neue Trades – Offene Positionen – Erweiterungen/Schliessungen
• Ein Beispiel zu OI-Daten und Link für weiterführende Infos
09.03.2023 Dirk Legahn
aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 55.00% = bullish
– Loro Market Models Values
– Chartanalyse
Optionstrades:
– MDB Iron Condor Earnings Trade
– JD Diagonal Earnings Trade
– SPY Iron Condor
– E-Mini 0-DTE Credit Spreads
08.03.2023 Olaf Lieser
Möglicher Aufwärtsschub – wie letzte Woche diskutiert – trat tatsächlich ein und war handelbar! Indikator insbes. VIX-Rückgang & Aufwärts-Trendbruch nach oben. Angedachter Auslöser NFP war gar nicht letzte Woche (normalerweise 1. Freitag im Monat, wenn nicht der 1. Tag des Monats)!
Die „Story“ selber ist oft zweitrangig, kann aber aus Auslöser einer fälligen Bewegung dienen
Auffallend schwacher RUT am Montag – bekanntes „Vorsicht-Zeichen“ für uns
Am Dienstag FED-Statement sorgt für Marktschwäche
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 3x SP und 3x Zebra neu (1/3) „2x Ganzes „Trio“ SPY, IWM, QQQ“ Zebras QQQ/SPY schließen bei auffallender RUT-Schwäche (6/3)
Sonstige Equity: kein neuer Trade in XLP; STZ rollen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +105513 real.; -10007 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Apr21 tGuV = +9026
DHR: PMCC Jan2024+C230 Apr-C290->Jun16-C280; SP Feb17-P250->Mar17-P250 GuV = 13604
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Apr21-C180->Jul21-C165; SP Apr21-P165->Jul21-P160 tGuV = 1852
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5866
STZ: PMCC Jan2024+C230 Apr21-C245->Jun16-C240 tGuV = -1607
AMD: Mar17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 728
PGR: PMCC Mai19+C120 Mai19-C145; SP Feb17-P125 Kpl-Ersatz Jan2024+2C135 Apr21-2C150 GuV = 3325
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,LLY
07.03.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.03.16: Take Profit am 03.03., aktuelle P&L: $3,662.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_2023.04.21: am 06.03. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: $852.
123BF_2023.04.28: am 06.03. Entry (1860/1910/1960) zu 6.31 USD, aktuelle P&L: $497.
BF70plus_2023.03.31: mit sehr guter Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $4,522.
BF70plus_2023.04.21: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $3,719.
BF70plus_2023.04.28: konnte auch zulegen gegenüber letzten Dienstag, aktuelle P&L: $1,019.
2023.Airbag: am 03.03. Eröffnung einer neuen Tranche.
FDX_2023.03.17: Pre-Earnings-Trade, läuft noch 9 Tage, aktuelle P&L: -$236.
2023.XLP: am 28.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $4,039.
03.03.2023 Thomas Bopp
Equity letzter LOR: 69.300 EUR, tägl. Theta 217 EUR,
Offene Optionen 189
Equity aktueller LOR: 69.900 EUR +600 EUR, tägl. Theta 256 EUR
Offene Optionen 194 (101 Calls, 93 Puts)
Aktuelle Marktlage: Analyse SPX & Bernie Schaeffers VIX-System,
Überblick; Tradeentwicklung letzte Woche
OTTR Trendsignal SP, BYND Erweiterung SP, ANF-ADX-Top-Signal SC
200-Tage-Trend-System – Einfluss Optionsdaten auf Bewegungen
Neue 200-Tage-Trades, 1 Dividenden-Trade, 1 Ausbruchstrade
Links für weiterführende Infos
Neue Trades:
• Goosehead Insurance Inc. – GSHD – SP – Verkauf Sep.,15`23 – Put 30,00 -1,25
• Sleep Numbers Corp. – SNBR – SP – Verkauf Sep.,15`23 – Put 22,50 -1,20
• Medical Properties Trust, Inc. – MPW – SP Verkauf April, 21`23 Put 10,00 – 0,74
• Builders First Source, Inc. – BLDR – SP
• SP= Short Put; SC=Short-Call; STR=Strangle
01.03.2023 Olaf Lieser
intensive „Whipsaw“-Aktion (hin-und-her), aber kein neuer Bärenmarkt-Schub (bisher)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 0DTE-Bärzebra in ES 22/2 geschlossen
Prämienverdiener: neu am Montag
Sonstige Equity: ICLN ganz zu
Hoch-IVR-Trades: letzte Schließung (SLV)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +98125 real.; -8845 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar31, Apr21 tGuV = +8589
DHR: PMCC Jan2024+C230 Apr-C290->Jun16-C280; SP Feb17-P250->Mar17-P250 GuV = 13604
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Apr21-C180->Jul21-C165; SP Apr21-P165->Jul21-P160 tGuV = 2479
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5299
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1130
AMD: Mar17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 749
PGR: PMCC Mai19+C120 Mai19-C145; SP Feb17-P125 Kpl-Ersatz Jan2024+2C135 Apr21-2C150 GuV = 3344
ICLN: SP Feb10-10P21,5->Mar17-9P21; zus LC Jan2024+5C26 bis auf LC ganz zu GuV =-951
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,SLV,LLY
28.02.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.03.16: gute Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,640.
123BF_2023.04.21: Entry am 24.02. (1810/1860/1910) zu 5,37 USD, aktuelle P&L: -$258.
BF70plus_2023.03.31: ebenfalls mit Zugewinnen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,622.
BF70plus_2023.04.21: konnte sich kräftig erholen in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $1,349.
BF70plus_2023.04.28: auch dieser Trade mit positiver Performance, aktuelle P&L: -$161.
2023.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
2023.XLP: am 23.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $3,573.
23.02.2023 Dirk Legahn
aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 55.00% = bullish
– Loro Market Models Values
– Chartanalyse
Optionstrades:
– TastTrade
– BABA Straddle/Strangle
– GOOGL 3:1 Ratio Spread
– YETI Trought Earnings Calendar
– NVDA Post Earnings 2DTE Iron Condor
– AMZN Credit Spread
22.02.2023 Olaf Lieser
Nächste Abwärts-Aktion: Wiedereinstieg in Bärenmarkt oder ein neues, höheres Tief wird ausgebildet (letzteres wäre klar bullisch)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): kurzlaufende Bär-Zebras am 21.2. (intraday);
0DTE-Bärzebra in ES heute, 22/2.
Wenn am Geld (SP) und oberhalb: Schließung 19:00 spätestens
Prämienverdiener: alle geschlossen am Freitag
Sonstige Equity: LLY neuer Basiswert; IBB ganz zu
Hoch-IVR-Trades: keine Änderung. IVR bei den ETFs (nach IB-Messung) weiter nicht hoch genug
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +98500 real.; -7429 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar31, Apr21 tGuV = +8590
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; SP Feb17-P250->Mar17-P250 GuV = 14044
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 2498
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5316
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1326
AMD neu: Maz17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 514
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135->Mai19-C145; SP Feb17-P125 GuV = 3461
ICLN: SP Feb10-10P21,5->Mar17-9P21 (1 Assign. zu); zus LC Jan2024+5C26 GuV =-1044
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 299
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,SLV,LLY
21.02.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.03.16: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $1,290.
BF70plus_2023.03.31: mit Verlusten gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $997.
BF70plus_2023.04.21: musste seine Gewinne ebenfalls abgeben, aktuelle P&L: -$111.
BF70plus_2023.04.28: am 17.02. Entry, aktuelle P&L: -$1,346.
2023.Airbag: am 16.02. Eröffnung einer neuen Tranche.
EBAY_2023.02.24: Pre-Earnings-Trade, morgen Exit, aktuelle P&L: -$211.
2023.XLP: konnte seit dem letzten LOR an P&L zulegen; heute live im LOR Eröffnung der nächsten Tranche, aktuelle P&L: $2,848.
15.02.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.03.16: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $440.
123BF_2023.03.31: Exit unten am 10.02., realisierte P&L: $320.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_2023.03.31: mit guter Entwicklung in der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,292.
BF70plus_2023.04.21: am 10.02. Entry, aktuelle P&L: $897.
2023.Airbag: gestern kurz vor Börsenschluss Fill der offenen Tranche, neue wird in Kürze aufgemacht.
CL_FRS_2023.02.15: am 8.2.Verkauf von 1 long Put und am 10.02. Verkauf aller restlichen Longs, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$195.
EBAY_2023.02.24: die Aktie hat sich leider bisher kaum bewegt, deshalb mit negativer Performance, aktuelle P&L: -$240.
2023.XLP: am 14.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR neue Tranche aufgesetzt, aktuelle P&L: $3,072.
14.02.2023 Olaf Lieser
„Jeder stabile Tag entfernt den Markt etwas weiter vom Bärmarkt“
Heute Inflationszahl mit „roter Divergenz“ aufgenommen (schwächer, aber „so entsteht normalerweise kein Crash-Leg…“
Dow Jones Industrial potenziell starke Bewegung
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 2x SP neu (Freitag, „konstruktiver Wochenschluss“)
1x Zebra in DIA (DJ Index-ETF)
Sonstige Equity: 3x PMCC öffnen / vorbereiten: TMUS, LLY, PGR
Hoch-IVR-Trades: keine Änderung; Auslaufen (SLV) wenn keine höhere IV mehr
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +99880 real.; -8980 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar17, Mar31 tGuV = +8586
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; SP Feb03-P250->Feb17-P250 GuV = 14611
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 2790
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 4299
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1259
AMD neu: Maz17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 671
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135->Mai19-C145; SP Feb17-P125 GuV = 3276
ICLN: SP Feb10-10P21,5->Mar17-9P21 (1 Assign. zu); zus LC Jan2024+5C26 GuV =-774
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 299
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,SLV
10.02.2023 Olaf Lieser
Rücksetzer nach sehr starker Woche
Gestern klarer IV-Anstieg; handelbar
Ob weiterer Abwärs-Leg Bärenmarkt ODER bald Trendbruchbestätigung, bleibt abzuwarten. Auf keine Seite zu sehr „versteifen“.
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: 1x neu, später alle (4x) Schließung
Sonstige Equity: Rolls (bullisch, neutral, bärisch); KEINE Öffnung in XLP
Hoch-IVR-Trades: keine Änderung; Auslaufen (SLV) wenn keine höhere IV mehr
Sonder-Situation EURUSD: geschlossen, leider direkt Trendbruch erwischt; auch Zeitablauf Zebra
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +99880 real.; -8506 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar17 tGuV = +8219
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; SP Feb03-P250->Feb17-P250 GuV = 14260
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 2737
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5238
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1285
AMD neu: Maz17-3P65->Apr21-3P70 GuV = 478
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135->Mai19-C145; SP Feb17-P125 GuV = 3153
ICLN: SP Feb10-10P21,5->Mar17-9P21 (1 Assign. zu); zus LC Jan2024+5C26 GuV =-721
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 115
Weitere Basiswerte: TMUS,MA,SLV
09.02.2023 Dirk Legahn
aktuelle Marktsituation:
– Loro Börsenbarometer 68.28% = bullish
– Loro Market Models Values
– Chartanalyse
– IBD Best Performing ETFs Of 2023
Pair Trades:
– Bull Market: ARKW vs. QQQ, IPO vs. SPY, LIT vs. SPY
– Bear Market: DIVO vs. QQQ, XLP vs. XLY
Optionstrades:
– Hedge: IWM sell Calls vs. sell Call Spreads
07.02.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.02.17: am 01.02. Exit oben, realisierte P&L: -$5,494.
123BF_2023.02.28: ebenfalls am 01.02. Exit oben, realisierte P&L: -$4,505.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-BF-Trades.
123BF_2023.03.16: am 01.02. zweiter Butterfly, aktuelle P&L: -$585.
123BF_2023.03.31: am 03.02. Entry (1930/1980/2030) @ 6.01 USD, aktuelle P&L: $447.
BF70plus_2023.03.16: am 06.02. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $2,998.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.03.31: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,487.
2023.Airbag: am 01.02. Fill, am 06.02. neue Tranche eröffnet.
CL_FRS_2023.02.15: wird heute voraussichtlich adjustiert, um positives Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $404.
EBAY_2023.02.24: Pre-Earnings-Trade, Aktie muss sich bewegen, damit der Trade gewinnt, aktuelle P&L: -$081.
2023.XLP: am 01.02. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $2,233.
01.02.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.02.17: wenn der Markt weiter steigt, muss der Trade beendet werden, aktuelle P&L: -$2,574.
123BF_2023.02.28: am 26.01. hochgerollt, aktuelle P&L: -$2,564.
123BF_2023.03.16: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: -$422.
BF70plus_2023.01.31: am 24.01. Time Exit, realisierte P&L: $9,279.
BF70plus_2023.02.17: am 30.01. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: $4,511.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
BF70plus_2023.03.16: konnte gegenüber dem letzten LOR leicht zulegen, aktuelle P&L: $3,184.
BF70plus_2023.03.31: ebenfalls mit Kursgewinnen, aktuelle P&L: $572.
2023.Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL_FRS_2023.02.15: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $029.
2023.XLP: heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $1,847.
EBAY_2023.02.24: neuer Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR Order aufgegeben.
31.01.2023 Olaf Lieser
Markt-Schwäche wird intraday mehrmals zurückgekauft (Stärke-Zeichen)
Starke 2. Wochenhälfte; ganz am Schluss Gewinnmitnahmen (habe mich dem angeschlossen); Wochenbeginn schwach; VIX & Co. Beachten
Heute Chance auf „Turnaround Tuesday“.
RUT auffallend relativ stärker
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung
Prämienverdiener: SP in SPY, IWM, QQQ; Zebra in ES, IWM, QQQ öffnen (Mi), Teilschließungen Fr (später Abverkauf nach starker 2. Wochenhälfte) und Montag (auffällig steigende IV)
Sonstige Equity: Neuer Basiswert AMD, Rolls 2x in Stärke, 2x in Schwäche
Hoch-IVR-Trades: 2x Zeitlimit / Schließungen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +95725 real.; -8292 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar17 tGuV = +7754
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; extraSP Feb03-P250 GuV = 14818
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 2669
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5295
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1267
AMD neu: Maz17-3P65 GuV = 21
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135->Mai19-C145; SP Feb17-P125 GuV = 3033
ICLN: SP Feb10-10P21,5; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 35
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 626
Weitere Basiswerte: TLT,EWZ,TMUS,MA,SLV
25.01.2023 Olaf Lieser
Chance auf Bruch des großen Bärenmarkt-Abwärtstrends nach wie vor vorhanden
Generell (noch) bullisch, trotz Rücksetzern
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP-Verstärkung (SPY) wieder zu (Gewinnmitnahme)
Prämienverdiener: SP in SPY, IWM, QQQ schließen;
20.02. Neuöffnung (gute Aufwärtsbewegung); heute wieder Schließung
RR in DAX, ESTX50 alle geschlossen 18./19.1.
Sonstige Equity: ENPH, UNH endgültig zu
Hoch-IVR-Trades: Auslauf geplant bis auf SLV
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +90789 real.; -6820 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar17 tGuV = +7672
DHR: PMCC Jan2024+C230 Mar17-C280->Apr-C290; extraSP Feb03-P250 GuV = 15375
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 3496
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5394
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1274
UNH: PMCC Jan2024+C490 Mar17-C530; SP Mar17-P460 tGuV = -2897 ganz zu
ENPH: SP Jan20-P240; PMCC zu: Feb17+C270 Jan20-C360 GuV = 1712 ganz zu
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135 GuV = 2781
ICLN: SP Feb10-10P21,5; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 466
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 752
Weitere Basiswerte: TLT,EWZ,TMUS,MA,SLV
24.01.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.01.20: am 20.01. auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: $4,029.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades bis heute.
123BF_2023.02.17: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$1,374.
123BF_2023.02.28: konnte leicht zulegen gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$1,035.
123BF_2023.03.16: am 23.01. Entry (1815/1865/1915) zu 5.98 USD, aktuelle P&L: -$072.
BF70plus_2023.01.20: am 20.01. auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$4,466.
BF70plus_2023.01.31: am 23.01. Adjustierung auf der Oberseite wegen negativem Erwartungswert; heute “droht” Beendigung des Trades, aktuelle P&L: $9,854.
BF70plus_2023.02.17: ebenfalls am 23.01. Adjustierung auf der Oberseite wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $4,595.
BF70plus_2023.02.28: am 23.01. Exit wegen negativem Erwartungswert, realisierte P&L: $2,625.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades seit 2016.
BF70plus_2023.03.16: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,784.
BF70plus_2023.03.31: heute Entry
CL_FRS_2023.01.17: verfallen am 17.01., aktuelle P&L: -$458.
CL_FRS_2023.02.15: am 19.01. Entry, aktuelle P&L: -$046.
GOOGL_2023.02.02: am 23.01. vorzeitig beendet, da die Aktie stark angestiegen ist, aktuelle P&L: $992.
2023.Airbag: keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
2023.XLP: heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $1,523.
18.01.2023 Olaf Lieser
Chance für Bruch des großen Abwärtstrendes
Etliche Werte kommen in bessere Verfassung (Bodenbildungen)
Verfallswoche: häufig erratische Bewegungen (beidseitig)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): LP in klein zugefügt (5xSPY)
Prämienverdiener: SP in SPY, IWM, QQQ gerollt; heute aktuell geschlossen
RR in DAX, ESTX50 gerollt
Sonstige Equity-Ideen: TSM, ASML, NVDA
Hoch-IVR-Trades: kommen dem Ende entgegen, wenn nicht neue hohe IV
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +88101 real.; +47 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Mar17 tGuV = +7631
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 15397
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Feb17-C180->Apr21-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 3561
TRV: SP Apr21-3P165 GuV = 5078
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255->Apr21-C245 tGuV = -1539
UNH: PMCC Jan2024+C490 Mar17-C530; SP Mar17-P460 tGuV = -3079
ENPH: SP Jan20-P240; PMCC zu: Feb17+C270 Dez16-C330->Jan20-C360 GuV = 2492
PGR: PMCC Mai19+C120 Feb17-C135 GuV = 2781
ICLN: SP Jan27-10P20,5->Feb10-10P21,5; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 976
IBB: Mar17+4C122-2C133;Feb17-2C138 GuV = 715
Weitere Basiswerte: TLT,EWZ,TMUS,MA
17.01.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.01.20: ist neutralisiert und wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $4,300.
123BF_2023.02.17: am 13.01. gerollt, aktuelle P&L: -$1,599.
123BF_2023.02.28: am 11.01. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$1,060.
BF70plus_2023.01.20: am 10. und 11.01. adjustiert und am 13.01. “Quasi-Exit”, aktuelle P&L: -$4,306.
BF70plus_2023.01.31: am 12. und 13.01. Reduzierung der Position wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $10,052.
BF70plus_2023.02.17: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,949.
BF70plus_2023.02.28: musste ein wenig abgeben seit letztem Dienstag, Erwartungswert-Exit auf der Oberseite steht bevor, aktuelle P&L: $3,213.
BF70plus_2023.03.16: konnte zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,224.
CL_FRS_2023.01.17: am 11.01. Adjustierung, um die mittlere Expirationlinie etwas anzuheben, aktuelle P&L: -$471.
2023.Airbag: am 12.01. Fill der offenen Tranche und Eröffnung einer neuen Tranche.
2023.XLP: am 10., 12. und 13.01. jeweils Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $1,352.
GOOGL: neuer Pre-Earnings-Trade, heute live im LOR aufgesetzt
11.01.2023 Olaf Lieser
Starker Jahresbeginn; Europa seit 4 Monaten auffallend stärker
Großer Abwärtstrend (seit einem Jahr) noch nicht gebrochen
RUT klar stärker (tendenziell bullisch für Gesamtmarkt)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bärisches Zebra zu
Prämienverdiener: Positive Deltas mit Risk Reversals in ESTX50 und Dax dazu
Sonstige Equity: 1x neuer Basiswert; 2x rollen; UNH Streichkandidat
Hoch-IVR-Trades: keine Änderungen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +84739 real.; -1909 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb17, Mar17 tGuV = +6930
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 15386
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Apr21-P165 tGuV = 3933
TRV: SP Jan20-3P165->Jan20-3P165 GuV = 5153
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255 tGuV = -1572
UNH: PMCC Jan2024+C490 Feb17-C550; SP Mar17-P460 tGuV = -2539
ENPH: SP Jan20-P240; PMCC zu: Feb17+C270 Dez16-C330->Jan20-C360 GuV = 2492
PGR: PMCC Mai19+C120 Jan10-C135 GuV = 2893
ICLN: SP Jan10-10P20->Jan27-10P20,5; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 477
IBB: Mar17+4C122-2C133;Jan20-2C138->Feb17-2C138 live GuV = 70
Weitere Basiswerte: TLT,EWZ,TMUS,MA
10.01.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_2023.01.31: konnte deutlich zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,521.
123BF_2023.02.17: am 09.01. Eröffnung des zweiten Butterflies, aktuelle P&L: -$080.
123BF_2023.02.28: am 04.01. Entry (1710/1760/1810), aktuelle P&L: -$052.
BF70plus_2023.01.20: am 06.01. Adjustierung oben; wird vermutlich heute wieder adjustiert, aktuelle P&L: -$4,209.
BF70plus_2023.01.31: mit sehr kräftigem Zuwachs gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $9,256.
BF70plus_2023.02.17: ebenfalls mit positiver Performance, aktuelle P&L: $2,749.
BF70plus_2023.03.16: heute neu aufgesetzt
CL_FRS_2023.01.17: am 09.01. Verkauf eines Puts, um Theta in den Trade zu bringen, aktuBF70plus_2023.02.28: auch hier eine sehr erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: $2,573.elle P&L: -$245.
2023.Airbag: am 04.01. Eröffnung einer neuen Tranche.
2023.XLP: am 06.01. Take Profit bei einer Tranche; heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $833.
05.01.2023 Olaf Lieser
Seitwärts; Europa-Aktienmarkt auffallend stärker! NG in freiem Fall
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): 1 LP wieder dazu
Prämienverdiener: Schließung 30/12
Sonstige Equity: 1x neuen Basiswert
Hoch-IVR-Trades: Wiedereinstieg EWZ bei erfüllten Bedingungen; Schließungen / Zeitlimit
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +85726 real.; 665 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Feb17, Mar17 tGuV = +6566
DHR: PMCC Jan2024+C230 Nov18-C260->Mar17-C280 GuV = 14706
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Jan20-C175->Feb17-C180; SP Feb17-P165->Apr21-P165 tGuV = 4192
TRV: SP Jan20-3P165->Jan20-3P165 GuV = 4921
STZ: PMCC Jan2024+C230 Feb-C255 tGuV = -1572
UNH: PMCC Jan2024+C490 Feb17-C550; SP Mar17-P460 tGuV = -2192
ENPH: SP Jan20-P240; PMCC zu: Feb17+C270 Dez16-C330->Jan20-C360 GuV = 2492
PGR: PMCC Mai19+C120 Jan10-C135 GuV = 2753
ICLN: SP Dez16-10P20->Jan10-10P20; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -221
IBB: Mar17+4C122-2C133;Jan20-2C138->Feb17-2C138 live GuV = -218
Weitere Basiswerte: TLT,EWZ,TMUS
04.01.2023 Christian Schwarzkopf
123BF_DEC_II: am 30.12. verfallen, realisierte P&L: $3,256.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
123BF_JAN_II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $2,000.
123BF_FEB: nahezu unverändert gegenüber Entry, aktuelle P&L: $058.
BF70plus_JAN: konnte ein bisschen was von den Verlusten aufholen, aktuelle P&L: -$4,805.
BF70plus_JAN_II: mit sehr guter Performance gegenüber dem Dienstag der Vorwoche, aktuelle P&L: $3,576.
BF70plus_FEB: ebenfalls mit positiver P&L-Entwicklung, aktuelle P&L: $649.
BF70plus_FEB_II: auch dieser Trade konnte zulegen, aktuelle P&L: $1,273.
Airbag: am 30.12. Eröffnung einer neuen Tranche; gestern Fill der offenen Longs, heute wird eine neue Tranche eröffnet.
XLP: heute live im LOR Order für die nächste Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $373.
CL_FRS_FEB: konnte zulegen gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $529.
