LOR-Themen-Archiv

LOR-Themen-Archiv

07.07.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle
SC=short Call SP=short Put
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152 -> STR; GuV = -468
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 4479
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 3x rollen; GuV = 880
IWM diagS Jul31/Jul10 und Aug21/Jul10 jew + 1x rollen GuV = 370/828
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -4905 / -1524 (zu)
in NQ GuV = -460 (zu)
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 2x 3x gerollt GuV = 3486
GC 123BF-Style Jul28 GuV = 1307
GC diagS GuV = 806
SI BF Aug26 GuV = 961
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jul17 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = 1837
SPX Aug21 shorts bei 2960/3245 plus long Call SPY GuV = -474 neu
RUT Jul16 IC shorts bei 1400/1570 2x oben rollen GuV = 1961
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-long Call oben rollen GuV = 2638
RUT Aug21 IC shorts bei 1280/1520 x2 +IWM-long Call GuV = 301
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls, 1x verkleinert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Aug21 tGuV = -1829
DHR: PCC Jan2022+C Sep18-C auf Dez-C; extra SP Jul17 tGuV= 8441
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2556
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = -440
QLYS SP Jul17 auf Aug21 + extra SC GuV = 650
RNG Jul17-SP auf Jul31; Okt16-SC GuV = 1762
TMO SP-Jul17 auf Aug21 GuV = 3809

01.07.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread, KalS = Kalenderspread, SP=short Put, STR=Strangle
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152 -> STR; GuV = -702
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 4369
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 GuV = 159
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -3503 / -933 (1x erweitert)
in NQ GuV = -66
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 2x unten 2. rollen GuV = 2361
GC 123BF-Style Jul28 GuV = 346
GC KalS diagS GuV = -504 vorne rollen
SI BF Aug26 GuV = 631
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 2x unten rollen GuV = 1853 zu
SPX Jul31 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = 2243
RUT Jul16 IC shorts bei 1400/1570 GuV = 1440
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-long Call GuV = 1000
RUT Aug21 IC shorts bei 1280/1520 x2 +IWM-long Call GuV = 257 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls, 1x verkleinert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jul31, Aug21 tGuV = -1961
DHR: PCC Jan2022+C Sep18-C tGuV= 8288
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2396
MCD PCC Jan2021/ Dez18 tGuV = -493
QLYS SP Jul17 GuV = 506
RNG Jun19-SP Verfall; Jul17-SC zu; Jul17-SP; Okt16-SC GuV = 1549
TMO SP-Jun19 auf Jul17 GuV = 2828

29.06.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die Effekte des Corona Virus wirken weiterhin an den Märkte nach, und werde auch in den nächsten Monaten die US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT beeinflussen. Mittlerweilen gibt es sogar einen signifikanten Rückfall der Anzahl der Corona-Infizierten in USA (neues Hoch!), also ist zu erwarten, dass sich die Situation dort nur sehr langsam zum Besseren wenden wird. Zwei Monate sollten dafür mindestens veranschlagt werden (ab heute), wenn man von der Erfahrung andere Länder ausgeht. Nach dem starken V-förmigen Rally ist der US Markt in den letzten zwei Wochen in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Nur die Tech-Werte zeigen sich weiterhin sehr bullish, daher wurden die meisten Long-Werte diese Woche auch aus diesem Bereich ausgewählt. Trotz allem sind auch dieses mal long-Positionen eindeutig bevorzugt. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.

2. Long Trade Ideen (derzeit an gutem Einstiegszeitpunkt)–  AMZN, MSFT, AAPL, NVDA, ADBE, QCOM, EURUSD

3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):– CVX, KO, IBM, ROKU

4. Income Trades:- derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

25.06.2020 Dirk Legahn

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Marktmodelle aktuell 60%
VolaStopModell, TLT, GLD, Vola, BPI, Sentiment,
Internationaler Aktienklima-Indikator
robintrack.net

Update Loro
Stocks AUDC, NDAQ
Options-Trades:
XLU BF
ADBE BF
LULU Calendar
SPX Teeny, Clalendar
SPY Netzero
Portfolio Analyse

24.06.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
IC= Iron Condor, BF= Butterfly, diagS=Diagonalspread, KalS = Kalenderspread, SP=short Put
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152; GuV = -892
IEM Jun30-4P142 GuV = 1227 zu
Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 3263
QQQ DiagS Jul31+4C237,5 Jun30-4C252 GuV = -197 neu
Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -1115 / -995 (verkleinert)
in QQQ GuV = -267 zu
in NQ GuV = 190
Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 2x unten rollen GuV = 1849
GC 123BF-Style Jul28 GuV = -43 neu
GC KalS diagS GuV = -400 neu
SI BF Aug26 GuV = 271
Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 2x unten rollen GuV = 1451
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 221 zu
SPX Jul31 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = 393
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten 4xRH; GuV = 1953 zu
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben/unten; plus long Call IWM itm GuV = 192 zu
RUT Jul16 IC shorts bei 1400/1570 GuV = 1333
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-short Call GuV = 720
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls, 1x verkleinert
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jul17, Jul31, Aug21 tGuV = -2345
DHR: PCC Jan2022+C Jul17-C auf Sep18-C tGuV= 8268
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2448
MCD PCC Jan2021/ Jul17 auf Dez tGuV = -461
QLYS SP Jul17 GuV = 467
RNG Jun19-SP Verfall; Jul17-SC zu; Jul17-SP; Okt16-SC GuV = 2453
TMO SP-Jun19 auf Jul17 GuV = 2103

17.06.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -1799 / -1320 (erweitert)
in QQQ GuV = 219 neu
in NQ GuV = 231 neu
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
SPY: Jun01, dann 4 rolls; GuV = -545 zu
IWM Mai29-P124 x4 auf Jun19-4P123 auf -4P140 auf Jun26-4P153 GuV = -645 zu
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152; GuV = -144
IEM Jun30-4P142 GuV = 1499 neu
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 GuV = 2491
SI BF Aug26 GuV = 231
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 2929
IWM DiagS Jul24+C138 Jun19-C150 GuV = -995 zu
ES KalS Jun30/Jun12 3180 GuV = -93
ES DiagS Jun19+C2950; SC Mai26 + 4 Rolls GuV = 2496
ES DiagS Jul20+C2950 +short Call GuV = -594
QQQ DiagS Jul17+C206 vorne 3x rollen GuV = 728
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 2x unten rollen GuV = 1082
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 297
SPX Jul31 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = -381
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten 4xRH; GuV = 1800
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben/unten; plus long Call IWM itm GuV = 373
RUT Jul16 IC shorts bei 1400/1570 GuV = -170 neu
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-short Call GuV = -1011
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jul17, Jul31 tGuV = -3035
DHR: PCC Jan2022+C Jul17-C auf Sep18-C tGuV= 8288
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2359
MCD PCC Jan2021/ Jul17 auf Dez tGuV = -285
QLYS SP Jul17 GuV = 237
RNG Jun19-SP; Jul17-STR; Okt16-SC GuV = 1337
TMO SP-Jun19 GuV = 2103

16.06.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN II: konnte sich gegenüber der Vorwoche erholen, aktuelle P&L: -$1,736.
RUT 123BF JUL: ebenfalls mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$1,329.
RUT 123BF JUL II: konnte auch profitieren, aktuelle P&L: -$381.
RUT BF70plus JUL: Erwartungswert-Exit am 09.06., realisierte P&L: $2,597.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUL II Schwab: konnte sich erholen, aktuelle P&L: $575.
RUT BF70plus AUG: Entry am 10.06. mit 10 Punkten breiteren Wings, aktuelle P&L: -$1,296.
CL FRS JUN: wird morgen verfallen, aktuelle P&L: $4,658.

15.06.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die Effekte des Corona Virus wirken weiterhin an den Märkte nach, und werde auch in den nächsten Monaten die US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT beeinflussen. Gestern gab es sogar einen Rückfall der Anzahl der Corona-Infizierten in USA (neues Hoch!), also ist zu erwarten, dass sich die Situation dort nur sehr langsam zum Besseren wenden wird. Zwei Monate sollten dafür mindestens veranschlagt werden, wenn man von der Erfahrung andere Länder ausgeht. Dennoch scheint die starke V-förmige Aufhol-Rally der Märkte auch weiter Bestand zu haben, die Charts der Indizes (und vieler Einzelwerte) sehen alle sehr bullish aus derzeit. Der Rücksetzer in den letzten Tagen kann daher als gute Einstiegsgelegenheit gewertet werden.  Daher sind auch dieses mal long-Positionen eindeutig bevorzugt, und die Wahrscheinlichkeit einer dritten Welle (1-2-3 Korrektur) ist eher gering einzuschätzen. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.

2. Long Trade Ideen (derzeit an gutem Einstiegszeitpunkt)–  AMZN, FB, MSFT, PYPL, AAPL, NVDA, ADBE

3. Short Trade Ideen (nur bei starkem Umbruch des Gesamtmarktes!):– WFC, TRIP, IBM, KO, ORCL (u.U. nach möglichen, schlechten Earnings am 16.6.)

4. Income Trades:- derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

11.06.2020 Dirk Legahn

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Marktmodelle aktuell 90%
Vola Stop Model, VIX Models
% of NYSE Stocks > SMA50
BPI, AD, Put/Call-Ratio
statistische Marktanalyse

Options-Trades:
Portfolio Analyse, Hedges: Teeny, Calendar
Post Earnings Trades

10.06.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -4872 / -2665
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
SPY: Jun01, dann 4 rolls; GuV = 887
IWM Mai29-P124 x4 auf Jun19-4P123 auf -4P140 auf Jun26-4P153 GuV = 3302
IWM Jun05-2P143 -> 3P->Jun12-3P140->Jun26-3P152; GuV = 887
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 GuV = 1960
SI BF Aug26 GuV = 286
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 2828
IWM DiagS Jul24+C138 Jun19-C150 neu GuV = 334
ES KalS Jun30/Jun12 3180 neu GuV = 753
ES DiagS Jun19+C2950; SC Mai26 + 4 Rolls GuV = 3051
ES DiagS Jul20+C2950 +short Call GuV = 1482
QQQ DiagS Jul17+C206 vorne 3x rollen GuV = 1788
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 2x unten rollen GuV = 1003
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = -3
SPX Jul31 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = -530
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten 4xRH; GuV = 1800
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben/unten; plus long Call IWM itm GuV = 592
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-short Call GuV = -1413
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jul17 tGuV = -3136
DHR: PCC Jan2022+C Jul17-C tGuV= 8200
GILD CCW Jan2021 tGuV = 2548
MCD PCC Jan2021/ Jul17 auf Dez tGuV = -133
QLYS SP Jul17 GuV = 567
RNG Jun19-SP; Jul17-STR; Okt16-SC GuV = 1421
TMO SP-Jun19 GuV = 1975

09.06.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN II: am 3.6. und 5.6. gerollt, aktuelle P&L: -$2,756.
RUT 123BF JUL: am 4.6. wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$2,219.
RUT 123BF JUL II: Entry am 5.6. (1430/1500/1560/1570), aktuelle P&L: $049.
RUT BF70plus JUL: am 8.6. Teilexit wegen negativem Erwartungswert, aktuelle P&L: $2,554.
RUT BF70plus JUL II Schwab: erfreuliche Entwicklung in der letzten Woche, aktuelle P&L: $1,230.
CL FRS JUN: am 5.6. und 8.6. Adjustierung, um das Abwärtsrisiko zu verkleinern, aktuelle P&L: $5,523.

04.06.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die Auswirkungen des Corona Virus dominieren derzeit weltweit das Leben und auch die Märkte, einschließlich der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Da die USA relativ spät dran ist mit der Krise und sich dort die Zahlen nur sehr langsam zum Besseren wenden, wird im Vergleich mit anderen Ländern erst eine Entspannung der Situation dort im Juli gerechnet, und das auch nur wenn die Gegenmassnahmen auch befolgt werden. Nach starker Interventionen der FED wurde eine Rally eingeleitet, die die US Indizes nach dem starken Abfall Mitte März nun schnell wieder hochkatapultiert hat. Ich Augenblick schein es, dass die Rally auch weiter Bestand hat, da wichtige Widerstandszonen bereits überwunden wurden (er Nasdaq hat sogar schon ein neues Hoch gemacht). Daher sind nun long-Positionen eindeutig bevorzugt, die Wahrscheinlichkeit einer dritten Welle (1-2-3 Korrektur) sinkt. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
– XLF, JPM, BAC, USB, V, FB, MSFT, GLD
3. Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– WFC, TRIP, IBM, MCD, KO
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

03.06.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) 1x Erweiterung
in SPX: GuV = -2599 / 1674
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
SPY: Jun01, dann 2 rollen; GuV = 531
IWM Mai29-P124 x4 auf Jun19-4P123 auf -4P140 GuV = 3547
IWM Jun05-2P143 auf 3P auf Jun12-3P140; GuV = 843
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Jul28 GuV = 1111
SI BF Aug26 GuV = 46 (neu)
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT Jun12 +C1260, Jun05-C1290 GuV = 374 zu
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 2703
ES DiagS Jun05 vorne 5 rolls GuV = 2863 zu
ES DiagS Jun19+C2950; SC Mai26 neu und rollen ->Mai29->Jun05 GuV = 2342
ES KalS Jun05 2790 vorne 2 rolls GuV = 2151 zu
ES DiagS Jul20+C2950 +short Call GuV = 665 neu
QQQ DiagS Jul17+C206 vorne 3x rollen GuV = 1295
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
SPX Jun18 shorts bei 2770 GuV =-209 zu
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 2x unten rollen GuV = 996
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 149
SPX Jul31 shorts bei 2860/3140 plus long Call SPY GuV = 71 neu
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = -643 zu
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten 4xRH; GuV = 1759
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben/unten; plus long Call IWM itm GuV = 372
RUT Jul31 IC shorts bei 1340/1530 x4 +IWM-short Call GuV = -124 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jul17 tGuV = -3004
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 8155
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2275
MCD PCC Jan2021/ Jul17 tGuV = -76
QLYS SP Jul17 GuV = 752
RNG Jun19-SP; Jul17-STR; Olt16-SC GuV = 273
TMO SP-Jun19 GuV = 1905

02.06.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN II: am 26.05. weiter Roll, aktuelle P&L: -$958.
RUT 123BF JUL: Entry am 27.05. mit größeren Wings (1310/1390/1470), aktuelle P&L: -$274.
RUT BF70plus JUN II: Erwartungswert-Exit am 26.05., realisierte P&L: $3,593.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUL: hat sich gut entwickelt, aktuelle P&L: $1,535.
RUT BF70plus JUL II Schwab: Entry am 29.05. mit breiteren Wings (1290/1340/1380), aktuelle P&L: -$060.
CL FRS JUN: mit sehr guter Performance in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $1,754.
Beantwortung einer Teilnehmerfrage: Schließen von Butterflies in der TWS

27.05.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) kompletter Austausch
in SPX: GuV = -1231 / +24 (neu)
in RUT: GuV = -2444 (zu)
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Jun +C267 GuV = 1307 zu; RUT Jun+3C114 GuV = 3773 zu
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
Jun05-2P287 auf Jun12-2P301 und zu; GuV = 1288 zu
IWM Mai29-P124 x4 auf Jun19-2P122 GuV = 2764
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Mai26 GuV = 2423; letzter zu 24h vor Verfall / Jul28 GuV = 1426 (neu)
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT Jun12 +C1260, Jun05-C1290 GuV = 276
RUT DiagS Jul16 5x rollen GuV = 2189
ES DiagS Jun05 vorne 5 rolls GuV = 2477
ES DiagS Jun19+C2950; SC Mai26 neu und rollen ->Mai29->Jun05 GuV = 877
ES KalS Jun05 2880 vorne 2 rolls GuV = 1835
QQQ DiagS Jul17 vorne rollen GuV = 715
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 RH unten GuV = 1262 (zu)
SPX Jun18 shorts bei 2770 GuV = 95
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 GuV = 1094
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 546
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = -352
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten RH; GuV = 1808
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben/unten; plus long Call IWM itm GuV = 318
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jun26, Jul17 tGuV = -2914
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7786
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2194
MCD PCC Jan2021/ Jun19 auf Jul17 tGuV = -144
QLYS SP Jun19 auf Jul17 GuV = 612
RNG STR Jun19; SP Jul17; SC Okt16; GuV = -552
TMO SP-Jun19 GuV = 1083

26.05.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: E-Wert-Exit am 22.05., realisierte P&L: -$1,722.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUN II: Eröffnung des 2. Drittels am 20.05., wird heute vermutlich um 40 Punkte gerollt, aktuelle P&L: -$929.
RUT BF70plus JUN: Exit wegen geringem Gewinnpotential auf der Oberseite am 19.05., realisierte P&L: $2,847.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUN II: heute vermutlich Erwartungswert-Exit, aktuelle P&L: $3,933.
RUT BF70plus JUL: konnte in der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $1,625.
CL FRS JUN: ebenfalls mit positiver Performance gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $129.

22.05.2020 Dirk Legahn

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Marktmodelle aktuell 60%
QQQ-Regression, TLT, GLD, Put/Call-Ratio, statistische Analyse

Aktien-Trades:
Swing Setups
Options-Trades:
NVDA: Post Earnings Netzero
Depotanalyse

20.05.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) kompletter Austausch
in SPX: GuV = -875
in RUT: GuV = -1161
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Jun +C267 GuV = 1124; RUT Jun+3C114 GuV = 2718
Aufwärts: short Puts leicht im Geld, kurze LZ:
Mai22-P286 x2 neu+rollen auf Jun05-2P287 GuV = 1982
IWM Mai29-P124 x4 neu GuV = 2180
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Mai26 GuV = -57 / 2005
SI BF Jun25 GuV = -505 zu
CL BF Jun16 GuV = -315 zu
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT KalS Mai22/Jun12 C1260 neu; später vorne rollen auf Jun05-C1290 GuV = 21
RUT DiagS Nai15/Jul16 2x rollen GuV = 1253
ES DiagS Mai15 / Jun05 4 rolls GuV = 1890
ES KalS Jun05/Mai22 2880/2925 neu und vorne rollen GuV = 1431
QQQ DiagS Jul17/Mai22 neu und vorne rollen GuV = 726
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 887 ist verfallen
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 RH unten GuV = 1205
SPX Jun18 shorts bei 2770 GuV = 110
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 GuV = 1700
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 955
RUT Mai29 1100/1160/1210 x5 GuV = 626 zu
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = -10
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2; unten RH; GuV = 1889
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 div. Rolls oben; plus long Call IWM itm GuV = 115
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verf. Jun26 tGuV = -3299
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7973
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2110
MCD PCC Jan2021/ Jun19 auf Jul17 tGuV = -241
QLYS SP Jun19 GuV = 656
RNG neuer STR Jun19; SP Jul17; SC Okt16; GuV = -426
TMO SP-Mai15 auf Jun19 GuV = 1498

19.05.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: leidet unter dem starken Marktanstieg, Steuerung über den Erwartungswert, aktuelle P&L: -$1,290.
RUT 123BF JUN II: musste im steigenden Markt leicht abgeben, aktuelle P&L: -$095.
RUT BF70plus MAY: ist am 15.05. auf diesem Niveau verfallen, realisierte P&L: -$5,367.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUN: konnte schön zulegen, wird eventuell heute geschlossen, aktuelle P&L: $3,681.
RUT BF70plus JUN II: ebenfalls mit erfreulicher Entwicklung in der Vorwoche, aktuelle P&L: $2,988.
RUT BF70plus JUL: war in der letzten Woche kurz vor einem Erwartungswertexit, konnte sich jetzt wieder deutlich erholen, aktuelle P&L: -$015.
CL FRS JUN: heute Eröffnung, aktuelle P&L: -$110.

13.05.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) kompletter Austausch
in SPX: GuV = 1397 (rel) / -4747 (rel) / 1109 (neu)
in RUT: GuV = -611 (rel) / -791 (rel) 568 (neu)
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 -650 (zu)
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Mai26 GuV = 441 / 1133 / -39
SI BF Jun25 GuV = 671
CL BF Jun16 GuV = -93
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT DiagS Mai08/Mai22 vorne rollen, später zu; GuV = 475 (zu)
RUT DiagS Nai15/Jul16 2x rollen GuV = -256
ES DiagS Mai15 / Jun05 vorne rollen GuV = 334
QQQ DiagS Jul17/Mai22 neu und vorne rollen GuV = 179 (neu)
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen; RH = Reverse Harvey = Wings ranrollen
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 887 verfallen lassen
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 RH unten GuV = 1380
SPX Mai15 shorts bei 2510/2925 3x rollen GuV = 1999 zu
SPX Jun18 shorts bei 2770 GuV = 423
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 GuV = 2010
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 763
RUT Mai29 1100/1160/1210 x5 GuV = 929
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = 474
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2 GuV = 470
RUT Jul16 IC shorts bei 1280/1380 plus long Call IWM itm GuV = -202 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
2 rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Jun19, Jul17 tGuV = -3460
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7946
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2463
MCD PCC Jan2021/ Jun19 auf Jul17 tGuV = -459
QLYS SP Jun19 GuV = 419
RNG STR-Jun16: SC auf Jul17GuV = 351
TMO SP-Mai15 auf Jun19 GuV = 1098

12.05.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: wird derzeit ausschließlich anhand des Erwartungswertes gesteuert, aktuelle P&L: -$1,050.
RUT 123BF JUN II: Entry am 5. Mai zu 8,54 USD (1200/1270/1340), aktuelle P&L: $125.
RUT BF70plus MAY: wird voraussichtlich auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$4,467.
RUT BF70plus JUN: konnte in der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $3,471.
RUT BF70plus JUN II: ebenfalls mit Gewinnen seit letztem Dienstag, aktuelle P&L: $2,973.
RUT BF70plus JUL: Entry am 12. Mai mit oberen Wings, die breiter sind als normal (1230/1270/1310), aktuelle P&L: -$285.

11.05.2020 Tom Hoffmann

1) Marktlage: der Corona Virus dominiert derzeit weltweit das Leben und auch die Märkte, einschließlich der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Da die USA relativ spät dran ist mit der Krise, wird im Vergleich mit anderen Ländern erst eine Entspannung der Situation dort im Juni/Juli gerechnet, und das auch nur wenn die Gegenmassnahmen befolgt werden. Durch starke Interventionen der FED wurde eine Rally eingeleitet, die die US Indizes nach dem starken Abfall Mitte März nun bis in den 50-61% Retracement-Bereich hochkatapultiert hat. Solche bullishe Rip-Rallies sind in diesem Umfeld durchaus zu erwarten. Derzeit befinden wir uns aber in einer undefinierten Mittelposition und es sollte daher anhand von Triggern abgewartet werden, ob die Rally wirklich weiterläuft, oder ob es an dem 50-61% Bereich zu einem Umdreher kommt (Stichwort 1-2-3 Welle). Derzeit sieht es aber so aus, also würde die Rally noch weiter nach oben laufen wollen, daher sind long-Positionen derzeit bevorzugt. Mittelfristig ist aber durchaus mit weiterer Abverkäufen der US Märke zu rechnen. Für etwaige short Trades sollte auf Trigger und Einstiege am besten nach kürzeren Rip-Rallys gewartet werden. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.

2) Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)

–  XLV, PFE, JNJ, BMY, NFLX, MSFT, SNAP, GLD

3) Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):

– XLF, WFC, C, BAC, JPM, MCD, KO, M, TRIP, EEM, EWC

4) Income Trades:

– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

07.05.2020 Dirk Legahn

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten

Marktmodelle aktuell 60%
BPI, TLT, ökonomische Daten

Aktien-Trades:
Dropdown Analyse: ETFScreen.com, ETF.com

Post Earnings Trades:
APA, LYFT, PYPL, JNJ

Options-Trades:
SPY: Netzero Pyramidisierung
SPX: BFs und Calendar Hedge

06.05.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) keine Änderungen
in SPX: GuV = 1397 (rel) / -5734
in RUT: GuV = -611 (rel) / -3719
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 305 QQQ x3 GuV = 2316 (zu) RTY GuV = 7312 (zu)
3a. Opportunity (hohe IV): BFs ind GC, SI, CL
GC BF Mai26 GuV = 566/647/-125
SI BF Jun25 GuV = 298
CL BF Jun16 GuV = -201
3b. Kalenderspreads (KalS) / Diagonalspreads (DiagS) bullisch
RUT KalS Apr30/Mai14 C1225 vorne rollen Mai8-C1245 GuV = 1155 (zu)
RUT DiagS Mai8-C1270/Mai14+C1205 GuV = 380 (zu)
RUT DiagS Mai08/Mai22 GuV = 266 (neu)
RUT DiagS Nai15/Jul16 GuV = 1382 (neu)
ES DiagS Mai15 / Jun05 GuV = 586 (neu)
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 769 verfällt wohl bei diesem Wert
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 GuV = 987
SPX Mai14 shorts bei 2600 GuV = 538 zu
SPX Mai15 shorts bei 2510/2925 unten gerollt GuV = 1827
SPX Jun18 shorts bei 2770 neu GuV = -84
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 GuV = 979
SPX Jun30 shorts bei 2905 plus Schutz BF70+2.0-Style GuV = 101 neu
RUT Mai14 shorts bei 1050/1255 GuV = 293 zu
RUT Mai29 1100/1160/1210 x5 GuV = 870
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = 273
RUT Jun30 shorts bei 1115/1330 x2 GuV = 330
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
3 rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Jun19 tGuV = -3877
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7965
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2333
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 tGuV = -37 muss rollen wenn Jul verfügbar
QLYS SP Mai15 auf Jun19 GuV = 294
RNG STR-Jun16 GuV = 351
TMO SP-Mai15 auf Jun19 GuV = 1048

05.05.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAY: Erwartungswert-Exit am 28.04., realisierte P&L: -$751.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUN: wenn der Markt weiter steigt und der Erwartungswert negativ wird, beende ich den Trade, aktuelle P&L: -$950.
RUT BF70plus APR II: ist am 30.04. verfallen, realisierte P&L: -$7,038.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAY: wurde in der Vorwoche auf der Unterseite adjustiert und hat ausschließlich auf der Oberseite Risiko. Sollte der Markt über 1340 steigen, beende ich den Trade., aktuelle P&L: -$5,317.
RUT BF70plus JUN: ist nicht weit vom maximal möglichen Gewinn auf der Oberseite entfernt, es ist deshalb durchaus überlegenswert, den Trade vorzeitig zu schließen, aktuelle P&L: $3,486.
RUT BF70plus JUN II: konnte gut zulegen und ist ziemlich risikoarm, aktuelle P&L: $2,733.

29.04.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Verkleinerungen bei sehr starkem RUT
in SPX: GuV = 1397 (rel) / -2619
in ES GuV = -1708 (zu)
in RUT: GuV = -611 (rel) / -1479
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 779 QQQ x3 GuV = 3212 RTY GuV = 6309
3a. Opportunity: CL geschlossen mit negativem E-Wert (zwei Tage vor Crash!); RUT-Kalenderspread “OU way”
GC BTF Mai26 GuV = 578
SI BTF Jun25 GuV = 249 neu
RUT KalS Apr30/Mai14 C1225 vorne rollen Mai8-C1245 GuV = 369
RUT DiagS Mai8-C1270/Mai14+C1205 neu GuV = 1757
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 730
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 GuV = 698
SPX Mai14 shorts bei 2600 GuV = 744
SPX Mai15 shorts bei 2510/2925 neu; unten rollen GuV = 1050
SPX Jun18 shorts bei 2770 neu GuV = 41
SPX Jun30 shorts bei 2650/2950 GuV = 862
RUT Apr30 rollen auf BF shorts auf 1110; GuV = 1021 (zu)
RUT Mai14 IC shorts auf 1050/1255 x3 GuV = 293 (zu)
RUT Mai29 1100/1160/1210 x5 GuV = 394
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = -202
RUT Jun30 shorts beu 1115/1330 x2 GuV = 50 (neu)
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
QLYS RNG ersetzen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Mai15 Jun19 tGuV = -4140
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7990
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2438
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 401
QLYS SP Mai15 GuV = 297
RNG STR-Apr24 auf Jun16/Mai01 GuV = 704
TMO SP-Mai17 GuV = 831

28.04.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR II: wurde am 21.04. wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels geschlossen, realisierte P&L: $3,119.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF MAY: wird heute aller Voraussicht nach beendet, aktuelle P&L: -$903.
RUT 123BF JUN: wenn der Markt weiter steigt, wird auch dieser Trade beendet, aktuelle P&L: $852.
RUT BF70plus APR II: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach so verfallen, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: wurde heute kurz vor dem LOR adjustiert, um das Risiko auf der Unterseite zu verringern, aktuelle P&L: -$5,134.
RUT BF70plus JUN: konnte in der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $2,151.
RUT BF70plus JUN II: Entry am 21.04. (1100/1140/1175) zu 0.00 USD, aktuelle P&L: $1,893.

27.04.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: der Corona Virus dominiert derzeit weltweit das Leben und auch die Märkte, einschließlich der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Da die USA relativ spät dran ist mit der Krise, wird im Vergleich mit anderen Ländern erst eine Entspannung der Situation dort im Juni/Juli gerechnet, und auch nur wenn die Gegenmassnahmen weiter befolgt werden. Durch starke Interventionen der FED wurde eine Rally eingeleitet, die die US Indizes nach dem starken Abfall Mitte März nun bis in den 50-61% Retracement-Bereich hochkatapultiert hat. Solche bullishe Rip-Rallies sind in diesem Umfeld durchaus zu erwarten. Derzeit befinden wir uns aber in einer undefinierten Mittelposition und es sollte daher anhand von Triggern abgewartet werden, ob die Rally wirklich weiterläuft, oder ob es an dem 50-61% Bereich zu einem Umdreher kommt (Stichwort 1-2-3 Welle). Mittelfristig ist noch mit weiterer Abverkäufen der US Märke zu rechnen. Für etwaige short Trades sollte auf Trigger und Einstiege am besten nach kürzeren Rip-Rallys gewartet werden. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
–  JNJ, UNH, WMT, GLD, TLT, NVDA
3. Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– XLF, WFC, C, BAC, MA, EEM, EWC, MCD, KO
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

23.04.2020 Dirk Legahn

Marktmodelle aktuell 50%
IWM/IJS vs SPY
Aktien-Trades:
Dividend Cuts
Loros Adaptive Asset Alloccation (LAAA)
TLT 60%, QQQ 30%, GLD 20%, exit 15.4. 4.4%
Post Earnings Trades:
JNJ, TXN, NFLX, T
Options-Trades:
SPY: Netzero Pyramidisierung
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

22.04.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Erweiterungen bei schwachem Freitag
in SPX: GuV = -4377
in ES GuV = 68 (zu) / 116 (neu)
in RUT: GuV = -2362
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 -765 QQQ x3 GuV = 1637
3a. Opportunity: CL geschlossen mit negativem E-Wert (zwei Tage vor Crash!); RUT-Kalenderspread “OU way”
GC BTF Mai26 GuV = 292
CL BTF Mai26 GuV = 93 (zu)
RUT KalS Apr30/Mai14 C1225 GuV = 93 (neu)
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 750
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 GuV = 42
SPX Mai14 shorts bei 2600 GuV = 635
RUT Apr30 rollen auf BF shorts auf 1110; GuV = 962
RUT Mai14 IC shorts auf 1050/1255 x3 GuV = 418
RUT Mai29 1100/1160/1210 x5 GuV = 73 (neu)
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = 109
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
QLYS RNG TMO Kurzläufer ersetzen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Mai15 Jun19 tGuV = -5647
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 7707
GILD CCW SC Jun19 tGuV = 2223
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 301
QLYS SP Apr17 verfallen; Mai15 GuV = 386
RNG SP Apr17 verfallen; STR-Apr24 GuV = 774
TMO SP Apr17 verfallen; SP-Mai17 GuV = 247

21.04.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR II: wird aller Voraussicht nach wegen Erreichen des Take-Profit-Ziels heute beendet, aktuelle P&L: $2,889.
RUT 123BF MAY: konnte leicht zulegen gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $527.
RUT 123BF JUN: mit leichten Gewinnen gegenüber letztem Dienstag, aktuelle P&L: -$350.
RUT BF70plus APR: ist am 17.04. verfallen, aktuelle P&L: -$6,770.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades seit 2015.
RUT BF70plus APR II: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach so verfallen, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: sollte sich weiter erholen können, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: -$10,905.
RUT BF70plus JUN: wurde am 16.04. neu eröffnet (1105/1145/1180!), Entrypreis 0.10 USD, aktuelle P&L: -$609.

16.04.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: der Corona Virus regiert weiter die Welt und bewegt weltweit die Märkte, einschließlich der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Diese mussten zunächst starke Einbußen hinnehmen und konnten zuletzt starke Rallies verbuchen, die bis in den 50-61% Retracement-Bereich gelaufen sind. Bullishe Rip-Rallies sind in diesem Umfeld durchaus zu erwarten. Derzeit befinden wir uns also in einer Mittelposition und es sollte abgewartet werden, ob die Rally weiterläuft, oder ob es an dem 50-61% Bereich zu einem Umdreher kommt. Mittelfristig ist aber eher noch mit weiterer Abverkäufen der US Märke zu rechnen, schon deswegen, weil die Corona Krise in USA noch jünger und noch keine Besserung in Sicht ist. Für etwaige short Trades sollte auf Trigger und Einstiege am besten nach kürzeren Rip-Rallys gewartet werden. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
–  JNJ< UNH, GLD, TLT, AAPL, MSFT, ADBE
3. Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– XLF, WFC, C, BAC, HLF, MCD, M
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

15.04.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Erweiterungen bei schwachem Freitag
in SPX: GuV = -4998
in ES GuV = 894 neu
in RUT: GuV = -1976
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 GuV = 6217 (zu) / -711 (neu) IWM x2 GuV = 3718 (zu) QQQ x3 GuV = 1299
3a. Opportunity: CL und GC mit hohem IVR
GC BTF Mai26 GuV = 92
CL BTF Mai26 GuV = 173
4. Butterflies/ICs: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
ES Apr17 IC shorts bei 2400/2650 GuV = 1082 zu
SPX Apr30 2270/2380/2480 x2 GuV = -971 zu
SPX Apr30 IC shorts bei 2375/2580 GuV = 978 zu
SPX Mai14 shorts bei 2600 GuV = 491
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 484
ES Mai29 shorts bei 2570/2930 GuV = 423 neu
RUT Apr30 rollen auf BF shorts auf 1110; GuV = 642
RUT Mai14 IC shorts auf 1050/1255 x3 GuV = -220 neu
RUT Jun18 wwbf shorts auf 1240 GuV = 75 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Basiswert ZM zu; neue Basiswerte QLYS RNG TMO
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Mai15 Jun19 tGuV = -6324
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verfällt tGuV= 7371
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 2215
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV =-73
ZM Basiswert wieder zu (zu unstetes Management): Mai tGuV = 625 zu
QLYS neuer Basiswert SP Apr17 und Mai15 GuV = 229 (neu)
RNG neuer Basiswert SP Apr17 GuV = 113
TMO neuer Basiswert SP Apr17 GuV = 24

14.04.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR II: am 8.4. wurde das 2. Drittel eröffnet, am 9.4. wurde der unterste Butterfly hochgerollt, aktuelle P&L: $1,389.
RUT 123BF MAY: am 7.4. Eröffnung des 2. Drittels und am 8.4. des dritten Drittels, aktuelle P&L: $207.
RUT 123BF JUN: am 9.4 wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$670.
RUT BF70plus APR: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach so verfallen, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: sollte sich etwas erholen können, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: -$9,135.

09.04.2020 Dirk Legahn

Marktmodelle aktuell 40%
BPI, MACD NDX, Sentiment, AD

Stocks
Post Earnings Trades, Dividend Cut
Options Trades:
SPY: Netzero, Diagonal, Bull Call Spread
SPX: BFs, Bear Put Spread
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

08.04.2020 Olaf Lieser

1. genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Erweiterungen bei schwachem Freitag
in SPX: GuV = -5298
in RUT: GuV = -2678
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 GuV = 2627 IWM x2 GuV = 1335
3a. Opportunity: CL und GC mit hohem IVR
GC BTF Mai26 GuV = 12 neu
CL BTF Mai26 GuV = 24 neu
4. Butterflies: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
ES Apr17 IC shorts bei 2400/2650 unten rollen GuV = 1325
SPX Apr30 2270/2380/2480 x2 GuV = -639
SPX Apr30 IC shorts bei 2375/2580 unten rollen GuV = 123
ES Mai15 2070/2200/2300 x3 GuV = 206
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 484
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
neuer Basiswert ZM
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Apr17, Mai15 tGuV = -5470
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 6419
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1986
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = -226
ZM neuer Basiswert: -STR Apr17 rollen auf Mai tGuV = 548

07.04.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR II: konnte aufgrund der Markterholung leicht zulegen, aktuelle P&L: $1,709.
RUT 123BF MAY: wird vermutlich in Kürze auf der Oberseite adjustiert werden, aktuelle P&L: $027.
RUT 123BF JUN: wurde heute – versehentlich mit der Juni-Fälligkeit – eröffnet (1080/1150/1220). Wird aber so beibehalten., aktuelle P&L: -$290.
RUT BF70plus MAR II: ist verfallen, aktuelle P&L: -$6,682.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades seit 2015.
RUT BF70plus APR: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach so verfallen, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: sollte sich etwas erholen können, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: -$9,135.

01.04.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Erweiterungen bei schwachem Freitag
in SPX: GuV = -667
in RUT: GuV = 259
Aufwärts: LC leicht itm: SPY Mai15 GuV = 1138 IWM x2 GuV = 437
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = -309 zu
4. Butterflies: Zwitter aus unseren Geschmacksrichtungen
SPX Mar31 3 DTE neu und zu GuV = 926
ES Apr17 IC shorts bei 2400/2650 GuV = 1312 (neu)
SPX Apr30 2270/2380/2480 x2 GuV = -517
SPX Apr30 IC shorts bei 2375/2580 GuV = -45 (neu)
ES Mai15 2070/2200/2300 x3 GuV = 360
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 148
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
neuer Basiswert ZM
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Apr17, Mai15 tGuV = -7418
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 5743
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1785
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = -1052
ZM neuer Basiswert: -STR Apr17 tGuV = 939

31.03.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR II: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $889.
RUT 123BF MAY: könnte auf der Oberseite adjustiert werden, aktuelle P&L: -$053.
RUT BF70plus MAR II: wird heute auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$6,682.
RUT BF70plus APR: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach so verfallen, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: sollte sich etwas erholen können, wenn der Markt weiter steigt, aktuelle P&L: -$9,925.

30.03.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: der Corona Virus hat die Märkte weiterhin fest im Griff, alle US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT haben starke Einbußen hinnehmen müssen. Die Korrektur ist zwar weiterhin sehr heftig, aber bullishe Rip-Rallies sind in diesem Umfeld durchaus zu erwarten. Diese sollten auf alle Fälle nur kurzfristig long getradet werden, da sie unberechenbar sind, weil gegen den Trend. Stärkere Tech-Werte sind bevorzugt für solche Kurzzeittrades long. Mittelfristig ist aber ein weiterer Abverkauf der US Märke wahrscheinlich, schon deswegen, weil die Corona Welle in USA erst noch eher am Anfang steht, verglichen mit China und auch Europa.  Für short Trades sollte auf Trigger und Einstiege am besten nach kürzeren Rip-Rallys gewartet werden. Wie immer wurden im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
–  NVDA, AMZN, MSFT, AAPL, PG und WMT
3. Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– FLX, AXP, WFC, C, BAC, HLF und SNAP
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

26.03.2020 Dirk Legahn

Marktmodelle aktuell 30%
BPI, MACD NDX, Sentiment, TLT, GLD, Global Stocks Index Vergleich
Stocks
Aktien die vom Corona Crash profitieren, Headmap

Options Trades:
Backtest Hedges: Teenys, BSW Hedge
SPX Butterfly + Backspread SPY
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

25.03.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) Gewinn- und Verlustmitnahmen / Ausdünnen bei Beruhigung 20.3.
in SPX: GuV = 3177 (zu) / -839 / -4153 (neu und zu) / -4448 (neu und zu)
in RUT: GuV = 1933 (zu) / 294
LP (“Teeny”)in QQQ GuV = 1846 (zu)
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = -312
4. Butterflies: (Zwitter aus unseren Gesch
SPX Apr30 2270/2380/2480 x2 GuV = -152 (neu)
ES Mai15 2070/2200/2300 x3 GuV = 320 (neu)
ES Mai15 2180/2250/2300 x4 GuV = 62 (neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
Basiswerte ausdünnen & Planung für neue (SHOP, ZM); größte Verluste etwas abgebaut in Erholung
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Apr17 tGuV = -8802
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 303 (zu)
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = -1962 (zu)
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 5358
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1639
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = -4570 (zu)
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = -925
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 4155 (zu)
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 322 (zu)
SYK Feb20-STR Mar20-STR auf Apr/Jun Diag-Spread; extraSP Mar-P200 tGuV = -7008 (zu)
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 2464 (zu)
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 1770 (zu)

24.03.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR II: konnte durch die heutige Markterholung gut zulegen, aktuelle P&L: $1,729.
RUT 123BF MAY: am 20.03. als “Hybrid” (Mischung aus BF70 und 123 Butterfly) eröffnet (990/1045/1095), aktuelle P&L: $467.
RUT BF70plus MAR: am 20.03. fällig geworden, realisierte P&L: -$613.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAR II: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht nach auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$6,613.
RUT BF70plus APR: dito, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,053.
RUT BF70plus MAY: ist nahe am max. Loss, eine Adjustierung wäre unter Chance-/Risikogesichtspunkten unangebracht, aktuelle P&L: -$11,500.
Airbag: der Rest-Airbag wurde am 19.03. geschlossen, realisierte P&L: $85,220.

18.03.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) weiter mit Gewinnmitnahmen / Rolls
in ES: GuV = 4882 (zu); in SPX 10527 (zu) / 5878 (zu) / 8897 (neu) / 8437 (zu)
in RUT: GuV = 7361 (zu) / 7712 (zu) / 8214 (zu) / 3666 (neu)
in QQQ: GuV = 990 (zu)
LP (“Teeny”) in SPY: GuV = 7484 (zu); in QQQ 2386 (neu)
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = -1050
4. WWBF: Rest (2x) zu
ES Apr30 shorts bei 3080 (161,00 cr), GuV = -2286 (zu)
RUT Apr30 shorts bei 1515 (85,44 cr), GuV = -3198 (zu)
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
SP rollen SYK; SYK, JNJ, XLP starker Verlust; etliche andere Titel robust
GILD Sonderrolle Coronavirus
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Mar27, Apr03, Apr17 tGuV = -6614
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = -113
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = -1768
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 4750
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1758
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = -2606
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = -1096
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 4304
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 297
SYK Feb20-STR Mar20-STR auf Apr/Jun Diag-Spread; extraSP Mar-P200 tGuV = -10102
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 1900
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 2233

17.03.2020 Christian Schwarzkopf

RUT BF70plus MAR: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$564.
RUT BF70plus MAR II: dito, aktuelle P&L: -$6,682.
RUT BF70plus APR: dito, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: wurde am 11.3. auf der Unterseite adjustiert, aktuelle P&L: -$10,015.
RUT 123BF APR II: wurde am 12.3. eröffnet (1050/1120/1185) zu 3.53 USD, aktuelle P&L: $029.
Airbag: wurde zweimal (am 12.03. und 17.03.) adjustiert, gewisses Risko bei einer eventuellen Marktschließung, aktuelle P&L: $101,015.

16.03.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: der Corona Virus hat die Märkte weiterhin fest im Griff, alle US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT haben starke Einbußen hinnehmen müssen. Die Korrektur war sehr heftig und bullishe Rip-Rallies sind in diesem Umfeld zu erwarten. Diese können zwar kurzfristig long getradet werden, sind aber unberechenbar, weil gegen den Trend. Stärkere Tech-Werte sind bevorzugt für solche Kurzzeittrades long. Mittelfristig ist aber ein weiterer Abverkauf der US Märke wahrscheinlich, schon deswegen, weil die Corona Welle in USA erst am Anfang steht.  Für short Trades sollte auf Trigger und Einstiege am besten nach kürzeren Rip-Rallys gewartet werden. Wie immer wurden aber im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig, nur während Rip-Rallies)
–  MSFT, AAPL, NVDA, PG und WMT
3. Short Trade Ideen (mittelfristig, Einstieg nach Rip-Rallies):
– M, HLF, BIDU, BAC, WFC und C
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

12.03.2020 Dirk Legahn

Marktmodelle aktuell 10%
Sentiment, ISI, LQD/HYD/TLT
Robinhood, Dividenden Strategie, Cash Secure Puts, Asset Allocation (GLD, TLT)
Marktberuhigung?
Stocks
Aktien die vom Corona Crash profitieren
Options Trades:
Ratio Spreads: SPY, SBUX, VXX
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

11.03.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS) etliche Gewinnmitnahmen / Rolls
in ES: GuV = 3193 (neu und zu) /1039; in SPX 4186 / 7302(zu) / 6019 (neu) / 5711
in RUT: GuV = 4414 / 3644 (zu) / 2379 (neu)
in QQQ: GuV = 990 (neu)
LP (“Teeny”) in SPY: GuV = 3134 (neu)
short Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = -2291 (zu)
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = -152
4. WWBF: 2x zu
ES Apr17 shorts bei 3020 (166,25 cr), GuV = -1249 (zu)
ES Apr30 shorts bei 3080 (161,00 cr), GuV = -1569
RUT Apr17 shorts bei 1495 (84,55 cr), GuV = -2170 (zu)
RUT Apr30 shorts bei 1515 (85,44 cr), GuV = -2445
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
SP rollen SYK; SYK, JNJ, XLP starker Verlust; etliche andere Titel robust
GILD Sonderrolle Coronavirus
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Mar20, Mar27, Apr03, Apr17 tGuV = -4151
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 79
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 1092
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 6345
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1750
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = -1951
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 648
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 4705
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 750
SYK Feb20-STR Mar20-STR auf Apr/Jun Diag-Spread; extraSP Mar-P200 tGuV = -1457
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 4563
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 2912

10.03.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF APR: am 6. März Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$219.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades seit 2015.
RUT BF70plus MAR: ist am max. Loss und wird aller Voraussicht auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$564.
RUT BF70plus MAR II: dito, aktuelle P&L: -$6,682.
RUT BF70plus APR: dito, aktuelle P&L: -$6,770.
RUT BF70plus APR II: dito, aktuelle P&L: -$7,038.
RUT BF70plus MAY: wurde am 5.3. eröffnet (1395/1435/1465) für einen Credit(!) in Höhe von 0.96 USD, wurde am 9.3. in Folge des Kurssturzes auf der Unterseite nahezu risikolos gestellt, aktuelle P&L: -$7,165.
Airbag: konnte am 9.3. erneut zulegen (ca. 10 TUSD) und kann damit die Verluste des BF70plus_MAY mehr als ausgleichen, aktuelle P&L: $68,180.

04.03.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
Risk Reversal in ES: -3901 (zu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = 4909 (zu)/ 4913 (zu)/ 347 (neu) / 5101(zu) / -1784 (neu) / -1216 (neu)
in RUT: GuV = 1735 / 2267 / 22 (neu)
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = 157 (zu) ; 7234 (neu und zu)
short Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = -503;
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = 651
4. WWBF: 4x neu
ES Apr17 shorts bei 3020 (166,25 cr), GuV = 125 (neu)
ES Apr30 shorts bei 3080 (161,00 cr), GuV = 131 (neu)
RUT Apr17 shorts bei 1495 (84,55 cr), GuV = 89 (neu)
RUT Apr30 shorts bei 1515 (85,44 cr), GuV = 23 (neu)
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
extra SP DHR; life SP rollen SYK; XLP, JNJ, MCD kräftiger Durchsacker
GILD Sonderrolle Coronavirus
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Mar20, Mar27, Apr03, Apr17 tGuV = 1020
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 504
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 1676
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C; extra-SP verkauft tGuV= 6456
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 2173
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = -100
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 488
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 4779
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 721
SYK Feb20-STR Mar20-STR auf Apr/Jun Diag-Spread; extraSP Mar-P200 tGuV = 162
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 4987
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 2939

03.03.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAR: Erwartungswert-Exit am 25.02., realisierte P&L: $2,515.
RUT 123BF MAR II: 40 Punkte runtergerollt am 25.02., Erwartungswert-Exit am 26.02., realisierte P&L: $2,200.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF APR: wurde am 25.02. und 27.02. gerollt, aktuelle P&L: -$1,720.
RUT BF70plus MAR: am 25.02. wurde der Butterfly glattgestellt, PDS und CDS sind übrig, dadurch negatives Delta, aktuelle P&L: -$853.
RUT BF70plus MAR II: am 25.02. wurde der Butterfly und der PDS glattgestellt, Position ist nahe dem Maximalverlust und hat ein positives Delta, aktuelle P&L: -$6,682.
RUT BF70plus APR: am 25.02. wurde der Butterfly und der PDS glattgestellt, Position ist nahe dem Maximalverlust und hat ein positives Delta, aktuelle P&L: -$6,596.
RUT BF70plus APR II: am 25.02. wurde der Butterfly glattgestellt, PDS und CDS sind übrig, dadurch negatives Delta, aktuelle P&L: -$7,314.
Airbag: Airbag hat glänzend “gezündet”, am 28.02. Gewinnsicherung von 54.000 USD, dadurch konnten die Verluste aus den orginären Trades ausgeglichen werden.

02.03.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: der Corona Virus hat die Märkte fest im Griff, alle US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT haben starke Einbußen hinnehmen müssen und sind im Korrekturmodus. Auch die meisten Sektoren sind stark eingebrochen, wobei derzeit XLK, XLV und XLP sich noch am besten behaupten. Die heutige starke bullishe Auftaktbewegung könnte nur eine kurzfristige Erholung sein (sogenannte Rip-Rally), also sollte man/frau long Trades nur kurzfristig aufsetzen und aus den erwähnten stärkeren Sektoren wählen. Für short Trades sollte auf eine neue Abverkaufswelle gewartet werden. Wie immer wurden aber im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen (kurzfristig)
–  GOOGL, ADBE, MSFT, WMR und  TLT mittelfristig
3. Short Trade Ideen:
– PG, M, HLF, PFE, und WBA
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

27.02.2020 Dirk Legahn

Marktmodelle aktuell 20%
Signale der einzelnen Modelle
Stocks
Depotentwicklung, Exit 14.2.!
Bonds
Bond-Rotation, Adaptive Asset Allocation
Options Trades:
Hedging: Teenys, Black Swan Hedge, WWF und VXX BF
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in  Cloud für Abonnenten.

26.02.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: Schließungen; Long Call in ES GuV = -2502 (zu); in RUT GuV = -2142 (zu)
Risk Reversal in ES: -3030
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = 113 / 3145 / 3313 (neu)
in RUT: GuV = 678 / 1588
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -1620
short Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = 38; QQQ Straddle GuV = -2402 (zu)
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = 1284
VXX-RiskReversal März20 GuV = -252 (zu)
4. WWBF: Schließungen
ES Mar20 shorts bei 3250 (118,75 cr), GuV = -442 (zu)
RUT Mar31 shorts bei 1665 (66,30 cr), GuV = -211 (zu)
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
live rollen DHR; XLP live neuer SDD
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Mar06, Mar20, Mar27, Apr03, Apr17 tGuV = 2231
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 425
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 1856
DHR: PCC Jan2022+C Jun19-C tGuV= 6648
DIS CCW Jan2021 und Apr17 + extra SP kpl. zu tGuV= -1920
GILD CCW SC Apr17 auf Jun19 tGuV = 1829
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = 932
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 938
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 4838
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 823
SYK Feb20-STR Mar20-STR auf Apr/Jun Diag-Spread; extraSP Mar-P200 tGuV = 1471
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 5227
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3071

25.02.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAR: Eröffnung des 2. Drittel am 19.02., aktuelle P&L: $3,405.
RUT 123BF MAR II: wenn der Markt sich heute nicht intraday erholt, wird die Position geschlossen, aktuelle P&L: $2,395.
RUT 123BF APR: Entry (1610/1680/1750) zu 18.55 USD am 20.02., aktuelle P&L: -$115.
RUT BF70plus MAR: für diesen und die folgenden Butterflies gilt: wird heute zugemacht (negativer Erwartungswert) – außer der Markt erholt sich, aktuelle P&L: -$3,225.
RUT BF70plus MAR II: dito, aktuelle P&L: -$4,171.
RUT BF70plus APR: dito, aktuelle P&L: -$6,328.
RUT BF70plus APR II: Entry (1630/1670/1700) zu 0.67 USD am 20.02., aktuelle P&L: -$6,071.
Airbag: wurde heute zu Börsenbeginn “scharf” geschaltet und steht als Schutz für weitere Kursrückgänge bereit.

19.02.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: rolls; Long Call in ES GuV = 3698 (zu) / 281 (neu); in RUT GuV = -442 (neu)
Risk Reversal in RUT GuV = 2534 (zu) in ES: 836 (neu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -4944 / -1637 / -8 (neu)
in RUT: GuV = -911 / -484
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -4454
short Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = 377; QQQ Straddle GuV = -1512
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = 1725
VXX-RiskReversal März20 GuV = 10 (neu)
4. WWBF:
ES Mar20 shorts bei 3250 (118,75 cr), GuV = 150
RUT Mar31 shorts bei 1665 (66,30 cr), GuV = 821
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
live rollen DHR; XLP live neuer SDD
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle FMar06, Mar20, Mar27, Apr03 tGuV = 4133
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 646
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 2161
DHR: PCC Jan2022+C Feb21-C auf Jun19-C tGuV= 7190
DIS CCW Jan2021 und Apr17 + extra SP tGuV= -430
GILD CCW SC Apr17 tGuV = 1095
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Apr17, tGuV = 1044
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 1073
MSFT: PCC Jun2021 Jun/Jun2021 tGuV = 5576
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 1041
SYK Feb20-STR Mar20-STR210/230; extraSP Mar-P200 tGuV = 2351
TWTR: Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 5626
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3829

18.02.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAR: unverändert gegenüber letzter Woche, aktuelle P&L: $221.
RUT 123BF MAR II: am 12.02. Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: -$245.
RUT BF70plus FEB: am 11.02. Erwartungswert-Exit, realisierte P&L: -$312.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAR: konnte schön zulegen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,200.
RUT BF70plus MAR II: musste gegenüber letztem Dienstag leicht abgeben, aktuelle P&L: $494.
RUT BF70plus APR: mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $137.
Airbag: heute wurde eine neue Tranche eröffnet, ich warte jetzt auf den Fill der Longs.
CL FRS MAR: mehrere Adjustierungen in den letzten 3 Tagen, aktuelle P&L: $5,768.

17.02.2020 Dirk Legahn

Marktmodelle aktuell 80%
TLT, XLU, IYR
Stocks
Depotentwicklung
Auswirkung Coronavirus

Options Trades:
Pre Earnings Trade HD
Post Earnings Trade NFLX

Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in  Cloud für Abonnenten.

13.02.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die bullishe Tendenz der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT ist zurückgekehrt und weiter intakt. Auch die meisten Sektoren zeigen ein fröhliches Bild. Daher wurde heute bullishe Setups als Haupttrendrichtung bevorzugt. Wie immer wurden aber im LOR heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
–  IBM, INTC, ROKU, V  und  GLD/TLT längerfristig
3. Short Trade Ideen:
– USB, PFE, und WFC
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

12.02.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: eine Neuöfffnung; Long Call in ES GuV = 3709
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 1766
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -3187 / -1242
in RUT: GuV = -1325 / -410
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -4333
Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = 272; QQQ in Straddle rollen GuV = -1155
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jun-2P, GuV = 1705
VXX-RiskReversal live neu, Verfall März
4. WWBF: 1x zu
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr), RH, GuV = 41 (zu)
ES Mar20 shorts bei 3250 (118,75 cr), GuV = 77
RUT Mar31 shorts bei 1665 (66,30 cr), GuV = 590
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SP/SC=ShortPut/shortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x roll; Earnings-Saison
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21, Mar06, Mar20, Mar27 tGuV = 4424
CL (Aktie) CCW Mai17 tGuV = 654
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 2116
DHR: PCC Jan2022+C Feb21-C tGuV= 7108
DIS CCW Jan2021 und Apr17 + extra SP tGuV= -266
GILD CCW SC Apr17 tGuV = 1067
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Feb21 auf Apr17, tGuV = 1147
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 1060
MSFT: PCC Jun2021 SCSep18 live Komplettroll auf Jun/Jun2021 tGuV = 5547
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 978
SYK Feb20-STR Mar20-STR210/230; extraSP Mar-P200 tGuV = 2250
TWTR: Jun19-STR x4; auf Sep-STR x4 Jan2021+1C tGuV = 5450
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3611

11.02.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF FEB: Take Profit am 31.01., realisierte P&L: $6,145.
RUT 123BF FEB II: Take Profit am 10.02., realisierte P&L: $6,062.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF MAR: konnte leicht zulegen, aktuelle P&L: $141.
RUT 123BF MAR II: Entry am 04.02. (1565/1635/1705) zu 16.33 USD, aktuelle P&L: -$300.
RUT BF70plus FEB: wird voraussichtlich heute wegen eines negativen Erwartungswerts geschlossen, aktuelle P&L: -$066.
RUT BF70plus FEB II: Erwartungswert-Exit am 31.01., realisierte P&L: $727.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAR: konnte schön zulegen innerhalb der letzten beiden Wochen, aktuelle P&L: $910.
RUT BF70plus MAR II: nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, aktuelle P&L: $164.
RUT BF70plus APR: Entry am 11.02. (1615/1655/1685) zu 0.71 USD, aktuelle P&L: -$493.
Airbag: kurz nach Börsenbeginn wurde die letzte Tranche gefillt, neue Tranche wird in Kürze eröffnet.
CL FRS MAR: musste in den letzten zwei Wochen mehrmals adjustiert werden und läuft nur noch 3 Tage, aktuelle P&L: $1,309.

05.02.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: eine Neuöfffnung; Long Call in ES GuV = 1897 (neu)
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 2010
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS)
in SPX: GuV = -4115 / -1481
in RUT: GuV = -601 / -66
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -4526
Extra Prämie oben: Call Credit Spread in SPX GuV = 528 (zu)
Bull Put Spread SPX GuV = 358 (zu)
Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = 171; QQQ GuV = -60
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P auf Jun-2P, GuV = 1645
3b: Sonder: Gold hohe IV
GLD Jun19 +2Calls Feb21-2Calls auf Märrz; später alles zu; GuV = 441
4. WWBF: 2x neu, 1x Reverse Harvey (RH = wing unten verkleinern)
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr), RH, GuV = 56
ES Mar20 shorts bei 3250 (118,75 cr), GuV = 207
RUT Mar31 shorts bei 1665 (66,30 cr), GuV = 305
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x roll; Earnings-Saison
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21, Mar06, Mar20 tGuV = 4450
CL (Aktie) CCW Feb21 auf Mai17 tGuV = 328
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 2172
DHR: PCC Jan2022+C Feb21-C tGuV= 7150
DIS CCW Jan2021 und Apr17 tGuV= -223
GILD CCW SC Feb21 auf Apr tGuV = 965
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Feb20, tGuV = 1045
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 1013
MSFT: PCC Jun2021 SC Mai15 auf Sep18 tGuV = 5549
NKE: PCC Jan2022/Jan2021 tGuV = 1003
SYK Feb20-STR Mar20-STR210/230; extraSP Mar-P200 tGuV = 2128
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4553
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3429

03.02.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: nach Ausbruch des Corona Virus ist die Marktlage sehr gemischt. Wir hatten schon einen Abverkauf in den US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT, noch sieht es nach einer Korrektur aus, nicht nach einer Schmelze. Auch die Sektoren zeigen ein sehr gemischtes Bild, einige halten sich gut währen andere schon kränkeln. Daher sind alle besprochenen Ideen relativ kurzfristig zu sehen, mit engen Stops. Wie immer wurden im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
–  MSFT, AMZN, IBM, KO, INTU und  GLD/TLT längerfristig
3. Short Trade Ideen:
– BUD (Earnings) und PFE, AAPL kurzfristig
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

30.01.2020 Dirk Legahn

Marktmodelle aktuell 70%
VIX, MACD Nasdaq, % of NYSE Stocks > SMA50, Sentiment,
IWM vs. SPY, TLT, GLD, VXX, Put/Call-Ratio
Options Trades:
IWM Hedge, NetZeto, Teenys
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

29.01.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: alle geschlossen; teilw. Neuöfffnungen;PCC in ES: GuV = 2689 (zu); in RUT GuV = 907 (zu)
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 712
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): 1x zu, 1x neu
in SPX: GuV = -3317 / +569 (zu) / +103 (neu)
in RUT: GuV = -519 / -21
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -3684
Extra Prämie oben: Call Credit Spread in SPX GuV = 312, in RUT GuV = 423 zu
Bull Put Spread SPX GuV = 562 neu
Strangles delta-16 Optionen: IWM GuV = 34 neu; QQQ GuV = -38 neu
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1624
VXX RR-bärisch Feb21 +2P-1C GuV = 56 zu (Abwärtstrendbruch)
3b: Sonder: Gold hohe IV
GLD Jun19 +2Calls Feb21-2Calls GuV = 590
GC RR mit Spreads Jan28 GuV = 722 Zeitablauf
4. WWBF: 2x neu, 1x Reverse Harvey (RH = wing unten verkleinern)
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr), RH, GuV = 299
ES Mar20 shorts bei 3250 (118,75 cr), GuV = 51 neu
RUT Mar31 shorts bei 1665 (66,30 cr), GuV = -18 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
1x roll; Earnings-Saison
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21, Mar06, Mar20 tGuV = 4094
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 328
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 2116
DHR: PCC Jan2022+C Feb21-C tGuV= 6971
DIS CCW Jan2021 und Apr17 tGuV= -734
GILD CCW SC Feb21 tGuV = 956
JNJ PCC Jan2021: Sep18-2C; 2xSP Feb20, tGuV = 872
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 943
MSFT: LC-Jun2021 SC Mai15 tGuV = 5304
NKE: Jan2022/Jan2021 tGuV = 1050
SYK Feb20-STR auf Mar20-STR210/230; extraSP Mar-P200 tGuV = 1805
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4527
V: PCC Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3524

28.01.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN II: wurde am 24.01. wegen Time Exit beendet, realisierte P&L: $1,542.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF FEB: konnte stark zulegen, großes Take-Profit-Ziel ist in Reichweite, aktuelle P&L: $5,891.
RUT 123BF FEB II: ebenfalls mit positiver Performance in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $3,474.
RUT 123BF MAR: Entry (1570/1640/1710) zu 16.35 USD am 24.01., aktuelle P&L: $201.
RUT BF70plus FEB: musste leicht abgeben seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $992.
RUT BF70plus FEB II: ebenfalls mit leichten Verlusten gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: $957.
RUT BF70plus MAR: musste aufgrund der Marktentwicklung leichte Verluste verkraften, aktuelle P&L: -$920.
RUT BF70plus MAR II: am 22.01. Entry (1610/1650/1680) zu 0.78 USD, leidet unter dem unmittelbaren Marktrückgang nach dem Entry, aktuelle P&L: -$1,591.
Airbag: Vega ist positiv, Airbag würde bei starker Marktbewegung nach unten “zünden”.
CL FRS MAR: wurde am 27.01. auf der Unterseite adjustiert, aktuelle P&L: -$3,352.

22.02.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: Gewinnmitnahmen+Änderungen; Long Call (LC) in ES zu PCC: GuV = 3176; in RUT ebenfalls GuV = 2528;
LC in NQ GuV = 1377 (zu)
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 1762 in ES GuV = 2226 (zu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): 1x Erweiterung
in SPX: GuV = -4203 / -782 (erw.)
in RUT: GuV = -880 / -526
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -4144
Extra Prämie: Call Credit Spread in SPX GuV = -219 neu, in RUT GuV = 126 neu
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1686
VXX RR-bärisch Feb21 +2P-1C GuV = 165
3b: Sonder: Gold hohe IV
GLD Jun19 +2Calls Feb21-2Calls GuV = 445
GC RR mit Spreads Jan28 GuV = 61
4. WWBF: warten auf höhere IV
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr) GuV = 164
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
weiter bullische Rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21, Mar20 tGuV = 4051
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 412
CME: 100 STK; CCW Jun Sep18 tGuV = 1966
DHR: PCC Jan2021+C Jun19-C, Kpl-Roll auf Jan2022+C Feb21-C tGuV= 6941
DIS CCW Jan2021 und Apr17 tGuV= -210
GILD CCW SC Feb21 tGuV = 798
JNJ PCC Jan2021: Jun19-2C auf Sep18; SP Feb20 auf x2, tGuV = 779
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 890
MSFT: LC-Jun2021 SC Mai15 tGuV = 5326
NKE: Jan2022/Jun auf Jan2021 tGuV = 1008
SYK Feb20-STR tGuV = 1991
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4560
V: PCC Jan2021+C Sep-C kpl. auf Jan2022+C Mai15-C tGuV = 3639

21.01.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN II: am 15.01. wurde gerollt und am 16.01. das 3. Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,742.
RUT 123BF FEB: hier wurde am 16.01. das zweite Drittel eröffnent, aktuelle P&L: $1,631.
RUT 123BF FEB II: hier wurde ebenfalls am 16.01. das zweite Drittel eröffnent, aktuelle P&L: $214.
RUT BF70plus JAN: ist am 17.01. verfallen, realisierte P&L: $935.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus FEB: noch ist der Erwartungswert positiv, deshalb aktuell kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: $1,187.
RUT BF70plus FEB II: erfreuliche Entwicklung in der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,722.
RUT BF70plus MAR: nahezu unverändert gegenüber dem letzten Dienstag, aktuelle P&L: $540.
Airbag: weiterhin Warten auf den Fill der long options.
CL FRS FEB: ist am 14.01. fällig geworden, realisierte P&L: -$166.
CL FRS MAR: neu eröffnet am 16.01., aktuelle P&L: -$442.

20.01.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: derzeit weiterhin sehr bullish in den US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Fast alle Sektoren nehmen an diesem Bullentrend teil, diesmal sogar einschließlich GLD.  Zusammenfassend ist die bullishe Seite derzeit dominierend und daher die bevorzugte Handelsrichtung. Allerdings ist die Rally schon sehr weit gelaufen und das Risko einer Korrektur steigt. Daher sind alle Ideen relativ kurzfristig zu sehen, mit engen Stops. Wie immer wurden im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
–  Earnings: SNAP, FB, SBUX, 100BinOpts: GLD längerfristig
3. Short Trade Ideen:
– USB
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

15.01.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: erweitern; Long Call (LC) in ES: GuV = 2113; in RUT GuV = 1449 (neu) in NQ GuV = 2017 (neu)
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 1469 (neu) in ES GuV = 1211
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): Erweiterung
in SPX: GuV = -3681 / -349 (neu)
in RUT: GuV = -816 / -392 (neu)
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -3717
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1671
VXX RR-bärisch Feb21 +2P-1C GuV = 177
3b: Sonder: Gold hohe IV
GLD Jun19 +2Calls Feb21-2Calls GuV =333
GC RR mit Spreads Jan28 GuV = -8
4. WWBF: alle bis auf einen zu wg. delta/theta
ES Jan17 shorts bei 3170 (62,00 cr) GuV = -86 zu
ES Jan31 shorts bei 3100 (104,50 cr) GuV = -36 zu
ES Jan31 shorts bei 3110 (104,50 cr) GuV = -236 zu
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr) GuV = +234
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -151 zu
RUT Feb20 shorts bei 1610 (75,22 cr) GuV = +395 zu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
delta+theta-Gewinne; etliche bullische Rolls
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21, Mar20 tGuV = 4132
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 380
CME: 100 STK; CCW Jun auf Sep18 tGuV = 1857
DHR: PCC Jan2021+C Jun19-C, extra Bull Put Spread Jan17 zu tGuV= 6957
DIS CCW Dez/Jan2021 und Apr17 tGuV= -108
GILD CCW SC Jan17 auf Feb20 tGuV = 652
JNJ PCC Jan2021: Apr17-2C auf Jun19; SP Jan17 auf Feb20, tGuV = 867
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 846
MSFT: LC-Jun2021 SC-Feb21 auf Mar20 tGuV = 5249
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2022/Jun tGuV = 1089
SYK Jan17-SDD auf Feb20-STR tGuV = 1883
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4395
V: PCC Jan2021+C Sep tGuV = 3513

14.01.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN: am 10.01. wegen Time Exit beendet, realisierte P&L: -$1,255.
Performance: alle beendeten 123 Butterfly Trades.
RUT 123BF JAN II: konnte sich gegenüber der Woche erholen, aktuelle P&L: $547.
RUT 123BF FEB: konnte schön zulegen, aktuelle P&L: $2,347.
RUT 123BF FEB II: ebenfalls mit positiver Performance in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $949.
RUT BF70plus JAN: ist flat, wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $950.
RUT BF70plus JAN II: wurde wegen eines negativen Erwartungswertes am 9.1. beendet, realisierte P&L: $1,600.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus FEB: verläuft unspektakulär, aktuelle P&L: $957.
RUT BF70plus FEB II: konnte deutlich zulegen, aktuelle P&L: $1,842.
RUT BF70plus MAR: wurde am 13.01. eröffnet (1590/1630/1670) zu 0.937 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: -$130.
Airbag: am 13.1. wurde die letzte Tranche komplementiert und heute wurde live im LOR eine neue Tranche eröffnet.
CL FRS FEB: wurde am 13.01. adjustiert und wird heute verfallen, aktuelle P&L: $196.

08.01.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: alle rollen; Long Call (LC) in ES: GuV = 3485 (zu), 239 (neu); in RUT GuV = 3588(zu)
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 1299 (zu) in ES GuV = 166 (neu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): keine Änderungen
in SPX: GuV = -2414
in RUT: GuV = -509
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -2832
3a. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1591
VXX RR-bärisch Feb21 +2P-1C GuB = 8
3b: Sonder: Gold hohe IV
GLD Jun19 +2Calls Feb21-2Calls GuV =651
GC RR mit Spreads Jan28 GuV = 296
4. WWBF:
ES Jan17 shorts bei 3170 (62,00 cr) GuV = 53
ES Jan17 shorts bei 3080 (103,75 cr) GuV = 439 zu
ES Jan31 shorts bei 3100 (104,50 cr) GuV = 111
ES Jan31 shorts bei 3110 (104,50 cr) GuV = -14
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr) GuV = 275
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -87
RUT Feb20 shorts bei 1610 (75,22 cr) GuV = 537
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
DHR live; delta+theta-Gewinne
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Feb21 (x3) tGuV = 4017
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 169
CME: 100 STK; CCW Jun auf Sep18 tGuV = 1841
DHR: PCC Jan2021+Mar20 auf Jun19, extra Bull Put Spread Jan17 zu tGuV= 6777
DIS CCW Dez/Jan2021 und Apr17 tGuV= -135
GILD CCW SC Jan17 tGuV = 451
JNJ PCC Jan2021: Apr17-2C; Extra short Put Jan17, tGuV = 677
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 551
MSFT: LC-Jun2021 SC-Feb21 tGuV = 5123
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2022/Jun tGuV = 1089
SYK Jan-SDD tGuV = 1729
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4194
V: PCC Jan2021+C Sep tGuV = 3200

07.01.2020 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JAN: am Freitag wird der Trade planmäßig beendet werden, aktuelle P&L: -$3,397.
RUT 123BF JAN II: positive Performance in den ersten Januar-Tagen, aktuelle P&L: $397.
RUT 123BF FEB: konnte ebenfalls gut zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,167.
RUT 123BF FEB II: Entry am 03.01. (1570/1640/1710) zu 17.08 USD, aktuelle P&L: $229.
RUT BF70plus DEC II: ist am 31.12. verfallen, realisierte P&L: $1,727.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JAN: ist flat, aktuelle P&L: $875.
RUT BF70plus JAN II: dieser Trade wird voraussichtlich in der laufenden Woche beendet, weil der Erwartungswert negativ wird, aktuelle P&L: $1,994.
RUT BF70plus FEB: mit positiver Performance in diesem Jahr, aktuelle P&L: $912.
RUT BF70plus FEB II: konnte ebenso zulegen, aktuelle P&L: $652.
Airbag: am 02.01. wurde die letzte Tranche gefillt und eine neue Tranche eröffnet. Wurde heute live im LOR adjustiert wegen eines negativen Vegas.
CL FRS FEB: aktuell schönes Theta, verkraftet auch weiter moderat steigende Ölpreise, aktuelle P&L: $408.
KBH: wurde im LOR kurz vor dem angedachten Exittermin beendet, weil der Erwartungswert kaum noch positiv ist, aktuelle P&L: $314.

06.01.2020 Tom Hoffmann

1. Marktlage: derzeit weiterhin sehr bullish in den US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Fast alle Sektoren nehmen an diesem Bullentrend teil, diesmal sogar einschließlich XLE, USO und GLD. Zusammenfassend ist die bullishe Seite derzeit dominierend und daher die bevorzugte Handelsrichtung. Wie immer im LOR wurden heute trotzdem wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. Long Trade Ideen
– Earnings: FB, SBUX, 100BinOpts: XLE, USO, GLD, BIDU, MRK
3. Short Trade Ideen:
– PFE, M
4. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

03.01.2020 Dirk Legahn

Marktmodelle aktuell 90%
Sentiment, RSI2 – Backtest
Stock Depot:

aktuelle Trades, Loro-Scanner

Options Trades:
SPX: WWF, Pre-Earnings: AAPL

02.01.2020 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten

Neue Steuer-Problematik besprochen plus am besten verwendbare Strategien
1. Aufwärtshedges: weiterhin neue aufgelaufene Gewinne; Long Call (LC) in ES: GuV = 4605; in RUT GuV = 5608
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 3795
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): verkleinern kosten Geld in der Weihnachtsrally
in SPX: GuV = -1654 zu / -3604 reduziert
in RUT: GuV = -1013 reduziert
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -2693
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1556
VXX RR-bärisch Feb21 +2P-1C GuB = 5
4. WWBF:
ES Jan17 shorts bei 3170 (62,00 cr) GuV = 17
ES Jan17 shorts bei 3080 (103,75 cr) GuV = 415
ES Jan31 shorts bei 3100 (104,50 cr) GuV = 74
ES Jan31 shorts bei 3110 (104,50 cr) GuV = -45
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr) GuV = 233
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -4
RUT Feb20 shorts bei 1610 (75,22 cr) GuV = 500
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
JNJ bullisch anpassen; XLP 2x Ziel, 2x neu, 1x Assignment
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Jan17, Jan24, Feb21 tGuV = 3806
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 168
CME: 100 STK; CCW Jun auf Sep18 tGuV = 1596
DHR: PCC Jan2021+Mar20 auf Jun19, plus extra Bull Put Spread Jan17 tGuV= 6662
DIS CCW Dez/Jan2021 und Apr17 tGuV= -142
GILD CCW SC Jan17 tGuV = 464
JNJ PCC Jan2021: Apr17-2C; Extra short Put Jan17 hochrollen, tGuV = 723
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 358
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep18 Komplettroll LC-Jun2021 SC-Feb21 tGuV = 5100
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Jun Komplettroll Jan2022/Jun tGuV = 1016
SYK SP Dez20 + extra SC Jan alles auf Jan-SDD tGuV = 1637
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 4122
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 auf Sep tGuV = 3250

30.12.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF DEC II: wurde am 24.12. wegen eines Time Exits beendet, realisierte P&L: -$7,812.
Performance: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JAN: konnte sich gegenüber der Vorwoche leicht erholen, aktuelle P&L: -$4,387.
RUT 123BF JAN II: am 23.12. wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: $162.
RUT 123BF FEB: neu eröffnet am 27.12. (1580/1650/1720) zu 18.33 USD, aktuelle P&L: $247.
RUT BF70plus DEC II: wird aller Voraussicht nach morgen auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: $1,726.
RUT BF70plus JAN: wurde am 23.12. flat gestellt, aktuelle P&L: $875.
RUT BF70plus JAN II: konnte ebenfalls zulegen, Erwartungswertexit wird in Kürze kommen, aktuelle P&L: $2,257.
RUT BF70plus FEB: musste etwas abgeben, aktuelle P&L: $282.
RUT BF70plus FEB II: ebenfalls mit leichten Verlusten gegenüber der Vorwoche, aktuelle P&L: -$338.
Airbag: warten auf den Fill der offenen Tranche.
CL FRS FEB: hier werden in Kürze Adjustierungen zur Erhöhung des Thetas erfolgen, wenn der Markt weiter ruhig bleibt, aktuelle P&L: $656.
KBH: Pre-Earnings-Trade, nahezu unverändert gegenüber dem letzten LOR, da die Aktie sich nicht bewegt hat, aktuelle P&L: -$49.

23.12.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF DEC II: am 17.12. gerollt, am 18.12. wurden 2 Drittel geschlossen, aktuelle P&L: -$6,870.
RUT 123BF JAN: am 17.12. ebenfalls gerollt, aktuelle P&L: -$4,907.
RUT 123BF JAN II: hier wird heute voraussichtlich das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$883.
RUT BF70plus DEC II: konnte schön zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,739.
RUT BF70plus JAN: wird voraussichtlich heute beendet oder adjustiert wegen eines Erwartungswertexits, aktuelle P&L: $1,100.
RUT BF70plus JAN II: ebenfalls mit Gewinnen in der Vorwoche, aktuelle P&L: $1,867.
RUT BF70plus FEB: ist auch gut angelaufen, aktuelle P&L: $757.
RUT BF70plus FEB II: am 20.12. eröffnet (1605/1645/1675) zu 0.929 USD, aktuelle P&L: -$158.
Airbag: am 18.12. wurde eine neue Tranche eröffnet.
CL FRS FEB: wir sind genau zwischen den beiden Zelten, wenn Theta negativ wird, besteht Handlungsbedarf, aktuelle P&L: -$392.
KBH: Pre-Earnings-Trade, wurde heute live im LOR aufgesetzt.

19.12.2019 Dirk Legahn

Marktmodelle aktuell 90%
Sentiment, VIX, Put/Call-Ratio
Stock Depot:
SPY Hedge, Equity 2019, Loro Signale: ELS
Options Trades:
SPX: WWF, Loro Signale: IBB, EWZ
Earnings: Backtest NFLX
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

18.12.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: weiterhin neue aufgelaufene Gewinne; Long Call (LC) in ES: GuV = 2334; in RUT GuV = 3989
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 2743
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): rollen; kosten Geld in der Weihnachtsrally
in SPX: GuV = -1529 zu / -1542 reduziert / -2677 aufgestockt
in RUT: GuV = -1511 zu / -805 aufgestockt
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -2047
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1546
4. WWBF: 1x neu
ES Jan17 shorts bei 3170 (62,00 cr) bullisch GuV = 357
ES Jan17 shorts bei 3080 (103,75 cr) GuV = 492
ES Jan31 shorts bei 3100 (104,50 cr) GuV = 223
ES Jan31 shorts bei 3110 (104,50 cr) GuV = 260
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr) GuV = 456
RUT Dez31 shorts bei 1560 (64,96 cr) GuV = -639 zu
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -61
RUT Feb20 shorts bei 1610 (75,22 cr) GuV = 387
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
MSFT und NKE Komplettroll; 2 weitere bullische Anpassungen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Dez27, Jan17, Jan24 tGuV = 3783
CL (Aktie) CCW Feb21 tGuV = 105
CME: 100 STK; CCW Jun auf Sep18 tGuV = 1636
DHR: PCC Jan2021+Mar20 auf Jun19, plus extra Bull Put Spread Jan17 tGuV= 6375
DIS CCW Dez/Jan2021 und Apr17 tGuV= -17
GILD CCW SC Jan17 tGuV = 498
JNJ PCC Jan2021: Jan17 -2C auf Apr17; Extra short Put (Dez) auf Jan17, tGuV = 494
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 278
MSFT: LC-Jun2020; SC-Sep18 Komplettroll LC-Jun2021 SC-Feb21 tGuV = 4996
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/Jun Komplettroll Jan2022/Jun tGuV = 978
SYK SP Dez20 + extra SC Jan alles auf Jan-SDD tGuV = 1284
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 3822
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 auf Sep tGuV = 3141

17.12.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF DEC: am 10.12. ein Drittel geschlossen und am 12.12. Exit, realisierte P&L: -$5,180.
Performance: alle beendeten 123 Butterflies.
RUT 123BF DEC II: am 12.12. das dritte Drittel eröffnet und zusätzlich gerollt, aktuelle P&L: -$3,852.
RUT 123BF JAN: ebenfalls am 12.12. das dritte Drittel eröffnet und zusätzlich gerollt, aktuelle P&L: -$3,218.
RUT 123BF JAN II: musste gegenüber der Vorwoche leicht abgeben, aktuelle P&L: $757.
RUT BF70plus DEC II: konnte gut zulegen seit letzter Woche, aktuelle P&L: $1,764.
RUT BF70plus JAN: ist unverändert im Plus, aktuelle P&L: $478.
RUT BF70plus JAN II: konnte ebenfalls zulegen, aktuelle P&L: $1,492.
RUT BF70plus FEB: Entry am 13.12. (1570/1610/1640) @ 0.64 USD, aktuelle P&L: $467.
Airbag: am 13.12. Fill der offenen Tranche, neue Tranche wird eröffnet.
FDX: am 13.12. wegen negativen Erwartungswert beendet, realisierte P&L: $1,353.
CL FRS FEB: Front Ratio Trade, wurde am 16.12. eröffnet, aktuelle P&L: $158.
KBH: neuer Pre-Earnings-Trade, Order zur Eröffnung live im LOR aufgegeben.

11.12.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: neu aufgelaufene Gewinne; Long Call (LC) in ES: GuV = 440; in RUT GuV = 2461
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 2194
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): weiter erweitern bei deutlich ansteigender IV im Seitwärtsmarkt
in SPX: GuV = -1417 / -1180 / -242
in RUT: GuV = -1278 / -99
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -839
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1384
4. WWBF: 1x neu
ES Jan17 shorts bei 3170 (62,00 cr) bullisch GuV = 32
ES Jan17 shorts bei 3080 (103,75 cr) GuV = 364
ES Jan31 shorts bei 3100 (104,50 cr) GuV = -58
ES Jan31 shorts bei 3110 (104,50 cr) GuV = 32
ES Feb21 shorts bei 3120 (118,50 cr) neu GuV = 25
RUT Dez31 shorts bei 1560 (64,96 cr) GuV = -162
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -143
RUT Feb20 shorts bei 1610 (75,22 cr) GuV = -31
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP weekly 1x neu; JNJ und SYK rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Dez27, Jan17, Jan24 tGuV = 3525
CL (Aktie) CCW Jan17 auf Feb21 tGuV = 184
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1521
DHR: PCC Jan2021+Mar20 tGuV= 6369
DIS CCW Dez/Jan2021 und Apr17 tGuV= -343
GILD CCW SC Jan17 tGuV = 586
JNJ PCC Jan2021: Jan17 -2C auf Apr17; Extra short Put (Dez) auf Jan17, tGuV = 224
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 236
MSFT: LC-Jun2020; SC-Mar20 auf Sep18 tGuV = 4927
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jun tGuV = 947
SYK SP Dez20 + extra SC Jan alles auf Jan-SDD tGuV = 839
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 3480
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 3067

10.12.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF DEC: müsste heute adjustiert werden (1. Drittel rollen oder zumachen), wenn der Markt bis zum Börsenschluss auf diesem Niveau bleibt oder gar steigt, aktuelle P&L: -$4,209.
RUT 123BF DEC II: hier aktuell noch kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: -$1,958.
RUT 123BF JAN: Eröffnung drittes Drittel bei 1640 Punkten im Russell, aktuelle P&L: -$2,314.
RUT 123BF JAN II: wurde am 6.12. neu eröffnet (1550/1620/1690) zu 17.46 USD, aktuelle P&L: $177.
RUT BF70plus DEC II: konnte in der Vorwoche kräftig zulegen, aktuelle P&L: $1,988.
RUT BF70plus JAN: ebenfalls mit Gewinnen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $943.
RUT BF70plus JAN II: ist inzwischen auch deutlich im Gewinn, aktuelle P&L: $1,192.
Airbag: weiterhin warten auf den Fill der offenen Tranche, Schutzwirkung durch positives Vega/Vomma gegeben.
FDX: Order zum Rollen wurde im letzten LOR live aufgegeben und kurz nach dem LOR ausgeführt, aktuelle P&L: $578.
CL FRS: am 4.12. wegen eines Erwartungswertexits beendet, realisierte P&L: $3,009.

09.12.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: derzeit weiterhin bullish in den US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT. Nach einem kurzen Verschnaufer scheint die Weihnachtsrally weiterzugehen. Aber, nicht alle Sektoren nehmen aber an diesem Bullentrend teil, derzeit sind XLK, XLF, XLV und XLC als besonders stark einzustufen (und XLU als schwach).  Zusammenfassend ist die bullishe Seite derzeit dominierend und daher die bevorzugte Handelsrichtung. Wie immer im LOR wurden heute trotzdem wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. GLD long vom LOR 25Oct19:
25Oct entry mit Bout>141, R-strength, DLag, long term trade 56D,  BOT  +7 VERTICAL GLD 100 20 DEC 19 140/143 CALL @1.35 LMT
9Dec Trade @0.24 im Minus mit ca. -750 USD, die Laufzeit wird geringer, wird bald geschlossen
3. Long Trade Ideen
–  GOOGL, FB, MSFT, LLY, C, MA, USB, DIS, PG
5. Short Trade Ideen:
– TRIP, IBM, M, PFE, BIDU
6. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

05.12.2019 Dirk Legahn

Marktmodelle aktuell 90%
Sentiment, Nasdaq MACD Crossover, Put/Call-Ratio
SPY, IBB, IYR, ITB, XLU, VIX, GLD, TLT, EMB, BAB, LQD

Stock Depot (TD Ameritrade):
Long: AMAT, AAPL, ICE, IRT, MAA, MLM, REXR, SEDG, T, WU
Hedge: 27.11. buy SPY 305 Put Delta 0.3, 3.12. sell SPY 290 Put
Equity over 10k, 16% p.a., avg. Trade +1.46%, Trades 155, G 101 V 54 = 65%

Options Trades:
SPX: WWF, Netzero

Loro Demo

Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

04.12.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: Gewinne teilw. abgegeben; Long Call (LC) in ES: GuV = -339; in RUT GuV = 1204
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 1262
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): erweitern Montag bei beginnender Marktschwäche
in SPX: GuV = -1155 / -465 / +328
in RUT: GuV = -1310 zu / -664 / +67
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -477
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Apr-2P GuV = 1323
VXX Three-Line-Break Signal, bärischer Risk Reversal Dez GuV = -17 zu
4. WWBF: 4x neu, hohe IV genutzt
ES Jan17 shorts bei 3170 (62,00 cr) bullisch, neu GuV = -58
ES Jan17 shorts bei 3080 (103,75 cr) neu GuV = 248
ES Jan31 shorts bei 3100 (104,50 cr) GuV = 105
RUT Dez31 shorts bei 1560 (64,96 cr) GuV = 207
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -143
RUT Feb20 shorts bei 1610 (75,22 cr) neu GuV = -20
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP weekly 1x neu 1x Ziel;
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Dez27, Jan17 tGuV = 3571
CL (Aktie) CCW Jan17 auf Feb21 tGuV = 121
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1421
DHR: PCC Jan2021+Mar20 tGuV= 6309
DIS CCW Dez/Jan2021 und Apr17 tGuV= -218
GILD CCW SC Jan17 tGuV = 451
JNJ PCC Jan2021: Jan -2C; Extra short Put (Dez), tGuV = -7
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 141
MSFT: LC-Jun2020; SC-Mar20 auf Sep18 tGuV = 4917
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jun tGuV = 829
SYK SP Dez20 + extra SC Jan tGuV = 1169
TWTR: Jun19-STR x4; Jan2021+1C tGuV = 3497
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 3054

03.12.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF DEC: konnte seine Vorwochen-Verluste “ausbügeln”, aktuelle P&L: $341.
RUT 123BF DEC II: am 27.11. wurde das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: $1,952.
RUT 123BF JAN: hier wurde am 26.11. das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: $366.
RUT BF70plus DEC II: Adjustierung am 27.11. und 29.11. zur Gewinnsicherung, aktuelle P&L: $2,201.
RUT BF70plus JAN: musste leicht abgeben, aktuelle P&L: -$212.
RUT BF70plus JAN II: ebenso mit etwas negativer Entwicklung seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: -$923.
CL FRS DEC: unverändert zwischen den beiden Zelten. Theta aber sehr positiv, deshalb aktuell kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: $1,308.
Airbag: hat ein enorm hohes positives Vega und bietet damit einen angenehmen Crash-Schutz.
FDX: Pre-Earnings-Trade, konnte gut zulegen. Im LOR Order zum Rollen aufgegeben, aktuelle P&L: $625.

27.11.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges:auch näcshte Garniture gute Gewinne; Markt auf Allzeithochs. Long Call (LC) in ES: GuV = 554; in RUT GuV = 2325
RiskReversal (even money) in RUT GuV = 2320
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): kosten Geld in Aufwärtsmarkt
in SPX: GuV = -1572 / -1204 / -85 neu
in RUT: GuV = -1517 / -873 / -143 neu
in QQQ: GuV = -1426 zu
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -1043
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jan17-2P rollen auf Apr-2P GuV = 1466
VXX Three-Line-Break Signal, bärischer Risk Reversal Dez GuV = 344
4. WWBF: 1x neu
ES Jan31 shorts bei 3100 (104,50 cr) GuV = 105 (neu)
RUT Dez31 shorts bei 1560 (64,96 cr) GuV = -78
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -89
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP weekly 1x neu 3x Ziel; JNJ rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Dez19, Dez27, Jan17 tGuV = 3524
CL (Aktie) CCW Jan17 auf Feb21 tGuV = 71
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1540
DHR: PCC Jan2021+Mar20 tGuV= 6209
DIS CCW Dez/Jan2021 und -1P Jun; shorts rollen auf Apr17 tGuV= 57
GILD CCW SC Jan17 tGuV = 351
JNJ PCC Jan2021: Dez-SC auf Jan (jetzt 2x); Extra short Put (Dez), tGuV = -50
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 106
MSFT: LC-Jun2020; SC-Mar20 auf Sep18 tGuV = 4892
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jun tGuV = 830
SYK SP Dez20 + extra SC Jan tGuV = 1099
TWTR: -STR-Mar x4 auf Jun19; Jan2021+1C tGuV = 3674
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 3132

26.11.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF NOV II: am 22.11. wegen Time Exit geschlossen, realisierte P&L: $523.
Performance: alle beendeten 123 Butterflies.
RUT 123BF DEC: am 25.11. wurde das zweite Drittel eröffnet und gerollt, aktuelle P&L: -$3,369.
RUT 123BF DEC II: hier wird heute voraussichtlich das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,197.
RUT 123BF JAN: am 22.11. Entry (1495/1565/1635) zu 16.05 USD, aktuelle P&L: -$1,499.
RUT BF70plus DEC II: könnte in Kürze mit einem Erwartungswertexit beendet werden, aktuelle P&L: $1,843.
RUT BF70plus JAN: positive Entwicklung in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $1,048.
RUT BF70plus JAN II: am 22.11. Entry (1515/1555/1585) zu 0.64 USD, aktuelle P&L: $1,282.
CL FRS DEC: konnte kräftig zulegen seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $2,158.
Airbag: am 25.11. wurde die letzte Tranche gefillt, heute Eröffnung einer neuen Tranche live im LOR.
FDX: Pre-Earnings-Trade, wurde live eröffnet.

25.11.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: derzeit sehr bullish mit Ausbrüchen der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT nach oben, zusammen mit Ausbrüchen bei vielen Einzelwerten. Sieht sehr nach einer echten Weihnachtsrally aus. Aber, nicht alle Sektoren nehmen aber an diesem Bullentrend teil, derzeit sind XLK, XLF, XLV und XLC als besonders starl einzustufen (und XLU als schwach). Zusammenfassend ist die bullishe Seite derzeit dominierend und daher die bevorzugte Handelsrichtung. Wie immer im LOR wurden heute trotzdem wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. GLD long vom LOR 25Oct19:
25Oct entry mit Bout>141, R-strength, DLag, long term trade 56D,  BOT  +7 VERTICAL GLD 100 20 DEC 19 140/143 CALL @1.35 LMT
25Nov Trade @0.41 im Minus mit ca. -650 USD, die Laufzeit wird geringer und Gold steht auf der Stelle, wird bald geschlossen oder gerollt
3. MSFT long vom LOR 25Oct19:
28Oct entry mit Bout>142, DSquF1,  BOT +10 VERTICAL MSFT 100 15 NOV 19 145/147 CALL @.98 LMT
14Nov Trade @1.90 im Plus mit ca. -920 USD Gewinn geschlossen
4. Long Trade Ideen
–  SNAP, GOOGL, LLY, ORCL, C, BAC, USB, DIS
5. Short Trade Ideen:
– TRIP, IBM, M
6. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

21.11.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 80%
% of NYSE Stocks > SMA50
SPY/QQQ vs. IWM, EEM, FXI, ILF, ARGT, IBB, IYR, XLU, TLT, GLD
Stock Depot (TD Ameritrade):
Long: DG, ICE, IRT, MAA, MLM, REXR, SEDG, WU; Short: LYV; Hedge: IWM Put
Options Trades:
WWF: SPX; BFs: PG, BIDU; Debit Spreads: TLT, IBB
Loro Demo
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

20.11.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: gute Gewinnmitnahmen; Markt auf Allzeithochs. Long Call (LC) in ES: GuV = 8072 (zu) / -190 (neu); in RUT GuV = 318 (neu)
RiskReversal (even money) in ES GuV = 3341 (zu); in RUT GuV = 5020 (zu) / 636 (neu); in QQQ GuV = 1737 (zu)
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): kosten Geld in Aufwärtsmarkt
in SPX: GuV = -1263 / -749
in RUT: GuV = -1246 / -289
in QQQ: GuV = -1281
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -628
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P; Jan17-2P GuV = 1409
VXX Three-Line-Break Signal, bärischer Risk Reversal Dez GuV = 153
4. WWBF: 2x zu,1x neu
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) RH GuV = 223 (zu)
ES Dez20 shorts bei 2910 (140,00 cr) GuV = -199 (zu)
RUT Dez31 shorts bei 1560 (64,96 cr) GuV = 301
RUT Jan31 shorts bei 1590 (68,69 cr) GuV = -68 (neu)
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP weekly 1x neu; CL, DIS, MSFT, TWTR rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Dez19 (x4), Dez27, Jan17 tGuV = 3500
CL (Aktie) CCW Jan17 auf Feb21 tGuV = 61
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1415
DHR: PCC Jan2021+Mar20 tGuV= 6138
DIS CCW Dez/Jan2021 und -1P Jun; shorts rollen auf Apr17 tGuV= -220
GILD CCW SC Jan17 tGuV = 341
JNJ PCC Jan2021: Dez-SC, Jan-SC verkauft (2 für 1 Lot) tGuV = -149
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 81
MSFT: LC-Jun2020; SC-Mar20 auf Sep18 tGuV = 4785
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jun tGuV = 824
SYK SP Dez20 + extra SC Jan tGuV = 1252
TWTR: -STR-Mar x4 auf Jun19; Jan2021+1C tGuV = 3381
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2991

19.11.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF NOV II: wegen eines Delta-Problems wird heute das untere Drittel geschlossen, aktuelle P&L: -$1,588.
RUT 123BF DEC: konnte in der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $285.
RUT 123BF DEC II: ebenso mit positiver Performance seit dem letzten LOR, aktuelle P&L: $1,043.
RUT BF70plus DEC: am 12.11. wegen eines Erwartungswert-Exits beendet, realisierte P&L: $1,499.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus DEC II: erfreuliche Entwicklung in der letzten Woche, aktuelle P&L: $1,258.
RUT BF70plus JAN: ist gut angelaufen, aktuelle P&L: $583.
CL FRS DEC: wurde gestern neu eröffnet, aktuelle P&L: $058.
Airbag: am 15.11. wurde die letzte Tranche gefillt, heute Neuverkauf von Puts.

13.11.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten
1. Aufwärtshedges: weiter fest wegen Markt auf Allzeithochs. Long Call (LC) in ES: GuV = 6177
RiskReversal (even money, Verf. Dez) in ES GuV = 2468; in RUT GuV = 6120; in QQQ GuV = 1670
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): 1 Erweiterung; kosten jedoch Geld in Aufwärtsmarkt
in SPX: GuV = -932 / -118 erw.
in RUT: GuV = -1125 / -131
in QQQ: GuV = -1138
LP (“Teeny”) in SPX: GuV = -1833 zu / -111 neu
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold und Silber: beide zu; Preiseinbruch
Iron Condor (IC) auf GC GuV = 751; auf SI GuV = -83
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Nov22-2P rollen auf Jan17-2P GuV = 1348
VXX Three-Line-Break Signal, bärischer Risk Reversal Dez GuV = 43
4. WWBF: 1x Reverse Harvey (RH)
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) RH GuV = 344
ES Dez20 shorts bei 2910 (140,00 cr) GuV = -63
RUT Dez31 shorts bei 1560 (64,96 cr) GuV = 260
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP weekly 1x neu
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Dez19 (x4), Dez27 tGuV = 3367
CL (Aktie) CCW Jan17 tGuV = 6
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1371
DHR: PCC Jan2021+Mar20 tGuV= 5889
DIS CCW Dez/Jan2021 und -1P Jun tGuV= -592
GILD CCW SC Jan17 tGuV = 175
JNJ PCC Jan2021: Dez-SC, Jan-SC verkauft (2 für 1 Lot) tGuV = -159
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC tGuV = 73
MSFT: LC-Jun2020; SC-Mar tGuV = 4765
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jun tGuV = 722
SYK SP Dez20 + extra SC Jan tGuV = 814
TWTR: -STR-Mar x4; Jan2021+1C tGuV = 3010
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2997

12.11.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF NOV: Time Exit am 11.11., realisierte P&L: -$4,612.
Performance: alle beendeten 123 Butterflies.
RUT 123BF NOV II: wurde am 8.11. hochgerollt, aktuelle P&L: -$5,418.
RUT 123BF DEC: konnte gegenüber der Vorwoche zulegen, aktuelle P&L: -$795.
RUT 123BF DEC II: ebenfalls mit Gewinnen in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: -$017.
RUT BF70plus DEC: E-Wert-Exit erfolgt in den nächsten Tagen, aktuelle P&L: $1,742.
RUT BF70plus DEC II: hat noch eine längere Restlaufzeit, Erwartungswert ist noch positiv, aktuelle P&L: $1,618.
RUT BF70plus JAN: Entry am 8.11. (1525/1565/1595) zu 0.71 USD, aktuelle P&L: $073.
Airbag: neue Tranche wurde am 8.11. eröffnet.
NVDA: Pre-Earnings-Trade, wird am 14.11. beendet, aktuelle P&L: -$243.

11.11.2019 Tom Hoffmann

1. Marktlage: derzeit bullish mit Ausbrüchen der US Indizes SPX, NDX, DJX, und RUT nach oben. Die Ausbrüche müssen aber noch bestätigt werden, derzeit besteht noch ein Risiko, dass es sich um Fehlausbrüche handelt. Auf alle Fälle ist der Startschuss für eine Weihnachtsrally bereits gegeben. Nicht alle Sektoren nehmen aber an diesem Ausbruchsszenario teil, derzeit sind XLK, XLF, XLV und XLB als besonders bullish einzustufen (und XLU als bearish).  In Summario, die bullishe Seite wird derzeit bevorzugt, aber mit der nötigen Vorsicht, es könnte ein Fehlausbruch sein. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen.
2. GLD long vom LOR 25Oct19:
25Oct entry mit Bout>141, R-strength, DLag, long term trade 56D,  BOT  +7 VERTICAL GLD 100 20 DEC 19 140/143 CALL @1.35 LMT
11Nov Trade @0.54 im Minus mit ca. -560 USD, aber noch viel Laufzeit übrig
3. MSFT long vom LOR 25Oct19:
28Oct entry mit Bout>142, DSquF1,  BOT +10 VERTICAL MSFT 100 15 NOV 19 145/147 CALL @.98 LMT
11Nov Trade @1.13 im Plus mit ca. -150 USD, läuft diese Woche aus
4. Long Trade Ideen
–  MSFT, DIS, GOOGL, ORCL, C, BAC, USB
5. Short Trade Ideen:
– AMZN, IBM, PFE
6. Income Trades:
– derzeit keine Flex-Butterfly wegen zu großer Marktbewegungen und hohem ATR

07.11.2019 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 90%
Sentiment, Put/Call-Ratio, BPI,
VolaStopModell: SPY, IWM, EEM, IYR, XLU, TLT, GLD
Broker Bericht
Stock Trades: ICE, IRT, MLM, NEE, SEDG
Options Trades:
WWF, BF: PG
Loro Demo
Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Screenshots und Trades in Cloud für Abonnenten.

06.11.2019 Olaf Lieser

genaue Positionen in Cloud für Abonnenten

Zuhörerfrage: komplexe Optionspositionen in der TWS modifizieren, so dass sie erkannt werden.
1. Aufwärtshedges: sehr fest in bullischem Markt. Long Call (LC) in ES: GuV = 5643
RiskReversal (even money, Verf. Dez) in ES GuV = 2183; in RUT GuV = 6030; in QQQ GuV = 1369
2. Hedges:
diverse Debit Spreads (PDS): Erweiterungen; kosten jedoch Geld in Aufwärtsmarkt
Achtung auf geringe Verwundbarkeit nach unten
in SPX: GuV = -841 / -5 neu
in RUT: GuV = -1126 / -98 neu
in QQQ: GuV = -1024
LP (“Teeny”) in ES GuV = -2265 zu; in SPX: GuV = -1520
2a: Sonder: Hohe IV auf Gold und Silber: SI unten rollen; alle profitieren von Theta/Vega
Iron Condor (IC) auf GC GuV = 1553; auf SI GuV = 701
3. VIX-Produkte
VXX PCP Jan2021+2P Nov22-2P GuV = 1318
VXX Three-Line-Break Signal, bärischer Risk Reversal rollen (GuV=182) auf Dez (GuV = -86)
4. WWBF: 3x zu, 1x neu
ES Nov15 shorts bei 2980 (118,50 cr) RH GuV = 1330 zu
ES Nov29 shorts bei 2960 (122,00 cr) GuV = 475
ES Dez20 shorts bei 2910 (140,00 cr) GuV = -57
RUT Nov29 shorts bei 1530 (77,60 cr) RH GuV = 1079 zu
RUT Dez19 shorts bei 1505 (73,95 cr) GuV =-788 zu
RUT Dez31 shorts bei 1560 (64,96 cr) GuV = 57 neu
5. Equity: Basiswerte trendfolgende, bullische Pos. (außer XLP und TWTR)
PCC = Poor Man’s Covered Call; CCW=Covered Call, SC=ShortCall, STR=Strangle, SDD=Straddle
XLP weekly 1x neu, 1x Ziel; TWTR rollen, MSFT live rollen, GILD neuer SC, MCD rollen
XLP(x3): SDD-Serie wöchentl; Verfalle Dez19 (x4) tGuV = 3267
CL (Aktie) CCW Jan17 tGuV = 2
CME: 100 STK; CCW Jun tGuV = 1140
DHR: PCC Jan2021 Dez20 auf Mar20 tGuV= 5786
DIS CCW Dez/Jan2021 und -1P Jun tGuV= -1308
GILD CCW SC Dez20 auf Jan17 tGuV = 500
JNJ PCC Nov15/Jan2021: Dez-SC, Jan-SC verkauft (2 für 1 Lot) tGuV = -167
MCD PCC Jan2021/ Jun2020 SC vertikal abwärts rollen tGuV = 148
MSFT: LC-Jun2020; SC-Dez auf SC-Mar tGuV = 4634
NKE: Performance Covered Call(PCC)Jan2021/ Jun tGuV = 722
SYK SP Dez20 + extra SC Jan bei Schwäche tGuV = 626
TWTR: -STR-Dez rollen auf -STR-Mar x4; Jan2021+1C tGuV = 3303
V: PCC Jan2021+C, Jun2020 tGuV = 2824

05.11.2019 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF NOV: musste am 30.10. und 01.11. gerollt werden, aktuelle P&L: -$9,301.
RUT 123BF NOV II: wurde ebenfalls am 01.11. hochgerollt, aktuelle P&L: -$6,428.
RUT 123BF DEC: Entry am 29.10. zu 18.59 USD (1485/1555/1625), aktuelle P&L: -$1,315.
RUT 123BF DEC II: Entry am 04.11. zu 18.79 USD (1505/1575/1625), aktuelle P&L: -$617.
RUT BF70plus OCT II: verfallen am 31.10., realisierte P&L: $4,006.
Performance: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus DEC: Erwartungswert-Exit “droht”, aktuelle P&L: $1,902.
RUT BF70plus DEC II: läuft weiter gut, aktuelle P&L: $1,348.
Airbag: Tranche wurde am 30.10. gefillt, neue Tranche wird eröffnet.
NVDA: neuer Pre-Earnings-Trade, live im LOR aufgesetzt.

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