LOR-Themen-Archiv

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17.01.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: ​
Aufwärtsbeschleunigung; Grüne Divergenz (Markt UND Vola grün); Gegenbewegung nach unten ​

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten.

​2. Vola-Produkte​
short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit; ​
VXX Ratio-RR Feb +P23+P24 -C28 3 LB short; kurzlebiger Trade rGuV = -107​
öffnen nach LOR; schließen am 16.1.18​
VIX-Hedge: VX-Solo-Future Mai: 13,7 debit uGuV = 68​

​3. ABHs (Airbag Hedges): Lots/Tranche: SPX 3, NQ 2, RUT 2, NQ 2, ESX50 3 ​
zunächst „taktisches Verzögern“ der neuen Shorts bei Grüner Divergenz​
neue Tranchen in SPX, RUT, ESTX50
reg. Januar-Verfall wird im Depot sein (keine Glattstellung)​

4. WWBFs: neu in RUT und ES (vorher keine vorhanden; „gutes Timing“ mit Marktbewegung) ​

5. RR als Aufwärtshedge ​
zweite Veränderung: Rückkauf Unterseite (Credit Sprea); übrig „Freilos“ Long Call: ​
ES Juni rGuV / uGuV = 829 / 1404 ​

6. Equity: Basiswerte bullisch​
JNJ: STK+SC tGuV = 214​
DHR SP tGuV = 722​
CSCO: SP, SC, Leap-LC tGuV = 659​
MDLZ: SP tGuV = 853​
XLP: Straddles Feb, März, März1 tGuV = 464​
MSFT: SC, Leap-LC5 tGuV = 2537​
TWTR: STK, SP, SC, Leap-LC; rollen hinter Earnings tGuV = 3405​

16.01.2018 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar: wurde am 10.01. beendet, realisierte P&L: -506 USD.
2. Performanceübersicht: alle bisher gehandelten 123 Butterflies, zu finden auch hier.
3. 123-Butterfly Januar II: hier musste am 11.01. nach dem starken Anstieg des Marktes das dritte Drittel eröffnet werden und zusätzlich noch gerollt, aktuelle P&L: -7.000 USD.
4. 123-Butterfly Februar: auch hier wurde am 11.01. das zweite Drittel eröffnet und gerollt, aktuelle P&L: -4.425 USD.
5. 123-Butterfly Februar II: wie die Februar-Position: zweites Drittel und Roll am 11.01., aktuelle P&L: -3.701 USD.
6. BF70plus Januar: wird aller Voraussicht nach auf der oberen Expirationlinie verfallen, aktuelle P&L: -195 USD.
7. BF70plus Januar II: ähnlich wie die Januar-Position, aktuelle P&L: -770 USD.
8. BF70plus Februar: gleiche Ausgangslage: Zelt sehr weit links, aktuelle P&L: +272 USD.
9. BF70plus Februar II: musste seine Gewinne abgeben, aktuelle P&L: -1.145 USD.
10. aktueller Airbag-Trade: neue Tranche wurde am 9.1. eröffnet, warten auf den Fill für die Longs
11. Front-Ratio-Trade CL Feb: nach dem Anstieg von CL auf 64,50 USD wurde die Position geschlossen. Realisierte P&L: -6.312 USD.
12. Front-Ratio-Trade ZB: erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: +900 USD.
13. Neuer Front-Ratio-Trade auf CL (MAR) live eröffnet.
14. Pre-Earnings-Trade auf KBH: wurde am 10.01. planmäßig beendet, realisierte P&L: +542 USD.
15. Pre-Earnings-Trade auf EBAY: leicht im Plus, Earningstermin jetzt tatsächlich am 31.01.
16. Pre-Earnings-Trade auf CMG vorgestellt.

15.01.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – Die Charttechnik eine überhitzte, bullishe Tendenz, besonders im SPX und DJX. Trotzdem kann der Bullentrend weiter anhalten, sollten keine negativen Ereignisse eintreten, die dies vereiteln würden. Alle 4 US-Indices sind sehr positiv und äußerst dynamisch in das neue Jahr gestartet. Die Haupttraderichtung für direktionale Trades bleibt somit auf „long“ eingestellt. Da wir die Märkte aber nicht voraussehen können, und Rücksetzer jederzeit möglich sind, bereiten wir uns trotzdem wie jedes Mal mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben, um die jeweilige Marktrichtung damit zu traden. Im der zweiten Hälfte dieses LORs werden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. AAPL long vom LOR 4Jan18:
4Jan entry in Call 100BinOpts BOT +1 AAPL 100 (Weeklys) 2 FEB 18 172.5 CALL @5.10 LMT, Edge Trade mit gutem erwartetem Volaanstieg vor den Earnings am 1Feb AMC.
15Jan Trade @7.00 mit ca. +200$ im Plus
3. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– AAPL, CTSH (beide long „Edge“ Trades vor Earnings)
4. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte überzeugend anfangen abzuverkaufen):
– SNAP (short „Edge“ Trade vor Earnings) und IYR mit 100BinOpts
5. RTT (Delta-neutrale Broken-Wing-Butterfly) im SPX 29Mar18 Verfall
15Jan18 (73DTE): versuche diese Woche zu kaufen BUY +6 BUTTERFLY SPX 100 (Quarterlys) 29 MAR 18 2725/2675/2600 PUT @1.05 LMT oder billiger

10.01.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation:
Weiter Ausbruch (mögliche Formung Blowoff-Top); Indizes weiter zu Rekorden oder rekordnahen Ständen: Neuer Ausbruch in SPX und NDX; RUT-Schwäche „überrannt“ nach oben

genaue Strikes für LOR-Teilnehmer
2. Vola-Produkte
short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit;
VXX Ratio-RR rGuV = 44 heute geschlossen direkt nach LOR
VIX-Hedge: VX-Solo-Future Mai: 13,7 debit

3. ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, NQ+10-6 , RUT+10-6, ESX50+15-9
SPX wird langsam auf +9-6 umgestellt; teilweise mit etwas Debit
Basiswerte SPX,NQ,RUT,ESX50; in allen Werten neue Tranchen; in NQ 2 neue Tranchen
Januar wird im Depot verfallen

4. WWBFs: alle zu wegen deltaTheta
RUT: Jan 1480; Jan5 1510 rGuV = -788 / 572
Jan5 2625 rGuV = -325

5. RR als Aufwärtshedge
stabil wenn Markt unbeweglich; positives delta, falls Saisonalität zum Tragen kommt.
Rut Jan5 +P1440 –P1510 +C1590 schließen Zeitablauf rGuV = 69
ES Jun +P 2450 –P 2600 +2C 2870 1 von 2Call schließen rGuV / uGuV = 485 / 767

6. Equity: Basiswerte bullisch
JNJ: STK; Feb SC 145 x4 tGuV = 12
DHR SP rollen Jan auf Feb tGuV = 720
CSCO:(x2): Jan-SP hochrollen Feb-SC, Jan-2020-LC tGuV = 537
MDLZ Jan SP tGuV = 697
XLP: Feb 57 (x2), März 57; März 56 tGuV = 553
MSFT-Jan2019-LC Apr-SC tGuV = 2454
TWTR-stk, Feb-SPx4 + SCx2; Jan2019-LC; tGuV = 3189

09.01.2018 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar: musste am 4.1. gerollt werden und am 8.1. wurde ein Drittel geschlossen, aktuelle P&L: -1.151 USD.
2. 123-Butterfly Januar II: am 3.1. wurde gerollt und das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -1.325 USD.
3. 123-Butterfly Februar: noch leicht im Plus, aktuelle P&L: +171 USD.
4. 123-Butterfly Februar II: wurde am 3.1. mit den Strikes 1460/1530/1600 zu 22,79 USD eröffnet, aktuelle P&L: -355 USD.
5. BF70plus Januar: wird aller Voraussicht nach auf der oberen Expirationlinie verfallen, aktuelle P&L: -345 USD.
6. BF70plus Januar II: am 3.1. musste adjustiert werden, aktuelle P&L: +590 USD.
7. BF70plus Februar: hier wurden die Longs am 8.1. rangerollt, aktuelle P&L: +967 USD.
8. BF70plus Februar II: hat schön zugelegt, aktuelle P&L: +1.795 USD
9. aktueller Airbag-Trade: eine Tranche wurde geschlossen und es wird aktuell versucht, eine neue zu eröffnen.
10. Front-Ratio-Trade CL Feb: musste am 4.1. nach einem starken Anstieg von Crude Oil auf der Oberseite gerollt werden, aktuelle P&L: +839 USD.
11. Front-Ratio-Trade ZB wurde am 8.1. adjustiert, aktuelle P&L: +119 USD.
12. Pre-Earnings-Trade auf KBH: hat sich gut entwickelt, aktuelle P&L: +423 USD.
13. Pre-Earnings-Trade auf EBAY vorgestellt und live aufgesetzt.
14. Teilnehmerfrage zur Performanceübersicht „BF70 plus“.

04.01.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures –  Die Charttechnik zeigt auch nach dem Jahreswechsel eine starke bullishe Tendenz. Auch wenn die Situation weiterhin als sehr überkauft eingestuft werden sollte, ist anzunehmen, dass der Bullentrend weiter anhalten wird, sollten keine negativen Ereignisse eintreten, die dies vereiteln. Alle 4 US-Indices sind positiv in das neue Jahr gestartet und der NDX strotzt nur vor Stärke. Die Haupttraderichtung für direktionale Trades bleibt somit auf „long“ eingestellt. Da wir die Märkte aber nicht voraussehen können, und Rücksetzer jederzeit möglich sind, bereiten wir uns trotzdem wie jedes Mal mit Tradeideen für beide Richtungen vor, um so geeignete Kandidaten zu haben um die jeweilige Marktrichtung mit ihnen zu traden. Im der zweiten Hälfte dieses LORs werden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. TLT long vom LOR 9Nov17:
14Nov17 entry in 100BinOpts BOT +10 VERTICAL TLT 100 (Weeklys) 29 DEC 17 124.5/125.5 CALL @.50 LMT
29 Dec17 Trade @1.0 und somit mit maximalem Gewinn von $500 bei Verfall
3. AAPL long  vom LOR 7Dec17:
12Dec17 entry in Call 100BinOpts BOT +3 VERTICAL AAPL 100 (Weeklys) 29 DEC 17 170/172.5 CALL @1.50 LMT (not really a balanced 100BinOpts, Risk $350, Potential $300)
29Dec17 Trade @0.0 mit maximalem Verlust von -$450 bei Verfall
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– FB, AAPL (beide long „Edge“ Trades vor Earnings) und XLE, CVX (mit 100BinOpts)
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte überzeugend anfangen abzuverkaufen):
– MRK, XLU, PCG mit 100BinOpts (kurzfristigere Trades!)
6. Flex-BF (bärische Broken-Wing-Butterfly) im SPX 19Jan18 Verfall
10Nov17 (70DTE):  BOT +4 BUTTERFLY SPX 100 19 JAN 18 2600/2550/2475 PUT @2.60 LMT
29Dec17 zum Jahresende mit $700 im Verlust geschlossen
7. Neue RTT-BF und FlexBF Setups wurden vorgestellt. Ich halte derzeit Ausschau nach einem RTT wie BUY +6 BUTTERFLY SPX 100 16 MAR 18 2670/2625/2550 PUT @.0 LMT oder besser für einen kleinen Credit.

03.01.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Nach Minustag zum Jahresabschluss gleich wieder zu Rekorden oder rekordnahen Ständen:
Neuer Ausbruch in SPX und NDX
Komplette Positionsangaben im LOR

2. Vola-Produkte:
short-short ES/VIX: Keine Position zur Zeit
VXX Ratio-RR Jan +2P28 –C32 3 LB short neu                uGuV = 434
rollen steht an, spätestens in 1 Woche

3. ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, NQ+10-6 , RUT+10-6, ESX50+15-9
SPX wird langsam auf +9-6 umgestellt; teilweise mit etwas Debit
Volle Airbags in SPX,NQ,RUT,ESX50; neue Tranchen in allen außer NQ
Dez5 sind im Depot verfallen

4. WWBFs:
RUT: Jan / Jan5                                                                   uGuV = -825 / 841
ES Jan5 2570 zu; deltatheta; Jan5 2625 offen rGuV/  uGuV = -324/ -88
Reg. Verfall Januar wird das Depot wahrscheinlich die nächsten Tage verlassen

5. RR als Aufwärtshedge
stabil wenn Markt unbeweglich (theta leicht negativ); positives delta, falls Saisonalität zum Tragen kommt.
Rut Jan5                                                                            uGuV = 144
ES für 2.25cr neu                                                             uGuV = 81

6. Equity: Basiswerte bullisch
JNJ: STK; Jan SC auf Feb SC(0.62cr)                         tGuV = -251
DHR Dez-SP auf Jan                                                       tGuV = 571
CSCO:(x2): Jan-SP, Feb-SC, Jan-2020-LC                tGuV = 277
MDLZ-SDD Jan SP tGuV = 671
XLP: Stk x100; SDDx3; Jan (x2) ; Feb (x2); März    tGuV = 198
MSFT-Jan2019-C60 Apr-SC85                                     tGuV = 2378
TWTR-stk, SPx4 + SCx2; Jan2019-LC;                       tGuV = 3203

02.01.2018 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly Januar: zwei Drittel sind offen, aktuelle P&L: -979 USD.
2. 123-Butterfly Januar II: „wartet“ weiterhin auf die Adjustierung bei RUT @ 1550, aktuelle P&L: -633 USD.
3. 123-Butterfly Februar: wurde am 22.12. zu 21,07 USD eröffnet. Strikes: 1450/1520/1590, aktuelle P&L: +531 USD.
4. BF70plus Dezember II: ist am 29.12. fällig geworden, realisierte P&L: -639 USD.
5. Performance-Übersicht: alle beendeten BF70plus-Trades: siehe auch hier.
6. BF70plus Januar: Zelt ist weit links, aktuelle P&L:+665 USD.
7. BF70plus Januar II: sieht ähnlich aus wie der Januar-Trade, aktuelle P&L: +1.155 USD.
8. BF70plus Februar: hat sich gut entwickelt in den letzten 14 Tagen, aktuelle P&L: +657 USD.
9. BF70plus Februar II: wurde am 20.12. zu 1,63 USD eröffnet (1470/1510/1540), aktuelle P&L: +1.115 USD
10. aktueller Airbag-Trade: eine Tranche wurde geschlossen und eine neue aufgemacht.
11. Front-Ratio-Trade CL Feb: 2 Short Calls wurden zurückgekauft, aktuelle P&L: +1.634 USD.
12. Front-Ratio-Trade ZB wurde am 29.12. eröffnet, aktuelle P&L: -100 USD.
13. Pre-Earnings-Trade auf KBH vorgestellt und Order platziert. Exit-Tag 10.01.
14. Teilnehmerfrage: wie erfasse ich im GuV-Profil Adjustierungen bestehender Trades?
15. Teilnehmerfrage: wie kopiere ich aus einer alten Version des GuV-Profils die bestehenden Trades in eine neue Version des GuV-Profils?

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