LOR-Themen-Archiv

LOR-Themen-Archiv

19.07.2018 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 70% bullish
Hedge: SPX Teeny + Backtest
Earnings Sample: alle CBOE weeklys + check Liquidity + Fundamental Scanner Stocks
Post Earnings: Vertical: NFLX + optionslam.com

alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.

18.07.2018 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
NDX und SPX bullisch (neues Allzeit- bzw. Verlaufshoch);
RUT hat kleine relative Schwäche noch nicht wieder aufgeholt
bullische Pos. wurden weitgehend beibehalten / neue aufgemacht
2. RR als Aufwärtshedge:
SPX-Sep GuV=1574
RUT-Auf GuV=-336
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF
bullischer call-BFs auf SPX Jul4 zu; rGuV = 1618
bullischer call-BFs auf SPX Aug1 neu; uGuV = 1127
bullischer call-BFs auf SPX Aug neu; rGuV = 214
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30; 1 neu in ESX50; Juli wird verfallen
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x15 reduziert auf x5 (an 2 Tagen); r/uGuV=-3031/-1770
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x4; and. Strikes; uGuV = -553
5. VIX-Produkte
3LB bärisch VXX neu; uGuV = 113
6. WWBFs: RUT profitieren gut, ES geben etwas ab; 1 Schließung
ES Jul5 2690 (88,00 cr) zu, deltatheta; rGuV = -161
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = 175
ES Aug5 2750 (93,75 cr) neu; uGuV = 283
ES Aug5 2715 (99,50 cr) neu; uGuV = 13
RUT Aug5 1695 (66,30 cr) neu; uGuV = 1470
RUT Aug 1655 (64,40 cr) neu; uGuV = 1284
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP) leicht aufwärts
DHR: CCW Sep gerollt tGuV = 1357
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1092
XLP: 300 STK, Aug 50, Aug 51 (x2), Aug52, Aug4-52,Aug5-53 tGuV = 280
NKE: Performance Covered Call (PCC) Jul rollen auf SC Aug; tGuV = 509
MSFT: LC Jan2020 SC Sep tGuV = 3011
TWTR: SP-Sep x4 SC- x1 Jan2020+1C tGuV = 5020

17.07.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL II: (teil)gerollt am 13.07., Teilschließung am 16.07., aktuelle P&L: $2,148.
RUT 123BF AUG: gute Entwicklung in der vergangenen Woche, aktuelle P&L: $3,107.
RUT 123BF AUG II: wie der August-Trade ebenfalls sehr positive Entwicklung, aktuelle P&L: $2,101.
RUT BF70plus JUL II: wird wohl leicht im Minus verfallen, aktuelle P&L: -$405.
RUT BF70plus AUG: sieht sehr gesund aus, aktuelle P&L: $1,300.
RUT BF70plus AUG II: Trade leidet darunter, dass der Butterfly an einem (lokalen) Tief des Marktes runtergerollt werden musste, aktuelle P&L: -$1,756.
RUT BF70plus SEP: am 11.07. eröffnet (1620/1660/1690) zu 0.61 USD, aktuelle P&L: $875.
Airbag: warten auf den Fill der zuletzt eröffneten Tranche.
ZB FRS AUG: zwei Adjustierungen in der Vorwoche, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $161.
CHKP: wird gerollt, aktuelle P&L: $509.
AAPL: neuer Pre-Earnings-Trade, im Live Options Room vorgestellt.

11.07.2018 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
bullische Woche mit Rücksetzer (RUT ging wieder voran);
insbesondere RUT und NDX mit starken 5 Handelstagen. Auch SPX stärker.
Gute Ursprungs-Prämien bei Theta-Trades = gute Puffer.
bullische Index-Trades wurden nicht sukzessive reduziert (wg. Marktstärke,
sondern weitgehend beibehalten / neue aufgemacht
Technischer Tip für die TWS: Speicherbedarf und “keep on update”
2. RR als Aufwärtshedge: SPX: von RR auf 1 Call
SPX-Aug Rest zu; rGuV = 1173
SPX-Sep neu; GuV=385
RUT-Auf GuV=-140
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF
Mini-call-BFs auf SPX Jul2 zu; uGuV = -1732
Mini-call-BFs auf SPX Jul4 uGuV = 1697
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30
jeweils zwei neue Tranchen
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x15; uGuV=-3501
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x4; and. Strikes; uGuV=320
5. VIX-Produkte
3LB bärisch VXX neu; uGuV = -34
6. WWBFs: RUT profitieren von Erholung, ES geben etwas ab; keine Änderungen
ES Jul5 2690 (88,00 cr) uGuV = 82
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = 419
ES Aug5 2750 (93,75 cr) neu; uGuV = 277
ES Aug5 2715 (99,50 cr) neu; uGuV = 112
RUT Aug5 1695 (66,30 cr) neu; uGuV = 612
RUT Aug 1655 (64,40 cr) neu; uGuV = 214
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP)
DHR: CCW Jul auf Sep gerollt tGuV = 1197
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1007
XLP: STK x300; Jul 50 (x2), Aug 50, Aug 51 (x2), Aug 52 tGuV = 382
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 378
MSFT: LC Jan2020 SC Jul auf Sep (anderer Strike) tGuV = 2878
TWTR: SP-Sep x4 SC- x1 Jan2020+1C tGuV = 4888

10.07.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: musste in der Vorwoche nochmal gerollt werden und wurde am Montag beendet wegen Erreichen der Stopp Loss Marke, realisierte P&L: -$8,562.
Performance 123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUL II: zwei Drittel sind offen, aktuelle P&L: -$2,851.
RUT 123BF AUG: hier ist bisher ein Drittel offen, aktuelle P&L: $607.
RUT 123BF AUG II: wurde am 9.7. (1610/1680/1750) zu 18.20 USD eröffnet, aktuelle P&L: $141.
RUT BF70plus JUL II: wird, wenn der Markt nicht signifikant fällt, auf diesem Niveau fällig werden, aktuelle P&L: -$720.
RUT BF70plus AUG: hier wurde am 9.7. die obere Expirationlinie angehoben, um auf der Oberseite einen Verlust auszuschließen, aktuelle P&L: -$110.
RUT BF70plus AUG II: ist durch den Marktanstieg im Minus, noch keine Adjustierung vorgesehen, aktuelle P&L: -$2,956.
Airbag: am 9.7. wurde die letzte Tranche gefillt und gleich wieder eine neue Tranche eröffnet.
ZB FRS AUG: wurde live adjustiert, um wieder Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$023.
CHKP: wurde live während des LORs aufgesetzt.

9.7.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die US Indizes SPX, NDX, RUT und DJX haben nach der Korrektur alles wieder bullish angezogen. SPX hat ein klares Ziel bei 2800 vor sich. Der langfristige Aufwärtstrend bei dein US Indizes ist weiterhin intakt. Bei den emerging markets sieht das derzeit ganz anders aus, Wert wie EEM, FXI, ICF, EWZ sind mächtig unter Druck gekommen und die Chartbilder sind bearish gefärbt. Man sollte also unbedingt den bullishen Charakter der US Märkte unter diesem Vorzeichen bewerten, Vorsicht, da könnte was „im Bush“ sein (oder besser „im Trump“). Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. FB long  vom LOR 14Jun18:
18Jun entry nach Ausbruch über 195 mit 100BinOpts Trade BUY +8 VERTICAL FB 100 20 JUL 18 195/197.5 CALL @1.25 LMT
9Jul Trade gut im Plus @2 mit 680 USD Gewinn
3. MSFT long  vom LOR 28Jun18:
2Jul entry mit 1h-Trigger Long Call Edge Trade BUY +3 MSFT 100 20 JUL 18 99 CALL @3.00 LMT, Earnings on 19Jul AMC (!!!)
9Jul Trade @9 USD verkauft
28Jun Trade @3.8 derzeit schön im Plus bei 250 USD Gewinn
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– XLV, PFE, XLE, BP mit 100BinOpts und AAPL mit Edge Call (EA 31Jul AMC)
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– XLF, MS mit 100BinOpts nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden
6.  Income Trades
Airbag:
Ein -5S/7L Airbag läuft, mit Verfallen bis 31Jul18. Es wird versucht jetzt 2 Puts zu verkaufen: SELL -2 SPX 100 19 OCT 18 2025 PUT @3 LMT
Flex-Butterfly 20Jul18:
25May gekauft BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 20 JUL 18 2650/2575/2450 PUT @2.5 LMT
28Jun Flex-BF @1 mit 580 USD in Gewinn geschlossen
Flex-Butterfly 21Sep18:
Warte auf SPX in die Nähe von 2800 zu traden, dann geplanter Kauf von BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 2750/2675/2550 PUT @2.0 LMT oder billiger

05.07.2018 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 40% bullish
Handelssysteme 2018:

Swing Trading ETFs: neue Listen: ETFs + CFDs (Finanzierungsgebühren), Backtest
Rotation: Bond-Rotation mit CFDs nicht sinnvoll umsetzbar, Ausblick Sektorrotation
Trend-Trading: neue Listen, BackTest

Pre EA Trades: BA

alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden Abonnenten in der Cloud

04.07.2018 Olaf Lieser

Genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
„Feiertags-Bias“ (normalerweise positiv) gestern gegen Schluss wieder abverkauft.
„seitwärts unter Schwankungen“ ist gut für unsere Theta-Trades.
bullische Index-Trades werden sukzessive reduziert.
„Projektbesprechung“: „123BF-Style“ und „BF70-Style“ für NDX und SPX
2. RR als Aufwärtshedge: SPX: von RR auf 1 Call
SPX Aug r/u/tGuV = 1166/-705/461
RUT-Aug rGuV = -1289
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF
Mini-call-BFs auf SPX Jul2 uGuV = -2532
Mini-call-BFs auf SPX Jul4 uGuV = -256
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50 +45-30
keine neue Tranche
Debit Spreads in SPX, Verfall August x10 zu, rGuV=-584
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x10 auf x15; uGuV=455
5. VIX-Produkte – keine Trades
6. WWBFs: wieder erhöhte IV; 1x Schliessung 0 DTE
ES Jun5 2720 (95,13 cr), zu nach 5 RHs, 0 DTE rGuV = 2906
ES Jul5 2690 (88,00 cr) uGuV = 688
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = 731
ES Aug5 2750 (93,75 cr) neu; uGuV = 239
ES Aug5 2715 (99,50 cr) neu; uGuV = 306
RUT Aug5 1695 (66,30 cr) neu; uGuV = -63
RUT Aug 1655 (64,40 cr) neu; uGuV = 210
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP)
DHR: CCW Jul tGuV = 1001
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1036
XLP: STK x300; Jul 50 (x2), Aug 50, Aug 51 (x2), Aug 52 tGuV = 295
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 356
MSFT: LC Jan2020 SC Jul tGuV = 2819
TWTR: SP-Sep x4 SC- x1 Jan2020+1C tGuV = 4907

03.07.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: Drei Drittel sind offen, Trade konnte sich gut erholen, aktuelle P&L: -$1,592.
RUT 123BF JUL II: Zwei Drittel sind offen, profitiert ebenfalls von dem Marktrückgang, aktuelle P&L: $2,089.
RUT 123BF AUG: Ein Drittel ist offen und Trade sieht gut aus, aktuelle P&L: $2,007.
RUT BF70plus JUN II: Ist wie erwartet auf dem Niveau der oberen Expirationlinie verfallen, realisierte P&L: $056.
Performance 123BF: .
RUT BF70plus JUL II: leidet ein bißchen unter dem Volaanstieg der letzten Woche, aktuelle P&L: -$2,078.
RUT BF70plus AUG: ebenso wie der Juli-Trade wegen Marktrückgang und Volaanstieg etwas unter Druck, aktuelle P&L: -$1,458.
RUT BF70plus AUG II: musste am 28.06. runtergerollt werden, aktuelle P&L: -$2,956.
Airbag: wir warten weiterhin auf den Fill der letzten Tranche.
GIS: der Pre-Earnings-Trade wurde planmäßig mit einem schönen Gewinn beendet, realisierte P&L: $658.
ZB FRS AUG: ist neu eröffnet worden am 28.06., aktuelle P&L: $056.
Teilnehmerfrage: wie kann ich einen Put mit Delta 90 durch liquidere Optionen ersetzen?

28.06.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: die US Indizes SPX, NDX, RUT und DJX haben korrigiert und es gibt noch weiteres Potential nach unten. Trotzdem ist der langfristige Aufwärtstrend noch intakt. Bei den emerging markets sieht das ganz anders aus, Wert wie EEM, FXI, ICF, EWZ sind mächtig unter Druck gekommen und das Chartbild ist jetzt klar bearish dort. Man sollte also unbedingt den bullishen Charakter der US Märkte unter diesem Vorzeichen bewerten, Vorsicht, da ist was „im Bush“ (oder besser „im Trump“). Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. AMZN long vom LOR 28May18:
31May entry mit 1h-Trigger in 100BinOpts Trade BUY +2 VERTICAL AMZN 100 (Weeklys) 29 JUN 18 1630/1640 CALL @4.95 LMT
26Jun nach Verkaufssignal Trade für LMT @9 USD verkauft
3. FB long vom LOR 14Jun18:
18Jun entry nach Ausbruch über 195 mit 100BinOpts Trade BUY +8 VERTICAL FB 100 20 JUL 18 195/197.5 CALL @1.25 LMT
28Jun Trade @1.30 wird noch gehalten
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– GLD, GOOGL, NKE and FB mit 100BinOpts
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– PEP, XLP, PG, und MO nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden
6. Income Trades
Airbag:
Ein 11S/16L Airbag läuft hierzu bereits, mit Verfallen bis 31Jul18. Es wird versucht jetzt 2 Puts zu verkaufen: SELL -2 SPX 100 (Weeklys) 21 SEP 18 1925 PUT @3.10 LMT
Flex-Butterfly 20Jul18:
25May gekauft BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 20 JUL 18 2650/2575/2450 PUT @2.5 LMT
28Jun Flex-BF @1 mit 580 USD in Gewinn, wird bald geschlossen (spätestens wenn Theta negative wird)
Flex-Butterfly 31Aug18:
Versuche derzeit Kauf von BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 31 AUG 18 2625/2550/2425 PUT @.65 LMT oder weniger

27.06.2018 Olaf Lieser

genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Marktschwäche: RUT ist wieder zeitlich der erste gewesen.
klarer IV-Anstieg (VIX bis 19; VXN bis 24, RVX bis20)
„Turnaround Tuesday“ (Erholung) aber höheres IV-Niveau
VIX-Forwardkurve zeitweise in Backwardation
aktuell (17:15h) RUT als einziger rot
2. RR als Aufwärtshedge: SPX: von RR auf 1 Call
SPX Aug r/u/tGuV = 1166/-381/785
RUT-Aug rGuV = -1040
3. Ausnutzung hoher IV – keine extra-Trades
4. bullische BF
Mini-call-BFs auf SPX Jul2 uGuV = -1620
Mini-call-BFs auf SPX Jul4 uGuV = 785
Mini-call-BFs auf RUT Jul2 zu; rGuV = -17
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50+30-20 wird aufgestockt auf +45-30
neueste „offene“ Tranche war kurz vor „defensiv-Modus“; keine neue Tranche
Debit Spreads in SPX, Verfall August x15 auf x10, r/uGuV=-1080/-268
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x8: Do neu; Di zu; rGuV=1521
Debit Spreads in SPX, Verfall Sept x10 Di/Mi neu; uGuV=-165
5. VIX-Produkte – keine Trades
6. WWBFs: normale bis niedrige IV; keine offen in RUT;
1x Reverse Harveys (RH); 1x 2DTE nahe Zeltspitze
ES Jun5 2685 (109,50 cr) zu; rGuV = 980
ES Jun5 2720 (95,13 cr), 4./5.RH gemacht; tGuV = 2529
ES Jul5 2690 (88,00 cr) uGuV = 299
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = 448
ES Aug5 2750 (93,75 cr) neu; uGuV = 18
ES Aug5 2715 (99,50 cr) neu; uGuV = 94
RUT Aug5 1695 (66,30 cr) neu; uGuV = -101
RUT Aug 1655 (64,40 cr) neu; uGuV = 15
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP)
DHR: CCW Jul tGuV = 1387
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1076
XLP: STK x300; Jul 50 (x2), Aug 50, Aug 51 (x2), Aug 52 tGuV = -407
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 160
MSFT: LC Jan2020 SC Jul tGuV = 2811
TWTR: SP-Sep x4 SC- x1 Jan2020+1C tGuV = 4981

26.06.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: deutlich erholt aufgrund des Rücksetzters am Montag, aktuelle P&L: -$3,552.
RUT 123BF JUL II: am 22.06. wurd das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: $389.
RUT 123BF AUG: am 22.06. wurde der BF (1600/1670/1740) eröffnet, Preis: 17.93 USD, aktuelle P&L: $1,267.
RUT BF70plus JUN II: wird in etwa auf diesem Niveau fällig werden, aktuelle P&L: -$069.
RUT BF70plus JUL II: am 22.06. wurden Longs herangerollt, um die Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: -$4,200.
RUT BF70plus AUG: etwas unter Druck aufgrund des Vola-Anstiegs, aktuelle P&L: -$2,223.
RUT BF70plus AUG II: “worst-case-Szenario” eingetreten: starker Marktrückgang gleich nach der Eröffnung, aktuelle P&L: -$1,586.
ZB FRS JUL: am 22.06. ist der Trade expired, realisierte P&L: -$090.
Airbag: wir warten weiterhin auf den Fill der letzten Tranche.
ORCL: am 19.06. vor den Earnings Trade beendet, realisierte P&L: -$097.
GIS: wird heute beendet, aktuelle P&L: $688.

21.06.2018 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 60% bullish
Volatility Stop Modell + IAI negativ, Schwäche EEM
SectorRotation:
IBD S.16 + www.etfscreen.com
weekly Trend ok?
www.etf.com -> fund homepage
historische Daten laden
Rotation mit WL
Screening
Hedge
alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.

20.06.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Bullisches Grundsetup mit Rücksetzern“. RUT ist wieder relativ der Stärkste“.
Diesmal war es erst Fehlsignal (Montag, „zum Trader-Abfischen“), dann gültiges Erholungssignal.
Dieser Markt ist bis auf weiteres bullisch zu bewerten.
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
2. RR als Aufwärtshedge: RUT-Jul: zu; Aug-neu; SPX-Aug: 1 von 2 LC Gewinn-realisiert
SPX Aug r/u/tGuV = 537/1007/1544
RUT-Jul rGuV = 4145
RUT-Aug uGuV = 265
3. Ausnutzung hoher IV /
Mini-BFs auf SPX – BF70plus-Style Trade auf SPX glatt; rGuV = 575
4. bullische BF
Mini-call-BFs auf SPX Jul2 neu uGuV = -107
Mini-call-BFs auf RUT Jul2 neu uGuV = 110
5. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50+30-20 wird aufgestockt auf +45-30
Debit Spreads in SPX, Verfall August x6 zu: rGuV=-1409
Debit Spreads in SPX, Verfall August x15, anderer Verfall uGuV=-2269
5. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: Jul zu rGuV = -47
6. WWBFs: normale bis niedrige IV; keine offen in RUT;
Reverse Harveys (RH); VIX normalisiert sich zu RVX
ES Jun5 2685 (109,50 cr),2 RH gemacht; uGuV = 960
ES Jun5 2720 (95,13 cr), 3.RH gemacht; uGuV = 1535
ES Jul5 2690 (88,00 cr) uGuV = 72
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = 229
ES Aug5 2750 (93,75 cr) neu; uGuV = -29
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP)
DHR: CCW Jul tGuV = 1387
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1082
XLP: STK x300 nach Assign;Jul 50 (x2), Aug 50, Aug 51 (x2) tGuV = -32
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 264
MSFT: LC Jan2020 SC Jul tGuV = 2864
TWTR: SP-Sep x4 SC- x1 Jan2020+1C tGuV = 5025

19.06.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUL: am 14.06. wurde das dritte Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$5,212.
RUT 123BF JUL II: bei 1690 im Russell wird hier das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$1,615.
RUT BF70plus JUN: Trade ist am 15.06. verfallen, realisierte P&L: -$151.
Performance 123BF: .
RUT BF70plus JUN II: Trade wird auf diesem Niveau verfallen, wenn der Markt nicht stark fällt, aktuelle P&L: $056.
RUT BF70plus JUL II: in zwei Tagen wird die obere Expirationlinie adjustiert, aktuelle P&L: -$2,026.
RUT BF70plus AUG: wurde an drei Tagen hintereinander eröffnet und besteht aus 3 BF’s mit oberen Longs bei 1670 und 27 weiteren mit oberen Longs bei 1680, Durchschnittspreis ca. 1,63 USD, aktuelle P&L: -$800.
ZB FRS JUL: wird höchstwahrscheinlich auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$050.
Airbag: am 15.06. sind zwei Tranchen verfallen, wir warten weiterhin auf den Fill der letzten Tranche.
ORCL: heute Exit!, aktuelle P&L: -$097.
GIS: am 13.06. wurde eine Adjustierung durchgeführt, aktuelle P&L: $443.
Teilnehmerfrage: wie sähe ein BF70 mit breiteren Wings aus?

15.06.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: SPX, NDX und RUT verhalten sich weiterhin bullish, der DJX gibt sich ein wenig konservativer. Der NDX hat sowohl die 7000 wie auch die 7186 Schwelle bereits überschritten und macht neue Allzeithochs. Der RUT läuft wie geschmiert auf die 1725 zu. Es wurden daher wieder bullishe Tech-Werte im LOR besprochen, zusammen mit einem Wert aus dem heißen „Consumer Discretionry“ Sector. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. TLT long  vom LOR 14May18:
23May entry mit 1h-Trigger in BUY +10 VERTICAL TLT 100 15 JUN 18 117/119 CALL @.98 LMT – mit NEUEM RISIKO von 1000 USD/Trade
1Jun Trade @1.65 ca. 670 USD im Gewinn geschlossen nach klarem Exit-Signal im 1h-Chart
3. AMZN long  vom LOR 28May18:
31May entry mit 1h-Trigger in 100BinOpts Trade BUY +2 VERTICAL AMZN 100 (Weeklys) 29 JUN 18 1630/1640 CALL @4.95 LMT
14Jun Trade @9.15 USD im Gewinn mit 840 USD, Ziel 1777 und derzeit keine Anzeichen von nachlassender Dynamik
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish agieren)
– GLD, GOOGL, NKE and FB mit 100BinOpts
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– PEP, XLP, PG, und MO nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden
6.  Income Trades
Airbag:
Ein 11S/16L Airbag läuft hierzu bereits, mit Verfallen bis 31Jul18. Es wird versucht jetzt 4 Puts @3 LMT zu verkaufen: SELL -4 SPX 100 (Weeklys) 31 AUG 18 2200 PUT @3.00 LMT
Flex-Butterfly 20Jul18:
25May Gekauft BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 20 JUL 18 2650/2575/2450 PUT @2.5 LMT
14Jun Flex-BF @1 mit Verlust von -450 USL, versuche durch Verkauf von Call-Spreads Verluste auf der Oberseite auszugleichen
Flex-Butterfly 17Aug18:
Versuche derzeit Kauf von BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 (Weeklys) 17 AUG 18 2725/2650/2525 PUT @2.60 LMT oder weniger

14.06.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Bullisches Grundsetup; RUT und NDX sehr stark, SPX aufholend
Heute FED, morgen EZB. Marktbewegung Donnerstag (nach-FED-Tag) hätte Gewicht.
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
2. RR als Aufwärtshedge: RUT-Jul: von RR auf 1LC, SPX-Aug: 1 von 2 LC Gewinn-realisiert
SPX Aug r/u/tGuV = 537/1910/2447
RUT-Jul r/u/tGuV = 2137/1881/4018
3. Ausnutzung hoher IV /
Mini-BFs auf SPX – BF70plus-Style Trade auf SPX; glattstellen geplant für heute; uGuV = 314
Mini-call-BFs auf SPX Jun zu; rGuV = 1561
Mini-call-BFs auf SPX Jun zu; andere Strikes; rGuV = 3261
Mini-call-BFs auf RUT Jun zu, rGuV = 21
4. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50+30-20 wird aufgestockt auf +45-30
Juni wird verfallen
Debit Spreads in SPX, Verfall August x10: uGuV=-1588
Debit Spreads in SPX, Verfall August, anderer Verfall uGuV=-3380
5. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: Jul neu uGuV = 90
6. WWBFs: normale bis niedrige IV; ES weiterhin führend in Performance;
Reverse Harveys (RH); VIX normalisiert sich zu RVX
RUT Jul5 1600 (63,95 cr) zu; rGuV = -1070
ES Jun5 2685 (109,50 cr), RH gemacht; uGuV = 261
ES Jun5 2720 (95,13 cr), 2.RH (unten) gemacht; uGuV = 943
ES Jul5 2690 (88,00 cr) neu; uGuV = -94
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = -26
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP): TWTR sehr stark; eigene Pos. war leider delta-neutral
DHR: : -P Jun verfällt; neu CCW Jul tGuV = 1747
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); SC-Sep tGuV = 1145
XLP: Jun 51 (x2),Jun 53,Jul 50 (x2), Aug 50,, Aug 51 tGuV = -141
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 249
MSFT: LC Jan2020 SC Jul tGuV = 2809
TWTR: SP-Sep x4 vertikal rollen; SC-Sez 1 von 2 zu; tGuV = 4972

13.06.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN II: am 5.6. geschlossen wegen Erreichen des Stopp Loss, realisierte P&L: -$9,564.
Performance 123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Positionen.
RUT 123BF JUL: am 5.6. wurde das zweite Drittel eröffnet und am 6.6. gerollt, aktuelle P&L: -$4,966.
RUT 123BF JUL II: Entry am 5.6. zu 21.36 (1570/1640/1710), aktuelle P&L: -$1,275.
RUT BF70plus JUN: wird auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$151.
RUT BF70plus JUN II: wird ebenfalls auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$555.
RUT BF70plus JUL II: noch lange Restlaufzeit, aktuell kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: -$2,092.
ZB FRS JUL: hier wurden weitere long Puts und long Calls glattgestellt, um das Theta zu erhöhen, aktuelle P&L: -$205.
Airbag2: warten auf den Fill der letzten Tranche.
ORCL: ist schön im Gewinn und wird weiter gehalten, aktuelle P&L: $339.
GIS: Erwartungswert nicht mehr positiv, wird deshalb gerollt, aktuelle P&L: $441.

07.06.2018 Dirk Legahn

Market: Dashboard: 70% bullish
rel. Stärke IWM vs. SPY/EEM/FXI/IEF
neu Bullish Percent Index, Sentiment

Euro Kaufkraftabsicherung mit Fremdwährungsanleihen

Stock/ETF Selection:
Rotation: Mai: WLL, M, TWLO, CIEN Juni: CREE, WY, MOMO, EPD
Fundamental Analysis: RUN, WMT, SNAP
etfscreen.com: DropDownAnalyse

Aktuelle Trades:
DIA: vgl. Strangle vs. IC
alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.

06.06.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Bullisches Grundsetup; RUT und NDX sehr stark, SPX aufholend
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
2. RR als Aufwärtshedge: RUT-Jul, SPX Aug
SPX Aug uGuV = 744
RUT-Jul uGuV = 3343
3. Ausnutzung hoher IV /
Ratio Forward Spreads:
SPY Aug zu; rGuV = 207
QQQ Sep zu, Ziel 66% max. Profit; rGuV = 1512
Mini-BFs auf SPX – BF70plus-Style Trade auf SPX; uGuV = 812
Mini-call-BFs auf SPX Jun2 zu; rGuV = 1303
Mini-call-BFs auf SPX Jun; uGuV = 2229
Mini-call-BFs auf SPX Jun; andere Strikes; uGuV = 1306
Mini-call-BFs auf QQQ Jun1 zu; Zeiablauf; uGuV = -84
Mini-call-BFs auf RUT Jun GuV = 486
4. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50+30-20
SPX und ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Juli zu; rGuV=-830
Debit Spreads in SPX, Verfall August x10: uGuV=-1201
Debit Spreads in SPX, Verfall August, anderer Verfall uGuV=-833
5. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: Jun zu, rGuV = -101, 3LB -Signal
bärischer RR auf VXX: Jul neu uGuV = 10
6. WWBFs: normale bis niedrige IV; ES weiterhin führend in Performance;
Reverse Harveys (RH); VIX normalisiert sich zu RVX
RUT Jun5 1560 (64,9 cr) zu, deltatheta rGuV = -1189
RUT Jul 1550 (67.0 cr) zu, deltatheta, rGuV = -1389
RUT Jul5 1600 (63,95 cr) uGuV = -589
ES Mai5 2700 (112,00 cr) zu; Zeitablauf im Zelt n. 4x RH rGuV = 3695
ES Jun5 2685 (109,50 cr), RH gemacht; uGuV = 1114
ES Jun5 2720 (95,13 cr), RH gemacht; uGuV = 1566
ES Jul5 2690 (88,00 cr) neu; uGuV = 88
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = 61
NQ Jun5 6600 (331,75 cr) zu, deltatheta, rGuV = -702
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP):
DHR: ShortPut -P Jun; rollen geplant tGuV = 1648
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); Jun-SC rollen auf Sep tGuV = 1173
XLP: Jun 51 (x2),Jun 53,Jun5 49.5,Jul 50 (x2), Aug 50 tGuV = -684
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 256
MSFT: LC Jan2020 SC Jul tGuV = 2806
TWTR: Jun SP x4 Jul rollen auf Sep und + Sep SC x2 rollen auf Dez; tGuV = 5009

05.06.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: am 30.05. beendet, realisierte P&L: -$6,969.
Performance 123BF: alle beendeten 123-Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUN II: hier wird heute noch eine Teil- oder Gesamtschließung erfolgen, aktuelle P&L: -$7,947.
RUT 123BF JUL: bei 1655 Eröffnung des zweiten Drittels, aktuelle P&L: -$2,015.
RUT BF70plus MAY II: am 31.05. fällig geworden, realisierte P&L: -$1,860.
Performance 123BF: alle beendeten BF70plus-Trades.
RUT BF70plus JUN: Zelt ist sehr weit links, wird wohl auf diesem Niveau verfallen, aktuelle P&L: -$151.
RUT BF70plus JUN II: wie der Juni-Trade, ebenfalls Zelt weit links, aktuelle P&L: -$355.
RUT BF70plus JUL II: ist noch näher am Zelt, wird bei einer Korrektur profitieren, aktuelle P&L: -$1,057.
ZB FRS JUL: hier wurden live im LOR 3 Longs verkauft, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: -$551.
Airbag: wir warten weiterhin auf den Fill der letzten Tranche.
ORCL: Earningstermin scheint jetzt der 20.06. zu sein, bei einer Bewegung der Aktie profitieren wir, aktuelle P&L: -$045.
GIS: neuer Pre-Earnings-Trade, live im LOR aufgesetzt.

30.05.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF JUN: leidet unter dem Marktanstieg bei gleichzeitigem Vola-Anstieg, aktuelle P&L: -$6,679.
RUT 123BF JUN II: wie der Juni-Trade, aktuelle P&L: -$7,567.
RUT 123BF JUL: wurde am 25.05. eröffnet zu 20,99 USD (1535/1605/1675) und ist aufgrund des IV-Anstiegs derzeit unter Wasser, aktuelle P&L: -$1,855.
RUT BF70plus MAY II: wird voraussichtlich auf diesem Niveau fällig werden, aktuelle P&L: -$1,860.
RUT BF70plus JUN: auch hier ist das Zelt weit links, aktuelle P&L: $249.
RUT BF70plus JUN II: hier könnte es zum Erwartungswertexit kommen, aktuelle P&L: $345.
RUT BF70plus JUL II: Entry am 25.05., Vola-Anstieg belastet, aktuelle P&L: -$1,017.
ZB FRS JUN: am 25.05. fällig geworden, realisierte P&L: $757.
ZB FRS JUL: starke Marktbewegung hat zu schwebenden Verlusten geführt, aktuell kein Handlungsbedarf, aktuelle P&L: -$746.
Airbag2: am 24.05. wurde eine neue Tranche eröffnet.
ORCL: neuer Pre-Earnings-Trade, live im LOR aufgesetzt.

29.5.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
Bullisches Grundsetup; heute deutlicher Rücksetzer (ang. Grund: Italien‘s Schuldenkrise)
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
2. RR als Aufwärtshedge: RUT-Jun glatt, SPX rollen Jun auf Aug
SPX Jun glatt; rGuV= 1566
SPX Aug neu; uGuV = -1227
RUT-Jun Rest (LC) glatt; total rGuV=1921
RUT-Jul uGuV = 931
3. Ausnutzung hoher IV /
Ratio Forward Spreads:
SPY Aug uGuV = 379
QQQ Sep uGuV = 1432
Mini-BFs auf SPX – BF70plus-Style Trade auf SPX; uGuV = 1542
Mini-call-BFs auf SPX Jun2, bullisch neu; uGuV = -369
Mini-call-BFs auf QQQ Jun1, bullisch neu; uGuV = -101
4. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50+30-20
SPX und ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Jul x8: uGuV = -353
Debit Spreads in SPX, Verfall August x10: GuV=1323
5. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: Jun neu, uGuV = -62, 3LB -Signal Schließung geplant
6. WWBFs: WWBFs: hohe IV; ES weiterhin führend; 1x kurz vor „Zeltspitze ins Ziel“
Reverse Harveys; RUT und ES; VIX relativ zu RVX noch hoch
RUT Jun5 1560 (64,9 cr) uGuV = -114
RUT Jul 1550 (67.0 cr) neu, uGuV = -520
RUT Jul5 1600 (63,95 cr) uGuV = -80
ES Mai5 2700 (112,00 cr) 4x RH uGuV = 3708
ES Jun5 2685 (109,50 cr) uGuV = 1743
ES Jun5 2720 (95,13 cr) uGuV = 1468
ES Aug 2720 (97,25 cr) uGuV = 61
NQ Jun5 6600 (331,75 cr) neu uGuV = 235
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP):
DHR: ShortPut -P Jun tGuV = 1498
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); Jun-SC tGuV = 1010
XLP: 1x Assignm Jun 51 (x2),Jun 53,Jun5 49.5,Jul 50 tGuV = -767
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 64
MSFT: LC Jan2020 SC Jul tGuV = 2737
TWTR: Jun SP x4 rollen auf Jul + Jun SC x2; tGuV = 4867

28.5.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: SPX, NDX und RUT sehen weiterhin sehr bullish aus, der DJX hängt ein wenig im Range. Damit die Rally weiterläuft, muss der NDX die 7000 Marke überwinden, an der er mit einem Fehlausbruch im März gescheitert war. Bei den bullishen Techwerten, die heute als long-Vorschläge gebracht wurden, ist also unbedingt ein nachhaltiges überwinden der 7000-Marke im NDX von Nöten. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. CVX long  vom LOR 30Apr18:
3May entry mit 1h-Trigger in 100BinOpts Trade BUY +10 VERTICAL CVX 100 (Weeklys) 1 JUN 18 125/127 CALL @.98 LMT – erster Trade mit NEUEM RISIKO von 1000 USD/Trade, da Konto verdoppelt wurde und somit jetzt 20000 USD als Tradekapital zur Verfügung stehen
24May nach Exit-Signalen im XLE und CVX wurde Trade @1.1 noch für kleinen Gewinn von 120 USD geschlossen (um aus einem Gewinner keinen Verlierer zu machen)
3. TLT long  vom LOR 14May18:
23May entry mit 1h-Trigger in BUY +10 VERTICAL TLT 100 15 JUN 18 117/119 CALL @.98 LMT – mit NEUEM RISIKO von 1000 USD/Trade
28May Trade @1.49 bereits ca. 550 USD im Gewinn, TLT sieht weiter bullish aus
4. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish anziehen)
– GLD, TLT, GOOGL, AMZN, and FB mit 100BinOpts
5. Short Trade Ideen (aber wirklich NUR wenn Märkte Schwäche zeigen!):
– KO PEP, PM, und MO nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden
6.  Flex-Butterfly (20Jul18) mit Airbag (bis 31Jul18)
Combi-Trade Airbag/Flex-Butterfly wird aufgebaut, um eine möglichst glatte T+0 Linie über einen weiten Bereich zu erzeugen.
Airbag:
Ein 11S/16L Airbag läuft hierzu bereits, mit Verfallen bis 31Jul18. Es wird versucht jetzt 4 Puts @3 LMT zu verkaufen: SELL -4 SPX 100 (Weeklys) 17 AUG 18 2075 PUT @3 LMT
Flex-Butterfly:
25May Gekauft BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 20 JUL 18 2650/2575/2450 PUT @2.5 LMT
28May Flex-BF @2.65

24.05.2018 Dirk Legahn:

Market: Dashboard: 60% bullish
TLT Schwäche neues weekly Signal, Reg.
Trade: LOR 15.3. Leap sell 118 Put, Late Spread 29.3. sell 128 Call, Roll 15.5. 128 auf 122
Volatility Stop Modell: Divergenz SPY/IWM, Schwäche EEM/FXI/ILF, Reg. S&P, ILF
Trade: SPX BWBF + Teeny
Sentiment
VIX Modelle: ozi-Signal 14.97% 2 Wochen
Trade: LOR 9.5. buy VXX Jun 32 Put / July 30 Put
Internationaler Aktienklima-Indikator: negativ

Aktuelle Trades:
RegTime: IYR, XLU, CWB, ITA, USO, XLV, XLY
Holyday / EndofMonth Strategie (Calendar, WL): buy 1. Juni Call SPX 2750 or SPY 275
FXE Collar
IBD 21.5. Leitartikel: https://www.investors.com/news/electric-cars-ev-costs-tesla-gm/
TSLA BF, REMX, LIT, DRIV, EKAR, NVDA
alle im LOR besprochenden Marktmodelle und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten

23.05.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
* RUT-Ausbruch auf Allzeithoch; seit Mittwoch deutliche Marktstärke alle Indizes;
Grüne Div, gefolgt von leichter Konsolidierung diese Woche. RUT ging voran
* FED-Protokoll-Veröffentlichung heute
genaue Positionen in der Cloud für Abonnenten
2. RR als Aufwärtshedge: RUT, SPX
RUT-Jun: Put Credit Spread (PCS) glatt; nur Lon Call (LC) übrig
SPX Jun uGuV = 1364
RUT-Jun rGuV=1287,uGuV=1077,tGuV=2361
RUT-Jul neu uGuV = 1376
3. Ausnutzung hoher IV /
Ratio Forward Spreads:
SPY Aug uGuV = 379
QQQ Sep uGuV = 1320
Mini-BFs auf SPX – BF70plus-Style Trade auf SPX; uGuV = 1362
Mini-call-BFs auf SPX Jun2, bullisch neu; uGuV = -70
Mini-call-BFs auf QQQ Jun1, bullisch neu; uGuV = 89
4. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50+30-20
SPX und ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Jul von 4 auf 8 verstärkt; rGuV = 1025, uGuV = -1194
Verfall August neu, nach grüner Div. und Rut-Schwäche: GuV=122
5. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: Jun neu, uGuV = 110
6. WWBFs: hohe IV & starke Bewegungen: Robust. Weiter Theta-Gewinne; teilw. Schließungen
weiter Reverse Harveys; VIX relativ zu RVX hoch.
weitere Neuöffnung in RUT und NQ
RUT Jun5 1560 (64,9 cr) uGuV = -800
RUT Jul 1550 (67.0 cr) neu, uGuV = -756
RUT Jul5 1600 (63,95 cr) uGuV = -109
ES Mai5 2700 (112,00 cr) 4x RH uGuV = 3515
ES Mai5 2630 (106,00 cr) zu, d/t rGuV = 664
ES Jun 2585 (124,25 cr) zu, d/t rGuV =101
ES Jun5 2685 (109,50 cr) uGuV = 1331
ES Jun5 2720 (95,13 cr) uGuV = 1304
NQ Jun5 6600 (331,75 cr) neu uGuV = 356
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP):
DHR: ShortPut -P Jun tGuV = 1553
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); Jun-SC tGuV = 1051
XLP: 1x Assignm Jun 51 (x2),Jun 53,Jun5 49.5,Jul 50 tGuV = -975
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 82
MSFT: LC Jan2020 SC Jul tGuV = 2699
TWTR: Jun SP x4 rollen auf Jul + Jun SC x2; tGuV = 4723

22.05.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAY II: am 16.05. Teilschließung und am 17.05. komplette Schließung, realisierte P&L: -$8,212.
Performance 123BF: alle abgeschlossenen 123 Butterfly-Trades.
RUT 123BF JUN: am 16.05. gerollt und am 17.05. Teilschließung, aktuelle P&L: -$5,989.
RUT 123BF JUN II: auch hier musste am 17.05. gerollt werden, aktuelle P&L: -$6,016.
RUT BF70plus MAY: ist verfallen, realisierte P&L: $1,173.
Performance 123BF: alle abgeschlossenen BF70plus-Trades.
RUT BF70plus MAY II: wird voraussichtlich auf diesem Niveau fällig werden, aktuelle P&L: -$1,785.
RUT BF70plus JUN: keine Adjustierungen notwendig, aktuelle P&L: $257.
RUT BF70plus JUN II: hier werden heute Longs rangerollt, um die obere Expirationlinie anzuheben, aktuelle P&L: $345.
SPX Put Debit Spread May: wurde als Income-Trade fortgeführt und ist am 18.05. fällig geworden, realisierte P&L: -$1,726.
CL FRS JUN: ist am 17.05. expired, realisierte P&L: $398.
ZB FRS JUN: am 18.05. wurden zwei Long Puts verkauft, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $830.
Airbag2: Fill der offenen Tranche am 21.05., neue Tranche wird eröffnet.

16.05.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
* deutliche Stärke und deutliche IV-Abnahme bei RUT (trotz kleinem Rücksetzer diese Wo.)
* RUT-IV (RVX) Grundniveau wie in 2017!
* SPX zur Zeit der „Butterfly-Freundlichste“: IV moderat hoch; Kurs nur moderat aufwärts
* Zuhörerfrage: Margin RegT für WWBF und BF70
genaue Positionen in der Clount für Abonnenten
2. RR als Aufwärtshedge: RUT, SPX
SPX Mai5 uGuV = 1581
RUT-Jun uGuV = 1505
RUT-Jul neu uGuV = 1707
3. Ausnutzung hoher IV /
Ratio Forward Spreads:
SPY Aug uGuV = 171
QQQ Jun zu, rGuV = 1150
QQQ Sep uGuV = 1339
Mini-BFs auf SPX – BF70plus-Style Trade auf SPX; uGuV = 1213
Mini-call-BFs auf SPX Mai, bullisch zu: rGuV = 2291
Mini-call-BFs auf SPX Jun2, bullisch neu; uGuV = 106
Mini-call-BFs auf QQQ Jun1, bullisch neu; uGuV = 295
4. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+9-6, ESX50+30-20
SPX und ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Jul von 4 auf 8 verstärkt; rGuV = 1025, uGuV = -1027
5. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: Mai zu, Zeitablauf rGuV = 301
bärischer RR auf VXX: Jun neu, uGuV = 67
6. WWBFs: hohe IV & starke Bewegungen: Robust. Weiter Theta-Gewinne; teilw. Schließungen
weiter Reverse Harveys; VIX relativ zu RVX hoch.
weitere Neuöffnung in RUT und NQ
RUT Mai 1515 (77,0 cr) zu, deltatheta, rGuV = -487
RUT Jun5 1560 (64,9 cr) uGuV = 284
RUT Jul 1550 (67.0 cr) neu, uGuV = -325
ES Mai5 2700 (112,00 cr) 3x RH uGuV = 3126
ES Mai5 2630 (106,00 cr) uGuV = 827
ES Jun 2585 (124,25 cr) uGuV =239
ES Jun5 2685 (109,50 cr) uGuV = 1115
ES Jun5 2720 (95,13 cr) uGuV = 1006
NQ Mai5 6620 (324,25 cr) zu, deltatheta, rGuV = -140
NQ Jun 6390 (360,50 cr) zu, deltatheta, rGuV = 167
NQ Jun5 6600 (331,75 cr) neu uGuV = 374
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP); Tech stark, defensive Werte schwach. JNJ SL trade
JNJ: STK; Überverkauf -3C Sep SL: STK-Verkauf; Trendbruch tGuV = -2456
DHR: ShortPut (SP) Mai rollen auf Jun tGuV = 1388
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); Jun-SC tGuV = 1146
XLP: STK; Mai 52, Mai 51, Jun 53 Jun1 53,5 Jun1 50.5 tGuV = -2450
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = 60
MSFT: LC Jan2020 SC Juni tGuV = 2663
TWTR: Jun SP x4 + Jun SC x2; mehr delta vor Earnings geplant tGuV = 4681

15.05.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAY II: am 9.5. wurde das dritte Drittel eröffnet, am 11.05. gerollt, aktuelle P&L: -$3,739.
RUT 123BF JUN: hier wurde am 11.5. das zweite Drittel eröffnet, aktuelle P&L: -$290.
RUT 123BF JUN II: auch Eröffnung des zweites Drittels (9.5.) und Roll am 11.05., aktuelle P&L: -$2,009.
RUT BF70plus MAY: wird aller Voraussicht nach bei +1.100 USD fällig werden, aktuelle P&L: $828.
RUT BF70plus MAY II: wird – wenn der Markt so bleibt – mit einer P&L von -1.800 USD beendet werden, aktuelle P&L: -$1,847.
RUT BF70plus JUN: wird interessant bei einem möglichen Rücksetzer, aktuelle P&L: $1,124.
RUT BF70plus JUN II: ebenso wie der BF70plus Juni, aktuelle P&L: $2,624.
SPX Put Debit Spread May: wird auf diesem Niveau fällig werden, aktuelle P&L: -$1,831.
CL FRS JUN: hier wurden am 11.05. alle long Puts und die Hälfte der long Calls glattgestellt, um das Theta zu erhöhen, aktuelle P&L: $478.
ZB FRS JUN: ebenfalls am 11.05. Reduktion der long Puts und long Calls, um das Theta zu erhöhen, aktuelle P&L: $053.
Airbag2: hier wurde der Fill der letzten Tranche am 9.5. komplettiert und eine neue Tranche am 15.5. eröffnet.

14.5.2018 Tom Hoffmann

1. Marktlage: SPX, DJX und RUT sind nach oben ausgebrochen und sehen sehr bullish aus. NDX war der Vorläufer, daher ist könnte ein Rücksetzer bei 7000 möglich sein. Insgesamt ist die Marktlage wieder sehr heiter im Augenblick. Wie immer im LOR wurden heute wieder long- wie auch short-Setups besprochen, um für beide Handelsrichtungen vorbereitet zu sein. Für beide Richtungen brauchen wir wie immer klare Triggersignale von den Indizes, um in Trades einzusteigen. In der zweiten Hälfte dieses LORs wurden richtungsunabhängige Butterfly- und Broken-Wing-Butterfly-Einkommenstrades (Flex-Butterfly) auf den SPX besprochen.
2. CVX long vom LOR 30Apr18:
3May entry mit 1h-Trigger in 100BinOpts Trade BUY +10 VERTICAL CVX 100 (Weeklys) 1 JUN 18 125/127 CALL @.98 LMT – erster Trade mit NEUEM RISIKO von 1000 USD/Trade, da Konto verdoppelt wurde und somit jetzt 20000 USD als Tradekapital zur Verfügung stehen
14May Trade @1.7 schön im Gewinn (+700 USD) und Chart seht schön bullish aus
3. Long Trade Ideen (wenn Märkte weiterhin bullish anziehen)
– GOOGL, MSFT, GLD, und TLT mit 100BinOpts
4. Short Trade Ideen (aber NUR wenn Märkte weiter Schwäche zeigen!):
– KO PEP, PM, und MO nur kurzfristig, sollten Märkte abverkauft werden
5. Flex-Butterfly (20Jul18) mit Airbag (bis 31Jul18)
Combi-Trade Airbag/Flex-Butterfly wird aufgebaut, um eine möglichst glatte T+0 Linie über einen weiten Bereich zu erzeugen. Ein 11S/16L Airbag läuft hierzu bereits, mit Verfallen bis 31Jul18. Es wird eine Flex-Butterfly ähnlich BUY +3 BUTTERFLY SPX 100 20 JUL 18 2675/2600/2475 PUT @3.00 LMT hinzugefügt. Das Risiko auf der Oberseite bleibt dabei gering bei unter 1k USD, auf der Unterseite ergibt sich ein schöner Puffer durch den Airbag.

09.05.2018 Dirk Legahn

Marktmodelle:
Dashboard: 50% bullish, VIX Modelle, Internationaler Aktienklima-Indikator

in vorhergenden LORs vorgestellte Trades:
APC +39%, HFC 52%, TLT Income 768->508$, AA 20. April 50 Call 52$->902$

Aktuelle Trades:
EUR/$ Hedge: FXE Collar, Leitzins Argentinien: 40%
SPX: BWBF, TSLA, AAPL: BF
BABA, SWKS, DIS, EA: Post EA Trades
PYPL, ATVI: Income Trades
+ Risk Navigator

Alle im LOR besprochenden Marktmodelle, Trades und Screenshots finden sich in der Cloud für Abonnenten.

08.05.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAY II: wurde am 7.5. mit zwei Iron-Condor-Orders gerollt, aktuelle P&L: -$939.
RUT 123BF JUN: hält sich verhältnismäßig gut, aktuelle P&L: $525.
RUT 123BF JUN II: wurde am 4.5. eröffnet (1470/1540/1610) zu 18.74 USD pro Butterfly, aktuelle P&L: -$955.
RUT BF70plus MAY: am 2.5. Adjustierung (außerhalb des Regelwerks) zur Gewinnsicherung, aktuelle P&L: $1,473.
RUT BF70plus MAY II: kann auf der Oberseite nicht mehr verlieren, aktuelle P&L: -$1,060.
RUT BF70plus JUN: wurde am 7.5. (gemäß Regelwerk) gerollt, aktuelle P&L: $1,349.
RUT BF70plus JUN II: obere Expirationlinie nahe Null, das gibt Unterstützung auf der Oberseite, aktuelle P&L: $2,645.
SPX Put Debit Spread May: wird als Income Trade weitergeführt, am 7.5. weitere Adjustierung, kann jetzt auf der Oberseite nicht mehr verlieren, aktuelle P&L: -$1,508.
CL FRS JUN: am 7.5. Verkauf von je zwei long Puts und long Calls, um Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $120.
ZB FRS JUN: am 7.5. gleiche Adjustierung wie beim CL_FRS_JUN, aktuelle P&L: $174.
Airbag2: am 7.5. Teil-Fill (17 von 105) von Longs für die aktuelle offene Tranche.

02.05.2018 Olaf Lieser

1. Schlüssel-Situation: Marktstruktur erläutert
* weiter seitwärts unter Schwankungen
* gestern wieder starke Intraday-Umkehr (zog zuletzt höhere Kurse nach sich)
* weiterhin: gute Zeit für Stillhaltertrades, da weiterhin hohe IV-Grundniveaus
* RUT heute einziger grüner Index
2. RR als Aufwärtshedge: RUT, SPX
SPX Jun uGuV = -354
RUT-Jun uGuV = -374
3. Ausnutzung hoher IV /
Ratio Forward Spreads:
SPY Aug uGuV = 5
QQQ Jun uGuV = 579
QQQ Sep uGuV = 432
Mini-BFs auf SPX – BF70plus-Style Trade auf SPX; uGuV = 776
Mini-call-BFs auf SPX, bullisch: uGuV = 534
4. Hedges
ABHs (Airbag Hedges): SPX+6-4, ESX50+15-9
SPX und ESX50 Weiterführung
Debit Spreads in SPX, Verfall Juni5 6 von 10 glatt; rGuV = 1025, uGuV = 894
5. VIX-Produkte
bärischer RR auf VXX: neu Mai uGuV = 66
6. WWBFs: hohe IV & starke Bewegungen: Robust. Weiter Theta-Gewinne; teilw. Schließungen
weiter Reverse Harveys; VIX relativ zu RVX hoch.
weitere Neuöffnung in RUT und NQ
RUT Mai 1570 (72,7 cr) zu, nach 3 RHs rGuV = 2522
RUT Mai 1515 (77,0 cr) uGuV = 1298
RUT Jul 1560 (67.0 cr) neu, uGuV = 405
ES Apr5 2630 (79,00 cr) zu mit 3DTE rGuV = 1633
ES Mai5 2700 (112,00 cr) 3x RH uGuV = 1679
ES Mai5 2630 (106,00 cr) uGuV = 749
ES Jun 2585 (124,25 cr) uGuV = 1111
ES Jun5 2685 (109,50 cr) uGuV = 662
ES Jun5 2720 (95,13 cr) uGuV = -190
NQ Mai5 6620 (324,25 cr) uGuV = 1413
NQ Jun 6390 (360,50 cr) uGuV = 524
NQ Jun5 6600 (331,75 cr) neu uGuV = 374
7. Equity: Basiswerte bullisch (außer XLP); Tech stark, defensive Werte schwach. PEP SL trade
JNJ: STK; ShortCall (SC) Sep rückrollen auf Jun wg Gap tGuV = -2192
DHR: ShortPut (SP) Mai tGuV = 1314
CSCO: Jan-2020-LongCall (LC); Jun-SC tGuV = 984
XLP: STK; Mai 52, Mai 51, Jun 53 Jun1 53,5 Jun1 50.5 tGuV = -2346
NKE: Performance Covered Call (PCC) tGuV = -102
MSFT: LC Jan2020 SC Juni tGuV = 2637
PEP: 2 Apr SP; delta neutral als SL tGuV = -1028
TWTR: Jun SP x4 + Jun SC x2; mehr delta vor Earnings geplant tGuV = 4196

01.05.2018 Christian Schwarzkopf

RUT 123BF MAY: wurde am 30.04. wegen Erreichen des kleinen Profitziels beendet, realisierte P&L: $4,015.
Performance 123BF: alle geschlossenen 123-Butterfly-Positionen.
RUT 123BF MAY II: zwei Drittel sind offen, das große Profitziel ist in Reichweite, aktuelle P&L: $7,038.
RUT 123BF JUN: ein Drittel offen, Trade konnte gegenüber der Vorwoche gut zulegen, aktuelle P&L: $3,025.
RUT BF70plus MAY: befindet sich nahe des “sweet spots”, gute Entwicklung, aktuelle P&L: $3,032.
RUT BF70plus MAY II: erfreuliche Erholung der Position, aktuelle P&L: -$1,085.
RUT BF70plus JUN: konnte ebenfalls gut zulegen, aktuelle P&L: $4,050.
RUT BF70plus JUN II: wir befinden uns exakt an der rechten Zeltaußenseite (ideal!), aktuelle P&L: $4,245.
SPX Put Debit Spread May: wird als Income Trade weitergeführt und hat (nahezu) seine Verluste wieder wettgemacht, aktuelle P&L: -$281.
CL FRS JUN: ist zwischen beiden Zelten. Sollte der Markt dort verweilen, werden wir bald adjustieren müssen, um mehr Theta in den Trade zu bringen, aktuelle P&L: $205.
ZB FRS JUN: auch zwischen beiden Zelten, aber mehr Restlaufzeit, so dass aktuell noch keine Adjustierung “droht”, aktuelle P&L: $055.
Airbag2: keine Veränderungen gegenüber der Vorwoche.

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