Newsletter-Archiv

Hier finden Sie alle herausgegebenen Newsletter von Optionsuniversum

 

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Newsletter 2018/11 vom 17.11.2018: Näherungsweise Berechnung und Plausibilität von Delta, Gamma, Theta

Newsletter 2018/10 vom 27.10.2018: Margin und Risiko Teil 5: Security Gross Position Value; aktuelle Markteinschätzung

Newsletter 2018/09 vom 22.09.2018: Wenn Optionstrades zu gut aussehen um wahr zu sein: Ein Beispiel

Newsletter 2018/08 vom 24.08.2018: Nicht nur Interactive Brokers: geeignete Broker für den Optionshandel

Newsletter 2018/07 vom 29.07.2018: Erwartete und tatsächliche Extrembewegungen

Newsletter 2018/06 vom 22.06.2018: Dividendenrisiko bei Optionspositionen

Newsletter 2018/05 vom 19.05.2018: Warum wir lieber Aktienindizes als Währungen für Stillhaltertrades nehmen

Newsletter 2018/04 vom 20.04.2018: Der Einfluss des Vola-Umfelds auf Stillhalterstrategien

Newsletter 2018/03 vom 24.03.2018: Margin und Risiko Teil 4: praktische Margin-Entlastung bei geringem Puffer

Newsletter 2018/02 vom 19.02.2018: Die Februar-2018-Korrektur

Newsletter 2018/01 vom 21.01.2018: Performance-Rückblick Wide Wing Butterfly sowie Equity- und VIX-Trades des LOR

Newsletter 2017/20 vom 22.12.2017: Performance-Rückblick 123BF und BF70-Plus

Newsletter 2017/19 vom 19.11.2017: Keine Angst vor Andienung und Ausübung, Teil 2

Newsletter 2017/18 vom 27.10.2017: Zugangsprobleme zur Handelsplattform – was tun?

Newsletter 2017/17 vom 30.09.2017: Gesamt-Griechen eines Basiswertes in TWS-Mosaic

Newsletter 2017/16 vom 08.09.2017: Traumberuf Trader

Newsletter 2017/15 vom 18.08.2017: Ein “Johnny-come-lately”-Hedge-Trade

Newsletter 2017/14 vom 24.07.2017: Sythetics: Ein Put ist ein Call und ein Call ist ein Put

Newsletter 2017/13 vom 30.06.2017: Forward and Reverse Split

Newsletter 2017/12 vom 16.06.2017: Wie wichtig ist der Entrypreis (BF70)?

Newsletter 2017/11 vom 03.06.2017: Marktstrukturveränderungen in VIX-Produkten

Newsletter 2017/10 vom 19.05.2017: Wie wichtig ist der Entrypreis (BF70plus)?

Newsletter 2017/09 vom 06.05.2017: Stillhalten, fast immer der bessere Weg – oder?

Newsletter 2017/08 vom 21.04.2017: Wie Marketmaker ticken

Newsletter 2017/07 vom 07.04.2017: Theta: Free Lunch über’s Wochenende?

Newsletter 2017/06 vom 25.03.2017: Prämieneinnahmen: Ideen zu Prämie, Laufzeit, Liquidität

Newsletter 2017/05 vom 10.03.2017: Margin und Risiko – wie betrifft es mich? Teil 3

Newsletter 2017/04 vom 24.02.2017: Vega und True Vega

Newsletter 2017/03 vom 03.02.2017: Margin und Risiko – wie betrifft es mich? Teil 2

Newsletter 2017/02 vom 20.01.2017: Gamma – der zu Unrecht vernachlässigte Grieche

Newsletter 2017/01 vom 06.01.2017: Margin und Risiko – wie betrifft es mich? Teil 1

Newsletter 2016/25 vom 23.12.2016: Billige Butterflies

Newsletter 2016/24 vom 09.12.2016: MACD und Prämieneinnahme: Synergien aus Stillhalten und technischer Analyse

Newsletter 2016/23 vom 25.11.2016: Abschätzung des Gesamtrisiko durch Beta-Gewichtung in der ThinkOrSwim Demo-Plattform

Newsletter 2016/22 vom 11.11.2016: Butterfly-Combo-Orders in der TWS

Newsletter 2016/21 vom 28.10.2016: Werkzeuge für das direktionale Trading von Long Optionen mit der „Earnings-Edge“

Newsletter 2016/20 vom 14.10.2016: Navigationswerkzeuge für eine Korrektur – und Tipps für Prämieneinnahme-Trades

Newsletter 2016/19 vom 30.09.2016: Warum ich lieber ATM- als OTM-Optionen verkaufe (Teil 2)

Newsletter 2016/18 vom 16.09.2016: P/L-Diagramm mit Beta-Gewichtung zur Abschätzung des Gesamtrisikos bei mehreren Basiswerten

Newsletter 2016/17 vom 02.09.2016: Neue Produkte und mehr Geld am Markt – gut für uns?

Newsletter 2016/16 vom 19.08.2016: Warum ich lieber ATM- als OTM-Optionen verkaufe (Teil 1)

Newsletter 2016/15 vom 29.07.2016: Long Call mit Earnings-Edge auf CRM

Newsletter 2016/14 vom 16.07.2016: Bewegungsmarkt: Marktanstieg, Gedanken zu „Gründen“ und Portfolioschutz

Newsletter 2016/13 vom 01.07.2016: Optionsausübung – kein Grund zur Bange!

Newsletter 2016/12 vom 17.06.2016: Direktionale Einstiegstechniken mittels Trigger

Newsletter 2016/11 vom 01.06.2016: Bullische Risk-Reversal-Position zur Beimischung für neutrale / bärisch positionierte Portfolios

Newsletter 2016/10 vom 20.05.2016: Hedging von komplexen Optionspositionen

Newsletter 2016/09 vom 06.05.2016: Facebook: Chartanalyse mit Symmetrien und Fibonacci

Newsletter 2016/08 vom 22.04.2016: Ein potenzieller neuer Bullmarkt und ein Aufwärts-Hedge

Newsletter 2016/07 vom 08.04.2016: Front-Ratio-Spread auf Crude Oil

Newsletter 2016/06 vom 31.03.2016: Optionen “long” handeln mit “Edge”

Newsletter 2016/05 vom 14.03.2016: Optionen richtig rollen

Newsletter 2016/04 vom 26.02.2016: Der richtige Zeitpunkt, um Optionen zu verkaufen

Newsletter 2016/03 vom 12.02.2016: Der “Watching Paint Dry” Broken Wing Butterfly

Newsletter 2016/02 vom 05.02.2016: Sprint-Strategie – Zusatzchance ohne Zusatzrisiko

Newsletter 2016/01 vom 08.01.2016: Ein (zweites) Einkommen an der Börse

Newsletter 2015/12 vom 17.12.2015: Optionen rollen – aber richtig!

Newsletter 2015/11 vom 01.12.2015: FB Broken Wing Butterfly – direktional traden mit Kick!

Newsletter 2015/10 vom 03.11.2015: Pre-Earnings-Trade auf AAP

Newsletter 2015/09 vom 16.10.2015: Der Markt 2015: Hohe und tiefe Volatilitäten, alles dabei

Newsletter 2015/08 vom 29.09.2015: Teure Optionen – billige Butterflies

Newsletter 2015/07 vom 18.09.2015: Bärische Chartideen

Newsletter 2015/06 vom 02.09.2015: Ein paar „Optionärs“-Gedanken zur aktuellen Korrektur

Newsletter 2015/05 vom 27.08.2015: Nutzen die gestiegene Volatilität!

Newsletter 2015/04 vom 19.08.2015: Rollen von Optionen – wann und wie? – Teil 1

Newsletter 2015/03 vom 07.08.2015: Ist der 123-Butterlfy Trade bearisch? „Drag & Drop“ Methode zur schnelleren Erstellung von KomboOrders in der Trader Work Station (TWS)

Newsletter 2015/02 vom 29.07.2015: Der Bärenmarkt ist wohl vorüber

Newsletter 2015/01 vom 22.07.2015: TLT Trade Idee mit Eigenbau Binär-Option (100BinOpts)

 

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