LOR-Themen-Archiv

LOR-Themen-Archiv

23.4.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
* * grüne Divergenz Mittwoch zeigte Abwärtsbewegung an
* nun seitwärts unter Schwankungen
* gute Zeit für Stillhaltertrades, da weiterhin hohe IV-Grundniveaus
2. RR als Aufwärtshedge: RUT; ES neue Trades, alte zu
nach zweiter Veränderung: nach Rückkauf Long Call + Credit Spread; übrig „Freilos“ Long Call
ES: Jun zu; tGuV = 581
SPX Mai5 neu uGuV = 277
RUT-Apr5 zu: rGuV = 446
RUT-Jun neu: uGuV = 251
3. Ausnutzung hoher IV
Mini-BFs auf SPX – BF70plus-Style Trade auf SPX; uGuV = 206
Ratio Forward Spread, Verfall Jun, auf SPX: zu bei Marktschwäche Donnerstag; rGuV = 1384
4. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, ESX50+15-9
SPX und ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Juni5 neu uGuV = 1118
5. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: neu Mai uGuV = -8
6. WWBFs: hohe IV & starke Bewegungen: Robust. Weiter Theta-Gewinne; teilw. Schließungen
Mehr Reverse Harveys; RUT stärker als ES. Neu: NQ wegen extra-hoher IV
Neuöffnung in RUT
RUT Mai 1570 (72,7 cr), RH oben, unten, oben uGuV = 2821
RUT Mai 1515 (77,0 cr) neu uGuV = 436
ES Apr 2665 (107,63 cr) zu, nach 3x RH; rGuV = 2535
ES Apr5 2630 (79,00 cr) RH uGuV = 935
ES Mai5 2700 (112,00 cr) uGuV = 1653
ES Mai5 2630 (106,00 cr) uGuV = 749
ES Jun 2585 (124,25 cr) uGuV = 411
ES Jun5 2685 (109,50 cr) uGuV = 275
ES Jun5 2720 (95,13 cr) neu; uGuV = -185
NQ Mai5 6620 (324,25 cr) neu uGuV = 738
NQ Jun 6390 (360,50 cr) neu uGuV = 281
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP); Tech stark, defensive Werte schwach
JNJ: STK; ShortCall (SC) Sep, Überverkauf, schlechte Earnings tGuV = -2082
DHR: ShortPut (SP) Mai tGuV = 1346
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); Jun-SC tGuV = 1094
XLP: STK; Apr4-55, Mai 53, Mai 52, Mai 51, Jun 53 Jun1 53,5 tGuV = -2346
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = -157
MSFT: LC Jan2020 SC rollen April – Juni tGuV = 2636
PEP: 2 Apr SP; vor Earnings gerollt; tGuV = -902
TWTR: Jun SP x4 + Jun SC x2; mehr delta vor Earnings geplant tGuV = 3946

18.4.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
* wklar bullischer und IV-Abnahme; Verlaufstiefs wie zwischen den Abwärtslegs des Marktes
* RR verstärkt, zusätzlich zu erhaltenen bullische Aktienoptionstrades blieben noch
* Hohe ex-IVs willkommene Puffer für WWBFs. Gute Lage trotz deutlicher Bewegung
EXTRAFRAGE: Rohstoffwerte, potenzzielle Optionstrades
2. RR als Aufwärtshedge: RUT; ES nach Gewinnmitnahme „Long Call Freilos“
nach zweiter Veränderung: nach Rückkauf Long Call + Credit Spread; übrig „Freilos“ Long Call
ES: rGuV / uGuV / tGuV= 829 / -189 / 631
RUT-Apr5 uGuV = -461
3. Ausnutzung hoher IV
Mini-BFs auf SPX – BF70plus-Style Trade auf SPX
Ratio Forward Spread, Verfall Jun, auf SPX uGuV = 1565
4. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, ESX50+15-9
SPX und ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Mai geschlossen ruV = 4286
Debit Spreads in SPX, Verfall Juni geschlossen rGuV = 2173
Debit Spreads in SPX, Verfall Mai geschlossen uGuV = -2531
Debit Spreads in SPX, Verfall Juni geschlossen rGuV = -4019
Debit Spreads in SPX, Verfall Juni5 neu uGuV = -130
5. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: neu Mai uGuV = 98
6. WWBFs: hohe IV & starke Bewegungen: Robust. Weiter Theta-Gewinne; teilw. Schließungen
Mehr Reverse Harveys; RUT stärker als ES. Neu: NQ wegen extra-hoher IV
Neuöffnung in RUT
RUT Apr 1490 (68,8 cr) zu uGuV = 404
RUT Apr 1530 (68.0 cr) zu uGuV = 2457
RUT Mai 1570 (72,7 cr), RH unten geplant; uGuV = 2543
RUT Mai 1515 (77,0 cr) neu uGuV = 23
ES Apr 2665 (107,63 cr) 3x Reverse Harvey-Prozedur gemacht uGuV = 2572
ES Apr5 2630 (79,00) neu; Schließung wg. d/t geplant uGuV = -4
ES Mai5 2700 (112,00 cr) uGuV = 1535
ES Mai5 2630 (106,00 cr) uGuV = 458
ES Jun 2585 (124,25 cr) uGuV = 71
ES Jun5 2685 (109,50 cr) neu; uGuV = 170
NQ Mai5 6620 (324,25 cr) neu uGuV = 400
NQ Jun 6390 (360,50 cr) neu uGuV = 41

7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP): gut erholt; wg bullischem Szenario nicht ausgedünnt
JNJ: STK; ShortCall (SC) Sep, Überverkauf, schlechte Earnings tGuV = -1926
DHR: ShortPut (SP) Mai tGuV = 1281
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); Jun-SC tGuV = 1092
XLP: STK; Apr4-55, Mai 53, Mai 52, Mai 51, Jun 53 Jun1 53,5 tGuV = -364
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = -75
MSFT: LC Jan2020 SC rollen April – Juni tGuV = 2656
PEP: 2 Apr SP; vor Earnings gerollt; tGuV = 68
TWTR: Jun SP x4 + Jun SC x2; mehr delta vor Earnings geplant tGuV = 3912

 

17.04.2018 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly April II: wurde am 9.4. und 10.4. geschlossen, realisierte P&L: +3.147 USD.
2. Performance-Übersicht: alle geschlossenen 123-Butterfly-Trades.
3. 123-Butterfly Mai: heute wird das zweite Drittel eröffnet und voraussichtlich einmal gerollt, aktuelle P&L: -1.621 USD.
4. 123-Butterfly Mai II: auch hier Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: -1.375 USD.
5. BF70plus April: am 11.04. wurden obere Longs zwecks Gewinnsicherung herangerollt, aktuelle P&L: +1.703 USD.
6. BF70plus April II: heute vermutlich Ausstieg, aktuelle P&L: + 1.812 USD.
7. BF70plus Mai: auch hier mussten am 11.04. Longs herangerollt werden, aktuelle P&L: +132 USD.
8. BF70plus Mai II: nahezu unverändert gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: – 2.761 USD.
9. BF70plus Juni: ist aktuell leicht im Plus, aktuelle P&L: +850 USD.
10. BF70plus Juni II: ebenfalls sehr erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: +2.045 USD.
11. Front-Ratio-Trade auf CL Mai: Longs wurden am 10.04., 12.04. und 16.04. abgebaut, Trade wird heute fällig, aktuelle P&L: +224 USD.
12. Front-Ratio-Trade auf ZB Mai: auch hier am 10.04. und 12.04. Verkauf von Longs, um mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: + 892 USD.
13. Debit Spread: läuft als Income Trade weiter, aktuelle P&L: -3.701 USD.
14. Pre-Earning-Trade auf ebay: aktuelle P&L: +56 USD.
15. Front-Ratio-Trade auf CL Juni: vorgestellt und Order live in der TWS platziert.
16. Pre-Earnings-Trade auf Facebook vorgestellt und live umgesetzt.
17. Pre-Earnings-Trade auf CMG live aufgesetzt.
18. Teilnehmerfrage: wie umgehen mit einem Butterfly, der außerhalb des Regelwerkes adjustiert werden musste?

16.04.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: In Augenblick steht die Trading-Ampel zwar auf noch auf „long“, aber der SPX kommt seinem Widerstandsbereich bei 2700 schon sehr nahe. NDX und RUT haben noch ein wenig mehr Luft nach oben, daher bleibt die Tendenz kurzfristig noch bullish. Daher sollte dieses Signal nur für kurzfristige Trades in starken Werten verwendet werden. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. MET short  vom LOR 19Mar18:
22Mar entry in 100BinOpts BUY +10 VERTICAL MET 100 (Weeklys) 13 APR 18 47/46 PUT @.50 LMT
9Apr der Trade wurde mit Teilgewinn von @.70 (ca. 200 USD) vorzeitig geschlossen
3. AAPL long  vom LOR 26Mar18:
4Apr entry in 100BinOpts BUY +4 VERTICAL AAPL 100 20 APR 18 167.5/170 CALL @1.23 LMT
16Apr Trade @2.27 schön im Gewinn (fast 400 USD), wird wahrscheinlich in den Verfall hinein am 20Apr gehalten
4. MSFT long  vom LOR 6Apr18:
9Apr entry in 100BinOpts BUY +10 VERTICAL MSFT 100 (Weeklys) 4 MAY 18 90/91 CALL @.49 LMT
16Apr Trade @.75 gut im Gewinn (+250 USD), wird weiterhin gehalten
5. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish anziehen)
– BP (Edge Earnings trade) und COP (long straddle Earnings trade)
6. Short Trade Ideen (nur wenn Märkte weiter Schwäche zeigen):
– PFE (Edge Earnings trade, nur wenn die Märkte Schwäche zeigen sollten !)
7.  Flex-Butterfly mit Airbag für 29Jun18 Verfall:
Die derzeit hohe Volatilität (sprich ständig sehr große Auslenkungen in beide Richtungen = großer ATR) macht den Einkommenstrategien mit Butterflies Schwierigkeiten, da häufig Adjustierungspunkte angelaufen werden. Daher wird jetzt ein Combi-Trade Airbag/Flex-Buttefly anvisiert, um eine möglichst glatte T+0 Linie über einen weiten Bereich zu erzeugen. Ein 6S/9L Airbag wurde hierzu bereits aufgesetzt mit Verfall 29Jun, nun wird eine Flex-Butterfly ähnlich BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 (Quarterlys) 29 JUN 18 2640/2575/2475 PUT @.55 LMT hinzugefügt. Das Risiko auf der Oberseite bleibt dabei gering, auf der Unterseite ergibt sich ein schöner Puffer durch den Airbag.

11.04.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
* wieder bullischere Tendenz – direkt nach letztem LOR
* Es war gut, sich ein “Hintertürchen” offengehalten zu haben
* heute Abend FED-Minutes
* Russell war wieder einmal Signalgeber
* bullische Aktienoptionstrades blieben noch
* Mentale Vorbereitung für „Whip-Saw“ (schließen zum „ungünstigsten Moment). Dieser fand statt
* Es werden weiter hohe IVs ausgenutzt für WWBFs (contrarian Trade): auch in NQ!
EXTRAFRAGE: zwei Werte voneinander abziehen im Chart in der TWS
2. RR als Aufwärtshedge: RUT; ES nach Gewinnmitnahme „Long Call Freilos“
nach zweiter Veränderung: nach Rückkauf Long Call + Credit Spread; übrig „Freilos“ Long Call
ES: rGuV / uGuV / tGuV= 829 / -189 / 631
RUT-Apr5 uGuV = -461
3. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, ESX50+15-9
SPX komplett Neu-Aufbau läuft (plus gerolltem AB nach Regelwerk)
ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Mai geschlossen ruV = 4286
Debit Spreads in SPX, Verfall Juni geschlossen rGuV = 2173
Debit Spreads in SPX, Verfall Mai neu uGuV = -1429
Debit Spreads in SPX, Verfall Juni geschlossen rGuV = -4019
4. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: keine Pos
5. WWBFs: hohe IV; starke Bewegungen: Schöne Theta-Gewinne
Reverse Harveys; RUT stärker als ES. Neu: NQ wegen extra-hoher IV
weitere Neuöffnungen (hohe IV)
RUT Apr 1490 (68,8 cr) Reverse Harvey-Prozedur gemacht uGuV = 1115
RUT Apr 1530 (68.0 cr) 2x Reverse Harvey-Prozedur gemacht uGuV = 3082
RUT Mai 1570 (72,7 cr) uGuV = 1297
RUT Mai 1515 (77,0 cr) neu uGuV = 270
ES Apr 2665 (107,63 cr) 2x Reverse Harvey-Prozedur gemacht uGuV = 2158
ES Apr5 2630 (79,00) neu; uGuV = 311
ES Mai5 2700 (112,00 cr) uGuV = 269
ES Mai5 2630 (106,00 cr) uGuV = 131
ES Jun 2585 (124,25 cr) uGuV = 138
NQ Mai5 6620 (324,25 cr) neu uGuV = 31
NQ Jun 6390 (360,50 cr) neu uGuV = -59

6. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP): Erholt, außer JNJ und XLP.
JNJ: STK; ShortCall (SC) rollen auf Sep,Überverkauf tGuV = -1755
DHR: ShortPut (SP) April auf Mai tGuV = 881
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); Jun-SC tGuV = 826
XLP: Apr4-55, Mai 53, Mai 52, Mai 51, Jun 53 tGuV = -809
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = -110
MSFT: LC Jan2020 SC rollen April – Juni tGuV = 2420
PEP: 2 Apr SP: tGuV = 59
TWTR: Jun SP x4 + Jun SC x2 tGuV = 3582

09.04.2018 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly April II: erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: +3.431 USD.
2. 123-Butterfly Mai: ebenfalls schön im Plus, aktuelle P&L: +1.664 USD.
3. 123-Butterfly Mai II: am 05.04. zu 17,04$ eröffnet (1450/1520/1590), aktuelle P&L: + 645USD.
4. BF70plus April: gute Entwicklung, aktuelle P&L: +4.733 USD.
5. BF70plus April II: ebenfalls sehr erfreulich, aktuelle P&L: + 9.903 USD.
6. BF70plus Mai: leidet unter dem realisierten Rollverlust, aktuelle P&L: -1.760 USD.
7. BF70plus Mai II: ähnlich wie beim Mai-Trade, aktuelle P&L: – 2.161 USD.
8. BF70plus Juni: heute eröffnet zu 0,54$ (1450/1490/1520).
9. BF70plus Juni II: am 06.04. eröffnet zu 0,14$ (1460/1500/1530), aktuelle P&L: -955 USD.
10. Front-Ratio-Trade auf CL Mai: wenn der Markt sich nicht bewegt, müssen weitere Longs abgebaut werden, aktuelle P&L: -162 USD.
11. Front-Ratio-Trade auf ZB Mai: erneut wurden Longs verkauft, um mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: + 515 USD.
12. Airbag-Trade: am 5.4. wurden die Longs gefillt, am 6.4. erfolgte die Eröffnung der nächsten Tranche.
13. Debit Spread: läuft als Income Trade weiter, aktuelle P&L: – 3.359USD.
14. Pre-Earning-Trade auf ebay vorgestellt und live eröffnet.
15. Teilnehmerfrage: wie richtet man in der TWS einen Alarm ein mit SMS-Benachrichtigung?

06.04.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: am 4. April kam es zu einer Trendwende in allen Indizes, die die Abwärtsbewegung seit 12. März beendet. Derzeit herrscht also wieder ein bullishes Sentiment, das aber erst mal mit Vorsicht zu genießen ist. In den Tagescharts sind dunkle Wolken aufgezogen, die einen weiteren Abverkauf nach Erreichen kurzfristiger Rallyziele wahrscheinlich machen. D.h. im Augenblick steht die Trading-Ampel zwar auf „long“, dennoch sollte dieses Signal nur für kurzfristige Trades in starken Werten verwendet werden. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. MET short  vom LOR 19Mar18:
22Mar entry in 100BinOpts BUY +10 VERTICAL MET 100 (Weeklys) 13 APR 18 47/46 PUT @.50 LMT
6Apr Trade derzeit mit Teilgewinn @.69, sollte bald geschlossen werden da 1h-Chart eher bullish
3. AAPL long  vom LOR 26Mar18:
4Apr entry in 100BinOpts BUY +4 VERTICAL AAPL 100 20 APR 18 167.5/170 CALL @1.23 LMT
6Apr Trade @1.6 schon im Gewinn, erwarte bullishen Retest des 180 Niveaus
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish anziehen)
– AAPL, MSFT, BAC und V (long mit 100BinOpts)
5. Short Trade Ideen (nur wenn Märkte weiter Schwäche zeigen):
– CAT und BIIB
6. RTT oder Flex-Butterfly für 31May18 Verfall:
Die derzeit hohe Volatilität (sprich ständig sehr große Auslenkungen in beide Richtungen = großer ATR) macht den Einkommenstrategien mit Butterflies Schwierigkeiten, da häufig Adjustierungspunkte angelaufen werden. Daher stand daher eine Weile eher an der Seitenlinie und beobachtet den Markt. Jetzt interessiert mich die Flex-Butterfly BUY +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 15 JUN 18 2625/2550/2450 PUT @3.0 LMT, sollte sie für diesen Preis erhältlich sein.

05.04.2018 Dirk Legahn

Marktmodelle:
Dashboard: 30% bullish

System Rotation:
Top 6 Systeme, BackTests, Signalscanner, CheckUp

Volaplays:
VXX-Intraday
VXX buy OTM Puts
TLT Leap Jan 2019 sell strangle 118/128
QQQ sell strangle May 140/172

04.04.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
deutlich bärisch nun. Es sieht nach langfristiger Verschlechterung aus.
Russel geht heute aber voran und könnte grün werden.
Strategische Änderungen im Depot, weniger delta-long
Es werden weiter hohe IVs ausgenutzt
genaue Positionen in der Clound für Abonnenten
2. RR als Aufwärtshedge: RUT; ES nach Gewinnmitnahme „Long Call Freilos“
nach zweiter Veränderung: nach Rückkauf Long Call + Credit Spread; übrig „Freilos“ Long Call
ES: rGuV / uGuV / tGuV= 829 / -299 / 530
RUT-Apr5 uGuV = -1815
3. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, ESX50+15-9
SPX komplett Neu-Aufbau läuft (plus gerolltem AB nach Regelwerk)
ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Mai geschlossen ruV = 4286
Debit Spreads in SPX, Verfall Juni geschlossen rGuV = 2173
Debit Spreads in SPX, Verfall Mai neu uGuV = -1339
Debit Spreads in SPX, Verfall Juni neu uGuV = -350
4. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: keine Pos
5. WWBFs: halten sich relativ solide (Licht und Schatten)
Schließungen im Paar mit Hedges; RUT halten sich solider als ES
Neuöffnungen wegen sehr hoher IV; bei langer Laufzeit flache t+0-Linie
Potenzielles Wochen-Schließungssignal

RUT Apr 1600 (71,42 cr) zu; rGuV = -2249
RUT Apr 1490 (68,8 cr) uGuV = 1649
RUT Apr 1530 (68.0 cr) uGuV = 1451
RUT Mai 1570 (72,7 cr) uGuV = -558
RUT Mai 1610 (66,3 cr) zu rGuV = -2432
ES Apr 2665 (107,63 cr) uGuV = 136
ES Apr5 2740 (105,5) zu; rGuV = -2174
ES Mai 2765 (103.0 cr) zu; rGuV = -2950
ES Mai5 2785 (106,5 cr) zu; rGuV = -1999
ES Mai5 2585 (112,00 cr) neu; uGuV = -735
ES Jun 2585 (124,25 cr) neu; uGuV = -63
NQ Jun 6390 (360,50 cr) neu; uGuV = 30

6. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP): Schwäche.
Ausdünnung projiziert: TWTR, CSCO; Schließung geplant (falls Markt nicht sehr bald bullisch wird: JNJ, MDLZ, NKE; FB schon zu
JNJ: STK; Apr ShortCall (SC),Überverkauf tGuV = -1902
DHR ShortPut (SP) März auf April tGuV = 554
CSCO: Apr SP zu, Jan-2020-LongCall (LC) tGuV = 766
MDLZ- Apr SP zu; Abschluss tGuV = 324
XLP: offen: Apr1-54,5-assign&schließ, Apr-54, Apr4-55, Mai-53, Mai-52 tGuV = -1173
NKE Performance Covered Call (PCC) tGuV = 43
MSFT- LC Jan2020 Apr-SC tGuV = 2393
PEP 2 Apr SP: tGuV = -64
TWTR-stk zu, Jun SP x4 + Jun SC x2; Jan2019-LC-zu; tGuV = 3284

03.04.2018 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly April: am 03.04. kurz vor dem LOR geschlossen wegen Erreichen des kleinen Take-Profit-Ziels, realisierte P&L: +6.579 USD.
2. 123-Butterfly April II: konnte weiter leicht zulegen, aktuelle P&L: +1.093 USD.
3. 123-Butterfly Mai: auch hier positive Entwicklung, aktuelle P&L: +1.489 USD.
4. BF70plus März II: ist am 29.03. verfallen, realisierte P&L: -4.436 USD.
5. BF70plus April: konnte auch weiter zulegen, aktuelle P&L: +1.898 USD.
6. BF70plus April II: musste aufgrund des Marktrückgangs am Ostermontag Gewinne abgeben, aktuelle P&L: +2.503 USD.
7. BF70plus Mai: nahezu unverändert, aktuelle P&L: -2.501 USD.
8. BF70plus Mai II: musste am 28.03. runtergerollt werden, aktuelle P&L: -4.161 USD.
9. Front-Ratio-Trade auf CL Mai: wurde live im LOR adjustiert, um mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: +408 USD.
10. Front-Ratio-Trade auf ZB Mai: unspektakuläre Entwicklung, aktuelle P&L: +267 USD.
11. Airbag-Trade: weiterhin warten auf den Fill der Longs.
12. Debit Spread: wurde am 29.03. umgewandelt in einen Income Trade, aktuelle P&L: -5.226 USD.
13. Teilnehmerfrage: wie kommt es zu der Meldung im GuV-Profil, dass der Preis des ATM-Puts nicht mehr aktuell ist und was kann man dagegen machen?

28.03.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Markt-Trashing (starke, erratische Bewegungen in beiden Richtungen); gestern sehr schwach, heute seitwärts
Strategische Änderungen im Depot; Änderungen der längeren Sicht
weiteres Vorgehen erläutert
genaue Positionen in der Clound für Abonnenten
2. RR als Aufwärtshedge: RUT; ES nach Gewinnmitnahme „Long Call Freilos“
nach zweiter Veränderung: nach Rückkauf Long Call + Credit Spread; übrig „Freilos“ Long Call
ES: rGuV / uGuV / tGuV= 829 / -166 / 663
RUT-Apr5 uGuV = -1607
3. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, ESX50+15-9
SPX komplett Neu-Aufbau läuft (plus gerolltem AB nach Regelwerk)
ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Apr5 geschlossen; rGuV = 548 und 409
Debit Spreads in SPX, Verfall Mai uGuV = 3408
Debit Spreads in SPX, Verfall Juni uGuV = 2341
4. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: keine Pos
5. WWBFs: halten sich relativ solide (Licht und Schatten)

RUT Apr 1600 (71,42 cr) uGuV = 2659
RUT Apr 1490 (68,8 cr) uGuV = -1218
RUT Apr 1530 (68.0 cr) uGuV = 303
RUT Mai 1570 (72,7 cr) uGuV = 680
RUT Mai 1610 (66,3 cr) uGuV = 394
ES Mar5 2785 (80,50 cr) 2. Reverse Harvey Proz. tGuV = 734
ES Apr 2665 (107,63 cr) uGuV = 607
ES Apr5 2740 (105,5) neu uGuV = 1291
ES Mai 2765 (103.0 cr) uGuV = 463
ES Mai5 2785 (106,5 cr) uGuV = 51

6. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP): Schwäche.
Ausdünnung projiziert: TWTR, CSCO; Schließung geplant (falls Markt nicht sehr bald bullisch wird: JNJ, MDLZ, NKE; FB schon zu
JNJ: STK; Apr ShortCall (SC),Überverkauf tGuV = -1453
DHR ShortPut (SP) März auf April tGuV = 646
CSCO: Mar-SP auf April, Jan-2020-LongCall (LC) tGuV = 775
MDLZ- Mar SP auf April tGuV = 54
XLP: offen: März 58 (bleibt für Andienung; delta-hedge; Apr1-54,5, Apr-54, Apr4-55 tGuV = -1301
MSFT- LC Jan2020 Apr-SC tGuV = 2527
TWTR-stk, Jun SP x4 + Jun SC x2; Jan2019-LC; tGuV = 3509
NKE Performance Covered Call (PCC) tGuV = 13
PEP 2 Apr SP: tGuV = -145
FB 2 Apr PCS: Trendbruch nach 4 Jahren (und direkt nach unserem Einstieg!), schließen; rGuV = -328

27.03.2018 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly April: gute Entwicklung in den letzten zwei Tagen, aktuelle P&L: +5.534 USD.
2. 123-Butterfly April II: ebenfalls positive Entwicklung, aktuelle P&L: +613 USD.
3. 123-Butterfly Mai: am 23.03. Eröffnung zu 15,83 USD (1440/1510/1580), aktuelle P&L: +609 USD.
4. BF70plus März II: wird aktuell außerhalb des Regelwerks fortgeführt, weitere Teilschließung am 23.3., aktuelle P&L: -3.851 USD.
5. BF70plus April: erfreuliche Entwicklung, aktuelle P&L: +978 USD.
6. BF70plus April II:, konnte ebenfalls zulegen, aktuelle P&L: +4.903 USD.
7. BF70plus Mai: musste am 23.03. runtergerollt werden, aktuelle P&L: -2.660 USD.
8. BF70plus Mai II:, hat sich leicht erholt, aktuelle P&L: -1.181 USD.
9. Front-Ratio-Trade auf CL Mai: bisher keine Adjustierung notwendig, aktuelle P&L: -42 USD.
10. Front-Ratio-Trade auf ZB Mai: ebenfalls unverändert, aktuelle P&L: +17 USD.
11. Airbag-Trade: weiterhin warten auf den Fill der Longs.
12. Debit Spread: am 23.03. eröffnet, weil die Trades viel zu viel positives Delta hatten, aktuelle P&L: -9.524 USD. Wird geschlossen, wenn von einer dauerhaften Erholung ausgegangen werden kann oder der Spread zwischen den gekauften und verkauften Puts weniger als 1/8 des Strike-Abstandes beträgt.

26.03.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: letzte Woche ging der Abverkauf beschleunigt weiter. Alle Indizes haben am Freitag Unterstützungsniveaus erreicht. RUT und SPX sind auf einer wichtigen Trendline im D-Chart angekommen, der NDX steht auf einer 127% Fibo-Extension. Der Wochenauftakt gestaltet sich erst mal sehr freundlich und lässt eine Snap-Rally erwarten, auch wenn klar weiteres Abwärtspotential besteht. Eine ABC-Formation im SPX würde z.B. bis 2464 hinunterreichen. Zusammengefasst gibt es also am Wochenbeginn widersprüchliche Signale, wobei ich kurzfristig die Nordrichtung bevorzuge. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. ANET long  vom LOR 27Feb18:
2Mar entry in 100BinOpts BUY +1 VERTICAL ANET 100 (Weeklys) 29 MAR 18 260/270 CALL @4.95 LMT
22Mar Trade geschlossen @6 mit geringem +100$ Gewinn, um mögliche Verluste zu durch weiteren Abverkauf zu vermeiden
3. MET short  vom LOR 19Mar18:
22Mar entry in 100BinOpts BUY +1 VERTICAL MET 100 (Weeklys) 13 APR 18 47/46 PUT @.50 LMT
26Mar Trade derzeit leicht im Gewinn
4. Long Trade Ideen (nur wenn Märkte wieder bullish anziehen)
– AAPL und MSFT (long mit 100BinOpts)
5. Short Trade Ideen (nur wenn Märkte weiter Schwäche zeigen):
– MET, EXPE und FB (mit 100BinOpts)
6. RTT oder Flex-Butterfly für 31May18 Verfall:
Die derzeit hohe Volatilität (sprich ständig sehr große Auslenkungen in beide Richtungen = großer ATR) macht den Einkommenstrategien mit Butterflies Schwierigkeiten, da häufig Adjustierungspunkte angelaufen werden. Daher stehe ich derzeit an der Seitenlinie und beobachte den Markt und die Preisentwicklung von z.B. dieser Butterfly BUY +1 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 MAY 18 2600/2525/2425 PUT @2.95 LMT. Derzeit also keine Involvierung.

23.03.2018 Christian Schwarzkopf

1. 123-Butterfly März: am 6.3. Exit, realisierte P&L: -1.509 USD.
2. 123-Butterfly März II: auch Exit (am 07.03.), realisierte P&L: -6.413 USD.
3. Performance-Übersicht: alle beendeten 123-Butterfly-Trades. Zu finden auch hier.
4. 123-Butterfly April: am 9.3. wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: +3.868 USD.
5. 123-Butterfly April II: am 5.3. Entry zu 17.37 USD (Strikes: 1440/1510/1580), am 8.3. zweites Drittel und am 12.3. wurde der untere Butterfly hochgerollt, aktuelle P&L: -207 USD.
6. BF70plus März II: wird aktuell außerhalb des Regelwerks fortgeführt, Teilschließung am 2.3., aktuelle P&L: -3.189 USD.
7. BF70plus April: am 12.3. wurden Longs rangerollt, aktuelle P&L: -1.337 USD.
8. BF70plus April II: konnte gut zulegen, aktuelle P&L: +3.303 USD.
9. BF70plus Mai: am 15.03. Entry zu 1,11 USD (1510/1550/1580), aktuelle P&L: -1.526 USD.
10. BF70plus Mai II: Entry am 22.03. zu 0,65 USD (1490/1530/1560), aktuelle P&L: -2.181 USD.
11. Front-Ratio-Trade auf CL April: wurde beendet, realisierte P&L: -60 USD.
12. Front-Ratio-Trade auf CL Mai: wurde am 22.02. eröffnet, aktuelle P&L: -492 USD.
13. Front-Ratio-Trade auf ZB Mai: wurde ebenfalls am 22.02. eröffnet, aktuelle P&L: -76 USD.
14. Airbag-Trade: aktuell warten auf den Fill der Longs.
15. Teilnehmerfrage: Adjustierung BF70plus und Glattstellung von Butterfly-Trades.

22.3.2018 Dirk Legahn

Marktmodelle:
Dashboard: 40% bullish
Put/Call Ratio

Pre Earnings Plays
Selektion von Aktien anhand Preisbewegung und IV
Beispiel Alcoa (AA): Backtest, technische und fundamentale Analyse
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten

21.3.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Hohe IV: Gelegenheit für Stillhalter! BFs profitieren im Depot am besten
NDX war Fehlausbruch nach oben (bärisch, wenn er nicht bald Stärke zeigt)
Heute war VIX-Verfall; heute FED-Tag
2. RR als Aufwärtshedge: RUT; ES nach Gewinnmitnahme „Long Call Freilos“
nach zweiter Veränderung: nach Rückkauf Long Call + Credit Spread; übrig „Freilos“ Long Call
ES: rGuV / uGuV / tGuV= 829 / 211 / 1040
RUT-Apr5 uGuV = -130
3. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, ESX50+15-9
SPX komplett Neu-Aufbau läuft (plus gerolltem AB nach Regelwerk)
ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Apr5
4. VIX-Produkte
bullisches 3LB-Signal:  bärischer RR auf VXX zu: uGuV = -159
5. WWBFs: gut in Seitwärtsmarkt bei hoher IV
ES-Mar5 zweites RH; wenn FED-Bewegung nicht positiv: Schließung morgen.
Es wird kein Verlust erlaubt (Ausnahme: Großes Abwärtsgap nachts)!
RUT Apr 1600 (71,42 cr) uGuV = 2659
RUT Apr 1490 (68,8 cr) uGuV = -1218
RUT Apr 1530 (68.0 cr) uGuV = 303
RUT Mai 1570 (72,7 cr) uGuV = 680
RUT Mai 1610 (66,3 cr) uGuV = 394
ES Mar5 2785 (80,50 cr) 2. Reverse Harvey Proz. tGuV = 734
ES Apr 2665 (107,63 cr) uGuV = 607
ES Apr5 2740 (105,5) neu uGuV = 1291
ES Mai 2765 (103.0 cr) uGuV = 463
ES Mai5 2785 (106,5 cr) uGuV = 51

6. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP): neue Basiswerte PEP und FB; allgemein schwächer, besonders JNJ und XLP
März auf April rollen in DHR,CSCO,MDLZ
JNJ: STK; Apr ShortCall (SC), rollen nach unten; Überverkauf tGuV = -1450
DHR ShortPut (SP) März auf April tGuV = 997
CSCO: Mar-SP auf April, Jan-2020-LongCall (LC) tGuV = 1388
MDLZ- Mar SP auf April tGuV = 184
XLP: offen: März 58 (bleibt für Andienung; delta-hedge; Apr1-54,5, Apr-54, Apr4-55 tGuV = -1890
MSFT- LC Jan2020 Apr-SC tGuV = 2530
TWTR-stk, Jun SP x4 + Jun SC x2; Jan2019-LC; tGuV = 4957
NKE Performance Covered Call (PCC) tGuV = 43
neu: PEP 2 Apr SP: Trend hält nach Schwäche
neu: FB 2 Apr PCS: Trend hält nach Schwäche

19.3.2018 Tom Hoffmann

Marktlage: der SPX und DJX sind aus ihrem Dreieck heute bei Markteröffnung nach unten herausgefallen. Gleichzeitig ist der NDX mit einer heftigen Bewegung unter 7000 gerutscht, was einem Fehlausbruch über diese Marke gleichkommt. Nur der RUT zeigt trotz Abverkaufs weiterhin ein bullisheres Chartbild. Zusammengefasst gibt der Wochenauftakt also klare Signale für eine Korrektur. Die Zinsenscheidung der FED am Mittwoch wird sicher neue Impulse geben und sollte auf alle Fälle abgewartet werden, bevor neue Trades in long- oder short-Richtung eingegangen werden. Auch heute wurden wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. GOOGL long  vom LOR 12Feb18:
14Feb entry in 100BinOpts BUY +2 VERTICAL GOOGL 100 16 MAR 18 1060/1065 CALL @2.48 LMT
16Mar Trade wurde am Verfallstag @5 eingebucht mit dem maximalen Gewinn von +500$
3. ANET long  vom LOR 27Feb18:
2Mar entry in 100BinOpts BUY +1 VERTICAL ANET 100 (Weeklys) 29 MAR 18 260/270 CALL @4.95 LMT
19Mar Trade @7.5 nach der Rally und Rücksetzer, immer noch mit +250$ im Plus, sollten die Märte weiter abverkaufen, wird der Trade geschlossen bevor er in den Verlust laufen kann
4. Long Trade Ideen (nur wenn Märkte wieder bullish anziehen)
– XLF, JPM, BAC und HUM (long mit 100BinOpts)
5. Short Trade Ideen (nur wenn Märkte weiter Schwäche zeigen):
– MMM, DIS und MET (mit 100BinOpts)
6. RTT oder Flex-Butterfly für 30Apr18 oder 18May18 Verfall:
19Mar (60DTE) möglicher Flex-Butterfly ähnlich BUY +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 30 APR 18 2675/2610/2525 PUT @2.95 LMT, leicht bearish aufgesetzt mit -8 delta um auf der Unterseite eine Gewinnbeule als Schutz zu haben; weniger aggressiv wäre auch derselbe Trade mit 18May18 Verfall zu betrachten.

15.03.2018 Dirk Legahn

Marktmodelle:
Dashboard: 70% bullish
Put/Call Ratio, Rohstoffe, TLT Leap

VIX-Modelle
Spot vs. Futures, VIX StockK, VIX RSI, VIX / VXV
Hedging
Black Swan Hedge, Risk Navigator
alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten

14.03.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
zwei bullische Wochenschlüsse; diese Woche aber bärische Struktur
erratische Bewegungen diese Verfallswoche
genaue Depot Positionen in der Cloud für Abonnenten
2. RR als Aufwärtshedge: RUT; ES nach Gewinnmitnahme „Long Call Freilos“
nach zweiter Veränderung: nach Rückkauf Long Call + Credit Spread; übrig „Freilos“ Long Call
ES: rGuV / uGuV / tGuV= 829 / 1070 / 1889
RUT-Apr5 uGuV = 262
RUT-Apr (neu und wieder zu; erst bullische, dann schwächere Marktstruktur) rGzV = 315
3. VIX-Produkte
neues 3LB-Signal: neuer bärischer RR auf VXX: uGuV = -65
4. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, ESX50+15-9
SPX komplett Neu-Aufbau läuft (plus gerolltem AB nach Regelwerk
ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Apr5
5. WWBFs: in Summe weiter verbessert; verteilte Zelte und Verfalle
RUT-Mar-wk5 Schließung 8 Tage vor Verfall, es sei denn in Zeltmitte oder bei schwachem Wochenschluss
RUT Apr 1600 (71,42 cr) uGuV = 2184
RUT Apr 1490 (68,8 cr) uGuV = -1491
RUT Apr 1530 (68.0 cr) uGuV = -252
RUT Mai 1570 (72,7 cr) neu; uGuV = 203
RUT Mai 1610 (66,3 cr) neu, bullisch aufgesetzt; uGuV = 332
ES Mar5 2785 (80,50 cr) Reverse Harvey Proz. tGuV = 1236
ES Apr 2665 (107,63 cr) uGuV = -72
ES Apr5 2740 (105,5) neu uGuV = 743
ES Mai 2765 (103.0 cr) uGuV = 233
ES Mai5 2785 (106,5 cr) neu; uGuV = 10

6. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP): Vega-sensible JNJ und XLP deutlich erholt, andere bauen Gewinne aus; NKE noch neu
März auf April rollen in DHR,CSCO,MDLZ
JNJ: STK; Apr ShortCall (SC), rollen nach unten; Überverkauf tGuV = -894
DHR ShortPut (SP) März auf April tGuV = 1107
CSCO: Mar-SP auf April, Jan-2020-LongCall (LC) tGuV = 1294
MDLZ- Mar SP auf April tGuV = 980
XLP: offen: März 58 (bleibt für Andienung; delta-hedge; Apr1-54,5, Apr-54, Apr4-55 tGuV = -372
MSFT- LC Jan2020 Apr-SC tGuV = 2676
TWTR-stk, Jun SP x4 + Jun SC x2; Jan2019-LC; tGuV = 5587
NKE Performance Covered Call (PCC) tGuV = -85

08.03.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage mit den 4 US Futures – Nach der lang-erwarteten Korrektur und der schnellen Erholungsrally folgt nun eine Zeitspanne der Entscheidungsschwierigkeiten. Der SPX und DJX sind in einem Dreieck eingeklemmt, der NDX ist fast bis an die 7000 hingelaufen und spürt dort starken Widerstand. Übergeordnet und langzeitlich stehen die Zeichen weiterhin für die Handelsrichtung „long“, aber kurzfristig könnte es zuweiteren Abverkäufen kommen. Heute wurden daher sowohl long- wie auch short-setups besprochen. Für beide Handelsrichtungen brauchen wir klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. GOOGL long vom LOR 12Feb18:
14Feb entry in 100BinOpts BUY +2 VERTICAL GOOGL 100 16 MAR 18 1060/1065 CALL @2.48 LMT
8Mar Trade @4.70 nach der Rally jetzt mit ca. +450$ im Plus fast am max Gewinn, wird geschlossen
3. ANET long vom LOR 27Feb18:
2Mar entry in 100BinOpts BUY +1 VERTICAL ANET 100 (Weeklys) 29 MAR 18 260/270 CALL @4.95 LMT
8Mar Trade @8.5 nach der Rally jetzt mit ca. +350$ im Plus, hat noch Laufzeit und kann ein wenig weiter reifen
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish anziehen)
– GOOGL, ANET, CAT, XLE (und HAL), und HUM (long mit 100BinOpts)
4. Short Trade Ideen (aber nur wenn Märkte wirklich Schwäche zeigen):
– MMM und MET (mit 100BinOpts)
5. RTT oder Flex-Butterfly für 30Apr18 Verfall:
8Mar (70DTE) beobachte derzeit Flex-Butterfly ähnlich BUY +4 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 18 MAY 18 2675/2610/2525 PUT @2.00 LMT, leicht bearish aufgesetzt mit -4.3 delta um auf der Unterseite eine Gewinnbeule als Schutz zu haben

07.03.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
genaue Depot Positionen in der Cloud für Abonnenten

2. RR als Aufwärtshedge: RUT; ES nach Gewinnmitnahme „Long Call Freilos“
nach zweiter Veränderung: nach Rückkauf Long Call + Credit Spread; übrig „Freilos“ Long Call
ES: rGuV / uGuV / tGuV= 829 / 444 / 1273
RUT uGuV = -546

3. VIX-Produkte
neues 3LB-Signal: neuer bärischer RR auf VXX: uGuV = -140

4. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, ESX50+15-9
SPX komplett Neu-Aufbau läuft (plus gerolltem AB nach Regelwerk
ESX50 Weiterführung
Debit Spreads: SPX Apr Put geschlossen bei Marktberuhigung; rGuV = 1324

5. WWBFs: in Summe verbessert durch delta und theta
RUT-Mar-wk5 Schließung 8 Tage vor Verfall, es sei denn in Zeltmitte oder bei schwachem Wochenschluss
RUT Apr 1600 (71,42 cr) uGuV = 1340
RUT Apr 1490 (68,8 cr) uGuV = -1146
RUT Apr 1530 (68.0 cr) uGuV = -96
ES Mar5 2785 (80,50 cr) uGuV = 265
ES Apr 2665 (107,63 cr) uGuV = 146
ES Apr5 2740 (105,5) neu uGuV = 554
ES Mai 2765 (103.0 cr) uGuV = 65

6. Equity: Basiswerte bullisch: Vega-sensible JNJ und XLP schwach, andere weiter sehr solide
JNJ: STK; Apr ShortCall, rollen nach unten; Überverkauf tGuV = -1536
DHR ShortPut März tGuV = 892
CSCO: Mar-SP, Jan-2020-LongCall tGuV = 1056
MDLZ- Mar SP tGuV = 712
XLP: Mrz1 zu; Zeitablauf; Mrz 56,57,58; März54 Ziel; Apr1 54.5,Apr55 tGuV = -1197
MSFT- LongCall Jan2020 Apr-ShortCall tGuV = 2588
TWTR-stk, Feb-SP x4 + Jun SC x2; Jan2019-Long Call; tGuV = 5419
NKE Performance Covered Call (PCC) tGuV = -48

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