LOR-Themen-Archiv

LOR-Themen-Archiv

30.09.2022 Christian Schwarzkopf

BF70plus_SEP_II: am 21.09. Quasi-Exit (E-Wert), nur noch CDS offen, aktuelle P&L: $10,216.
BF70plus_OCT: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$7,745.
BF70plus_OCT_II: am 22.09. Quasi-Exit (Stopp Loss), nur noch CDS offen, aktuelle P&L: -$7,993.
BF70plus_NOV: am 23.09. Quasi-Exit (Stopp Loss), nur noch CDS offen, aktuelle P&L: -$8,361.
Airbag: weiterhin unverändert.
CL_FRS_NOV: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: $129.
XLP: musste aufgrund der Marktentwicklung deutlich abgeben, heute live im LOR neue Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $3,200.

28.09.2022 Olaf Lieser

Einige „Wende-Indikatoren“ (aufwärts): Sentiment, Artikel, McClellan
Turnaround-Tuesday-Versuch jedoch entschlossen wieder abverkauft
Neue VIX-Hochs am Dienstag (und pre-Market Mittwoch)
1. Wende zeitlich nah; vorher Crash-Abverkauf aber möglich (insbesondere in nächsten 7 Tagen wg. Geopolitik)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bärisches Zebra schließen (Do, zu früh); LP rollen (Di)
Prämienverdiener: 1x klein-neu, 1x Fehlsignal gehandelt
Sonstige Equity: keine Änderungen
Hoch-IVR-Trades: keine Änderungen; Neuöffnungen geplant
Bärisches Zebra in EURUSD: intakter Abwärtstrend weiter intakt, aber Paniktief in GBPUSD.
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97400 real; +144 unreal.
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt21, Okt28, Nov18 tGuV = +6604
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 15078
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2694
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P170 GuV = -1197
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -504
ENPH: SP Nov18-P160->Dez16-P230; zus. Okt21-P230 GuV = 2639
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 986
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = -1116
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT

22.09.2022 Dirk Legahn

Marktmodelle:
Loro Börsenbarometer 16,13% = extreme bearish
Income Trades:
Jens Rabe: Strangle im Light Sweet Cruid Oil Futures
Eric Ludwig: Bull Put Spread FDX
eigene Trades: Bull Put Spread TAN, XOP

21.09.2022 Olaf Lieser

Seitwärts; IV hält sich (noch) hoch
FED und Geopolitik im Fokus
Extra-Themen: – Limit-Order GTC für das Gewinnziel – Pro / Contra
– Regeln IVR-Strangles
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bärisches Zebra dazu (mehr defensive)
Prämienverdiener: keine
Sonstige Equity: nur Rolls aus letzter Sitzung mitgeführt
Hoch-IVR-Trades: UNG und CL zu; ein paar neue auf
Bärisches Zebra in EURUSD: intakter Abwärtstrend weiter intakt.
„Nächste Haltestelle FED-Verlautbarung“
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97200 real; -4817 unreal.
UNG: STR delta-16,45DTE Okt21-10STR23/41 zu; tGuV = 1052
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Okt21, Okt28, Nov18 tGuV = +9109
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 15963
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2753
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 1458
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -229
ENPH: SP Nov18-P160->Dez16-P230; zus. Sep16-P220->Okt21-P230 GuV = 3302
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1496
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 71
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT

20.09.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_OCT_II: am 16.09. Exit unten, realisierte P&L: $875.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_SEP_II: konnte gegenüber der Vorwoche um 3K zulegen; evtl. Risikoreduzierung in den nächsten Tagen, aktuelle P&L: $8,245.
BF70plus_OCT: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$7,633.
BF70plus_OCT_II: mit leichten Verlusten gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$2,961.
BF70plus_NOV: musste ebenfalls etwas abgeben, aktuelle P&L: -$2,366.
Airbag: keine Veränderung gegenüber der Vorwoche.
CL_FRS_NOV: Entry am 19.09., aktuelle P&L: $054.
XLP: heute früh Andienung eines short Puts; Order für die nächste Tranche heute live im LOR aufgegeben, aktuelle P&L: $10,015.

14.09.2022 Olaf Lieser

Sehr bärische Reaktion auf etwas höhere Inflationszahlen
Vorher überraschende Markt-Erholung (seit vor einer Woche), begünstigt auch von sehr negativem Sentiment
Diese Woche Verfallswoche, was starke, beidseitige Bewegungen begünstigt
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderung, weiterhin nur ein LP auf
Prämienverdiener: Öffnen bei kleinen Trendbruch aufwärts (letzte Woche), Schließung als Verlustbegrenzer
Sonstige Equity:
Hoch-IVR-Trades als neue Kategorie: Hier sind die Strangles gelistet, die explizit wegen hohem IVR/IVP offen sind. CL, UNG, ETZ; ein paar neue (s.u.)
Bärisches Zebra in EURUSD (intakter Abwärtstrend)
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +97200 real; -5517 unreal.
UNG: STR delta-16,45DTE Okt21-10STR23/41 tGuV = 1215
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep30, Okt21, Okt28 tGuV = +8710
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 16238
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2489
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 1623
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -388
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Sep16-P220->Okt21-P230 GuV = 3135
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1526
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 470
Weitere Basiswerte: EWZ,TLT,XRT,CL(FOP)

13.09.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_OCT_II: am 6.9. Entry 1830/1880/1930 zu 5.25 USD, aktuelle P&L: $547.
BF70plus_SEP_II: konnte sich kräftig erholen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $5,351.
BF70plus_OCT: wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$7,280.
BF70plus_OCT_II: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,189.
BF70plus_NOV: am 13.9. Entry, aktuelle P&L: -$935.
Airbag: am 12.9. Fill einer offenen Tranche und neue Tranche.
XLP: heute live im LOR Order für eine neue Tranche aufgegeben, aktuelle P&L: $11,645.

08.09.2022 Dirk Legahn

Marktmodelle:
Loro Börsenbarometer 29,11% = bearish

Bond Bear Market:
Loro Bond Rotation, Loro Bond Model

Traden im Stunden Chart:
TOS Scan, Setup, Trades: SH, SARK, PSQ

07.09.2022 Olaf Lieser

Abwärtstrend wieder aufgenommen (heute Zwischen-Erholung)
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Positionen profitieren
Prämienverdiener: Fehlsignal IV; frische Positionen nach 1 Tag wieder zu
Sonstige Equity: Schließungen der Schwächsten (RTX, ARKK)
Sonder: UNG bullisches Zebra mit covered Call: Schließung wegen Trendbruch
IV-Rank-Trade in UNG (STR16, weil IV/IVR hoch sind) Zeitablauf / Rollen
Bärisches Zebra in EURUSD (intakter Abwärtstrend): profitiert
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
PMCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Kalendarisiertes Hedging (langlaufende LP, kurzlaufende SP und Zebras) im LOR seit Anfang 2021 +89900 real; -4027 unreal.
UNG: Zebra+CCNov18-30C25-15C29 Sep02-15C34->Okt21-7C37 zu; Trendbruch GuV = -1694
UNG: STR delta-16,45DTE Sep16-10STR28/39->Okt21-10STR23/41 tGuV = 1082
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Sep23, Sep30, Okt21 tGuV = +8875
DHR: PMCC Jun16(2023)+C230 Sep16-C280->Dez-C300 GuV = 1523
JNJ: PMCC Jan2024+C150 Okt21-C175; SP Okt21-P165 tGuV = 2238
TRV: SP Jun17-3P175->Okt21-3P370 GuV = 2148
STZ: PMCC Jan2024+C230 Okt21-C270 tGuV = -213
ENPH: SP Nov18-P160; zus. Sep16-P220->Okt21-P230 GuV = 2865
PGR: SP Sep16-4P110->Nov18-4P110 GuV = 1416
ARKK: SP Okt21-10P39 GuV = 55 ganz zu
ICLN: SP Sep16-10P21; zus LC Jan2024+5C26 GuV = 187
Weitere Basiswerte: EWZ

06.09.2022 Christian Schwarzkopf

123BF_SEP_II: am 01.09. Exit unten, realisierte P&L: $170.
123BF_OCT: ebenfalls Exit unten am 01.09., realisierte P&L: $430.
Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus_SEP_II: .
BF70plus_OCT: am 31.08. wegen Erreichen des Stopp-Loss quasi geschlossen (bis auf den Call Debit Spread).
BF70plus_OCT_II: .
Airbag: am 30.08. Kauf eines long Puts.
XLP: am 02.09. eine neue Tranche eröffnet und eine bestehende wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels geschlossen.

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