LOR-Themen-Archiv

LOR-Themen-Archiv

17.10.2018 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Markt: Mini-Crash direkt nach LOR (live am VTAD-Abend in München!)
Zweiter Wochenschluss hintereinander „konstruktiv“, beim ersten Mal in der 2. Wochenhälfte danach schwach; diesmal guter Pro-Indikator:
Superbulle / Turnaround-Tuesday nach der Schwächeperiode
2x „SL“ in WWBF; 1x WWBF in RUT neu; 2x in ES offen, 1x neu;
VXX Marktberuhigung; Hedges Gewinnmitnahmen und neue Theta-Trades
weiter keine Änderungen Equity-Trades (bullisch mit „Theta-Kissen)
2. RR als Aufwärtshedge: zur Zeit keine offen
3. Ausnutzung hoher IV: Put Credit Spreads vega-short delta-long neu
PCS-SPX-Dez uGuV = 474
PCS-RUT-Dez uGuV = 598
PCS-NQ-Dez uGuV = 204
4. bullische BF: SPX neu
bullische call-BFs auf SPX Nov uGuV = 249
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30: Keine Änderungen
Debit Spreads in SPX, Verfall Jun2019 x12 auf x10 auf x5; r/u/tGuV = 2537/1734/4471
Debit Spreads in SPX, Verfall Mar2019 x10 auf x5; r/u/tGuV = 1801 / 1528 / 3329
Debit Spreads in RUT, Verfall Mar2019 x3 auf x2 auf x1; r/u/tGuV = 1679 / 469 / 2148
Debit Spreads in SPX, Verfall Mar2019, and. Strikes neu; uGuV = -775
Debit Spreads in RUT, Verfall Mar2019, and. Strikes neu; uGuV = -113
5. VIX-Produkte:
VXXB LP für späteren Performance Covered Put; rGuV = -22
6. WWBFs: Verluste bei Mini-Crash; gehedget; 1x RUT, 1x ES geschlossen
1x neu in RUT+ 1x neu in ES bei Marktberuhigung und noch hoher IV
ES Okt5 shorts bei 2870 RH zu; rGuV = -657
ES Nov shorts bei 2895 uGuV = 139
ES Dez shorts bei 2980 uGuV = -295
RUT Dez shorts bei 1630 zu; rGuV = -1325
RUT Dez shorts bei 1590 neu;uGuV = -28
ES Dez5 shorts bei 2805 neu; uGuV = 11
7. Equity: Basiswerte bullische Trades (außer XLP-Straddle):Solide Performance in Mini-Crash durch Theta/Delta-Puffer, TWTR gut erholt ab Dienstag
XLP(x3): Nov 54, Nov55 x2, Dez 53 Dez 54 tGuV = 1429
DHR: CCW Dez tGuV = 2459
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jan tGuV = 1587
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jan; tGuV = 485
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan tGuV = 3273
TWTR: SP-Dez x4 SC-Jan x4 diag-abwärtsrollen Jan2020+1C tGuV = 2601

16.10.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF NOV II: musste am 10.10. runtergerollt werden, aktuelle P&L: $2,052.
RUT BF70plus OCT: hätte erneut gerollt werden müssen, wurde aber beendet, da aber nur noch 10 DTE., realisierte P&L: $1,141.
RUT BF70plus OCT II: Stopp-Loss erreicht, realisierte P&L: -$4,349.
RUT BF70plus NOV: musste ebenfalls wegen Stopp Loss geschlossen werden, realisierte P&L: -$3,643.
Performance 123BF: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus NOV II: wurde in der Vorwoche zweimal gerollt, erholt sich aktuell stark, aktuelle P&L: $4,360.
RUT BF70plus DEC: wurde am 15.10. eröffnet (1465/1505/1535) zu 0.02 USD Credit(!), durch Vola-Rückgang schnell im Gewinn, aktuelle P&L: $1,270.
Airbag: letzte Tranche ist zum Teil geschlossen, auf Fill warten.
CL FRS NOV: wird morgen fällig, voraussichtlich auf diesem Niveau, aktuelle P&L: $802.
CL FRS DEC: wurde live im LOR eröffnet.

15.10.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Während der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes weiterhin intakt ist, gibt es kurz- und mittelfristig wegen der Korrektur der letzten Woche Veränderungen. Alle US Indizes wurden kurz und kräftig abverkauft und seinen derzeit einen Boden gefunden zu haben. Allerdings ist noch keine kurzfristige Trendrichtung ablesbar. Der Fokus des LORs lag aber auf long Setups, da erst mal kurzfristig eine Erholungsrally zu erwarten ist und der langfristige Trend weiterhin bullish ist. Trotzdem ist in der Übergangsphase besondere Vorsicht angeraten (man/frau muss nicht investiert sein!) Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. URI long vom LOR 17Sep18:
26Sep entry mit 1h-Squeeze und breakout über 170 BOT +1 URI 100 19 OCT 18 170 CALL @6.50 LMT in EDGE trade vor Earnings am 17Oct AMC.
15Oct Trade hat im Abverkauf der letzten Woche die komplette Prämie von +650 USD verloren. Es besteht jetzt nur noch eine minimale „Lotto“-Chance, dass die Earnings am 17Oct AMC den Kurs nach oben katapultieren
3. AMZN long vom LOR 1Oct18:
2Oct entry mit D-Squeeze und Breakout über 2000 BOT +4 VERTICAL AMZN 100 (Weeklys) 2 NOV 18 2010/2015 CALL @2.50 LMT
15Oct Trade @0.57 im Minus mit +780 USD, auch hier gibt es Earnings am 25Oct AMC, die u.U. 100BinOpts etwas Mehrwert in den 100BinOpts einspülen könnten.
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– AAPL (mit EA im Visir) und GLD (mit 100BinOpts).
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– DBX (mit EA im Visir), aber nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden.
6. Income Trades:
*Flex-Butterfly 31Oct18:
4Sep (57DTE) Kauf BOT +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 18 2825/2750/2625 PUT @2.4 LMT
12Oct (19DTE) Gesamttrade für ca. 500 USD im Gewinn geschlossen.

11.10.2018 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 30% bullish (70% 30.8.), P/C-Ratio
Schwäche: IWM, EEM, TLT
Hedge: Bear Put Spread im SPX NOV 1700/1650
Long Trades: VXX Puts, DAL Post EA Ratio, RUT BF
Einführung in den TOS Scanner bzgl. IV Rank und Percentile
alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.

10.10.2018 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Markt hält noch, aber klare Schwäche; RUT war (mal wieder) Erster
AAII: Sentiment war Kontraindikator; neue Ergebnisse morgen.
Nach wie vor saisonal (=statistisch) schwächste Zeit des Jahres.
Wochenschluss war „konstruktiv“, noch hält der Markt
Ganz flache VIX-Term-Structure (Futures-Forwardkurve)
Daher erhöhte IV genutzt für neue Theta-Trades
WWBF in RUT neu; zwei in ES offen, einer neu;
VXX zu; hedges: PDS 1x Gewinnmitnahme
Keine Änderungen Equity-Trades (bullisch mit „Theta-Kissen)
2. RR als Aufwärtshedge: zur Zeit keine offen
3. Ausnutzung hoher IV: zur Zeit keine offen
4. bullische BF: letzten schließen:
bullische call-BFs auf SPX Nov rGuV = -999
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30: Keine Änderungen
Debit Spreads in SPX, Verfall Jun2019 x8 auf x12; uGuV = 2599
Debit Spreads in SPX, Verfall Mar2019 x10 neu; uGuV = 1764
Debit Spreads in NDX, Verfall Mar2019 x2 Gewinnmitnahme; rGuV = 1065
Debit Spreads in RUT, Verfall Mar2019 x4 neu; uGuV = 1203
5. VIX-Produkte:
VXX 3LB-Signal short Risk Reversal; geschlossen; rGuV = -47
6. WWBFs: ES weiter Zeitwertgewinn; 1x neu ES; 1x neu RUT;
Reverse Harvey-Prozedur (RH) im Gewinn bei ES-Okt5
ES Okt5 shorts bei 2870 RH tGuV = 821
ES Nov shorts bei 2895 uGuV = 744
ES Dez shorts bei 2980 neu; uGuV = 69
RUT Dez shorts bei 1630 neu; uGuV = 86
7. Equity: Basiswerte bullische Trades (außer XLP-Straddle): Basiswerte seitwärts bis leicht abwärts; überwiegend gute Puffer (daher nur leichte Schwäche; ausser TWTR); keine Änderungen, außer XLP
XLP(x3): Nov 54, Nov55 x2, Dez 53 Dez 54 tGuV = 1489
DHR: CCW Dez tGuV = 2655
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jan tGuV = 1682
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jan; tGuV = 555
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan tGuV = 3291
TWTR: SP-Dez x4 SC-Jan x4 diag-abwärtsrollen Jan2020+1C tGuV = 2004

09.10.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF OCT II: wird heute beendet wegen Erwartungswert, aktuelle P&L: $1,879.
RUT 123BF NOV: am 2. Oktober Erwartungswertexit, realisierte P&L: $2,186.
Performance 123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF NOV II: am 5. Oktober Entry (1560/1630/1700) @ 17.32, aktuelle P&L: $1,040.
RUT BF70plus OCT: konnte in der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: $5,877.
RUT BF70plus OCT II: musste in der Vorwoche gerollt werden, aktuelle P&L: $1,953.
RUT BF70plus NOV: wurde ebenfalls gerollt, aktuelle P&L: $830.
RUT BF70plus NOV II: auch dieser Trade mit einem Roll abwärts, aktuelle P&L: -$1,790.
Airbag: neue Tranche in der Vorwoche eröffnet, Teileindeckung der Longs heute live im LOR.
CL FRS NOV: noch 8 Tage Restlaufzeit, jetzt enge Beobachtung, aktuelle P&L: $3,709.

04.10.2018 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Donnerstag dynamische Allzeithochs n SPX und DJ30
RUT auf 3 Wochen relativ Schwächster
AAII: Sentiment exakt neutral
Nach wie vor saisonal (=statistisch) schwächste Zeit des Jahres.
FED-Sitzungsperiode; sichere, bekannte Zinserhöhung
Aktivitäten: RRs und buBFs;
Zwei WWBF in ES und einer in RUT; VXX, hedges,
2. RR als Aufwärtshedge: ES Verfall Dezember zu; rGuV = -46
3. Ausnutzung hoher IV: zur Zeit keine offen
4. bullische BF:
bullische call-BFs auf SPX Nov uGuV = 62
bullische call-BFs auf RUT Okt zu; Zeitablauf; rGuV = -1117
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30
Debit Spreads in SPX, Verfall Nov x8 zu; schlechtes Theta; rGuV = -1739
Debit Spreads in SPX, Verfall Jun2019 x8 auf x12; uGuV = 559
Debit Spreads in SPX, Verfall Mar2019 x10 neu; uGuV = -16
Debit Spreads in NDX, Verfall Mar2019 x2 neu; uGuV = 676
Debit Spreads in RUT, Verfall Mar2019 x4 neu; uGuV = 353
5. VIX-Produkte:
VXX 3LB-Signal short Risk Reversal; uGuV = 41; könnte heute noch geschlossen werden
6. WWBFs: ES weiter Zeitwertgewinn in ruhigem Markt; RUT zu:deltatheta
ES Okt5 shorts bei 2870 uGuV = 352
ES Nov shorts bei 2895 uGuV = 682
RUT Nov shorts bei 1725 zu; rGuV = 637
7. Equity: Basiswerte bullische Trades (außer XLP-Straddle): Basiswerte seitwärts bis leicht abwärts; kein Problem für „Theta-Kissen“
XLP(x3): Nov 54, Nov55 x2, Dez 54 tGuV = 1128
DHR: CCW Dez tGuV = 2795
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jan tGuV = 1695
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jan; tGuV = 703
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan tGuV = 3325
TWTR: SP-Dez x4 SC-Jan x4 diag-abwärtsrollen Jan2020+1C tGuV = 2210

02.10.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF OCT: wurde am 1.10. wegen Erreichen des kleinen Profitziels beendet, realisierte P&L: $4,443.
Performance 123BF: alle geschlossenen 123-Butterfly-Positionen.
RUT 123BF OCT II: muss heute gerollt werden, aktuelle P&L: $1,922.
RUT 123BF NOV: sieht gut aus, allerdings droht der Erwartungswert negativ zu werden, aktuelle P&L: $2,293.
RUT BF70plus OCT: ist am “sweet spot”, der rechten Zeltaussenseite, aktuelle P&L: $3,827.
RUT BF70plus OCT II: muss runtergerollt werden, danach Erwartungswert sehr positiv, aktuelle P&L: $6,546.
RUT BF70plus NOV: auch hier wird heute der Butterfly nach unten gerollt, aktuelle P&L: $444.
RUT BF70plus NOV II: ebenso wie der November-Trade heute mit Runterrollen, aktuelle P&L: -$144.
Airbag: letzte Tranche wurde gestern gefillt, eine neue Tranche wird zeitnah eröffnet.
CL FRS NOV: wenn Crude Oil weiter steigt, wird der Trade adjustiert, aktuelle P&L: $1,150.
AA: möglicher Pre-Earnings-Trade, ich werde ihn jedoch nicht aufsetzen.

01.10.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes ist weiterhin intakt. Die US Indizes SPX, NDX und DJX sind alle in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, während der RUT weiterhin eine bärische Korrektur abläuft. Einige der S&P Sektoren zeigen ebenfalls relative Schwäche, einschließlich des Finanzsektors XLF, was ein kleines Warnzeichen sein könnte. Derzeit ist aber die bullishe Stimmung weiterhin vorherrschend. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. WBA long vom LOR 17Sep18:
18Sep entry mit D-Squeeze BOT +8 VERTICAL WBA 100 19 OCT 18 70/72.5 CALL @1.24 LMT
1Oct Trade @1.76 im Plus mit +400 USD.
3. URI long vom LOR 17Sep18:
26Sep entry mit 1h-Squeeze und breakout über 170 BOT +1 URI 100 19 OCT 18 170 CALL @6.50 LMT in EDGE trade vor Earnings am 17Oct AMC.
1Oct Trade schlecht angelaufen @2.75 im Minus mit +350 USD, charttechnischer an der Unterstützung.
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– SHAK, GPRO (mit EA im Visir) und AMZN (mit 100BinOpts).
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– USB 100BinOpts, aber nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden.
6. Income Trades:
*Flex-Butterfly 31Oct18:
4Sep (57DTE) Kauf BOT +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 18 2825/2750/2625 PUT @2.4 LMT
1Oct (30DTE) BF @1.25, Gesamttrade ca. -370 USD im Verlust.

26.09.2018 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Donnerstag dynamische Allzeithochs n SPX und DJ30
RUT auf 3 Wochen relativ Schwächster
AAII: Sentiment exakt neutral
Nach wie vor saisonal (=statistisch) schwächste Zeit des Jahres.
FED-Sitzungsperiode; sichere, bekannte Zinserhöhung
Aktivitäten: RRs und buBFs;
Zwei WWBF in ES und einer in RUT; VXX, hedges
2. RR als Aufwärtshedge: ES Verfall Dezember; uGuV = 113
3. Ausnutzung hoher IV: zur Zeit keine offen
4. bullische BF:
bullische call-BFs auf SPX Nov uGuV = 62
bullische call-BFs auf RUT Okt uGuV = -662
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30; Sept4 wird verfallen
Debit Spreads in SPX, Verfall Nov x8 uGuV = -1457
Debit Spreads in SPX, Verfall Jun2019 x8 neu uGuV = 464
5. VIX-Produkte:
VXX 3LB-Signal short Risk Reversal; uGuV = 86
6. WWBFs: weiter Zeitwertgewinn in ruhigem Markt
ES Okt5 shorts bei 2870 uGuV = 288
ES Nov shorts bei 2895 uGuV = 669
RUT Nov shorts bei 1725 uGuV = 1308
7. Equity: Basiswerte bullische Trades (außer XLP-Straddle): Basiswerte seitwärts; TWTR Call-Seite abwärtsrollen
XLP(x3): Nov 54, Nov55 x2 tGuV = 1001
DHR: CCW Dez tGuV = 2457
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jan tGuV = 1799
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jan; tGuV = 684
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan tGuV = 3279
TWTR: SP-Dez x4 SC-Jan x4 diag-abwärtsrollen Jan2020+1C tGuV = 2522

25.09.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF OCT: nur ein Drittel eröffnet, Gewinnziel wird vermutlich im Laufe der Woche erreicht, aktuelle P&L: $5,733.
RUT 123BF OCT II: nur halbe Size, sehr erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: $2,102.
RUT 123BF NOV: neu aufgesetzt am 21.09. (1625/1695/1765) zu 20.77 USD, aktuelle P&L: $353.
RUT BF70plus SEP II: Time Exit am 24.09., realisierte P&L: $7,026.
Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus OCT: rechts vom Zelt, auf der Oberseite sind keine Verluste mehr möglich, aktuelle P&L: $1,177.
RUT BF70plus OCT II: verdient aktuell gutes Theta, aktuelle P&L: $4,497.
RUT BF70plus NOV: ebenfalls sehr positive Entwicklung, aktuelle P&L: $5,597.
RUT BF70plus NOV II: neu aufgesetzt am 21.09. (1640/1680/170) zu 1.20 USD, aktuelle P&L: -$294.
Airbag: warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL FRS NOV: wurde in der Vorwoche live im LOR aufgestzt, aktuelle P&L: $065.
ebay: möglicher Pre-Earning-Trade neu vorgestellt.

19.09.2018 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Mehr bullisches Momentum, insbes. DJ30, S&P 50; RUT relativ schwächster
AAII: Sentiment neutral; bärische Titelbilder (Kontraindikator)
Nach wie vor saisonal (=statistisch) schwächste Zeit des Jahres.
Aktivitäten: Portfolio leicht bullischer: neue RRs und buBFs geöffnet;
Zwei WWBF in ES und einer in RUT; VXX, hedges
2. RR als Aufwärtshedge: NEU ES Verfall Dezember; uGuV = -68
3. Ausnutzung hoher IV: zur Zeit keine offen
4. bullische BF: 2 neue
bullische call-BFs auf SPX Nov uGuV = -196
bullische call-BFs auf RUT Okt uGuV = -300
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30; ESX50 auf defensiv; Sept wird verfallen
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x4; rGuV = -1810
Debit Spreads in SPX, Verfall Nov x8 neu uGuV = -572
5. VIX-Produkte:
VXX 3LB-Signal short neu; Risk Reversal; uGuV = 47
6. WWBFs: weiter Zeitwertgewinn in ruhigem Markt
ES Okt5 shorts bei 2870 uGuV = 331
ES Nov shorts bei 2895 uGuV = 632
RUT Nov shorts bei 1725 uGuV = 1010
7. Equity: Basiswerte bullische Trades (außer XLP-Straddle): Basiswerte bewegen sich weiter eher bullisch
DHR: CCW Dez tGuV = 2342
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jan tGuV = 1756
XLP: Okt 54×2, Okt 55, Nov 54 tGuV = 1087
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jan; tGuV = 684
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan tGuV = 3278
TWTR: SP-Dez x4 SC-Jan- x4 Jan2020+1C tGuV = 2557

18.09.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP: Teilschließung am 10.09. wegen eines Delta-Problems, Gesamtschließung am 17.09. (Time Exit), realisierte P&L: $1,894.
RUT 123BF SEP II: Take Profit am 17.09., realisierte P&L: $4,793.
Performance 123BF: alle beendeten 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF OCT: 1 Drittel ist eröffnet, musste bisher nicht adjustiert werden, aktuelle P&L: $4,493.
RUT 123BF OCT II: ebenso wie der Oktober-Trade 1 Drittel offen, aktuelle P&L: $1,522.
RUT BF70plus SEP: Time Exit am 17.09., realisierte P&L: $5,936.
Performance BF70plus: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus SEP II: am 13.09. wurden (außerhalb des Regelwerks) weitere Longs gerollt, um die obere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $5,429.
RUT BF70plus OCT: hier wurden ebenfalls am 13.09. (gemäß Regelwerk) Longs gerollt, obere Expirationlinie nun bei Null, aktuelle P&L: $377.
RUT BF70plus OCT II: bisher kein Eingreifen nötig, Trade entwickelt sich sehr gut, aktuelle P&L: $3,846.
RUT BF70plus NOV: wie der Oktober-II-Trade, aktuelle P&L: $2,844.
Airbag: am 13.09. wurden die restlichen Longs für die offene Tranche gefillt und am 17.09. wurde eine neue Tranche eröffnet.
CL FRS OCT: ist am 17.09. planmäßig ausgelaufen, aktuelle P&L: $1,136.
ORCL: ein typischer Pre-Earnings-Trade, realisierte P&L: $282.
GIS: Vola-Anstieg war weniger als vorhergesagt und Aktie hat sich nicht bewegt, daher Verlust, realisierte P&L: -$475.
CL FRS NOV: wurde live im LOR aufgesetzt.

17.09.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes ist weiterhin intakt. Die US Indizes SPX, NDX, RUT und DJX habe alle letzte Woche den nächsten Aufwärtswing begonnen, der aber sein Ziel noch nicht erreicht zu haben scheint. Es gibt noch genug Platz um die bullishe Bewegung zur oberen Kanalbegrenzung weiter fortzuführen. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. MCD long vom LOR 20Aug18:
21Aug entry mit D-Squeeze BUY +4 VERTICAL MCD 100 21 SEP 18 160/165 CALL @2.24 LMT
13Sep Trade @2.52 noch im Plus mit +112 USD geschlossen, da starker Abverkauf nach schlechten Nachrichten.
3. MSFT long vom LOR 10Sep18:
10Sep entry mit 1h-Squeeze und breakout über 109 BUY +10 VERTICAL MSFT 100 (Weeklys) 12 OCT 18 109/111 CALL @.98 LMT
17Sep Trade gut angelaufen jetzt bei @1.45 im Plus mit +440 USD, charttechnischer Zielbereich bei 115-116.
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– WBA, URI, ED und ORCL (nach den EA!) mit 100BinOpts.
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– BABA und SYMC mit 100BinOpts, aber nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden.
6. Income Trades:
*Flex-Butterfly 21Sep18:
30Jul (53DTE) BOT +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2750/2675/2550 PUT @2.50 LMT
15Aug Adjustierung: SELL -1 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2725/2700 PUT @3.35 LMT brachte +335 USD in den Trade
17Sep (4DTE) BF @0.05, Gesamttrade mit Adjustierung am Maximalverlust -400 USD angekommen.
*Flex-Butterfly 31Oct18:
4Sep (57DTE) Kauf BOT +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 18 2825/2750/2625 PUT @2.4 LMT
17Sep (44DTE) BF @2.65, Gesamttrade ca. +75 USD im Gewinn.

12.09.2018 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Seitwärts; RUT dabei relativ leicht schwächer
AAII: Sentiment weiter eher bullisch (Kontraindikator)
Saisonal schwächste Zeit des Jahres beginnt.
Aktivitäten: bullische BFs zu; Aktienoptions-Trades leap Calls weiterführend mit kleinerem Kapitaleinsatz (siehe letzte Woche); 2 WWBF in ES und einer in RUT
Gäbe es neue Allzeithochs, würden neue RRs und buBFs geöffnet
Zuhörerfrage: Bullisch auf Silber: Trade-Idee?
Zuhörerfrage: sogenannte „Box“: Guter Trade? Risiko?
Zuhörerfrage: Covered Calls (CCW) zu diversen Aktien
2. RR als Aufwärtshedge: zur Zeit keine offen
3. Ausnutzung hoher IV: zur Zeit keine offen
4. bullische BF: letzten zu
bullischer call-BFs auf SPX Okt uGuV = 178
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30; ESX50 auf defensiv.
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x4; uGuV = -1786
Debit Spreads in SPX, Verfall Nov x8 neu uGuV = 269
5. VIX-Produkte: zur Zeit keine offen
6. WWBFs: Zeitwertgewinn in ruhigem Markt; neuer RUT direkt nach letztem LOR
ES Okt5 shorts bei 2870 uGuV = 267
ES Nov shorts bei 2895 uGuV = 400
RUT Nov shorts bei 1725 uGuV = 410
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP-Straddle): Basiswerte bullisch (außer XLP-Straddle):
Weiterführung mit weniger Kapitaleinsatz (siehe letzte Woche);
Basiswerte bewegen sich eher bullisch (außer TWTR)
DHR: CCW Dez tGuV = 2197
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Jan tGuV = 1725
XLP: Okt 54×2, Okt 55, Nov 54 tGuV = 802
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Jan; tGuV = 601
MSFT: LC-Jun2020; SC-Jan tGuV = 3133
TWTR: SP-Dez x4 SC-Jan- x4 Jan2020+1C tGuV = 2991

10.09.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes ist weiterhin intakt. Die US Indizes SPX, NDX, RUT und DJX sind leicht zurückgelaufen und stehen auf einer kurzfristiger Symmetrie-Unterstützung. Nun haben sie wieder Platz um eine weitere bullishe Bewegung zur obere Kanalbegrenzung hin zu machen. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. MCD long vom LOR 20Aug18:
21Aug entry mit D-Squeeze BUY +4 VERTICAL MCD 100 21 SEP 18 160/165 CALL @2.24 LMT
10Sep Trade @3.8 schön im Plus mit +635 USD, Target-Range 166-167
3. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– MSFT, GOOGL, AMZN und ORLC mit 100BinOpts.
4. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– AA, BABA und GOR mit 100BinOpts, aber nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden.
5. Income Trades:
*Flex-Butterfly 21Sep18:
30Jul (53DTE) BOT +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2750/2675/2550 PUT @2.50 LMT
15Aug Adjustierung: SELL -1 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2725/2700 PUT @3.35 LMT brachte +335 USD in den Trade
10Sep (18DTE) BF @0.45, Gesamttrade mit Adjustierung derzeit ca. -290 USD im Verlust.
*Flex-Butterfly 31Oct18:
4Sep (57DTE) Kauf BOT +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 18 2825/2750/2625 PUT @2.4 LMT
10Sep (18DTE) BF @2.9, Gesamttrade ca. +140 USD im Gewinn.

06.09.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF SEP: konnte sich heute aufgrund des Marktrückgangs deutlich erholen, aktuelle P&L: -$4,681.
RUT 123BF SEP II: würde bei einem weiteren Rücksetzer schnell Gewinne aufbauen, aktuelle P&L: -$1,771.
RUT 123BF OCT: konnte in dieser Woche schön zulegen, aktuelle P&L: $1,153.
RUT BF70plus AUG II: ist am 31.08. verfallen, realisierte P&L: -$260.
Performance 123BF: alle geschlossenen BF70plus-Trades seit August 2016.
RUT BF70plus SEP: die obere Expirationlinie wurde außerhalb des Regelwerkes über 0 geschoben, aktuelle P&L: $3,222.
RUT BF70plus SEP II: hier wurde in der Vorwoche die obere Expirationlinie regelgerecht auf etwa 0 angehoben, aktuelle P&L: $2,125.
RUT BF70plus OCT: ein weiterer Marktrückgang würde diesem Trade helfen, aktuelle P&L: -$1,123.
RUT BF70plus OCT II: ist bereits im Plus, aktuelle P&L: $546.
RUT BF70plus NOV: heute aufgesetzt (1660/1700/1730), Preis pro BF: 0.902 USD, aktuelle P&L: -$756.
Airbag: weiterhin warten auf den Fill der letzten Tranche.
CL FRS OCT: im LOR adjustiert: 2 long Calls verkauft, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $958.
ORCL: Earnings sind immer noch unbestätigt, vermutlich zwischen dem 13.9. und dem 21.9., aktuelle P&L: $143.
GIS: Pre-Earnings-Trade, live im LOR aufgesetzt.

05.09.2018 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
nach Allzeithochs (SPX, RUT, NDX): Rücksetzer nach Börsenfeiertag
Grüne Divergenz (im Kleinen nicht so ein zuverlässiges Signal)
AAII: Sentiment (bis letzten Mittwoch) recht positiv (Kontraindikator).
Saisonal schwächste Zeit des Jahres beginnt.
Aktivitäten: bullische BFs weiterführen; letzten RR zu (Gewinnmitnahme); Aktienoptions-Trades leap Calls „umbetten“ (= Gewinnmitnahme und dadurch einiges Geld aus Markt nehmen); zweiter WWBF, VXX zu.
2. RR als Aufwärtshedge: letzten übrigen LCs zu in SPX (Zeitablauf, Marktmeinung)
SPX-Sep r/u/tGuV=1263/ 2297/ 3560
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF:
bullischer call-BFs auf SPX Okt uGuV = 435
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30; ESX50 auf defensiv!
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x8; r/uGuV = -1591/-1586
Debit Spreads in SPX, Verfall Nov x8 neu uGuV = 403
5. VIX-Produkte
3LB bärisch VXX zu; 3LB-long-Signal (war 1 Wo. offen); rGuV = -63
6. WWBFs: zweiter neu in ES
ES Okt5 shorts bei 2870 uGuV = -31
ES Nov shorts bei 2895 uGuV = 83
RUT Nov shorts bei 1725 uGuV = -10
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP-Straddle): Leap Calls umbetten; “Geld vom Tisch nehmen”; Gewinne mitnehmen
DHR: CCW Dez tGuV = 1997
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC) neuer Strike; SC-Jan tGuV = 1705
XLP: STK zu (Delta) Sep 53 zu (Ziel), Okt 54, Okt 55 tGuV = 699
NKE: Performance Covered Call (PCC) SC Sep rollen auf Jan (direkt nach letztem LOR): tGuV = 407
MSFT: LC Jan2020 auf LC Jun2020; neuer Strike; SC rollen in Jan tGuV = 3158
TWTR: SP-Dez x4 SC-Jan- x4 Jan2020+1C tGuV = 3745

03.09.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: Der langfristige Aufwärtstrend bei den US Indizes ist weiterhin intakt. Die US Indizes SPX, NDX, RUT und DJX sind zwar weit gelaufen, führen aber den bullishen Modus weiter. Bei SPX und NDX ist dabei die obere Kanalbegrenzung schon fast erreicht, ein Rücksetzer von dort ist also nicht auszuschließen. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. MCD long vom LOR 20Aug18:
21Aug entry mit D-Squeeze BUY +4 VERTICAL MCD 100 21 SEP 18 160/165 CALL @2.24 LMT
9Sep Trade @2.57 leicht im Plus geschlossen mit +130 USD.
3. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– ED, ULTA, RHT und GPS mit 100BinOpts.
4. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– CPB, SBUX und TAP mit 100BinOpts, aber nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden.
5. Income Trades:
*Flex-Butterfly 21Sep18:
30Jul (53DTE) BOT +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2750/2675/2550 PUT @2.50 LMT
15Aug Adjustierung: SELL -1 VERTICAL SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2725/2700 PUT @3.35 LMT brachte +335 USD in den Trade
3Sep (18DTE) BF @0.45, Gesamttrade mit Adjustierung derzeit ca. -300 USD im Verlust.
*Flex-Butterfly 31Oct18:
3Sep (58DTE) Geplanter Kauf BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 OCT 18 2850/2775/2650 PUT @3.00 LMT.

 

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