LOR-Themen-Archiv

LOR-Themen-Archiv

26.06.2019 Olaf Lieser

1. RR auf ES (Jul31) zu: GuV = 2349; (Aug30) neu: GuV=-55 LC auf RTY: GuV = 248
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS)1x neu
in SPX: GuV = -322 / -498
in ES: GuV = +174
in RUT: GuV = -389 / +594
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -1350
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Sep21-2P; uGuV = +478
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C neu ; rGuV = +32
4. WWBF: 2 zu 1 neu
ES Jul31 shorts bei 2835 (111,75 cr) zu rGuV = 201
ES Jul31 shorts bei 2750 (120,00 cr) zu rGuV = -311
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = 133
ES Aug30 shorts bei 2955 (109,25 cr) neu uGuV = -81
RUT Jul18 shorts bei 1475 (64,61 cr) uGuV = 422
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15 cr) uGuV = 1004
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 523
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
Anpassungen bullischer Art; XLP 2x Assignment, 1x Ziel
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jul26, Aug16 tGuV = 2467
CL (Aktie) CCW Jul26 tGuV = 372
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1212
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 1954
DHR: PCC Jan2021/Sep20 auf Dez20 tGuV= 5959
DIS CCW und -1P Sep20/Jan2021 tGuV= -778
GILD CCW Sep20 tGuV = 562
MCD PCC Jan2021/Sep19 tGuV = 744
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jul19 auf Sep20 tGuV = 4068
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Jul auf Sep20 tGuV = 477
PLNT PCC Jan2021/Aug auf Nov15 tGuV = 19
SYK SP Sep20 auf Dez20 tGuV = 555
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C tGuV = 5375
V: PCC Jan2021+C, Sep20 auf Dez20 tGuV = 2666

25.06.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: wurde am 20.06. wegen eines Delta-/Theta-Problems gerollt, aktuelle P&L: $223.
RUT 123BF JUL II: konnte gut zulegen, aktuelle P&L: $1,485.
RUT 123BF AUG: Entry am 21.06. (1460/1530/1600) @ 17.08 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: $789.
RUT BF70plus JUN II: am 18.06. wurden weitere Longs zwecks Gewinnsicherung herangerollt, aktuelle P&L: $774.
RUT BF70plus JUL: durch die Schwäche in den letzten Tagen ist das Zelt wieder in Blickrichtung gekommen, aktuelle P&L: $3,187.
RUT BF70plus JUL II: ist am “sweet spot” (rechte Zeltaußenseite), aktuelle P&L: $3,935.
RUT BF70plus AUG: ebenfalls am “sweet spot”, verdient dadurch gutes Theta, aktuelle P&L: $2,080.
RUT BF70plus AUG II: am 21.06. eröffnet (1480/1520/1550) zu 0.29 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: -$867.
Airbag: warten auf den Fill der offenen Tranche.
ADBE: wurde am 18.06. planmäßig beendet, realisierte P&L: -$321.

24.06.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Nach positiven Zinsnachrichten aus USA und der EU-Zone sehen wir derzeit eine sehr bullishe Stimmung an den Märkten. Gold ist auch ein großer Profiteur dieser Nachrichten. Ein guter Zeitpunkt um sich wieder in Long-Positionen zu engagieren. Bei den Sektoren sehen wir derzeit ein gemischtes Bild, einige Sektoren wurden stärker abverkauft, während andere dynamisch aus der Korrektur herausgekommen sind.  Aus diesen stärkeren Sektoren suchen wir dann die Kandidaten für den erneuten Longeinstieg aus. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. Long Trade Ideen (bullische Richtung ist mittelfristig die bevorzugte Richtung)
–  GLD, SLV, EWZ, MCD, COST, FB, NFLX, und PFE
3. Short Trade Ideen (Short-Trades nur wenn Märkte wirklich Schwäche demonstrieren, dann aber nur für kurzfristige Trades):
– WFC, HLF, TSLA, XLE, und COP
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

18.06.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: am 17.06. wuirde das zweite Drittel eröffnet, nächste Adjustierung erfolgt voraussichtlich heute, aktuelle P&L: -$2,532.
RUT 123BF JUL II: heute wird wohl das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,371.
RUT BF70plus JUN II: am 17.06. wurden weitere Longs zur Gewinnsicherung herangerollt, aktuelle P&L: $820.
RUT BF70plus JUL: am 13.06. wurden die oberen Longs rangerollt, aktuelle P&L: $1,787.
RUT BF70plus JUL II: konnte in der vergangenen Woche schön zulegen, aktuelle P&L: $1,835.
RUT BF70plus AUG: ebenso wie der JUL_II mit Wertzuwachs, aktuelle P&L: $1,180.
CL FRS JUN: ist am 17.06. fällig geworden, aktuelle P&L: -$722.
Airbag: am 14.06. neue Tranche eröffnet, am 18.06. geschlossen und wieder eine neue Tranche aufgemacht.
ADBE: Vola-Anstieg geringer als erwartet und Aktie hat sich wenig bewegt, heute Exit, aktuelle P&L: -$326.
CAG: neuer Pre-Earnings-Trade, live im LOR aufgesetzt.

13.06.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die beeindruckende und sehr dynamische V-förmige Erholung der US-Märkte seit Dez 2018 ist wie erwartet am ehemaligen Hoch (vom September 2018) abgeprallt. Derzeit sehen wir eine follow-up Rally aus der Konsolidierung heraus, ein guter Zeitpunkt, um sich wieder nach Long-Positionen umzusehen. Bei den Sektoren sehen wir derzeit ein gemischtes Bild, einige Sektoren wurden stärker abverkauft, während andere dynamisch aus der Korrektur herausgekommen sind.  Aus diesen stärkeren Sektoren suchen wir dann die Kandidaten für den erneuten Longeinstieg aus. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. FB long vom LOR 13May19:
14May19 entry @breakout >185, relative strength, RSILaguerreTime-D, 100BinOpts BOT +8 VERTICAL FB 100 (Weeklys) 14 JUN 19 187.5/190 CALL @.1.23 LMT
13Jun19 100BinOpts Trade @.01 wertlos, Verlust von  -960 USD wird beim Verfall morgen realisiert
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung ist mittelfristig die bevorzugte Richtung)
–  MCD, PEP, COST, MSFT, AMZN, und TLT
4. Short Trade Ideen (Short-Trades nur wenn Märkte wirklich Schwäche demonstrieren, dann aber nur für kurzfristige Trades):
– WFC (Earnings trade) und TSLA, XLE, XOM, COP
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

12.06.2019 Olaf Lieser

1.BPS auf RUT zu: rGuV = +502; RR auf ES: GuV = 1263; LC auf RTY: GuV = 88
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS)1x neu
in SPX: GuV = -814 / -78 / -22
in RUT: GuV = -221 / +1180
LP (“Teeny”); SPX LP Dez19 rGuV=-1213; Dez31 uGuV = -71
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Jun21-P; uGuV = +321
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C neu ; rGuV = -30
4. WWBF: 2 Neuöffnungen
ES Jul31 shorts bei 2835 (111,75 cr) uGuV = 162
ES Jul31 shorts bei 2750 (120,00 cr) uGuV = -105
ES Aug16 shorts bei 2880 (110,50 cr) uGuV = -36
RUT Jul18 shorts bei 1475 (64,61 cr) uGuV = 48
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15 cr) uGuV = 428
RUT Aug15 shorts bei 1515 (73,96 cr) uGuV = 45
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP-Abbau Jun21 vorzeitig + 1x. regulär neu, sonst keine Änderung
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jul19, Jul26 tGuV = 2225
CL (Aktie) CCW Jun21 auf Jul26 tGuV = 342
CME: 100 STK; CCW Dez tGuV = 1168
CSCO: Jan2021 SC-Aug16 tGuV = 1963
DHR: PCC Jan2021/Jun auf Sep20 tGuV= 5814
DIS Sep/Jan2021 tGuV= -1519
GILD CCW Jun21 tGuV = 225
MCD PCC Jan2021/Jun21 auf Sep19 tGuV = 597
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jul19 tGuV = 3978
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Jul tGuV = 527
PLNT PCC Jan2021/Aug tGuV = 293
SYK SP Sep tGuV = 28
TWTR: SP-x4 Sep; SC-x4 Sep Jan2020+1C tGuV = 5359
V: PCC Jan2021+C, Sep20 tGuV = 2444

11.06.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: wenn der RUT auf 1530 steigt, wird das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: $384.
RUT 123BF JUL II: am 5.6. eröffnet (1420/1490/1560) zu 14.93 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: -$191.
RUT BF70plus JUN II: am 6.6. und 7.6. wurden Longs rangerollt, aktuelle P&L: $917.
RUT BF70plus JUL: ist nahe der Aktionsmarke für’s Rollen, aktuelle P&L: $566.
RUT BF70plus JUL II: bisher unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $254.
RUT BF70plus AUG: am 7.6. eröffnet zu 0.05 USD (1445/1485/1515), aktuelle P&L: $430.
CL FRS JUN: konnte sich schön erholen, aktuelle P&L: $669.
Airbag: am 5.6. wurde die offene Tranche gefillt, neue Tranche wird eröffnet.
ADBE: Pre-Earning-Trade, Order zur Eröffnung wurde live im LOR aufgegeben.
CAG: dito.

05.06.2019 Olaf Lieser

1.RR auf QQQ zu, rGuV = -1645
BPS auf RUT: uGuV = +574, auf SPX uGuV = 972;
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilw. Gewinnmitnahme bei “dunkelgrün”
in SPX: GuV = +322 / +1320 / +366
in RUT: GuV = +798 / +1679
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = -426
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Jun21-P; uGuV = +320
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C zu; rGuV = -191
4. WWBF: Schließungen + 1 Neuöffnung
ES Jul19 shorts bei 2840 (116,75 cr) zu, DT rGuV = -206
ES Jul31 shorts bei 2835 (111,75 cr) uGuV = 162
ES Jul31 shorts bei 2750 (120,00 cr) uGuV = -105
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) zu, DT rGuV = -1372
RUT Jul18 shorts bei 1475 (64,61 cr) uGuV = -122
RUT Jul31 shorts bei 1540 (71,10 cr) zu, DT rGuV = -920
RUT Jul31 shorts bei 1500 (72,15) uGuV = 171
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP-Abbau Jun21 vorzeitig + 1x. regulär neu, sonst keine Änderung
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jul19 tGuV = 2535
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 204
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 1027
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1703
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5723
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1610
GILD CCW Jun21 tGuV = 144
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 656
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3754
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 500
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 310
SYK SP May tGuV = -466
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5359
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2444

04.06.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: wurde heute live im LOR wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels geschlossen, realisierte P&L: $4,149.
RUT 123BF JUL: profitiert von der Marktschwäche, aktuelle P&L: $1,224.
RUT BF70plus MAY II: wurde (außerhalb des Regelwerkes) bis zur Expiration gehalten und in den letzten Tagen mehrmals adjustiert, realisierte P&L: $16,808.
RUT BF70plus JUN: Stopp Loss am 29.05., realisierte P&L: -$5,048.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUN II: musste am 31.05. runtergerollt werden, aktuelle P&L: -$575.
RUT BF70plus JUL: wurde am 29.05. runtergerollt, aktuelle P&L: -$344.
RUT BF70plus JUL II: ebenfalls ein Roll nach unten am 30.05., aktuelle P&L: -$946.
Airbag: konnte von der derzeitigen Marktschwäche profitieren, neue Tranche wurde heute eröffnet.
CL FRS JUN: wurde am 30.05. runtergerollt und am 31.05. wurden 7 short Puts zurückgekauft, um das Abwärtsrisiko zu reduzieren, aktuelle P&L: -$4,976.

29.05.2019 Olaf Lieser

1.RR auf QQQ uGuV = -1585
CSP auf RUT zu: rGuV = -1300
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilw. Gewinnmitnahme / rollen; Teeny Put rollen
in SPX: GuV = +937 / +1069 / +625
in RUT: tGuV = +814 / +2284
LP (“Teeny”); SPX LP Dez31 uGuV = 1393
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Jun21-P; uGuV = +176
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C uGuV = -178
4. WWBF: Schließungen + 1 Neuöffnung
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,5 cr) zu, Ewert rGuV = 651
ES Jul19 shorts bei 2840 (116,75 cr) uGuV = 296
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) Rev-Harvey-2, zu; tGuV = 2330
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) zu, DT rGuV = 707
RUT Jun28 shorts bei 1595 (69,59 cr) zu, DT rGuV = -1366
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) uGuV = -1051
RUT Jul31 shorts bei 1540 (71,10 cr) neu uGuV = -392
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
XLP-Abbau Jun21 vorzeitig + 1x. regulär neu, sonst keine Änderung
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jun28, Jul19 tGuV = 2294
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 73
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 933
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1801
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5618
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1781
GILD CCW Jun21 tGuV = 63
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 521
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3885
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 592
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 250
SYK SP May tGuV = -791
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5342
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2525

28.05.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: am 23.05. runtergerollt, aktuelle P&L: $1,221.
RUT 123BF JUL: Entry am 24.05. (1415/1485/1555) zu 14.74 USD, aktuelle P&L: -$056.
RUT BF70plus MAY II: wird außerhalb des Regelwerks weitergeführt und muss eng begleitet werden, aktuelle P&L: $9,141.
RUT BF70plus JUN: musste am 23.05. runtergerollt werden, am 24.05. dann Longs rangerollt, aktuelle P&L: -$2,342.
RUT BF70plus JUN II: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $1,456.
RUT BF70plus JUL: hält sich stabil, aktuelle P&L: $185.
RUT BF70plus JUL II: Entry am 22.05. (1460/1500/1530) zu 0.19 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: -$115.
Airbag: offene Tranche wurde heute zu Börsenbeginn gefillt, neue Tranche wird eröffnet.
CL FRS JUN: wenn CL weiter fällt, müsste der Trade adjustiert werden, aktuelle P&L: -$492.

27.05.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die beeindruckende und sehr dynamische V-förmige Erholung der US-Märkte seit Dez 2018 ist wie erwartet am ehemaligen Hoch (vom September 2018) abgeprallt. Derzeit sehen wir eine Konsolidierung die bereits Symmetrien gebrochen hat und sich somit tatsächlich als Korrektur dartstellt. Kurzfristig sind die Vorgaben also bearisch, auch wenn der mittelfristige Aufwärtstrend noch nicht gebrochen ist. Wir sind aber bei den meisten Indizes mittlerweile an wichtigen Unterstützungszonen angekommen, so dass es in der nächsten Zeit Gelegenheiten zum erneuten Long-Gehen geben wird. Bei den Sektoren sehen wir derzeit ein gemischtes Bild, einige Sektoren wurden stärker abverkauft, während andere nur leicht und auf höherem Niveau korrigiert haben.  Diese stärkeren Sektoren wären dann auch bessere Kandidaten für den erneuten Longeinstieg. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Für den Einstieg benötigen wir auf alle Fälle klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. FB long vom LOR 13May19:
14May19 entry @breakout >185, relative strength, RSILaguerreTime-D, 100BinOpts BOT +8 VERTICAL FB 100 (Weeklys) 14 JUN 19 187.5/190 CALL @.1.23 LMT
27May19 100BinOpts Trade @.64 derzeit im Verlust mit  -475 USD, FB und Indizes @Unterstützung, gute Chancen für Dreher nach oben
3. Long Trade Ideen (bullische Richtung ist bevorzugte Richtung da Indizes @Unterstützung, aber long-Trigger abwarten!  )
–  MSFT, FB, COST(erst nach EA!), PEP, MCD
4. Short Trade Ideen (Short-Trades nur wenn Märkte Schwäche demonstrieren, dann aber nur für kurzfristige Trades):
– TSLA, XLE, XOM, COP, WFC
5. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

22.05.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: konnte in der Vorwoche schön zulegen, aktuelle P&L: $3,608.
RUT 123BF JUN II: wurde am 21.05. wegen eines Erwartungswert-Exits beendet, realisierte P&L: $3,717.
Performance: alle beendeten 123 Butterfly-Trades.
RUT BF70plus MAY: wurde am 14.05. und 15.05. nochmals (außerhalb des Regelwerkes) gerollt, um bis Expiration im Trade bleiben zu können, realisierte P&L: $7,206.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAY II: am 16.05. wurde adjustiert, um die obere Expirationlinie nach oben zu verschieben, aktuelle P&L: $5,441.
RUT BF70plus JUN: wurde ebenfalls am 16.05. adjustiert, um die obere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $118.
RUT BF70plus JUN II: musste am 20.05. runtergerollt werden, aktuelle P&L: $406.
RUT BF70plus JUL: wurde am 14.05. eröffnet (1475/1515/1545), Preis pro Butterfly: 0.04 USD, aktuelle P&L: $1,253.
Airbag: am 16.05. wurde die offene Tranche gefillt und eine neue eröffnet.
CL FRS JUN: wurde am 21.05. eröffnet, aktuelle P&L: -$392.

21.05.2019 Olaf Lieser

1.RR auf QQQ uGuV = -1021
CSP auf RUT rollen: uGuV = -874 / +119
Kalenderspread RUT Mai16/Mai31 rGuV = -2563
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilw. Gewinnmitnahme / rollen; Teeny Put rollen
in SPX: GuV = -461 / -45 / 81
in RUT: tGuV = +202 / +178
LP (“Teeny”); SPX LP Sep auf Dez31 r/uGuV = -1161
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Jun21-P; uGuV = 93
VXX 3LB Risk Reversal Short Jul19 -2P +C
4. WWBF: viel Theta-Gewinn!
ES Jul19 shorts bei 2900 (111,5 cr) uGuV = 1180
ES Jul19 shorts bei 2840 (116,75 cr) neu uGuV = 340
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) Rev-Harvey tGuV = 2931
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 1649
RUT Jun28 shorts bei 1595 (69,59 cr) neu uGuV = 321
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) uGuV = 51
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
profitiert von theta / IV-Abfall
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle Jun21, Jun28, Jul19 tGuV = 2476
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 235
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 947
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 2054
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5623
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1654
GILD CCW Jun21 tGuV = 343
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 574
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3840
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 676
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 338
SYK SP May tGuV = -656
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5355
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2517

16.05.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 50% bullish

Vola Stop Modell, BPI, Sentiment

Ergebnisse 2019:

Stock Trades: Exit 7.5., 60 Trades, Avg. Profit 1.08%, TQ 62%

Options-Trades: überwiegend Post-Earnings-Trades, TQ 67%, avg. Profit 20.26$

WeeklyWheel of Fortune: 17 Wochen, TQ 71%, grösster Verlust -285$, grösster Gewinn 1190$, avg. Profit 148$

IB Mai: 3.81%

15.05.2019 Olaf Lieser

1.; LC auf ES rGuV = 2441; RR auf QQQ uGuV = -1113
CSP auf RUT: uGuV = -1724
Kalenderspread RUT Mai16/Mai31 uGuV = -2386
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilw. Gewinnmitnahme / rollen; Teeny Put rollen
in SPX: GuV = +1099 / +456 / +644
in RUT: tGuV = +340 / +525
in NDX: tGuV = +261
LP (“Teeny”); SPX LP Sep auf Dez31 r/uGuV = 747 / 46
3. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+2P Jun21-P; uGuV = 93
4. WWBF: 2 zu, 1 neu, 1 RH
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,75 cr) zu uGuV = -99
ES Jun28 shorts bei 2925 (90,50 cr) zu uGuV = -1239
ES Jul19 shorts bei 2900 (111,5 cr) uGuV = 388
ES Jul19 shorts bei 2840 (116,75 cr) neu uGuV = -63
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) Rev-Harvey tGuV = 1932
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 848
RUT Jun28 shorts bei 1595 (69,59 cr) neu uGuV = -261
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) uGuV = -529
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
kleine Anpassungen, XLP 4x Zielprofit; profitiert weiter von Rücksetzer
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle May24, Jun21, Jun28 tGuV = 2064
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 180
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 908
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1594
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5626
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1772
GILD CCW Jun21 tGuV = 204
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 527
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3796
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 736
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 401
SYK SP May tGuV = -622
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5230
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2339

14.05.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAY: Time Exit am 09.05.2019, realisierte P&L: $1,536.
RUT 123BF MAY II: Take Profit am 13.05.2019, realisierte P&L: $4,805.
Performance 123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUN: konnte schön zulegen, aktuelle P&L: $1,708.
RUT 123BF JUN II: ebenso wie der JUN-Trade mit guter Performance, aktuelle P&L: $2,228.
RUT BF70plus MAY: wurde am 13.05. adjustiert, um (außerhalb des Regelwerkes) im Trade bleiben zu können und das Risiko abzumildern, aktuelle P&L: $6,710.
RUT BF70plus MAY II: deutliche Erholung, da der Markt wieder in Richtung Zelt kommt, aktuelle P&L: $2,100.
RUT BF70plus JUN: wurde am 13.05. runtergerollt, aktuelle P&L: -$429.
RUT BF70plus JUN II: ist nahezu plus/minus 0, aktuelle P&L: -$173.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL FRS MAY: am 10.05. und 13.05. wurden je 1 long Put verkauft, um Theta in den Trade zu bringen und live im LOR nochmals 2 Puts, aktuelle P&L: $780.

13.05.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Die beeindruckende und sehr dynamische V-förmige Erholung der US-Märkte ist wie erwartet am Hoch vom September 2018 abgeprallt. Derzeit sehen wir eine Konsolidierung die bereits Symmetrien gebrochen hat und somit als Korrektur betrachtet werden kann. Es gibt also kurzfristig erstmals bearische Vorgaben, wenn auch mittelfristig der Aufwärtstrend noch nicht gebrochen ist. Bei den Sektoren sehen wir derzeit ein gemischtes Bild, einige Sektoren verkaufen schon stärker ab, während andere nur leicht und auf hohem Niveau korrigieren.  Zusammengefasst, für kurzfristige Trades gibt es eine Menge Short-Kandidaten und für mittelfristige Trades schöne Charts die zum Wiedereinstieg long locken. Wie immer wurden aber Handelsideen für beide Marktrichtungen besprochen. Wie immer brauchen wir für den Einstieg in beide Handelsrichtungen klare Triggersignale der Indizes (im 1h).
2. Long Trade Ideen (bullische Richtung, aber wirklich nur wenn Märkte nachhaltig wieder Stärke demonstrieren)
–  MSFT, FB, MA, JPM, MCD
3. Short Trade Ideen (derzeit bevorzugte Richtung, aber nur für kurzfristige Trades):
– TSLA, PFE, MDT, XOM, XLE
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

08.05.2019 Olaf Lieser

1.; RR als Aufwärtshedge auf SPX rGuV=-524; auf RUT: rGuV= -152; auf QQQ uGuV = -551
CSP auf SPX rGuV = -417; auf RUT: uGuV = -302
LC itm auf ES uGuV = -1381; auf RUT rGuV =-1243
Kalenderspread RUT Mai16/Mai31 uGuV = ???
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) teilw. rollen; Teeny Put rollen
in SPX: GuV = +704 / +959 / +9
in RUT: tGuV = +123
in NDX: tGuV = -397
LP (“Teeny”); SPX LP Sep auf Dez31 r/uGuV = -4833/+814
3. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P Jun21-P; uGuV = 223
4. WWBF: 2 neu
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,75 cr) uGuV = -139
ES Jun28 shorts bei 2925 (90,50 cr) uGuV = -639
ES Jul19 shorts bei 2900 (111,5 cr) neu uGuV = -287
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) uGuV = 248
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 57
RUT Jun28 shorts bei 1595 (69,59 cr) neu uGuV = -43
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) uGuV = -515
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
kleine Anpassungen, Vega-Schwäche, XLP profitiert von Schwäche
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle May17,
May24, Jun tGuV = 1108
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 151
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 920
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1743
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5593
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1768
GILD CCW Jun21 tGuV = 288
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 451
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3782
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 675
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 186
SYK SP May tGuV = -337
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5142
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2391

07.05.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAY: der Marktanstieg am Ende letzter Woche hat die P&L belastet, aktuelle P&L: -$1,499.
RUT 123BF MAY II: leidet ebenfalls unter der Kombination Marktanstieg und Volaanstieg, aktuelle P&L: -$1,020.
RUT 123BF JUN: sollte schnell wieder ins Plus kommen, wenn der Markt auf diesem Niveau bleibt, aktuelle P&L: -$1,332.
RUT 123BF JUN II: heute eröffnet (1510/1580/1650) zu 15.98 USD.
RUT BF70plus APR II: ist am 30.04. verfallen, realisierte P&L: $177.
Performance: alle abgeschlossenen BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAY: auf der Oberseite sind die Gewinne abgesichert, aktuelle P&L: $1,424.
RUT BF70plus MAY II: ebenfalls kein Handlungsbedarf, da die obere Expirationlinie komfortabel über Null ist, aktuelle P&L: $1,326.
RUT BF70plus JUN: leidet unter dem Volaanstieg, aktuelle P&L: -$715.
RUT BF70plus JUN II: sollte sich schnell erholen, wenn die Vola sich normalisiert, aktuelle P&L: -$923.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der letzten Tranche.
CL FRS MAY: am 2.5. wurde die Hälfte der short Calls preiswert zurückgekauft und am 3.5. wurde ein long Put verkauft, um das Theta zu erhöhen, aktuelle P&L: $1,032.
AAPL: wurde am 30.04. planmäßig beendet, realisierte P&L: -$75.

02.05.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 80% bullish

Vola Stop Modell, BPI, Sentiment
Hedging:
Teeny, Black Swan Hedge
Options Trades:
TLT, ULTA, BA
Weekly Wheel of Fortune:
Deposituation
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in der Cloud für Abonnenten.

01.05.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1.; RR als Aufwärtshedge auf SPX GuV=2866/919; auf RUT: uGuV= 740/-91; auf QQQ uGuV = -21
LC itm auf ES uGuV = 410; auf RUT uGuV = 238
2. Hedges
diverse Debit Spreads (PDS) weiter teilweise Abbau / Umbau
in SPX: GuV = -381 / -63
in RUT: tGuV = -399
in NDX: tGuV = -2811
LP (“Teeny”); SPX Sep LP uGuV = -5245
3. VIX-Produkte
VXXB LP Jan2021+P Jun21-P; uGuV = 185
VXXB short RR mit Mai-Optionen zu nach 3LB-Signal long uGuV = 138
4. WWBF: 2 zu, 2 neu
ES May31 shorts bei 2830 (102,00 cr) zu rGuV = -424
ES Jun21 shorts bei 2865 (107,75 cr) uGuV = -39
ES Jun28 shorts bei 2925 (90,50 cr) neu uGuV = -49
RUT May16 shorts bei 1530 (64,97 cr)zu, aus Zelt rGuV = -395
RUT May31 shorts bei 1540 (72,37 cr) uGuV = 532
RUT Jun20 shorts bei 1560 (72,84 cr) uGuV = 588
RUT Jul18 shorts bei 1590 (70,05 cr) neu uGuV = 50
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
3x PCC komplett rollen (V), DIS rolls nach oben
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; akt. Verfalle May17,
May24, Jun tGuV = 245
CL (Aktie) CCW Jun21 neu tGuV = 227
CME: 100 STK; -C/Jun Überverkauf 2 für 100 tGuV = 742
CSCO: Jan2021 SC-May tGuV = 1991
DHR: PCC Jan2021/Jun tGuV= 5603
DIS May03 SP und PCC Sep/Jan2021 tGuV= -1375
GILD CCW Jun21 tGuV = 176
MCD PCC Jan2021/Jun tGuV = 451
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep20 alles rollen tGuV = 3955
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Julrollen tGuV = 915
PLNT PCC JAn2021/Aug tGuV = 260
SYK SP May tGuV = -192
TWTR: SP-x4 Jun; SC-x4 Jun Jan2020+1C rollen Sep tGuV = 5312
V: PCC Jan2021+C, Jun21-C tGuV = 2549

 

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