Newsletter-Archiv

Hier, in unserem Newsletter-Archiv finden Sie alle Ausgaben – von 2015 bis heute

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Newsletter 2024/01 vom 06.03.2024: Russell und RVX

Newsletter 2023/05 vom 28.12.2023: Portfolio-Zusammensetzungen, SPX-delta und Jahres-Perspektive

Newsletter 2023/04 vom 28.11.2023: GuV-Profil: wie erfasse ich eine Andienung?

Newsletter 2023/03 vom 15.09.2023: Kalenderspreads – Vorsicht Falle bei Futures Options!

Newsletter 2023/02 vom 24.07.2023: Griechen zweiter Ordnung

Newsletter 2023/01 vom 16.02.2023: Zero DTE: Optionen, die nur noch Stunden laufen

Newsletter 2022/07 vom 31.12.2022: Butterfly-Performance in 2022

Newsletter 2022/06 vom 10.10.2022: Amerikanische Industriesektor-ETFs – eine Bereicherung!

Newsletter 2022/05 vom 20.08.2022: Hilfe, uns gehen die Strikes aus!

Newsletter 2022/04 vom 02.05.2022: IV-Rank und IV-Perzentil und ihr Nutzen erklärt

Newsletter 2022/03 vom 12.04.2022: Risikobegrenzung bei nackten Optionen

Newsletter 2022/02 vom 05.03.2022: Grundsätze des Rollens von verkauften Spreads & Risiko

Newsletter 2022/01 vom 09.02.2022: Grundsätze des Rollens von Optionen & Risiko

Newsletter 2021/10 vom 20.12.2021: Andienung bei XLP

Newsletter 2021/09 vom 16.11.2021: Hochvola-Basiswert-Optionen: Fluch oder Segen?

Newsletter 2021/08 vom 29.09.2021: Bewertung von Optionspositionen in der TWS

Newsletter 2021/07 vom 06.09.2021: Smarte Präferenzen beim Smart Routing für Optionen

Newsletter 2021/06 vom 10.08.2021: Zu wenige Strikes in der Optionchain?

Newsletter 2021/05 vom 19.06.2021: Optionsmarkt-Liquidität: Wie wichtig ist sie für uns und wo finde ich liquide Option Chains?

Newsletter 2021/04 vom 03.05.2021: Neuerung bei der Erwartungswertberechnung im GuV-Profil

Newsletter 2021/03 vom 07.04.2021: All Time Highs und hohe Volatilität

Newsletter 2021/02 vom 22.01.2021: Neues zur Besteuerung & Neue Margin für IB nach EU-Umzug

Newsletter 2021/01 vom 07.01.2021: Jahresperformance 2020

Newsletter 2020/10 vom 22.12.2020: Mehr zu Optionshandel & Einkommensteuer 2021 in Deutschland

Newsletter 2020/09 vom 12.10.2020: Biden vs. Trump: drei Optionsmarkt-Szenarien

Newsletter 2020/08 vom 27.08.2020: Optionshandel ab 2021 für kleine Konten

Newsletter 2020/07 vom 05.06.2020: Drei Optionsfälligkeiten in einer Woche: Sinn oder Unsinn?

Newsletter 2020/06 vom 14.05.2020: Implizite Volatilität, Normalverteilung und Wahrscheinlichkeiten

Newsletter 2020/05 vom 19.04.2020: Besonderheiten von short Puts bei hoher IV

Newsletter 2020/04 vom 03.04.2020: Ultra-Kurz-Strangles bei sehr hoher IV

Newsletter 2020/03 vom 17.03.2020: Sondernewsletter zur aktuellen Marktlage

Newsletter 2020/02 vom 29.02.2020: Trading in volatilen Zeiten

Newsletter 2020/01 vom 10.01.2020: Zeitwertverlust bei Optionen

Newsletter 2019/08 vom 12.12.2019: Die SPX-Vola und ihre Sonderrolle am Aktienoptions-Markt: Auswirkungen auf Optionspositionen

Newsletter 2019/07 vom 27.09.2019: Ein positiver Erwartungswert – unser Vorteil im Optionshandel

Newsletter 2019/06 vom 23.08.2019: Ein Bärenmarkt wie vor 20 Jahren: Wie erkennen und wie Optionen handeln?

Newsletter 2019/05 vom 26.07.2019: Optionshandel vor wichtigen Events

Newsletter 2019/04 vom 24.05.2019: Vertrauensfrage in Strategien in wechselhaften Märkten

Newsletter 2019/03 vom 13.04.2019: Die Bedeutung des Volatilitäts-Skews für Optionshändler

Newsletter 2019/02 vom 19.03.2019: VXX und sein Nachfolger VXXB: Tipps für den Handel

Newsletter 2019/01 vom 10.01.2019: Warum die Märkte auch in 2019 unruhig bleiben

Newsletter 2018/11 vom 17.11.2018: Näherungsweise Berechnung und Plausibilität von Delta, Gamma, Theta

Newsletter 2018/10 vom 27.10.2018: Margin und Risiko Teil 5: Security Gross Position Value; aktuelle Markteinschätzung

Newsletter 2018/09 vom 22.09.2018: Wenn Optionstrades zu gut aussehen um wahr zu sein: Ein Beispiel

Newsletter 2018/08 vom 24.08.2018: Nicht nur Interactive Brokers: geeignete Broker für den Optionshandel

Newsletter 2018/07 vom 29.07.2018: Erwartete und tatsächliche Extrembewegungen

Newsletter 2018/06 vom 22.06.2018: Dividendenrisiko bei Optionspositionen

Newsletter 2018/05 vom 19.05.2018: Warum wir lieber Aktienindizes als Währungen für Stillhaltertrades nehmen

Newsletter 2018/04 vom 20.04.2018: Der Einfluss des Vola-Umfelds auf Stillhalterstrategien

Newsletter 2018/03 vom 24.03.2018: Margin und Risiko Teil 4: praktische Margin-Entlastung bei geringem Puffer

Newsletter 2018/02 vom 19.02.2018: Die Februar-2018-Korrektur

Newsletter 2018/01 vom 21.01.2018: Performance-Rückblick Wide Wing Butterfly sowie Equity- und VIX-Trades des LOR

Newsletter 2017/20 vom 22.12.2017: Performance-Rückblick 123BF und BF70-Plus

Newsletter 2017/19 vom 19.11.2017: Keine Angst vor Andienung und Ausübung, Teil 2

Newsletter 2017/18 vom 27.10.2017: Zugangsprobleme zur Handelsplattform – was tun?

Newsletter 2017/17 vom 30.09.2017: Gesamt-Griechen eines Basiswertes in TWS-Mosaic

Newsletter 2017/16 vom 08.09.2017: Traumberuf Trader

Newsletter 2017/15 vom 18.08.2017: Ein “Johnny-come-lately”-Hedge-Trade

Newsletter 2017/14 vom 24.07.2017: Sythetics: Ein Put ist ein Call und ein Call ist ein Put

Newsletter 2017/13 vom 30.06.2017: Forward and Reverse Split

Newsletter 2017/12 vom 16.06.2017: Wie wichtig ist der Entrypreis (BF70)?

Newsletter 2017/11 vom 03.06.2017: Marktstrukturveränderungen in VIX-Produkten

Newsletter 2017/10 vom 19.05.2017: Wie wichtig ist der Entrypreis (BF70plus)?

Newsletter 2017/09 vom 06.05.2017: Stillhalten, fast immer der bessere Weg – oder?

Newsletter 2017/08 vom 21.04.2017: Wie Marketmaker ticken

Newsletter 2017/07 vom 07.04.2017: Theta: Free Lunch über’s Wochenende?

Newsletter 2017/06 vom 25.03.2017: Prämieneinnahmen: Ideen zu Prämie, Laufzeit, Liquidität

Newsletter 2017/05 vom 10.03.2017: Margin und Risiko – wie betrifft es mich? Teil 3

Newsletter 2017/04 vom 24.02.2017: Vega und True Vega

Newsletter 2017/03 vom 03.02.2017: Margin und Risiko – wie betrifft es mich? Teil 2

Newsletter 2017/02 vom 20.01.2017: Gamma – der zu Unrecht vernachlässigte Grieche

Newsletter 2017/01 vom 06.01.2017: Margin und Risiko – wie betrifft es mich? Teil 1

Newsletter 2016/25 vom 23.12.2016: Billige Butterflies

Newsletter 2016/24 vom 09.12.2016: MACD und Prämieneinnahme: Synergien aus Stillhalten und technischer Analyse

Newsletter 2016/23 vom 25.11.2016: Abschätzung des Gesamtrisiko durch Beta-Gewichtung in der ThinkOrSwim Demo-Plattform

Newsletter 2016/22 vom 11.11.2016: Butterfly-Combo-Orders in der TWS

Newsletter 2016/21 vom 28.10.2016: Werkzeuge für das direktionale Trading von Long Optionen mit der „Earnings-Edge“

Newsletter 2016/20 vom 14.10.2016: Navigationswerkzeuge für eine Korrektur – und Tipps für Prämieneinnahme-Trades

Newsletter 2016/19 vom 30.09.2016: Warum ich lieber ATM- als OTM-Optionen verkaufe (Teil 2)

Newsletter 2016/18 vom 16.09.2016: P/L-Diagramm mit Beta-Gewichtung zur Abschätzung des Gesamtrisikos bei mehreren Basiswerten

Newsletter 2016/17 vom 02.09.2016: Neue Produkte und mehr Geld am Markt – gut für uns?

Newsletter 2016/16 vom 19.08.2016: Warum ich lieber ATM- als OTM-Optionen verkaufe (Teil 1)

Newsletter 2016/15 vom 29.07.2016: Long Call mit Earnings-Edge auf CRM

Newsletter 2016/14 vom 16.07.2016: Bewegungsmarkt: Marktanstieg, Gedanken zu „Gründen“ und Portfolioschutz

Newsletter 2016/13 vom 01.07.2016: Optionsausübung – kein Grund zur Bange!

Newsletter 2016/12 vom 17.06.2016: Direktionale Einstiegstechniken mittels Trigger

Newsletter 2016/11 vom 01.06.2016: Bullische Risk-Reversal-Position zur Beimischung für neutrale / bärisch positionierte Portfolios

Newsletter 2016/10 vom 20.05.2016: Hedging von komplexen Optionspositionen

Newsletter 2016/09 vom 06.05.2016: Facebook: Chartanalyse mit Symmetrien und Fibonacci

Newsletter 2016/08 vom 22.04.2016: Ein potenzieller neuer Bullmarkt und ein Aufwärts-Hedge

Newsletter 2016/07 vom 08.04.2016: Front-Ratio-Spread auf Crude Oil

Newsletter 2016/06 vom 31.03.2016: Optionen “long” handeln mit “Edge”

Newsletter 2016/05 vom 14.03.2016: Optionen richtig rollen

Newsletter 2016/04 vom 26.02.2016: Der richtige Zeitpunkt, um Optionen zu verkaufen

Newsletter 2016/03 vom 12.02.2016: Der “Watching Paint Dry” Broken Wing Butterfly

Newsletter 2016/02 vom 05.02.2016: Sprint-Strategie – Zusatzchance ohne Zusatzrisiko

Newsletter 2016/01 vom 08.01.2016: Ein (zweites) Einkommen an der Börse

Newsletter 2015/12 vom 17.12.2015: Optionen rollen – aber richtig!

Newsletter 2015/11 vom 01.12.2015: FB Broken Wing Butterfly – direktional traden mit Kick!

Newsletter 2015/10 vom 03.11.2015: Pre-Earnings-Trade auf AAP

Newsletter 2015/09 vom 16.10.2015: Der Markt 2015: Hohe und tiefe Volatilitäten, alles dabei

Newsletter 2015/08 vom 29.09.2015: Teure Optionen – billige Butterflies

Newsletter 2015/07 vom 18.09.2015: Bärische Chartideen

Newsletter 2015/06 vom 02.09.2015: Ein paar „Optionärs“-Gedanken zur aktuellen Korrektur

Newsletter 2015/05 vom 27.08.2015: Nutzen die gestiegene Volatilität!

Newsletter 2015/04 vom 19.08.2015: Rollen von Optionen – wann und wie? – Teil 1

Newsletter 2015/03 vom 07.08.2015: Ist der 123-Butterlfy Trade bearisch? „Drag & Drop“ Methode zur schnelleren Erstellung von KomboOrders in der Trader Work Station (TWS)

Newsletter 2015/02 vom 29.07.2015: Der Bärenmarkt ist wohl vorüber

Newsletter 2015/01 vom 22.07.2015: TLT Trade Idee mit Eigenbau Binär-Option (100BinOpts)

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