LOR-Themen-Archiv

LOR-Themen-Archiv

21.07.2021 Olaf Lieser

Schwäche mit klar steigender IV und hohem Abwärtsvolumenanteil nach schwachem Wochenschluss; dann „Turnaround-Tuesday“
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): Prämienverdiener (klein) schließen am Freitag bei Schwäche + Neuöffnen am Dienstag nach Marktöffnung
Equity: 1 neuer Basiswert (TDOC), 1 bullische Änderung vor Earnings (JNJ)
Sonder / Commodities: SI schließen
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts zu und wieder neu
SI DiagSpread Sep27+C24 Jul27-C27,75 => Aug26-C27,5 GuV = 466 zu
GC DiagSpread Dez28+C1785 Aug26-C1910=> Sep27-C1880 GuV = -3194
Equity:
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug20, Aug27, Sep17 tGuV = +4219
DHR: PCC Jan2022+C Dez17; extra SC Dez17 2x extra SP Sep17 GuV = 15457
JNJ: PCC Jan2023+C135 Aug20-C170 auf Okt15-C175; extra SP Aug20-P170 GuV = 1462
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 1796
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Aug30-3C120 auf Okt15-3C125; extra SP Aug20-2P110 GuV = 1632
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Aug20-10C28 GuV = -61
NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115->Aug20-C310 GuV = 165
neu TDOC PMCC Jan2023+C130 Sep17-C170 GuV = -169
weitere Basiswerte MTCH NFLX SE

15.07.2021 Dirk Legahn

Marktmodelle: aktuell 60%, A50R, BPI, AD-Line, SPY/QQQ/IWM
VIX Call + IWM Finanzierung
Cryptos: tradingview, tastyworks, BLOK, COIN
Pre Earnings Trades: Long: MGM, MAT, F, AZN, HD
LoroScanner

14.07.2021 Olaf Lieser

„Vorübergehende Schwäche; Trends intakt; auffallende, andauernde RUT-Schwäche. Starker Rücksetzer natürlich jederzeit möglich
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): bei neuen Allzeithochs neue Prämienverdiener (zunächst klein)
Equity: 1 bullische Änderung (SE)
Sonder / Commodities: GC, SI keine Änderung
„Prämienverdiener“ kleine Neuöffnungen
Equity: 1x bullisch, 2x bärische Rolls
Sonder / Commodities: Stabil
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts neu
SI DiagSpread Sep27+C24 Jul27-C27,75 => Aug26-C27,5 GuV = 2073
GC DiagSpread Dez28+C1785 Aug26-C1910=> Sep27-C1880 GuV = -2524
Equity:
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; offene Verf. Aug20, Aug27 tGuV = +4280
DHR: PCC Jan2022+C Dez17; extra SC Dez17 2x extra SP Sep17 GuV = 15772
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jul16-P170 GuV = 1603
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 1336
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Aug30-3C120 heute vorne rollen GuV = 1803
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Jul30-10C30 auf Aug20-10C28 GuV = -251
NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115->Aug20-C310 GuV = 659
weitere Basiswerte MTCH NFLX SE

13.07.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: Take Profit am 6.7., realisierte P&L: $3,618.
RUT 123BF JUL II: Take Profit am 12.7., realisierte P&L: $3,570.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades .
RUT 123BF AUG: wurde am 7.7. runtergerollt, aktuelle P&L: $1,200.
RUT 123BF AUG II: am 7.7. Entry (2170/2240/2310) zu 10.52 USD, aktuelle P&L: $370.
BF70plus JUL: Teil-Exit am 12.7. wegen DTE < 7, aktuelle P&L: $9,252.
BF70plus JUL II: konnte gegenüber der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $5,433.
BF70plus AUG: mit leichten Gewinnen gegenüber letzten Dienstag, aktuelle P&L: $363.
BF70plus AUG II: musste seit dem letzten LOR leicht abgeben, aktuelle P&L: -$551.
BF70plus SEP: am 7.7. Entry, aktuelle P&L: $037.
XLP FEB: am 12.7. Take Profit bei zwei Tranchen, heute live im LOR nächste Tranche aufgesetzt, aktuelle P&L: $10,668.
CL FRS JUL: wird wohl auf diesem Niveau fällig werden, aktuelle P&L: $2,390.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der letzten Tranche.
Beantwortung von zwei Teilnehmerfragen: 1. Rollen in der TWS, 2. Adjustierung einer bestehenden Butterfly-Position.

07.07.2021 Olaf Lieser

„Micro-Crash“ nach Feiertag mit vorübergehenden VIX-Verlaufshochs
Wurde zum Abend hin nicht „durchgehalten“, speziell nicht von VIX& Co.
RUT auffallend schwach, auch heute wieder
NDX relativ stärkster und kompletter Rückkauf des Rücksetzers
Auffallend: NDX-Vola auf Verlaufshoch, obwohl Index gerade Allzeithoch gemacht hat (grüne Divergenz)
Heute „FED-minutes“ (= FED-Protokoll)
Sonderthema:
Ultra-High-IV-Optionen auf Aktien (auf „Meme-Stocks“)
Tastyworks-Beispiele
Depot-Zusammenfassung:
Hedge (Index): keine Änderungen Long Puts – sind „ready“ wenn gebraucht
„Prämienverdiener“ Glattstellungen, aber Dienstag wieder Neuöffnung, nachdem Beruhigung erkennbar  Mittwoch wieder schließen!
Equity: weiter bullische Rolls; gleich 3x Zieleinlauf bei XLP
Sonder / Commodities: Stabil auf etwas schwächerem Niveau
genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread bullisch, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle, voro = “vorne rollen”
SC=short Call SP=short Put; BPS=Bull Put Spread SDD,STR=Straddle,Strangle, PMCC Poor Man’s Covered Call
Hedges: “Prämienverdiener” short Puts neu
SI DiagSpread Sep27+C24 Jul27-C27,75 => Aug26-C27,5 GuV = 2103
GC DiagSpread Dez28+C1785 Aug26-C1910=> Sep27-C1880 GuV = -3294
Equity:
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; 3x Ziel; offene Verf. Aug20 tGuV = +4156
DHR: PCC Jan2022+C Dez17; extra SC Dez17 2x extra SP Sep17 GuV = 15371
JNJ: PCC Jan2023+C135 Jul16-C170; extra SP Jul16-P170 GuV = 1289
NEE Jun18-4P87,5=>Jan21-4P85 GuV = 1396
SBUX: PCC Jan2023+3C95 Aug30-3C120 GuV = 1098
PLTR: PMCC Jun2022+10C23 Jul30-10C30 auf Aug20-10C28 GuV = 683
NET PMCC Jan2023+C90 Jul16-C115 GuV = 331
weitere Basiswerte MTCH NFLX

06.07.2021 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: konnte kräftig zulegen, heute Exit wegen Erreichung des Take-Profit-Ziels, aktuelle P&L: $3,828.
RUT 123BF JUL II: konnte ebenfalls gut zulegen, aktuelle P&L: $2,704.
RUT 123BF AUG: wenn der Markt weiter fällt, muss der Trade runtergerollt werden, aktuelle P&L: $1,166.
BF70plus JUN II: am 30.06. verfallen, realisierte P&L: $1,883.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
BF70plus JUL: am 29.06. und 30.06. jeweils 1 Adjustierung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $6,676.
BF70plus JUL II: mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $3,934.
BF70plus AUG: musste etwas abgeben, sollte der Markt weiter nachgeben, wird der Trade geschlossen, aktuelle P&L: -$1,507.
BF70plus AUG II: ebenfalls mit leichten Verlusten gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$731.
XLP FEB: neue Tranche (Order wurde live im letzten LOR aufgegeben) kurz nach LOR-Ende gefillt; heute live im LOR nächste Tranche eröffnet, aktuelle P&L: $9,542.
CL FRS JUL: am 2.7. Verkauf eines Calls, um etwas negatives Delta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $2,235.
Airbag: neue Tranche am 29.06. aufgesetzt.

01.07.2021 Dirk Legahn

Rückblick Deutschland: Trading Camp, Optionsymposium, HTTA Workshop, HTTA Vortrag

Marktmodelle: aktuell 70%, VolaStopModel, % of NYSE Stocks > SMA50, Bullish % Index, Sentiment, MACD Nasdaq

Scanner: ETFScreen, Volumen Scan, Vola Scan

Pre Earnings Trades: CAT, SBUX, MO, PFE, PYPL, QCOM

 

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